1.4 .Bài học kinh nghiệm quốc tế về quản trị rủi ro tớn dụng
3.2. Yờu cầu của cỏc giải phỏp
Kết quả phõn tớch thực trạng trong Ch-ơng 2 cho thấy nhu cầu cấp thiết phải triển khai cỏc biện phỏp để giải quyết cỏc tổn tại trong hoạt động quản trị rủi ro tớn dụng của HaBuBank. Để cho cỏc giải phỏp phự hợp và mang tớnh ứng dụng cao đối với hệ thống HaBuBank thỡ cỏc giải phỏp phải quỏn triệt cỏc nguyờn tắc sau:
3.2.1. Đảm bảo mục tiờu quản trị rủi ro tớn dụng của HaBuBank.
Cỏc biện phỏp, cơ chế quản trị rủi ro tớn dụng cuối cựng đều phải nhằm thực hiện mục tiờu của HaBuBank:
• Nhanh chúng cải thiện tỉ lệ nợ quỏ hạn và tiến tới duy trỡ ở mức thấp (d-ới 2%). Mục tiờu này đũi hỏi HaBuBank khụng chỉ phải hạn chế tối đa cỏc khoản nợ xấu phỏt sinh mới, mà cũn phải tớch cực xử lý cỏc khoản nợ xấu cũ một cỏch hiệu
quả. Điều này cũng liờn quan đến năng lực tài chớnh của ngõn hàng và một cơ chế xử lý nợ hợp lý .
• Duy trỡ khả năng cạnh tranh trờn thị tr-ờng tớn dụng trong n-ớc d- ới ỏp lực hội nhập quốc tế. Trong xu thế này, hoạt động tớn dụng sẽ ngày càng đa dạng, vỡ thế hệ thống quản trị rủi ro tớn dụng phải đảm bảo tớnh đầy đủ, tổng hợp. Muốn vậy, hệ thống quản trị rủi ro tớn dụng của HaBuBank phải đ-ợc thiết kế theo xu h-ớng phỏt triển hiện đại, làm nền tảng để HaBuBank tiến tới trỡnh độ t-ơng đ-ơng với cỏc đối thủ trong khu vực .
Khoa luõn tốt nghiệp cao học
3.2.2. Phự hợp với mụi tr-ờng hoạt động tớn dụng của HaBuBank
Mặc dự kỹ thuật cũng nh- mụ hỡnh quản trị rủi ro tớn dụng của cỏc ngõn hàng trờn thế giới đó cú những b-ớc phỏt triển v- ợt bậc do ỏp dụng ph- ơng phỏp định l-ợng thống kờ toỏn trờn cơ sở tiến bộ của khoa học và thụng tin, nh-ng khú ứng dụng ngay vào Việt nam. Vỡ vậy, cần đề cập đến một số điều kiện chủ yếu sau:
• Trỡnh độ của thị tr-ờng tài chớnh núi chung và tớn dụng núi riờng của Việt Nam trong thời gian tới vẫn cũn ở mức thấp và ch-a đầy đủ, đặc biệt là cỏc hoạt động liờn quan đến cỏc lựa chọn trong xử lý nợ (nh- chứng khoỏn hoỏ, mua bỏn nợ, hợp nhất .v.v.). Những vấn đề này sẽ hạn chế đỏng kể phạm vi hoạt động của hệ thống quản trị rủi ro tớn dụng.
• Cỏc điều kiện về nền tảng cơ sở hạ tầng thể chế, đặc biệt là cỏc quy định về hệ thống kế toỏn và tớnh tự chủ của NHTM núi chung và HaBuBank núi riờng đúng vai trũ rất quan trọng. Cỏc yếu tố này làm cho việc rập khuụn mụ hỡnh tiờn tiến
của cỏc ngõn hàng phỏt triển là khụng khả thi.
• Trỡnh độ phỏt triển của nền kinh tế cũng đúng vai trũ nền tảng cho sự phỏt triển của hoạt động quản trị rủi ro tớn dụng. Cựng với cỏc quy định của phỏp luật, trỡnh độ kinh tế ảnh h-ởng đến phạm vi hoạt động của HaBuBank. Thực tế, trong ngắn hạn, HaBuBank ớt cú khả năng mở rộng hoạt động tớn dụng ra phạm vi quốc tế, mà sẽ tập trung nhiều vào thị tr-ờng nội địa.
3.2.3. Phự hợp với điều kiện nội lực của HaBuBank.
Để đảm bảo khụng gõy xỏo trộn, bất ổn định trong hoạt động kinh doanh, cỏc giải phỏp ỏp dụng phải đảm bảo khụng cú sự chờnh lệch quỏ lớn so với trỡnh độ của bản thõn HaBuBank. Cỏc điều kiện chủ yếu là:
• Tr-ớc hết đú là điều kiện về con ng-ời. Do hoạt động theo cơ chế thị tr-ờng, nhận thức của cỏn bộ HaBuBank về rủi ro núi chung và rủi ro tớn dụng núi riờng khụng khỏi cú những hạn chế nhất định. Quỏ trỡnh chuyển từ quan niệm “ quản
trị rủi ro cú nghĩa là khụng để cú rủi ro“ sang “ quản trị rủi ro tốt cú nghĩa là đảm bảo sự ổn định của lợi nhuận“ đũi hỏi nhiều thời gian và cụng sức. Mặt khỏc, trỡnh độ của cỏn bộ HaBuBank cũng cũn nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là cỏc kiến thức về
Khoa luõn tốt nghiệp cao học
khụng thể triển khai, hoặc nếu đ-ợc triển khai thỡ sẽ bị hiểu sai, biến t-ớng và do đú cú thể tỏc dụng ng- ợc mong muốn.
• Điều kiện thứ 2 cần phải tớnh đến là năng lực tài chớnh , vốn của HaBuBank. Thay đổi hoạt động quản trị rủi ro tớn dụng sẽ dẫn đến sự thay đổi về tổ chức bộ mỏy, tổ chức tập huấn , soạn thảo quy trỡnh mới v.v. Tất cả những yếu tố đú đũi hỏi phải đầu t- vốn. Trong điều kiện tài chớnh khụng mạnh nh- hiện nay, cỏc khoản chi cho nõng cấp hoạt động rủi ro sẽ rất hạn chế ,nờn đũi hỏi phải hiệu quả và cú chọn lọc, cần tiến hành từng b-ớc .
• Một điều quan trọng nữa là trỡnh độ cụng nghệ tin học của HaBuBank, đặc biệt là hệ thống bỏo cỏo số liệu. Thực trạng hiện nay ch-a cho phộp triển khai ngay cỏc ph-ơng phỏp đo l- ờng rủi ro trực tuyến; đổng thời cũng sẽ làm tăng thời gian giao dịch, khối l-ợng cụng việc lờn đỏng kể khi đ-a qui trỡnh quản trị rủi ro vào. Điều này ch-a cho phộp ỏp dụng cỏc kỹ thuật tớnh toỏn hiện đại; đổng thời cũng sẽ khụng thể ỏp dụng ngay mụ hỡnh tập trung hoàn toàn trong quản trị rủi ro tớn dụng, mà vẫn phải kết hợp giữa tập trung và phõn quyền với định h- ớng chuyển dần từ phõn quyền sang tập trung, quản trị rủi ro theo hệ thống dọc, độc lập hoàn toàn .
3.2.4. Khac phục những khiếm khuyết đó phõn tớch trong Ch-ơng 2
Những vấn đề bất cập trong hoạt động quản trị rủi ro tớn dụng hiện nay ở HaBuBank đó đ-ợc phõn tớch trong ch-ơng 2. Trong đú, những khiếm khuyết chủ yếu là:
• Quan niệm về rủi ro tớn dụng của ngõn hàng, đặc biệt là cấp lónh đạo, ch-a thực sự toàn diện, đặc biệt là khỏi niệm về rủi ro tớn dụng cũng ch-a đ-ợc hiểu một cỏch thống nhất. Điều này dẫn tới sự khụng rừ ràng trong phõn cụng trỏch nhiệm.
• Mụ hỡnh tổ chức khụng đảm bảo sự tỏch bạch giữa chức năng rủi ro và kinh doanh, do vậy ch- a cú hệ thống dọc chuyờn trỏch về rủi ro tớn dụng . Việc gộp chung hai chức năng này trờn thực tế chỉ làm chức năng rủi ro lu mờ, khụng phỏt huy tỏc dụng.
Khoa luõn tốt nghiệp cao học