Phần 3 : Kết luận và Kiến nghị
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo tạ
2.3.4 Phân tích hồi quy các nhân tố ảnh hưởng đến thẩm định TSĐB
- Thiết lập mô hình hồi quy
Phân tích hồi quy sẽ xác định mối quan hệ giữa biến phụ thuộc “Chất lượng thẩm định tín dụng” và các biến độc lập (Cán bộ thẩm định, Quy trình thẩm định, Phương pháp và phương tiện thẩm định, Nguồn thông tin phục vụ thẩm định và Chỉ tiêu thẩm định). Mô hình phân tích hồi quy sẽ mô tả hình thức của mối liên hệ và qua đó giúp dự đoán được mức độ của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập. Phương pháp phân tích được luận văn lựa chọn là Stepwise với tiêu chuẩn vào FIN là 0,05 và tiêu chuẩn FOUT là 0,1. Đây là phương pháp sử dụng khá rộng rãi trong nhiều nghiên cứu.
Phương trình hồi quy:
Y = β0+ β1X1+ β2X2+ β3X3 + β4X4+ β5X5+ ei
Trong đó:
Y: Chất lượng thẩm định tín dụng X1: Cán bộ thẩm định
X2: Quy trình thẩm định
X3: Phương pháp và phương tiện thẩm định X4: Nguồn thông tin phục vụ thẩm định
X5: Chỉ tiêu thẩm định
Bảng 2.14: Tóm tắt kết quả của mô hình hồi quy đa biếnModel Summaryb Model Summaryb
Mô
hình R R
2 R2điều chỉnh Sai số chuẩn ước lượng
5 0,801 0,641 0,626 0,509
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến thể hiện mối quan hệ của 05 biến độc lập: Cán bộ thẩm định, Quy trình thẩm định, Phương pháp và phương tiện thẩm định, Nguồn thông tin phục vụ thẩm định và Chỉ tiêu thẩm định.
Hệ số xác định R2 = 0,641 và R2 hiệu chỉnh = 0,626 chứng tỏ mô hình hồi quy đã xây dựng phù hợp với bộ dữ liệu đến mức 64,1%. Hay nói cách khác 64,1% biến phụ thuộc “Chất lượng thẩm định tín dụng” được giải thích bởi sự tác động của 05 biến độc lập, còn lại 35,9% là do ảnh hưởng của các nhân tố khác mà mô hình chưa ước lượng được (yếu tố nằm ngoài mô hình, ví dụ: các yếu tố khách quan, tình hình kinh tế, chính sách chỉ phủ...).
Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, các biến độc lập (Cán bộ thẩm định, Quy trình thẩm định, Phương pháp và phương tiện thẩm định, Nguồn thông tin phục vụ thẩm định và Chỉ tiêu thẩm định) đều có tác động cùng chiều (tích cực) đến biến phụ thuốc “Chất lượng thẩm định tín dụng” vì hệ số hồi quy của các biến độc lập đều dương (lớn hơn 0) và đều có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa 5% (các giá trị Sig. đều < 0,05).
Bảng 2.15: Kết quả phân tích hồi quy
Mô hình
Hệ số chưa chuẩn hóa
Hệ số đã
chuẩn hóa T Sig Β Sai số chuẩn Beta
Constant -
0,460 0,283
-
1,628 0,106 Chất lượng căn bộ thẩm định(X1) 0,271 0,071 0,295 3,837 0,000 Nguồn thông tin thẩm định(X4) 0,255 0,064 0,286 3,982 0,000 Phương pháp & phương tiện thẩm
định(X3) 0,241 0,052 0,300 4,664 0,000
Chỉ tiêu thẩm định(X5) 0,227 0,070 0,241 3,252 0,002 Quy trình thẩm định(X2) 0,152 0,062 0,169 2,468 0,015
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra Vậy mô hình hồi quy của đề tài có dạng như sau:
Y = 0,295X1+ 0,169X2 + 0,300X3 + 0,286X4+ 0,241X5
Kết quả mô hình hồi quy đa biến cho thấy phương pháp và phương tiện thẩm định tài sản đảm bảo ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng thẩm định (β = 0,300). Tiếp theo sau đó lần lượt là chất lượng cán bộ thẩm định(β = 0,295), nguồn thông tin phục vụ thẩm định (β = 0,286), chỉ tiêu thẩm định(β = 0,241) và quy trình thẩm định (β = 0,169).
Đánh giá của khách hàng về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài sản đảm bảo
Bảng 2.16: đánh giá của khách hàng về chất lượng cán bộ thẩm định tài sản đảm bảo
Các biến điều tra
Ý kiến đánh giá (%) Mean Giá trị kiểm định Sig Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung bình Đồng Ý Hoàn toàn đồng ý CLCB1: Cán bộ thẩm định TSĐBcó chuyên môn phù hợp 0,0 10,0 23,3 26,7 40,0 3,97 4,00 0,721 CLCB2: Cán bộ thẩm định
TSĐBcó kinh nghiệm lâu năm 0,0 10,0 20,0 33,3 36,7 3,97 4,00 0,712
CLCB3: Cán bộ tín dụng có thái độ nghiêm túc trong công tác thẩm định TSĐB
0,0 3,3 20,0 40,0 36,7 4,10 4,00 0,192
CLCB4: Cán bộ thẩm định TSĐB có trách nhiệm đối với kết quả thẩm định của mình
0,0 10,0 23,3 26,7 40,0 3,97 4,00 0,721
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra Tiến hành kiểm định 04 biến trên với độ tin cậy 95% thu được các giá trị Sig đều lớn hơn 0,05. Trong 4 biến ta thấy rằng chỉ có biến “Cán bộ tín dụng có thái độ nghiêm túc trong công tác thẩm định” có giá trị mean là 4,1 lớn hơn giá trị kiểm định. Còn 3 biến còn lại “Cán bộ thẩm định TSĐB có chuyên môn phù hợp (CLCB1)”, “Cán bộ thẩm định TSĐB có kinh nghiệm lâu năm (CLCB2)”và “Cán bộ thẩm định TSĐBcó trách nhiệm đối với kết quả thẩm định của mình (CLCB4)” đều có giá trị mean lần lượt là 3,97/3,97/3,97 nhỏ hơn giá trị kiểm định. Cho thấy khách hàng đánh giá chưa cao về chất lượng cán bộ thẩm định TSĐB.
Bảng 2.17: đánh giá của khách hàng về quy trình thẩm định tài sản đảm bảo
Các biến điều tra
Ý kiến đánh giá (%) Mean Giá trị kiểm định Sig Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ýTrungbình ĐồngÝ Hoàn toàn đồng ý QTTĐ1: Quy trình thẩm định
được quy định thống nhất trong toàn chi nhánh Ngân hàng
3,3 10,0 30,0 56,7 0,0 3,40 3,00 0,000
QTTĐ2: Quy trình thẩm định được xây dựng một cách khoa học, hợp lý
10,0 16,7 26,7 46,7 0,0 3,10 3,00 0,283
QTTĐ3: Quy trình thẩm định
chặt chẽ 6,7 13,3 36,7 43,3 0,0 3,17 3,00 0,045
QTTĐ4: Quy trình thẩm định tạo
ra khả năng giám sát cao 10,0 23,3 20,0 46,7 0,0 3,03 3,00 0,729 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra
Biến Quy trình thẩm định được quy định thống nhất trong toàn chi nhánh Ngân hàng (QTTĐ1): kết quả có hơn một nửa số khách hàng tham gia khảo sát đánh giá đồng ý, 30% đánh giá ở mức bình thường, 10% đánh giá không đồng ý và chỉ có 3,3% đánh giá hoàn toàn không đồng ý. Giá trị trung bình mẫu mean = 3,40 lớn hơn giá trị kiểm định 3,00. Tiến hành kiểm định với độ tin cậy 95% thu được giá trị Sig = 0,000 (<0,05), đồng thời giá trị mean = 3,4 lớn hơn giá trị kiệm định 3,00, do đó biến Quy trình thẩm định được quy định thống nhất trong toàn chi nhánh Ngân hàng được khách hàng đánh giá ở mức đồng ý.
Tương tự, biến quy trình thẩm định chặt chẽ (QTTĐ3) cũng được đánh giá ở mức đồng ý với Sig <0,05 khi tiến hành kiểm định ở độ tin cậy 95%. Có 43,3% tổng số khách hàng tham gia phỏng vấn đánh giá đồng ý, 36,7% đánh giá bình thường, 13,3% đánh giá không đồng ý và 6,7% đánh giá hoàn toàn không đồng ý. Giá trị trung bình mẫu mean = 3,17 lớn hơn giá trị kiểm định 3,00. Do đó, khách hàng tham gia phỏng vấn đồng ý với việc quy trình thẩm định TSĐBlà chặt chẽ.
Về biến Quy trình thẩm định được xây dựng một cách khoa học, hợp lý
(QTTĐ2): có 46,7% khách hàng được phỏng vấn đánh giá đồng ý, 26,7% đánh giá bình thường và 26,7% đánh giá không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý. Ngoài ra, Giá trị trung bình mẫu mean = 3,10 lớn hơn giá trị kiểm định 3,00.Tiến hành kiểm định ở độ tin cậy 95% thu được giá trị sig = 0,283 (>0,05), do đó biến Quy trình thẩm định được xây dựng một cách khoa học, hợp lý chỉ được đánh giá ở mức bình thường.
Về biến Quy trình thẩm định tạo ra khả năng giám sát cao (QTTĐ4): 46,7% khách hàng được phỏng vấn đồng ý, 20,0% đánh giá bình thường, 23,3% đánh giá không đồng ý và 10% đánh giá hoàn toàn không đồng ý. Giá trị trung bình mẫu mean = 3,03 lớn hơn giá trị kiểm định 3,00. Giá trị sig = 0,729 (>0,05) khi tiến hành kiểm định T-test, nên biến Quy trình thẩm định tạo ra khả năng giám sát cao cũng chỉ được đánh giá ở mức bình thường.
3. Phương pháp và phương tiện thẩm định tài sản đảm bảo
Bảng 2.18: Đánh giá của khách hàng về phương pháp và tiện thẩm định tài sản đảm bảo
Các biến điều tra
Ý kiến đánh giá (%) Mean Giá trị kiểm định Sig Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung bình Đồng Ý Hoàn toàn đồng ý PPTĐ1: Phương pháp thẩm định
là tiên tiến, hiện đại, và phù hợp với xu thế phát triển
10,0 20,0 30,0 40,0 0,0 3,00 3,00 1,000
PPTĐ2: Phương pháp thẩm định được áp dụng mang lại hiệu quả cao (độ chính xác, tính chặt chẽ)
6,7 16,7 26,7 50,0 0,0 3,20 3,00 0,023
PTTĐ1: Phương tiện hỗ trợ công tác thẩm định là đẩy đủ (máy tính, phần mềm,...)
6,7 20,0 23,3 50,0 0,0 3,17 3,00 0,063
PTTĐ2: Phương tiện hỗ trợ công
Biến Phương pháp thẩm định là tiên tiến, hiện đại, và phù hợp với xu thế phát triển (PPTĐ1) được 40,0% khách hàng tham gia khảo sát đánh giá ở mức đồng ý, 30% đánh giá ở mức bình thường, 20,0% đánh giá không đồng ý và 10% đánh giá hoàn toàn không đồng ý. Không có bất kỳ khách hàng nào đánh giá ở mức hoàn toàn đồng ý. Thêm vào đó, giá trị trung bình mẫu mean = 3,00 bằng giá trị kiểm định 3,00. Tiến hành kiểm định ở độ tin cậy 95% được giá trị Sig =1,000 (>0,05), như vậy đề tài đi đến kết luận là đối với biến phương pháp thẩm định là tiên tiến, hiện đại, và phù hợp với xu thế phát triển thì chỉ được khách hàng đánh giá ở mức độ bình thường.
Cũng nằm trong nhóm yếu tố phương pháp thẩm định tài sản đảm bảo, tuy nhiên biến Phương pháp thẩm định được áp dụng mang lại hiệu quả cao (độ chính xác, tính chặt chẽ) (PPTĐ2) lại được đánh giá cao hơn, ở mức đồng ý (Sig <0,05 và giá trị mean lớn hơn giá trị kiểm định). Có đúng một nửa khách hàng tham gia khảo sát đánh giá ở mức đồng ý, 26,7% đánh giá ở mức bình thường, còn lại là khách hàng đánh giá ở mức không đồng ý và hoàn toàn đồng ý.
Phương tiện hỗ trợ công tác thẩm định là đẩy đủ (máy tính, phần mềm,...) (PTTĐ1) được 50,0% khách hàng đánh giá đồng ý. Tỷ lệ khách hàng đánh giá ở mức bình thường, không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý lần lượt là 23,3%, 20,0% và 6,7%. Giá trị trung bình mẫu mean = 3,17 lớn hơn giá trị kiểm định 3,00. Tiến hành kỹ thuật kiểm định ở độ tin cậy 95% thu được Sig = 0,063 (>0,05) nên đề tài đi đến kết luận là biến phương tiện hỗ trợ công tác thẩm định là đẩy đủ chỉ được khách hàng đánh giá ở mức bình thường.
Phương tiện hỗ trợ công tác thẩm định là hiện đại (PTTĐ2) được đa số khách hàng tham gia phỏng vấn đánh giá ở mức bình thường với 40,0%, chỉ có 36,7% khách hàng đánh giá đồng ý, còn lại là những người đánh giá không đồng ý và hoàn toàn không đồng ý. Giá trị trung bình mẫu mean = 3,03 lớn hơn giá trị kiểm định 3,00. Cũng như biến PTTĐ1, biến PTTĐ2 cũng được khách hàng đánh giá ở mức bình thường.
Bảng 2.19. Đánh giá của khách hàng về nguồn thông tin phục vụ thẩm định tài sản bảo đảm
Các biến điều tra
Ý kiến đánh giá (%) Mean Giá trị kiểm định Sig Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ý Trung bình Đồng Ý Hoàn toàn đồng ý NTT1: Ngân hàng được cung
cấp thông tin ổn định, liên tục 6,7 16,7 36,7 40,0 0,0 3,10 3,00 0,232
NTT2: Ngân hàng được cung cấp các thông tin có độ chính xác cao, đáng tin cậy
10,0 20,0 30,0 40,0 0,0 2,97 3,00 0,664
NTT3: Ngân hàng có tích cực chủ động tìm kiếm và khai thác nguồn thông tin thẩm định
3,3 26,7 40,0 30,0 0,0 3,00 3,00 1,000
NTT4: Ngân hàng được cung
cấp thông tin một cách đầy đủ 6,7 23,3 26,7 43,3 0,0 3,07 3,00 0,452 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra
Tiến hành kiểm định T-test ở độ tin cậy 95% cho các biến trong nhóm yếu tố nguồn thông tin phục vụ thẩm định tài sản đảm bảo gồm 04 biến là NTT1 (Ngân hàng được cung cấp thông tin ổn định, liên tục), NTT2 (Ngân hàng được cung cấp các thông tin có độ chính xác cao, đáng tin cậy), NTT3 (Ngân hàng có tích cực chủ động tìm kiếm và khai thác nguồn thông tin thẩm định) và NTT4 (Ngân hàng được cung cấp thông tin một cách đầy đủ) đều nhận được giá trị Sig > 0,05, do đó đề tài đi đến kết luận là các biến NTT1, NTT2, NTT3 và NTT4 đều được khách hàng đánh giá ở mức bình thường.
Bảng 2.20: Đánh giá của khách hàng về chỉ tiêu thẩm định tài sản đảm bảo
Các biến điều tra
Ý kiến đánh giá (%) Mean Giá trị kiểm định Sig Hoàn toàn không đồng ý Không đồng ýTrungbình ĐồngÝ Hoàn toàn đồng ý CTTĐ1: Các chỉ tiêu thẩm định là đầy đủ (định tính, định lượng, rủi ro) 0,0 33,3 36,7 13,3 16,7 3,13 3,00 0,171 CTTĐ2: Các chỉ tiêu thẩm định được sử dụng một cách hợp lý (linh hoạt với đặc điểm của khoản vay)
0,0 20,0 23,3 16,7 40,0 3,77 4,00 0,032
CTTĐ3: Các chỉ tiêu thẩm định
được tính toán chính xác 3,3 30,0 30,0 30,0 6,7 3,07 3,00 0,067 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra
Biến Các chỉ tiêu thẩm định là đầy đủ (định tính, định lượng, rủi ro) (CTTĐ1) được 30% trong tổng số 120 khách hàng tham gia phỏng vấn đánh giá ở mức đồng ý và hoàn toàn đồng ý, 36,7% đánh giá bình thường và tỷ lệ khách hàng đánh giá ở mức không đồng ý là 33,3%. Giá trị trung bình mean = 3,13 cao hơn giá trị kiểm định 3,00. Tiến hành kiểm định với độ tin cậy 95% thu được giá trị Sig = 0,232 (>0,05), nên biến Biến Các chỉ tiêu thẩm định là đầy đủ chỉ được đánh giá ở mức độ trung bình.
BiếnCác chỉ tiêu thẩm định được sử dụng một cách hợp lý (linh hoạt với đặc điểm của khoản vay) (CTTĐ2) được 40,0% khách hàng tham gia phỏng vấn đánh giáở mức hoàn toàn đồng ý, 16,7% đánh giá ở mức đồng ý, 23,3% đánh giá ở mức không đồng ý, còn số lượng khách hàng còn lại đánh giá ở mức không đồng ý. Giá trị trung bình mẫu mean = 3,77 thấp hơn giá trị kiểm định 4,00. Cho thấy các Chỉ tiêu thẩm định chưa được sử dụng một cách hợp lý, linh hoạt cho từng khoản vay.
BiếnCác chỉ tiêu thẩm định được tính toán chính xác (CTTĐ3) có 6,7% khách hàng tham gia khảo sát đánh giá ở mức hoàn toàn đồng ý, tỷ lệ khách hàng đánh giá ở mức đồng ý, bình thường và không đồng ý bằng nhau 30,0%, chỉ có 3,3% khách hàng đánh giá hoàn toàn không đồng ý. Giá trị trung bình mẫu mean = 3,07 lớn hơn giá trị kiểm định 3,00. Tuy nhiên, sau khi tiến hành kiểm định ở độ tin cậy 95% thu được Sig = 0,067 (>0,05) nên đề tài đi đến kết luận khách hàng đánh giá biến CTTĐ3 ở mức bình thường.