Trong giai đoạn biến động của nền kinh tế, Agribank đê nhận thức được tầm quan trọng của đo lường rủi ro khoản vay riíng lẻ vă danh mục cho vay. Tuy nhiín hiện tại Agribank mới chỉ thực hiện đưa ra xếp hạng tín dụng nội bộ, phđn loại nợ xấu theo cơ cấu ngănh nghề, khu vực đầu tư, đối tượng khâch hăng. Từ đó, giúp nhă điều hănh xâc định được rủi ro cần được ưu tiín theo dõi vă kiểm soât lăm nền tảng điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay phù hợp với mục tiíu chính sâch tín dụng của ngđn hăng. Tuy nhiín, Agribank vẫn chưa thực hiện được việc đo lường rủi ro theo VaR hay đơn giản hơn vẫn chưa xđy dựng được mô hình riíng để đânh giâ mức độ ảnh hưởng của câc nhđn tố tới mức độ rủi ro của khoản vay cũng như cả danh mục cho vay.
Xĩt trín cả hệ thống NHTM Việt Nam, hầu hết câc NHTM đều nhận thức được tầm quan trọng phải lượng hóa rủi ro tín dụng từ đó phât triển xđy dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay, một số ngđn hăng đang trong giai đoạn nghiín cứu hoặc thử nghiệm lượng hóa rủi ro tín dụng.
57
Nguồn: [8]
Đa số câc NHTM đều đê vă đang xđy dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ lăm cơ sở cho việc phđn loại khâch hăng cũng như đânh giâ rủi ro tín dụng. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được xem lă một trong những căn cứ cơ bản nhất để tính toân câc thước đo rủi ro PD, LGD cho từng đối tượng khâch hăng, từ đó nhằm tính toân câc thông số EL, UL vă VaR tín dụng chi tiết. So với câc NHTM trong khi đê tính toân được câc chỉ số như PD, LGD, EL thì Agribank vẫn chưa tính toân được câc chỉ số năy để thực hiện đo lường rủi ro. Trong quản lý danh mục cho vay thì ứng dụng mô hình đo lường rủi ro danh mục lă hoạt động quan trọng nhằm lượng hóa rủi ro từ đó có những biện phâp kịp thời đảm bảo an toăn hoạt động kinh doanh của ngđn hăng. Qua phđn tích, có thể thấy hoạt động đo lường rủi ro danh mục cho vay của Agribank vẫn chưa được chú trọng vă thực hiện theo đúng chuẩn mực theo quản lý danh mục cho vay theo xu hướng hiện đại.