NHTM TRÊN THẾ GIỚI
2.3.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Hong Kong và Shanghai - HSBC
Ngân hàng HSBC hiện có 6,600 văn phịng tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mĩ, khu vực Mỹ Latinh, Trung Đông và Bắc Phi. Với tài sản trị giá 2,645 tỷ đơ la Mỹ (tính đến ngày 30/06/2013), HSBC là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính ngân hàng lớn nhất trên thế giới. Hoạt động của ngân hàng HSBC cực kỳ đa dạng với rất nhiều sản phẩm cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, các sản phẩm tín dụng của HSBC hiện vẫn đang là các sản phẩm mang lại lợi nhuận rất cao cho ngân hàng. Cuối năm 2012, số dư nợ cho vay hơn 997 tỉ USD, thu nhập từ lãi là hơn 56 tỉ USD.
HSBC áp dụng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng với các nguyên tắc và chuẩn mực cao nhằm giảm thiểu tối đa các tổn thất cho ngân hàng. HSBC luôn đảm bảo nguyên tắc tác bạch, phân công rõ ràng chức năng giữa các bộ phần trong quá trình giải quyết và giám sát các khoản tín dụng nhằm quản lý độc lập các rủi ro riêng biệt, cụ thể như sau:
Thiết lập các chính sách tín dụng. Xác lập các tiêu chuẩn của tập đồn
HSBC: các chính sách tín dụng và các quy định được đưa vào Cẩm nang chi tiết áp dụng chung cho toàn tập đoàn.
Xác lập và kiểm sốt chính sách đối với các dư nợ tín dụng lớn. Chính
sách này xác định các mức cấp tín dụng cao nhất đối với từng loại khách hàng, nhóm khách hàng và các loại tập trung tín dụng khác, được thiết lập với mức độ bảo thủ hơn so với các chuẩn mực hiện tại.
Ban hành các định hướng cấp tín dụng cho tập đồn. Xác định khẩu vị
rủi ro tín dụng đối với các mảng thị trường, các ngành nghề và loại sản phẩm cụ thể. Tất cả các chi nhánh của tập đồn phải dựa trên các tiêu chuẩn ln được cập nhật này để triển khai đến từng nhân viên kinh doanh sản phẩm tín dụng.
Tái thẩm định độc lập đối với tất cả các khoản vay vượt quá quyền phán quyết của các chi nhánh. Quy trình tái tục các hạn mức vay hoặc xem xét định kỳ
khoản vay cũng được thực hiện như các khoản vay mới.
Quản lý rủi ro đối với các giao dịch giữa các tập đoàn và các tổ chức tài chính khác nhằm tránh việc tập trung rủi ro vào các tổ chức tài chính khác. Việc quản lý dựa trên hệ thống quản lý thơng tin tập trung hóa cao và xử lý tự động.
Quản lý rủi ro giữa các quốc gia. Ứng dụng hệ thống quản lý hạn mức rủi
ro cho từng quốc gia, có tính tập trung cao dựa trên các thời hạn cho vay và các loại hình kinh doanh đối với dư nợ tín dụng phát sinh tại từng quốc gia.
Quản lý rủi ro tín đối với một số ngành đặc biệt. Các ngành nghề đó bao
gồm ngành vận chuyển hàng hải, hàng không, viễn thông, sản xuất xe hơi, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản bị nhiều hạn chế để giảm thiểu rủi ro.
Quản lý và phát triển hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng. Các khoản
tín dụng được nhóm thành từng nhóm để xác định các rủi ro đặc thù từ đó có biện pháp quản trị rủi ro đặc biệt. Hiện nay, tổng dư nợ nội và ngoại bảng được chia làm 22 nhóm để phân tích và quản lý trên hệ thống xử lý tự động với nguồn thơng tin dồi dào của tồn tập đồn. Các đánh giá về các khoản tín dụng cũng được xem xét và phê duyệt lại. Từ đó, tập đồn đưa ra các mức dự phịng thích hợp đối với từng nhóm tín dụng.
Đánh giá kết quả và hiệu quả trong việc cấp tín dụng của các đơn vị kinh doanh của tập đoàn. Các báo cáo về chất lượng của danh mục tín dụng được
xem xét liên tục qua đó đưa ra các yêu cầu điều chỉnh thích hợp để nâng cao hiện quả và mức độ an toàn của danh mục.
Báo cáo tất cả các khía cạnh của tồn bộ danh mục tín dụng của tập đoàn cho cấp cao nhất của tập đoàn. Nội dung báo cao bao gồm mức độ tập trung
tín dụng theo ngành, hạn mức rủi ro tín dụng đối với KH lớn, tổng hạn mức tín dụng cho các thị trường mới và các khoản dự phòng tương ứng, các khoản nợ xấu và dự phịng, đánh giá các khoản tín dụng cho các ngành cần đặc biệt quan tâm, hạn mức cho các quốc gia, nguyên nhân phát sinh nợ xấu,…
Quản lý hệ thống thông tin dữ liệu tín dụng nhằm đảm bảo tập trung hóa
cao nhất tất cả các thơng tin tín dụng liên quan đến KH và giao dịch tín dụng.
Tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh các quy định cấp tín dụng,
chính sách về mơi trường và xã hội, chấm điểm tín dụng và dự phịng rủi ro, các sản phẩm mới, cung cấp các khóa đào tạo, báo cáo tín dụng.
Thay mặt cho tập đoàn làm việc với cơ quan hữu quan về các vấn đề liên
quan đến hoạt động tín dụng.
Hoạt động quản trị rủi ro tín dung HSBC cho thấy:
HSBC chú trọng xem xét đánh giá và phân tích rủi ro, đo lường mức độ rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của NH để hạn chế tối thiểu tổn thất và có những biện pháp quản lý tốt tốt nhất trong quản trị rủi ro tín dụng.
Việc áp dụng các phương thức xử lý dữ liệu hiện đại trên nền tảng toán kinh tế và hệ thống công nghệ thông tin cao cấp kết hợp với sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an tồn và chính sách tín dụng của tồn hệ thống đã góp phần cho sự thành cơng trong quản trị rủi ro tín dụng của HSBC, giúp NH đạt tăng trưởng như mục tiêu đặt ra và phát triển mạng lưới trên toàn thế giới.
Bên cạnh đó, sự bám sát chặt chẽ, thường xuyên của lãnh đạo cấp cao đối với hoạt động cấp tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng từ đó kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục hạn chế rủi ro, từ đó nâng cao chất lượng và trình độ quản trị rủi ro tín dụng cho NH.
2.3.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng United Overseas - UOB
Ngân hàng UOB được thành lập vào năm 1935 tại Singapore, với hơn 500 văn phòng trên khắp thế giới và đang phát triển mạnh tại khu vực Đông Nam Á trong suốt 78 năm. Tổng vốn của UOB là hơn 25 tỉ USD (tháng 9/2013) và tổng dư nợ tín dụng là hơn 132 tỉ USD. Chiến lược phát triển trong những năm gần đây của UOB đó là mua lại các ngân hàng ở khu vực châu Á có tiềm năng nhưng đang gặp khó khăn trong hoạt động. Với bề dày kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng, UOB đã xây dựng hệ thống quản lý rủi ro tín dụng tương đối mạnh để đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn và hiệu quả.
Hệ thống quản trị rủi ro tín dụng tại UOB được mơ tả như sau:
Thiết lập chính sách tín dụng và quy trình tín dụng chặt chẽ, bao gồm:
Các quy định về mức độ tập trung tín dụng
Phương thức thẩm định về tài sản đảm bảo
Hạn mức tín dụng cho KH/nhóm KH
Thời hạn tối đa của các sản phẩm tín dụng
Quy trình phân loại nợ tự động dựa trên thời hạn cho vay
Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng
Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng
Phân loại rủi ro KH vay. Tất cả các khoản nợ đều được phân loại thành 2 nhóm: Đủ tiêu chuẩn, Đặc biệt nghi ngờ hay Nợ xấu. Nợ xấu sẽ được phân loại thành: Nợ dưới chuẩn, Nợ nghi ngờ hoặc Nợ có nguy cơ mất vốn. Các khoản vay cịn được phân loại dựa mức độ tín nhiệm của người vay hoặc giá trị tài sản dùng bảo đảm cho khoản vay đó.
Hệ thống ln được cập nhật để kiểm sốt rủi ro tín dụng tốt hơn đối với các tập đồn và các khoản tín dụng thương mại có giá trị lớn.
Cảnh báo về rủi ro tín dụng.
Quy định phân quyền phán quyết tín dụng dựa trên:
Cấp bậc lãnh đạo tại NH
Đặc điểm danh mục cho vay
Kinh nghiệm làm việc.
Phổ biến các chính sách, quy trình tín dụng rộng rãi:
Đào tạo hướng dẫn về các quy trình, chính sách thơng qua hệ thống trực tuyến của Ngân hàng
Thường xuyên nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp
Quy trình kiểm tra giám sát tín dụng, phương thức kiểm tra bất ngờ, thường xuyên hàng kỳ
nợ quá hạn. Từ đó, NH kiểm sốt được những sai sót, giảm thiểu được rủi ro, nhanh chóng phục hồi nếu có tổn thất xảy ra, đồng thời, kịp thời điều chỉnh các quy định phù hợp và chặt chẽ hơn.
Xem xét, đánh giá đến rủi ro quốc gia:
Lập hạn mức rủi ro tín dụng cho từng quốc gia
Phân tích rủi ro của các quốc gia.
Hoạt động “kiểm tra thử khủng hoảng” được thực hiện tại những thời điểm nền kinh tế có dấu hiện bát ổn để lượng hóa rủi ro chính xác trong từng thời kỳ và có biện pháp phịng chống, dự phịng rủi ro, chính sách giá phù hợp.
2.3.3. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng Việt Nam
Áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc tín dụng trong quy trình cấp tín dụng cho khách hàng, xây dựng hệ thống thơng tin tín dụng cho từng đối tượng khách hàng, tách bạch chức năng hoạt động của bộ phận thẩm định và bộ phận tìm kiến khách hàng.
Chú trọng chất lượng khoản tín dụng hơn là số lượng và doanh số cho vay.
Xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ theo chuẩn mực quốc tế kết
hợp với những nghiên cứu về tình hình doanh nghiệp, ngành nghề của Việt Nam.
Xây dựng hệ thống đo lường, dự báo rủi ro tín dụng; xây dựng các mơ
hình quản trị rủi ro với bộ máy quản trị điều hành thông tin thông suốt; thường xuyên đánh giá lại khách hàng trong thời gian định kỳ để phát hiện dấn hiệu rủi ro sớm.
Ứng dụng công nghệ hiện đại trong lưu trữ thông tin liên quan đến quan
hệ vay vốn của từng khách hàng để giúp NH dễ khai thác thông tin quá khứ khi tái lập quan hệ tín dụng, cập nhật thơng tin về các ngành nghề khác nhau để dự báo rủi ro đối với từng ngành nghề cho vay của NH.
Tăng cường kiểm tra, giám sát từ khi xét cho vay, giải ngân đến thu hồi nợ
và sau khi cho vay nhằm phát hiện sớm và dự báo rủi ro, kịp thời ngăn chặn.
và các quy định về an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng; việc phân loại và trích lập dự phịng rủi ro nên dựa trên dòng tiền của khách hàng, thiện chí trả nợ, khả năng trả nợ vả xem tải sản đảm bảo là nguồn trả nợ thứ yếu. Đối với việc xử lý nợ xấu, cần thành lập công ty mua bán nợ để giải quyết khoản nợ xấu.
Tăng cường sự hợp tác giữa các ngân hàng thông qua Hiệp hội ngân hàng,
nhất là sự trao đổi về thơng tin tín dụng của khách hàng.