1.3.1.1. Kinh nghiệm hạn chế RRTD của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Viettinbank).
Viettinbank được thành lập năm 1988 sau khi tách ra từ NHNN, trải qua 31 năm xây dựng và phát triển, Viettinbank đã có mạng lưới kinh doanh trải dài từ địa đầu tổ quốc (Hà Giang) đến đất mũi (Cà Mau). Với Hội sở chính, 4 Sở giao dịch...tốc độ tăng trưởng hàng năm vào 21%/năm, khi thay đổi mô hình quản lý giúp Viettinbank gặt hái được các thành công, thay đổi dần theo hướng đảm bảo sự công khai, minh bạch và hiệu quả. Đây là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng chuẩn mực Basel II để quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Đồng thời Viettinbank cũng xây dựng các kế hoạch để đảm bảo phát triển bền vững, phòng tránh được những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng mình. Đó là những chính sách sau:
Một là: Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, phương án kinh doanh.
Được thực hiện bằng cách đưa ra những nhận định về khả năng trả nợ đối với từng phương án, mục đích là lượng hóa những rủi ro có thể xảy ra và ngân hàng có thể kiểm soát được bao nhiêu %, kết hợp với việc tổ chức, quản lý điều hành thẩm định một cách cẩn trọng hơn, song hành là đưa ra các tiêu chuẩn riêng trong quy trình thẩm định đối với các loại hình doanh nghiệp dựa vào quy mô vốn và mức độ rủi ro có thể có.
Hai là: Xây dựng các chiến lược để quản trị rủi ro tốt hơn.
Đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện toàn bộ các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến năng lực quản trị rủi ro như kế hoạch, chính sách, tái cơ cấu bộ máy tổ chức, đẩy mạnh áp dụng các công cụ đo lường.
Ba là: Định giá đúng các tài sản đảm bảo.
được thế chấp cho khoản vay, thu thập nắm bắt thông tin về tài sản cùng loại đang định giá trên thị trường, nếu có biến động thì xem xét lại luôn, nếu khoản đó thấp hơn khoản mà ngân hàng yêu cầu thế chấp thì ngân hàng sẽ yêu cầu các khách hàng đủ sung thêm để đảm bảo cho khoản vay. Và sẽ giảm dần dự nợ nếu khách hàng không đáp ứng điều kiện về mặt thế chấp tài sản.
Bốn là: Thực hiện phân tán rủi do bằng cách sau.
Viettinbank sử dụng việc đa dạng hóa phương thức vay, khách hàng, thực hiện mua bán nợ và thực hiện bảo hiểm tín dụng. Tất cả các phương pháp trên sẽ làm hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra đồng thời góp phần đạt mục tiêu lợi nhuận.
Năm là: Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo.
Việc tổ chức đào tạo về nghiệp vụ cho ngân hàng kết hợp với đào tạo đạo đức làm việc cho các cán bộ đang làm việc cho Viettinbank ở tất cả các vị trí, và thường xuyên luân chuyển các cán bộ giữa các chi nhánh nhằm giảm thiểu những rủi ro liên quan đến đạo đức của cán bộ nhân viên của ngân hàng mình.
Bởi vì, áp dụng những chính sách ở trên mà Viettinbank đã thu được những thành quả đáng ngưỡng mộ là một trong những ngân hàng phát triển nhất Việt Nam. Có đội ngũ nhân viên có năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, có thành tích cao trong hoạt động huy động và cho vay vốn trong nền kinh tế.
1.3.1.2. Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển ViệtNam (BIDV).
BIDV được thành lập năm 1957 ban đầu trực thuộc Bộ Tài Chính sau đó đổi tên và trực thuộc ngân hàng nhà nước, trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành ngân hàng BIDV là một trong top 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Tính đến thời điểm 31/12/2018, BIDV có hệ thống mạng lưới hoạt động xuất hiện tại các tỉnh thành trong toàn quốc: Hội Sở Chính và 390 chi nhánh, 160 quỹ tiết kiệm, 1308 máy ATM và trên 6000 máy POS.đồng thời mở rộng các văn phòng đại diện hoạt động tại một số nước Đông Nam Á. BIDV là một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng chuẩn mực Basel II để quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, tự xây dựng các kế hoạch nhằm phòng ngừa rủi
29
ro cho ngân hàng của mình với cơ cấu quản trị điều hành theo mô hình ba phòng tuyến kiểm soát theo thông lệ quốc tế. Từ tháng 10/2016 BIDV ứng dụng kết quả trên vào công tác quản trị, điều hành nhằm phòng ngừa rủi ro. Có sự phân tách rõ ràng trách nhiệm quản lý giữa các phòng tuyến, giúp nâng cao sức mạnh tổng thể trong quản lý rủi ro từ cấp giao dịch đến khung quản trị toàn hệ thống, làm giảm thiểu sự phân tán trong dữ kiện về rủi ro, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát đuợc rủi ro.
Mô hình ba phòng tuyến đuợc xây dựng nhu sau:
Phòng tuyến 1: Áp dụng với các đơn vị kinh doanh, và đóng vai trò là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu nhận diện, đánh giá, kiểm soát rủi ro.
Phòng tuyến 2: Áp dụng cho các đơn vị quản lý rủi ro với trách nhiệm thiết lập việc quản lý rủi ro.
Phòng tuyến 3: Áp dụng cho các đơn vị kiểm toán nội bộ với trách nhiệm đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả của việc quản lý rủi ro tại phòng tuyến 1, 2.
Tóm lại, công tác phòng ngừa và quản lý rủi ro đối với các khoản mục tín dụng đuợc thực hiện một cách chủ động bằng sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị quản lí. Bằng cách thiết lập và giám sát các chỉ tiêu đánh giá chất luợng của các khoản mục tín dụng và chủ động nhận diện các loại rủi ro trọng yếu từ đó đua ra các giải pháp phù hợp.
Đồng thời BIDV cũng triển khai công tác kiểm tra theo chiều dọc, tăng cuờng công tác phối hợp giữa kiểm toán nội bộ và các đơn vị của phòng tuyến 1và 2 để tận dụng tối đa nguồn nhân lực. Vì vậy việc ứng dụng mô hình ba phòng tuyến để kiểm soát rủi ro sẽ làm giảm sự chồng chéo trong công việc của các phòng ban đồng thời năng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro và tăng năng suất hoạt động của ngân hàng.
Bên cạnh các giải pháp về quản lí thì BIDV cũng áp dụng giải pháp hiện đại hóa trong thông tin bằng việc nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu theo sự phát triển của quốc tế nhằm huớng đến các chuẩn mực cao hơn trong công tác phòng ngừa rủi ro. Đặc biệt là khi áp dụng hệ thống quản lý hồ sơ rủi ro đã có những thành tựu nhất định, việc áp dụng này sẽ làm cầu nối
gắn kết giữa các đơn vị với nhau khi mà các đơn vị chính đề xuất các biện pháp kiểm tra, giám sát, theo dõi và hỗ trợ cho các chi nhánh có mức rủi ro cao nhằm giảm thiểu tần suất và mức độ ảnh huởng xảy ra. Tại các chi nhánh sẽ nắm bắt đuợc nội dung cần khắc phục để tập trung xử lý, thay đổi các biện pháp để phòng ngừa rủi ro tốt hơn. Thực tế, hệ thống này giúp BIDV nhận diện phạm vi và mức độ rủi ro để có thể đua ra các giải pháp để kiểm soát và xây dựng kế hoạch đề phòng ngừa hiệu quả.
Đầu năm 2017, BIDV tiếp tục xây dựng hệ thống tính tài sản có rủi ro (RWA) đáp ứng yêu cầu của lý luận về cấu trúc cơ sở dữ liệu, thuật toán, và phuơng pháp tính tài sản có rủi ro theo: “Thông tu 41/2016 /TT-NHNN”. Sau ba năm kể từ khi triển khai áp dụng Basel II, BIDV đã thu đuợc nhiều kinh nghiệm về phòng ngừa và quản lý rủi ro trong hiện tại và đã kiểm soát đuợc một số loại rủi ro trọng yếu của ngân hàng ...Bên cạnh đó đã xây dựng riêng cho mình phuơng pháp đo luờng và quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế và phù hợp với chính sách quản lý của NHNN.