TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY
3.2.1. Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với tiến trình
phát triển
Mô hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp, hiệu quả là yếu tố hàng đầu giúp các ngân hàng đạt được kết quả kinh doanh tốt. Áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng sẽ giúp chủ động xây dựng kế hoạch hành động và sử dụng vốn phù hợp, hạn chế tổn thất. Đồng thời, mô hình quản trị rủi ro tín dụng cũng giúp ngân hàng đưa ra nhìn nhận chính xác hơn về triển vọng kinh doanh tương lai, từ đó hoạch định chính sách kinh doanh phù hợp. Hiện tại, chi nhánh đã có nhiều thay đổi trong việc áp dụng các mô hình quản trị rủi ro, chuyển từ mô hình quản trị rủi ro tín dụng phân tán sang mô hình tập trung. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước thay đổi khởi đầu và vẫn còn nhiều hạn chế. Để có thể quản trị rủi ro hiệu quả hơn, BIDV chi nhánh Cầu
94
Sơ đồ 3.1 - Mô hình quản trị rủi ro tín dụng
- Giai đoạn 1: Thiết lập Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm tính toán ba cấu phần PD (xác suất không trả được nợ), LGD (tỷ lệ tổn thất dự kiến), EAD (số
dư nợ rủi ro), từ đó tính toán EL (tổn thất dự kiến) và UL (tổn thất ngoài dự kiến)
đối với từng khách hàng cụ thể.
- Giai đoạn 2: Quản trị rủi ro danh mục đầu tư bằng cách lượng hóa mức tổn thất dự kiến và ngoài dự kiến của cả danh mục đầu tư dựa trên việc xác định
độ rủi
ro tương quan giữa các tài sản, mức vỡ nợ của các tài sản có rủi ro và mức rủi
ro tập
trung của cả danh mục.
- Giai đoạn 3: Dựa trên các giải pháp quản trị rủi ro danh mục đầu tư, ngân hàng có thể quản lý vốn kinh tế và định giá khoản vay theo mức rủi ro tương ứng
- Giai đoạn 4: Thay vì quản trị rủi ro danh mục một cách thụ động, ngân hàng hướng đến việc quản trị rủi ro danh mục tín dụng chủ động (ACPM -
95
rủi ro của khoản tín dụng đơn lẻ cho đến danh mục đầu tư đều được xác định, giúp công tác quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả hơn.
Đây không phải là điều dễ thực hiện bởi đế mô hình có thể vận hành đỏi hỏi sự đầu tư công phu về tiền bạc và thời gian. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình, mô hình quản trị rủi ro tín dụng toàn diện, chính xác như trên là rất cần thiết.