Nhân tố Biến đo
lường
Mã hóa Thơng tin về các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng
Chính sách tín dụng (CSTD)
CSTD có định hướng, chiến lược cụ thể CSTD1
CSTD đa dạng về hình thức cấp tín dụng, ngành
CSTD được xem xét, điều chỉnh lại phù hợp với
tình hình kinh tế CSTD3
CSTD được phổ biến đến từng chi nhánh, phịng ban
có liên quan, từng nhân viên tín dụng CSTD4
Quy trình cấp tín dụng (QTCTD)
QTCTD của ngân hàng rõ ràng, cụ thể QTCTD1
QTCTD tuân thủ các quy định của pháp luật QTCTD2
QTCTD phù hợp với năng lực trình độ nhân sự QTCTD3
QTCTD có sự tách bạch giữa các bộ phận có liên quan (bộ phận quan hệ khách hàng, bộ phận thẩm định, bộ phận hỗ trợ, …) QTCTD4 Thơng tin tín dụng (TTTD) TTTD là đầy đủ, khách quan, chính xác và đáng tin cậy TTTD1
Chất lượng TTTD tốt ảnh hưởng đến chất lượng
tín dụng TTTD2
Ngân hàng có xây dựng hệ thống thơng tin tín
dụng TTTD3
Hệ thống xếp hạng tín dụng (HT XHTD)
Các chỉ tiêu đánh giá là hợp lý và đầy đủ
XHTD1 Cập nhật, điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với
tiêu chuẩn quốc tế XHTD2
HT XHTD đánh giá tốt khả năng trả nợ của khách
HT XHTD hỗ trợ tốt cho việc kiểm soát các khoản
vay XHTD4
Chất lượng nguồn nhân lực
(CLNL)
Nhân viên tín dụng (NVTD) đáp ứng đầy đủ yêu cầu
về năng lực và trình độ chun mơn CLNL1 Đạo dức nghề nghiệp của NVTD luôn được đánh giá
và theo dõi chặt chẽ CLNL2 Ngân hàng có chính sách khen thưởng tốt
CLNL3 NVTD thường xuyên được nâng cao kỹ năng,
chuyên môn nghiệp vụ CLNL4
Yếu tố môi trường bên (MTBN)
Hệ thống pháp lý đồng bộ, đầy đủ
MTBN1 Hoạt động giám sát, quản lý của NHNN là hiệu
quả MTBN2
Nền kinh tế có nhiều biến động
MTBN3 Các ngân hàng cạnh tranh gay gắt
MTBN4
Thơng tin về quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD)
NH có biện pháp nhận diện, đo lường, cảnh báo
rủi ro tín dụng QTRRTD1
NH quy định tỷ lệ nợ xấu cho phép tương ứng với
chỉ tiêu thu nhập lãi từ cho vay QTRRTD2 NH có biện pháp xử lý và kiểm sốt những khoản
NH đảm bảo cân đối giữa huy động vốn và cho
vay QTRRTD4
(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
3.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ
3.4.1. Phương pháp nghiên cứu sơ bộ
Nghiên cứu sơ bộ hay nghiên cứu tính khả thi là “nghiên cứu quy mơ nhỏ phiên bản, hoặc chạy thử, được thực hiện để chuẩn bị cho các nghiên cứu lớn” (Polit và những người khác, 2001). Nghiên cứu sơ bộ đưa ra cảnh báo trước về nơi có dự án nghiên cứu chính có thể thất bại, xem xét tính phù hợp của các phương pháp hay công cụ xử lý thông tin. Theo Van Teijlingen, Edwin và Vanora Hundley (2002) thì nghiên cứu sơ bộ là bản thử nghiệm đầy đủ các công cụ nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của một nghiên cứu, từ đó xác định khung mẫu khảo sát và kỹ thuật thu thập xử lý thông tin theo cách hiệu quả, qua đó ước tính biến thiên trong kết quả để giúp xác định kích thước mẫu của nghiên cứu chính thức và thu thập dữ liệu sơ bộ để phân tích đưa ra mơ hình cho nghiên cứu chính thức.
Dựa vào kết quả nghiên cứu định tính và tổng hợp lý thuyết, tác giả tiến hành thiết kế bảng khảo sát sơ bộ. Đề tài nghiên cứu có được những đánh giá thiết thực, sát với tình hình thực tế, tác giả khảo sát 100 cán bộ nhân viên tín dụng của ngân hàng HDbank thông qua gửi bảng khảo sát trực tiếp. Bảng khảo sát sơ bộ gồm 2 phần: Phần thông tin cá nhân và phần đánh giá của cán bộ nhân viên về quản trị rủi ro tín dụng.
Phần 1: Thông tin cá nhân bao gồm các câu hỏi về giới tính, kinh nghiệm
làm việc và công việc liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng (vị trí cơng việc)
Phần 2: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng, bao gồm
23 câu đánh giá cho 6 yếu tố trong mơ hình nghiên cứu và 4 câu đánh giá chung về quản trị rủi ro tín dụng sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ : 1 Hồn tồn khơng đồng ý; 2 Khơng đồng ý; 3 bình thường; 4 Đồng ý; 5 Hồn toàn đồng ý.
3.4.2. Phương pháp chọn mẫu sơ bộ
Chọn mẫu cho nghiên cứu sơ bộ được chọn theo phương pháp thuận tiện để dễ dàng cho việc khảo sát và phù hợp điều kiện của nhóm. Kích thước mẫu tối thiểu để tiến hành phân tích nhân tố phải gấp 5 lần số biến quan sát (Hair và cộng sự, 1998). Với 100 bảng khảo sát sơ bộ này tiến hành xử lý bằng phần mềm SPSS 20, phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha >= 0.6 là thang đo có thể chấp nhận được về mặt độ tin cậy, nhưng khơng được lớn hơn 0.95 vì bị vi phạm trùng lắp trong đo lường. Những biến có hệ số tương quan biến tổng hiệu chỉnh nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại để kiểm tra sự chặt chẽ và sự tương quan giữa các biến, loại bỏ những biến không phù hợp trong mơ hình.
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu sơ bộ
3.4.3.1. Phân tích độ tin cậy bằng Cronbach alpha
Sau khi chạy kiểm định Cronbach’s Alpha thì kết quả có 6 thang đo được xác định, thang đo chính sách tín dụng có 4 biến quan sát, thang đo quy trình cấp tín dụng có 4 biến quan sát, thang đo thơng tin tín dụng có 3 biến quan sát, thang đo xếp hạng tín dụng có 4 biến quan sát, thang đo chất lượng nguồn nhân lực có 4 biến quan sát, thang đo mơi trường bên ngồi có 4 biến quan sát, thang đo quản trị rủi ro tín dụng có 4 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach alpha cụ thể như sau:
Kiểm định thang đo chính sách tín dụng: Thang đo chính sách tín dụng là
một thang đo đơn hướng bao gồm 4 biến quan sát (CSTD1-CSTD4). Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha = 0.884 > 0.6 và các giá trị tương quan biến tổng hiệu chỉnh đều > 0.3 thấp nhất là 0.674. Kết quả này cho thấy thang đo chính sách tín dụng đảm bảo đủ độ tin cậy để đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
Kiểm định thang đo về quy trình cấp tín dụng: Thang đo về quy trình cấp
tín dụng là một thang đo đơn hướng bao gồm 4 biến quan sát (QTCTD1- QTCTD4). Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha = 0.9> 0.6 và các giá trị tương quan biến tổng hiệu chỉnh đều > 0.3 thấp nhất là 0.761. Kết quả này cho thấy
thang đo chính sách tín dụng đảm bảo đủ độ tin cậy để đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
Kiểm định thang đo thơng tin tín dụng: Thang đo thơng tin tín dụng là một
thang đo đơn hướng bao gồm 3 biến quan sát (TTTD1 – TTTD3). Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha = 0.886 > 0.6 và các giá trị tương quan biến tổng hiệu chỉnh đều > 0.3 thấp nhất là 0.746. Kết quả cho thấy thang đo thơng tin tín dụng đảm bảo độ tin cậy để tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
Kiểm định thang đo xếp hạng tín dụng: Thang đo xếp hạng tín dụng là
thang đo đơn hướng bao gồm 4 biến quan sát (XHTD1- XHTD4), Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha = 0.873> 0.6 và các giá trị tương quan biến tổng hiệu chỉnh đều > 0.3 thấp nhất là 0.627. Kết quả cho thấy thang đo xếp hạng tín dụng đảm bảo độ tin cậy để tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
Kiểm định thang đo chất lượng nguồn nhân lực: Thang đo chất lượng
nguồn nhân lực là thang đo đơn hướng bao gồm 4 biến quan sát (CLNL1-CLNL4), Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha = 0.839> 0.6 và các giá trị tương quan biến tổng hiệu chỉnh đều > 0.3 thấp nhất là 0.564. Kết quả cho thấy thang đo chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo độ tin cậy để tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
Kiểm định thang đo môi trường bên ngoài: Thang đo mơi trường bên ngồi
là một thang đo đơn hướng bao gồm 4 biến quan sát (MTBN1-MTBN4). Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha = 0.874> 0.6 và các giá trị tương quan biến tổng hiệu chỉnh đều > 0.3 thấp nhất là 0.598. Kết quả cho thấy thang đo mơi trường bên ngồi đảm bảo độ tin cậy để tiếp tục đưa vào vào phân tích nhân tố khám phá.
Kiểm định thang đo quản trị rủi ro tín dụng: Một thang đo đa hướng bao
gồm 4 biến quan sát (QTRRTD1- QTRRTD4). Kết quả kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha = 0.894> 0.6 và các giá trị tương quan biến tổng hiệu chỉnh đều > 0.3 thấp nhất là 0.693. Như vậy, kết quả cho thấy thang đo quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo độ tin cậy để tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khám phá.
Nhận xét: Qua việc khảo sát sơ bộ ban đầu ta xác định được 6 yếu tố ảnh
hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng với 23 biến quan sát và 4 biến sát của quản trị rủi ro tín dụng được chấp nhận đưa vào nghiên cứu chính thức.
3.4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá
Phân tích nhân tố EFA nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu, nó thể hiện quan hệ của các nhóm biến có liên hệ qua lại lẫn nhau được xem xét dưới dạng một số các nhân tố cơ bản. Mỗi biến quan sát sẽ được tính một tỷ số gọi là hệ số tải nhân tố (Factor Loading), hệ số này giúp chúng ta xác định mỗi biến đo lường sẽ thuộc về nhân tố nào. Điều kiện đối với các biến đo lường sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA gồm:
Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) phải đạt giá trị 0,5 trở lên
(0,5=<KMO <= 1) thì phân tích nhân tố là phù hợp.
Kiểm định Bartlett (Bartlett’s Test) có ý nghĩa thống kê (sigα <
0,05), chứng tỏ các biến có tương quan với nhau trong tổng thể.
Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực
khi thang đo lớn hơn hoặc bằng 0,5.
Tổng phương sai trích (Total Varicance Explained) phải đạt giá trị
từ 50% trở lên.
Số đại diện cho phần biến thiên được giải thích bởi mỗi nhân tố (Eigenvalue) > 1 thì nhân tố rút ra có ý nghĩa tóm tắt thơng tin tốt nhất.
Số liệu thu thập từ nghiên cứu sơ bộ được tiến hành kiểm tra độ tin cậy và phân tích nhân tố EFA có được các nhân tố với thang đo phù hợp để hiệu chỉnh mơ hình và đưa ra mơ hình cho nghiên cứu chính thức.
Từ kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha có 6 nhân tố với 23 biến quan sát được đưa vào phân tích nhân tố EFA cho kết quả cho thấy hệ số KMO = 0.758 (0,5 < 0,758 < 1) nên phân tích nhân tố là phù hợp và thống kê Chi-square của kiểm định Bartlett’s đạt giá trị mức ý nghĩa sigα = 0,000 < 0,05 nên các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể.