6. Kết cấu luận văn
1.4.4. Phương pháp xử lý số liệu
1.4.4.1. Xử lý dữ liệu thứ cấp
Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu thứ cấp của BIDV - Chi nhánh Gia Lâm, tác giả tiến hành xử lý dữ liệu như sau: chọn những số liệu cần thiết liên quan đến các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng KHDN, tiến hành tính toán các chỉ tiêu theo công thức đã nêu, so sánh kết quả qua các năm để phân tích tình hình biến
động trong công tác tín dụng của ngân hàng qua các năm, từ đó đưa ra nhận xét, đánh giá về thực trạng chất lượng tín dụng KHDN tại ngân hàng.
1.4.4.2. Xử lý dữ liệu sơ cấp
* Kiểm định độ tin cậy của thang đo
Để kiểm định độ tin cậy của thang đo tác giả đã tính toán hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan biến tổng thể. Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng hệ số Cronbach Alpha từ 0,8 trở lên đến gần 1 thì thang đo lường là tốt, từ 0,7 đến gần 0,8 là sử dụng được. Cũng có nhà nghiên cứu đề nghị rằng Cronbach Alpha từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu (Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Vì vậy đối với nghiên cứu này thì Cronbach Alpha từ 0,6 trở lên là sử dụng được.
* Phân tích hồi quy tuyến tính và kiếm định giả thiết
Xây dựng phương trình hồi quy
Sau khi thang đo của các yếu tố khảo sát đã được kiểm định thì sẽ được xử lý chạy hồi quy tuyến tính bằng phương pháp Enter.
Kiểm định sự phù hợp của mô hình
Để đảm bảo mô sự tin cậy của mô hình xây dựng, tác giả tiến hành kiểm định sự thỏa mãn của các giả thuyết của phương pháp Enter. Bao gồm:
Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình: Đa cộng tuyến là một hiện tượngtrong đó các biến độc lập có tương quan chặt chẽ với nhau. Vấn đề của hiện tượng đa cộng tuyến là chúng cung cấp cho mô hình những thông tin giống nhau và rất khó tách ảnh hưởng của từng biến một. Đối với hiện tượng đa cộng tuyến, độ sai lệch cho phép (tolerance) hoặc hệ số phóng đại phương sai VIF (variance inflation factor) khi VIF nhỏ hơn hoặc bằng 2 nghĩa là các biến độc lập không có tương quan tuyến tính với nhau.
Kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi: Phương sai thay đổi là hiện tượng phương sai của các số hạng này không giống nhau. Khi phương sai của các sai số thay đổi thì các ước lượng của các hệ số hồi quy không hiệu quả, các kiểm định t và F không còn đáng tin cậy. Neu độ lớn của phần dư chuẩn hóa tăng hoặc giảm theo giá trị dự đoán thì có khả năng giả thuyết phương sai không đổi bị vi phạm.
Sau khi kiểm tra kết quả cho thấy các giả thuyết không bị vi phạm thì có thể kết luận ước lượng các hệ số hồi quy là không thiên lệch, nhất quán và hiệu quả. Các kết luận rút ra từ phân tích hồi quy là đáng tin cậy. Dựa vào mô hình đã lựa chọn, tác giả tiến hành chạy SPSS để tìm ra biến thật sự tác động đến chất lượng tín dụng KHDN và tìm ra mô hình phù hợp nhất. Tác giả sẽ phân tích cụ thể mô hình nghiên cứu trong chương 2 để có thể đưa ra các nhân tố ảnh hưởng chất lượng tín dụng KHDN tại BIDV - Chi nhánh Gia Lâm một cách gần với thực tế nhất.
Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu.
Các giả thuyết nghiên cứu sẽ được tiến hành kiểm định thông qua dữ liệu nghiên cứu của phương trình hồi quy được xây dựng. Tiêu chuẩn kiểm định sử dụng thống kê t và giá trị p-value (Sig.) tương ứng. Để xem xét sự phù hợp dữ liệu và sự phù hợp của mô hình ta sử dụng hệ số R-square, thống kê t và thống kê F để kiểm định. Để đánh giá sự quan trọng của các nhân tố ta xem xét hệ số Beta tương ứng trong phương trình hồi quy bội được xây dựng từ dữ liệu nghiên cứu.
CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHDN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH GIA LÂM 2.1. Khái quát về NHTMCP ĐT&PT Việt Nam chi nhánh Gia Lâm.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
a. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lâm.
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm.
- Tên giao dịch: Bank for Invesment and Development of Vietnam (BIDV) Gia Lâm branch.
- Trụ sở chính: Số 741 Nguyễn Đức Thuận, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0100150619-198 do Sở Ke hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 28/06/2016.
- Website : www.bidv.com.vn
- Là chi nhánh Ngân hàng BIDV đầu tiền ở địa bàn huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội. Ngân hàng có 3 phòng giao dịch tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm; xóm 8 xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm và phường Bồ Đề, quận Long Biên.
b. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Gia Lâm.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm được thành lập vào ngày 28/06/2016 và chính thức khai trương, đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2016. Chi nhánh Gia Lâm được thành lập trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội. Trụ sở chi nhánh đặt tại số Số 741 Nguyễn Đức Thuận, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Xuất phát điểm của chi nhánh khá khiêm tốn: 353 tỷ huy động vốn và 168 tỷ dư nợ tín dụng. Nền khách hàng quá mỏng, dư nợ chuyển từ Chi nhánh gốc sang không nhiều (đã bao gồm cả nợ xấu) dẫn đến việc phát triển khách hàng mất rất nhiều thời gian. Trong 4 năm hoạt động, bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam, bằng sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ban Giám đốc cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, Chi nhánh Gia Lâm đã có sự tăng trưởng vượt bậc về cả quy mô cũng như hiệu quả. Năm 2019, BIDV Gia Lâm tiếp tục được Hội sở chính ghi nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng là năm thứ 3 liên tiếp Chi nhánh duy trì được thành tích nêu trên.
2.1.2. Tổ chức bộ máy của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chinhánh Gia Lâm nhánh Gia Lâm
Bộ máy hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm được tổ chức gọn nhẹ, đảm bảo hiệu quả phù hợp với quy mô, địa bàn huyện Gia Lâm, Tp Hà Nội.
- Nguồn nhân lực của chi nhánh đến 31/12/2019 là 110 người trong đó số lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm 84%, tuổi đời bình quân 33. Nguồn nhân lực không ngừng được bổ sung, trẻ hoá, công tác tuyển dụng thực hiện theo quy trình, quy định.
- Mạng lưới hoạt động: Ngoài trụ sở chính, chi nhánh còn có 03 phòng giao dịch trên địa bàn TP Gia Lâm.
- Theo mô hình dưới Ban Giám đốc có các khối như: Khối quản lý khách hàng, Khối quản lý rủi ro, Khối tác nghiệp, Khối quản lý nội bộ và khối đơn vị trực thuộc. Ứng với từng khối là các phòng, tổ, bộ phận nghiệp vụ liên quan.
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức của BIDV Gia Lâm
- Khối quản lý khách hàng gồm 02 Phòng: 01 phòng khách hàng doanh nghiệp và 01 Phòng khách hàng cá nhân làm nhiệm vụ trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, giới thiệu và bán các sản phẩm, thực hiện việc kiểm tra các điều kiện và đề xuất tín dụng để cho vay với khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình.
1 Huy động vốn cuối kỳ- Khối quản lý rủi ro gồm 01 Phòng Quản lý rủi ro thực hiện việc thẩm định1.028 2.626 3.295 3.873
các dự án lớn, các dự án vượt quyền phán quyết của PGĐ quản lý khách hàng, quyết định phê duyệt cho vay đối với các khách hàng lớn hoặc trình Hội đồng tín dụng với những trường hợp vượt thẩm quyền. Theo mô hình cũ đây chính là phòng thẩm định và quản lý tín dụng.
- Khối tác nghiệp gồm: 01 Phòng Quản trị tín dụng thực hiện việc quản lý hồ sơ khách hàng, khai báo cài đặt vào máy, trực tiếp thực hiện tác nghiệp và quản trị cho vay, bảo lãnh đối với khách hàng theo quy định và quy trình nghiệp vụ, trình phê duyệt giải ngân các hợp đồng tín dụng sau khi đã qua các bước xét duyệt đề xuất tại các phòng quản lý khách hàng và quản lý rủi ro, 01 phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp, 01 phòng giao dịch khách hàng cá nhân, trực tiếp thực hiện các dịch vụ như thanh toán, thanh toán quốc tế, mở tài khoản, nhận tiền gửi, giải ngân, chuyển tiền...nói chung là hầu hết các dịch vụ ngoài tín dụng. Phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kho quỹ, kiểm đếm tiền mặt và cất giữ các loại giấy tờ tài sản đảm bảo của khách hàng vay vốn tại ngân hàng. - Khối Quản lý nội bộ gồm: Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Tổ chức hành
chính, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, trong phòng Kế hoạch tổng hợp có tổ điện toán chuyên trách mảng công nghệ thông tin, mạng, phần mềm và tất cả các nghiệp vụ có liên quan đến công nghệ thông tin.
- Khối trực thuộc gồm 03 Phòng Giao dịch (PGD) đó là PGD Ngô Xuân Quảng và PGD Ninh Hiệp và Phòng giao dịch Bồ Đề; Là đại diện ủy quyền của chi nhánh để thực hiện các công việc được giao.
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lâm
Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2016-2019 có thể nhận thấy BIDV Chi nhánh đã hoàn thành tương đối toàn diện chỉ tiêu kinh doanh trong các năm gần đây, đặc biệt là năm 2019, mặc dù gặp không ít khó khăn, cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn ngày các gay gắt nhưng với sự cố gắng của cán bộ công nhân viên chi nhánh Gia Lâm lợi nhuận trước thuế đạt 52,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch BIDV giao (47 tỷ đồng). Năm 2019 là chi nhánh hạng 2 nhóm 1, huy động vốn tiếp tục tăng trưởng đạt 3,873 triệu đồng, dư nợ đạt trên 3.052 triệu đồng, hoàn thành 100% kế hoạch, đặc biệt duy trì chất lượng tín dụng tốt, nợ xấu chiếm tỷ lệ thấp tuy nhiên nợ nhóm 2 và nợ quá hạn vẫn tăng cao, Chi nhánh đã phát triển toàn diện các sản phẩm tín dụng và phi tín dụng hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu dịch vụ ròng, đạt 136% kế hoạch.
Năm 2019 là một năm nền kinh tế có nhiều biến động nhưng Chi nhánh vẫn hoạt động rất hiệu quả. Kết quả tăng trưởng qua các năm: năm 2017 lợi nhuận đạt
13,3 tỷ đồng; năm 2018 đạt 38,3 tỷ đồng, tăng 187,9% so với năm 2017, năm 2019 lợi nhuận đạt 52,9 tỷ đồng tăng 38,12% so với năm 2018.
Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Gia Lâm giai đoạn 2016-2019
2 Huy động vốn BQ 585 2.024 3.016 3.583 - HĐV ĐCTC 332 913 1.248 1.297 -HĐVKHDN 37 308 235 303 - HĐV bán lẻ 216 803 1.533 1.983 3 Dư nợ tín dụng cuối kỳ 519 1.296 2.093 3.052 -DNTD KHDN 261 664 1.094 1.672 - DNTD bán lẻ 258 632 999 1.380 4 Dư nợ tín dụng BQ 324 841 1.606 2.496 -DNTD KHDN 154 413 814 1.334 - DNTD bán lẻ 120 428 793 1.162
II Chỉ tiêu hiệu quả
1 Thu DVR 1,2 4,4 8,2 143
Thu DVR (không bảo
lãnh) 12,9
4 Thu nhập ròng từ HĐbán lẻ 3,1 18,6 34,5 56,5
Thu nhập ròng thẻ 0,1 0,7 3,1 56
III Chỉ tiêu chất lượng
1 Dư nợ xấu 1,4 24 24 56,9 Tỷ lệ nợ xâu/Tông dư nợ 0,3% 0,2% 0,1% 19% 2 Dư nợ nhóm II 3 3∖ 7,8 31,2 3,6 Tỷ lệ nợ nhóm II/TÔng dư nợ 7,2% 0,6% 1,5% 0,1% 3 Dư nợ tín dụng TDH 296 667 958 1.286 Tỷ trọng TDH/Tông dư nợ 57,0% 51,5% 45,8% 42,1%
4 Dư lãi treo cuối kỳ
---r --- 4,5 1,8 5,0 12,3
Stt Chỉ tiêu
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Thực hiên Tỷ trọng Thực hiên Tỷ trọng Thực hiên Tỷ trọng Thực hiện Tỷ trọng I HĐV bình quân 585 2.02 4 3.016 3.58 3 II HĐV cuối kỳ 1.028 100% 2.62 6 100% 3.295 100% 3.87 3 100% 1 Theo đối tượng
- HĐV KH ĐCTC 553 54% 1.00 7 38% 1.276 39% 1.44 0 37% - HĐV KH TCKT 83 8% 419 16% 273 8% 340 9%
(Dựa vào sô liệu tông hợp và các báo cáo của BIDV Gia Lâm)
a, Công tác huy động vốn
Nguồn vốn là mối quan tâm hàng đầu của Ngân hàng bởi nó là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng, là cơ sở để ngân hàng xác định quy mô, tổ chức mọi hoạt động tín dụng cũng như các hoạt động kinh doanh khác. Nhận biết được tầm quan trọng đó, trong những năm qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lâm luôn xác định huy động vốn là khâu mở đường, là cơ sở đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.
Bảng 2.2: Nguồn vốn huy động của BIDV Gia Lâm giai đoạn 2016-2019
tháng) 4 % - Không kỳ hạn ^4^5 4% 216 8% ^327 10% 346 9% - Trung dài hạn (> 12 tháng) 166 16% 1.387 53% 1.574 48% 1.62 3 42 % 3 Theo khối giao
dịch - Trụ sở CN 749 73% 1.497 57% 2.061 63% 2.45 3 63 % - Khối các Phòng giao dịch 279 27% 1.129 43% 1.234 37% 1.42 0 37 %
■ - HĐV KH ĐCTC
■ - HĐV KH TCKT
Biểu đồ: 2.1: Nguồn vốn huy động của BIDV Gia Lâm 2016-2019
Theo bảng 2.2 ta thấy trong 4 năm gần đây, nguồn vốn huy động luôn có sự tăng trưởng đáng kể là do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi
nhánh Gia Lâm đã áp dụng lãi suất huy động linh hoạt, hấp dẫn để thu hút khách hàng, triển khai các chương trình dự thưởng: Hái lộc đầu xuân, Gửi tiền - nhận quà, bốc thăm trúng thưởng ... với các hình thức huy động được cải tiến và mở rộng như tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiết kiệm trả lãi trước, trả lãi sau, lãi bậc thang. đã tạo cho khách hàng có nhiều cơ hội lựa chọn. Cụ thể, năm 2018 nguồn vốn huy
động cuối kỳ tăng 669 tỷ so với năm 2017, tương ứng với tốc độ tăng 25%; năm 2019 nguồn vốn huy động tăng 578 tỷ đồng, tương ứng với tốc độ tăng 17,5%.
Tỷ trọng tiền gửi qua các năm của khách hàng doanh có sự biến động trong các năm từ năm 2016 đến 2019, tỷ trọng tiền gửi khách hàng doanh nghiệp lần lượt là (8%, 15%, 8%, 9%) trong tổng nguồn vốn huy động. So với năm 2017 thì năm 2018 tiền gửi doanh nghiệp giảm 146 tỷ đồng, so với năm 2018 thì năm 2019 số tiền gửi doanh nghiệp tăng 67 tỷ. Chi nhánh đã vận dụng các hình thức ưu đãi trong vận động khách hàng có nguồn vốn lớn để đảm bảo hài hoà lợi ích của cả hai bên trong quan hệ nhận và gửi vốn, áp dụng các mức lãi suất linh hoạt nằm trong khuôn khổ cho phép của luật pháp và quy định chung của NHNN Việt Nam nhằm tạo nguồn vốn ổn định và vững chắc.
Nguồn vốn từ dân cư có tỷ trọng tăng dần qua các năm với tỷ trọng từ năm 2016 đến 2019 lần lượt là 38%, 45%, 52% và 54%. Về số tiền huy động từ dân cư có được mức tăng qua hàng năm là do ngân hàng đã thực hiện tốt công tác huy động