Gần đây nhiều ngân hàng trên thế giới đã áp dụng công cụ tài chính mới này để hạn chế rủi ro tín dụng, đồng thời tạo thêm thu nhập cho ngân hàng từ lệ phí thu được. Bản thân ngân hàng BIDV đã bước đầu áp dụng một số công cụ phái sinh để hạn chế rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, việc áp dụng tại các chi nhánh còn chưa được triển khai rộng rãi. Vì vậy, trong thời gian tới, BIDV chi nhánh Cầu Giấy cần tiếp tục tăng cường sử dụng các công cụ phái sinh và phát triển thêm các công cụ mới góp phần hạn chế rủi ro, từ đó nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro. Cụ thể:
- Chứng khoán hoá các khoản cho vay: Chứng khoán hoá tài sản đòi hỏi ngân hàng phải dành riêng một nhóm các tài sản đảm bảo cho các khoản vay mua
nhà thế chấp hoặc cho vay tiêu dùng và bán ra thị trường những chứng khoán được
phát hành trên những tài sản đó. Khi tài sản được thanh toán, ngân hàng sẽ chuyển
khoản thanh toán này cho người sở hữu những chứng khoán được mua bán tự do
đó. Còn ngân hàng sẽ nhận lại phần vốn đã bỏ ra để có tài sản đó và sử dụng nguồn
vốn này chi trả cho các chi phí hoạt động hay tạo ra những sản phẩm mới. Chứng
khoán hoá khoản vay cho phép thực hiện những yêu cầu đầu tư hay chi tiêu mới
của ngân hàng, đảm bảo tính thanh khoản cho các khoản vay đóng băng;
101
cung ứng dịch vụ sang công ty mua nợ. Công ty mua nợ sẽ đảm bảo việc thu nợ, họ có thể trả trước thời hạn toàn bộ hay một phần các khoản nợ của người mua cùng một khoản hoa hồng và phí thu nợ. Để thực hiện tốt biện pháp này, chi nhánh phải nhận thức rõ ràng vai trò tầm quan trọng, ích lợi của việc mua bán nợ, cụ thể hoá các quy định của pháp luật nhằm đưa ra quyết định đúng đắn để tiến hành việc mua bán nợ đúng pháp luật và hiệu quả. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng cần thành lập tổ chuyên trách về mua bán nợ để phân tích tình hình các khoản nợ và thị trường mua bán nợ giúp đưa ra các quyết định hợp lý.
- Các công cụ tín dụng phái sinh khác:
+ Hợp đồng quyền tín dụng: Đây là công cụ bảo vệ ngân hàng trước những tổn thất trong giá trị tài sản tín dụng. Khi chất lượng tín dụng của ngân hàng bị giảm sút hợp đồng quyền tín dụng sẽ giúp ngân hàng bù đắp các chi phí vay vốn. Nếu các khoản vay của khách hàng bị giảm giá hay không thể thanh toán, hợp đồng quyền tín dụng sẽ đảm bảo an toàn cho ngân hàng.
+ Nghiên cứu và áp dụng các nghiệp vụ hoán đổi hợp đồng tín dụng với các ngân hàng thương mại khác, bước đầu có thể trong phạm vi liên minh ngân hàng trong nước, sau đó phát triển rộng ra với tất cả các ngân hàng trong nước và nước ngoài để tăng tính thanh khoản của dư nợ tín dụng đồng thời có nguồn tài chính để chủ động ứng phó với những tổn thất khi nợ xấu phát sinh.