7. Kết cấu của luận văn
4.1. Mô tả dữ liệu nghiên cứu
Trước tiên, bài nghiên cứu sẽ trình bày thống kê mô tả dữ liệu của các biến chính để thấy được tổng quan của nguồn dữ liệu.
Trong bảng 4.1, tóm tắt kết quả thống kê mô tả của các biến được sử dụng trong mô hình: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ nợ xấu (NPLR), tỷ lệ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng/tổng dư nợ (LLPR), biến đo lường mức độ thanh khoản tài sản thanh khoản nhanh/tổng tài sản (LIQ), tỷ lệ dư nợ cho vay/tổng tài sản (LTA), biến chi phí/thu nhập (CTI), biến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM), biến quy mô ngân hàng (SIZE).
Bảng 4.1: Mô tả dữ liệu của các ngân hàng giai đoạn 2006 - 2018
ROA ROE NPLR LLPR LTA
Mean 1,05 12,52 2,19 1,09 50,69 Median 0,98 12,04 2,02 0,83 51,11 Maximum 3,28 44,49 8,83 5,15 72,83 Minimum 0,01 0,07 0,08 -1,01 20,18 Std. Dev. 0,68 7,93 1,36 0,91 12,07 Skewness 0,67 0,62 1,98 1,67 -0,17 Kurtosis 3,26 3,47 9,28 6,94 2,22 Jarque-Bera 16,05 15,31 477,45 231,04 6,30 Probability 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 Sum 218,05 2603,18 455,89 226,00 10542,85 SumSq. Dev. 96,48 13,019,99 380,19 173,06 30,160,28 Observations 208 208 208 208 208
ETA LIQ CTI SIZE NIM
Mean 9,14 24,22 48,25 18,34 3,83
Median 8,08 23,09 46,91 18,53 3,53
61
ETA LIQ CTI SIZE NIM
Minimum 4,12 4,83 17,41 13,36 0,72 Std. Dev. 5,18 11,67 15,67 1,30 1,50 Skewness 4,20 0,76 0,47 -0,69 1,67 Kurtosis 27,16 3,43 2,83 3,90 8,94 Jarque-Bera 5669,43 21,51 7,95 23,43 401,77 Probability 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 Sum 1901,24 5038,62 10035,31 3815,11 796,17 SumSq. Dev. 5553,98 28185,77 50856,22 351,72 463,72 Observations 208 208 208 208 208
Nguồn: Tổng hợp của tác giả dựa trên dữ liệu nghiên cứu
Trong đó, ý nghĩa của các thống kê như sau: Trung bình cộng Mean Trung vị Median Giá trị lớn nhất Maximum Giá trị bé nhất Minimum Độ lệch chuẩn Std. Dev. Độ nghiêng Skewness Giá trị nhọn Kurtosis
Kiểm định Jarque-Bera (dùng kiểm định xem thử dữ liệu có skewness (hệ số bất đối xứng) và kurtosis (hệ số nhọn) đáp ứng yêu cầu của phân phối chuẩn) Tổng Sum
Sum((X-mean(x))^2) Sum Sq. Dev. Số quan sát Observations
Đối với nhóm biến phản ánh tỷ suất lợi nhuận của ngân hàng: Từ kết quả thống kê cho thấy trong giai đoạn 2006 - 2018, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình đều dương. Trong
62
đó, ROA trung bình trong giai đoạn 2006 – 2018 là 1,05%, giá trị cao nhất đạt được là 3,28% (NCB 2006), và giá trị ROA thấp nhất trong giai đoạn này là 0,01% (NCB 2012); còn ROE trung bình trong giai đoạn 2006 – 2018 là 12,52%, và ROE đạt giá trị cao nhất là 44,49% (ACB năm 2007), giá trị thấp nhất là 0,07% (NCB 2012). Với giá trị trung bình của 2 biến ROA, ROE cho thấy tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam vẫn có thể được đánh giá là đang nằm ở mức trung bình.
Chỉ số nợ xấu (NPLR) trung bình trong giai đoạn 2006 – 2018 là 2,19%, và NPLR đạt giá trị cao nhất là 8,83% (SHB năm 2012), giá trị thấp nhất là 0,08% (ACB năm 2007). Với độ lệch chuẩn tương ứng ở mức 1,36%, cho thấy mức độ dao động, phân tán khá cao trong số liệu này, điều đó cho thấy mức độ ổn định là tương đối thấp của số liệu. Điều này có thể giải thích, trong giai đoạn 2006 – 2018, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng có sự biến động thường xuyên, đặc biệt giai đoạn 2012 - 2013, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tăng ở mức đáng báo động.
Chỉ số chi phí dự phòng rủi ro tín dụng/tổng dư nợ cho vay (LLPR) trung bình trong giai đoạn 2006 – 2018 là 1,09%, và LLPR đạt giá trị cao nhất là 5,15% (VPB năm 2018), giá trị thấp nhất là -1,01% (SHB năm 2012). Và với độ lệch chuẩn 0,91% cho thấy dữ liệu có sự chênh lệch rất lớn giữa các ngân hàng và giữa các năm.
Chỉ số Dư nợ/Tổng tài sản (LTA) trung bình trong giai đoạn 2006 – 2018 là 50,69%, và LTA đạt giá trị cao nhất là 72,83% (BID năm 2018), giá trị thấp nhất là 20,18% (SeABank năm 2012). Với tỷ lệ dư nợ/tổng tài sản trung bình chiếm tỷ lệ cao, cho thấy hoạt động kinh doanh của ngân hàng vẫn tập trung chủ yếu ở hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, với tỷ lệ LTA trung bình ở 50,69% thể hiện rằng, ngoài hoạt động tín dụng hiện nay các ngân hàng có xu hướng đa dạng hóa hơn trong hoạt động kinh doanh của mình, từ đó có thể phân tán bớt rủi ro từ hoạt động tín dụng.
Chỉ số Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản (ETA) trung bình giai đoạn 2006 – 2018 là 9,14%, ETA đạt giá trị cao nhất là 49,10% (NCB năm 2006) và giá trị thấp nhất là 4,12% (BID năm 2008). Với giá trị trung bình khá cao, cho thấy nhìn chung các ngân hàng Việt Nam vẫn đáp ứng và đảm bảo mức độ an toàn vốn.
63
Chỉ số (LIQ) trung bình 24,22%, LIQ có giá trị cao nhất 69,41% (HDBank năm 2006) và giá trị thấp nhất 4,83% (STB năm 2018). Với độ lệch chuẩn 11,67%, ta thấy độ phân tán dữ liệu nghiên cứu là rất cao.
Chỉ số CTI trung bình 48,25%, giá trị cao nhất của CTI là 92,74% và thấp nhất 17,41%. Độ lệch chuẩn 15,67%, cũng cho thấy mức độ tập trung của dữ liệu là không cao. Điều này có thể là do có những giai đoạn chi phí hoạt động của ngân hàng tăng đột biến dẫn đến có sự chênh lệch lớn trong chỉ số CTI giữa các năm.
Chỉ số phản ánh quy mô tổng tài sản bình quân năm (SIZE) có giá trị trung bình 18,34 (tương ứng 92.422 tỷ đồng) và giá trị lớn nhất 1.257.661 tỷ đồng thuộc ngân hàng BID (2018), giá trị nhỏ nhất 635,7 tỷ đồng thuộc NCB (2006).
Chỉ số thể hiện tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) trung bình 3,83%, đạt giá trị lớn nhất 11,36% (VPB 2017) và giá trị thấp nhất 0,72% (HDBank năm 2013). Với độ lệch chuẩn 1,50%, dữ liệu có mức độ tập trung cũng khá cao.