DỰNG THANG ĐO
3.3.1. Nghiên cứu định tính hồn thiện mơ hình
Căn cứ theo mơ hình nghiên cứu đề xuất, tác giả đã xây dựng dàn bài phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm. Nội dung phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm xoay quanh các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank – chi nhánh BRVT theo thuộc tính lý thuyết và các nghiên cứu trước đó. Đối tượng phỏng vấn là chuyên gia có kinh nghiệm và am hiểu sâu về lĩnh vực nghiên cứu, cơ quan quản lý chuyên môn và các nhà quản lý tại ngân hàng. Tổng hợp các ý kiến của chuyên gia cùng thảo luận nhóm cho thấy, đa số ý kiến đều đồng tình với các
Xây dựng cơ sở lý luận mơ hình nghiên cứu chính Khảo sát chính thức Mục tiêu nghiên cứu Nhận xét đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng
Nghiên cứu sơ bộ, đưa ra mơ hình nghiên cứu chính
thức
Xử lý số liệu khảo sát Phân tích các số liệu đã thu
thập và xử lý Xác định vấn đề
nghiên cứu
Kết luận và đưa ra giải pháp
yếu tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng tại HDBank – chi nhánh BRVT theo đề xuất trong dàn bài phỏng vấn bao gồm: (1) Chính sách tín dụng; (2) Quy trình tín dụng; (3) Thơng tin tín dụng; (4) Hệ thống xếp hạng tín dụng; (5) chất lượng nguồn nhân lực; (6) Các yếu tố mơi trường bên ngồi. Do vậy, mơ hình nghiên cứu định lượng cho nghiên cứu này khơng có gì thay đổi so với mơ hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất ban đầu.
3.3.2. Xây dựng thang đo
Thang đo lường trong nghiên cứu này bao gồm 6 yếu tố: Chính sách tín dụng, Quy trình tín dụng, Thơng tin tín dụng, Hệ thống xếp hạn tín dụng, Chất lượng nguồn nhân lực, Yếu tố mơ trường bên ngồi.
Sáu yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng được hình thành gồm 27 quan sát, trong đó có 04 biến đo lường về Chính sách tín dụng, 04 biến đo lường về Quy trình tín dụng, 03 biến đo lường về Thơng tin tín dụng, 04 biến đo lường về Hệ thống xếp hạng tín dụng, 04 biến đo lường Chất lượng nguồn nhân lực, 04 biến đo lường về Yếu tố mơi trường bên ngồi. Biến phụ thuộc: Quản trị rủi ro tín dụng gồm 04 biến đo lường.
Các tập biến quan sát cụ thể được đo lường trên thang đo Likert 5 mức độ, bao gồm 1= Hoàn toàn phản đối; 2 = Phản đối; 3 = Khơng có ý kiến; 4 = Tán thành; 5 = Hoàn toàn tán thành.
Bảng 3.3-1 Thang đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng
Nhân tố Biến đo
lường
Mã hóa Thơng tin về các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng
Chính sách tín dụng (CSTD)
CSTD có định hướng, chiến lược cụ thể CSTD1
CSTD đa dạng về hình thức cấp tín dụng, ngành
CSTD được xem xét, điều chỉnh lại phù hợp với
tình hình kinh tế CSTD3
CSTD được phổ biến đến từng chi nhánh, phịng ban
có liên quan, từng nhân viên tín dụng CSTD4
Quy trình cấp tín dụng (QTCTD)
QTCTD của ngân hàng rõ ràng, cụ thể QTCTD1
QTCTD tuân thủ các quy định của pháp luật QTCTD2
QTCTD phù hợp với năng lực trình độ nhân sự QTCTD3
QTCTD có sự tách bạch giữa các bộ phận có liên quan (bộ phận quan hệ khách hàng, bộ phận thẩm định, bộ phận hỗ trợ, …) QTCTD4 Thơng tin tín dụng (TTTD) TTTD là đầy đủ, khách quan, chính xác và đáng tin cậy TTTD1
Chất lượng TTTD tốt ảnh hưởng đến chất lượng
tín dụng TTTD2
Ngân hàng có xây dựng hệ thống thơng tin tín
dụng TTTD3
Hệ thống xếp hạng tín dụng (HT XHTD)
Các chỉ tiêu đánh giá là hợp lý và đầy đủ
XHTD1 Cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với
tiêu chuẩn quốc tế XHTD2
HT XHTD đánh giá tốt khả năng trả nợ của khách
HT XHTD hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát các khoản
vay XHTD4
Chất lượng nguồn nhân lực
(CLNL)
Nhân viên tín dụng (NVTD) đáp ứng đầy đủ yêu cầu
về năng lực và trình độ chun mơn CLNL1 Đạo dức nghề nghiệp của NVTD luôn được đánh giá
và theo dõi chặt chẽ CLNL2 Ngân hàng có chính sách khen thưởng tốt
CLNL3 NVTD thường xuyên được nâng cao kỹ năng,
chuyên môn nghiệp vụ CLNL4
Yếu tố môi trường bên (MTBN)
Hệ thống pháp lý đồng bộ, đầy đủ
MTBN1 Hoạt động giám sát, quản lý của NHNN là hiệu
quả MTBN2
Nền kinh tế có nhiều biến động
MTBN3 Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt
MTBN4
Thơng tin về quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD)
NH có biện pháp nhận diện, đo lường, cảnh báo
rủi ro tín dụng QTRRTD1
NH quy định tỷ lệ nợ xấu cho phép tương ứng với
chỉ tiêu thu nhập lãi từ cho vay QTRRTD2 NH có biện pháp xử lý và kiểm soát những khoản
NH đảm bảo cân đối giữa huy động vốn và cho
vay QTRRTD4
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)