2.4.3.1. Nguyín nhđn khâch quan
Một lă, hệ thống thông tin quản lý cung cấp cho ngđn hăng chưa đâp ứng được yíu cầu. Việt Nam cơ bản vẫn lă một nước lạc hậu về thông tin, nguồn cung cấp thông tin không đầy đủ, hệ thông thông tin vẫn còn nghỉo năn, kĩm phât triển so với thế giới. Thông tin chưa phục vụ tốt cho công tâc quản lý vă điều hănh của bộ mây Nhă nước từ Trung ương đến địa phương, thiếu thông tin từ trong nước lẫn nước ngoăi cho câc hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiín cứu khoa học. Chính vì thế, câc NHTM mất nhiều
62
thời gian để thẩm định thông tin do đó hạn chế ra quyết định quản lý danh mục cho vay. Thím văo đó, nguồn thông tin của câc NHTM chủ yếu tập trung tại Trung tđm thông tin tín dụng CIC của NHNN. CIC cũng đê cung cấp câc thông tin kịp thời về tình hình hoạt động tín dụng nhưng thông tin cung cấp còn đơn điệu thiếu cập nhật chưa đâp ứng đầy đủ yíu cầu tra cứu thông tin của ngđn hăng. Do đó hạn chế cho hệ thống ngđn hăng trong việc mở rộng vă kiểm soât danh mục cho vay trong điều kiện hệ thống thông tin không tương xứng.
Hai lă, sự cạnh tranh ngăy căng gay gắt trong ngănh tăi chính ngđn hăng. Trong những năm gần đđy có rất nhiều NHTM được thănh lập khiến cho thị phần cấp tín dụng tại Việt Nam bị chia nhỏ cho nhiều ngđn hăng dẫn đến mức độ cạnh tranh ngăy căng gay gắt. Câc NHTM cạnh tranh nhau về lêi suất, hình thức sản phẩm cho vay. luôn cố gắng xđy dựng danh mục cho vay tối ưu. Do vậy, khả năng lựa chọn khâch hạng tốt có mức xếp hạng cao ngăy căng trở nín khó khăn với câc ngđn hăng. Bín cạnh đó, cũng do sự cạnh tranh gay gắt khiến câc ngđn hăng có xu hướng mở rộng thị phần cho vay bằng mọi giâ như hạ thấp tiíu chuẩn tín dụng, bỏ qua quy trình tín dụng. dẫn đến hình thănh danh mục cho vay không phù hợp với khẩu vị rủi ro của ngđn hăng.
Ba lă, do lă tâc động tiíu cực của cuộc khủng hoảng tăi chính vă suy thoâi kinh tế toăn cầu. Từ năm 2006, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng câc ngănh công nghiệp, thương mại vă dịch vụ, giảm tỷ trọng ngănh nông lđm nghiệp. Đặc biệt, một số ngănh phi sản xuất như kinh doanh bất động sản, chứng khoân. phât triển rất hưng thịnh. Tuy nhiín, sự phât triển quâ nóng thiếu kiểm soât đối với danh mục cho vay của câc NHTM đê dẫn đến những hậu quả nghiím trọng. Từ năm 2011 đến nay, tổng cầu của nền kinh tế giảm mạnh, tiíu thụ hăng hóa gặp nhiều khó khăn, hăng tồn kho lớn, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoân sụt giảm. dẫn đến khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không có khả năng trả nợ ngđn hăng. Câc ngđn hăng không trânh khỏi tổn thất nặng nề phải trích lập dự phòng cao, giảm lợi nhuận ảnh hưởng đến sự an toăn sau năy do duy trì danh mục cho vay tập trung, thiếu cơ chế kiểm soât câc khoản cho vay. Nhận thấy những diễn biến khó lường của nền kinh tế vĩ mô trong thời gian qua đê ảnh hưởng đến hoạt động cho vay vă hoạt động quản lý danh mục cho vay của hệ thống NHTM.
63
Bốn lă, môi trường phâp lý với sự hướng dẫn vă giâm sât của NHNN chưa hỗ trợ tích cực cho câc NHTM thực hiện tốt công tâc quản lý danh mục cho vay. Có thể nói lĩnh vực hoạt động ngđn hăng luôn tiềm ẩn rủi ro đặc biệt lă hoạt động cấp tín dụng vă để giúp giảm thiểu rủi ro thì đòi hỏi có sự hậu thuẫn của hệ thống phâp luật, hệ thống phâp luật đồng bộ vă hoăn thiện sẽ tạo tiền đề cho sự hoạt động lănh mạnh của hệ thống ngđn hăng. Mặc dù những năm qua NHNN đê rất chú ý xđy dựng vă từng bước hoăn thiện văn bản phâp lý về hoạt động cấp tín dụng, nhưng nhìn tống thể có thể thấy hệ thống văn bản phâp luật chưa đồng bộ vă hoăn thiện. Văo giai đoạn 2006 khi nền kinh tế có dấu hiệu chuyển đổi cơ cấu tăng trưởng mạnh đê thiếu đi sự kiểm soât, giâm sât của NHNN để lại những hệ lụy sau năy. Nếu như trước đó NHNN đưa ra những quy định cho vay đối với câc lĩnh vực, ngănh kinh tế để tạo hănh lang phâp lý buộc câc NHTM tuđn thủ thì có thể mức nợ xấu của câc ngđn hăng không rơi văo mức cảnh bâo như hiện nay. Nhìn chung có thể đânh giâ sự giâm sât của NHNN đối với hoạt động của câc ngđn hăng thời kỳ vừa qua đa phần lă chậm trễ vă bị động với diễn biến thực tế vì vậy hiệu quả không cao.
Năm lă, hoạt động hạn chế của thị trường tăi chính trong nước khiến cho câc ngđn hăng bị giới hạn trong việc sử dụng câc công cụ điều chỉnh danh mục cho vay. Để điều chỉnh danh mục cho vay câc NHTM thường sử dụng câc biện phâp nội bảng như thực hiện tích cực thu nợ mă nhược điểm của câc biện phâp năy lă thường phât huy tâc dụng khâ chậm trễ vă không phải lúc năo cũng đạt hiệu quả như mong muốn. Hoạt động mua bân nợ của câc NHTM cũng mới xuất hiện tuy nhiín thị trường mua bân nợ đang trong quâ trình hình thănh nín còn nhiều hạn chế, còn khâ mới mẻ với người mua, người bân vă cơ chế vận hănh, quản lý của Nhă nước. Câc công cụ điều chỉnh khâc như hoân đổi rủi ro tín dụng, chứng khoân hóa... mă câc nước thường sử dụng chưa được âp dụng phổ biến vă vẫn chưa xuất hiện tại Việt Nam. Nguyín nhđn của tình trạng năy xuất phât từ nhận thức chưa đầy đủ về vai trò chưa đầy đủ về vai trò của câc công cụ phâi sinh tín dụng trong thị trường tăi chính hiện đại, những lo ngại khi chứng kiến sự sụp đổ câc ngđn hăng trín thế giới liín quan đến công cụ phâi sinh, đồng thời thiếu những nhă đầu tư thực sự am hiểu về câc loại công cụ kỹ thuật hiện đại năy vă thiếu hănh lang phâp lý cho sự vận hănh của thị trường công cụ phâi sinh tín dụng. Vì thế câc nhă quản trị ngđn
64
hăng tại Việt Nam chưa có cơ hội sử dụng những công cụ hiện đại có tính linh hoạt cao cho mục đích quản lý danh mục cho vay.
2.4.3.2. Nguyín nhđn chủ quan
Một lă, câc nhă lênh đạo Agribank chưa chủ động vă chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của quản lý danh mục cho vay. Âp dụng phương phâp quản lý danh mục thụ động, không thănh lập bộ phận quản lý danh mục cho vay bắt nguồn từ sự chưa nhận thức đúng về sự cần thiết cũng như phương phâp quản lý danh mục cho vay thích hợp với hoạt động ngđn hăng. Hệ thống chính sâch chưa có quy định quy trình cụ thể về yíu cầu quản lý tín dụng theo danh mục chỉ dừng lại đânh giâ riíng lẻ từng khoản vay hoặc theo từng khâch hăng. Việc đânh giâ theo danh mục đòi hỏi phải đầu tư lớn cho cho nghiín cứu câch thức thực hiện, đăo tạo nhđn sự, phât triển công nghệ hỗ trợ ngđn hăng một câch đồng bộ vă hệ thống. Vì vậy, Agribank chưa xđy dựng được danh mục cho vay rõ răng, chưa có sự đânh giâ đầy đủ về ngănh, lĩnh vực vă nền kinh tế thường xuyín để đưa ra cơ cấu danh mục cho vay với chính sâch khâch hăng mục tiíu phù hợp với khẩu vị rủi ro của ngđn hăng. Trín thực tế, việc chưa nhận thức đúng về quản lý danh mục cho vay còn thể hiện qua giao khoân chỉ tiíu tăng dư nợ cho nhđn viín, cho từng chi nhânh ngđn hăng không quan tđm cơ cấu danh mục cho vay dẫn đến khó kiểm soât mức rủi ro trín danh mục đang hình thănh vă chịu hậu quả khi tổn thất năy trở thănh thực sự. Bín cạnh đó, ban lênh đạo Agribank cũng thiếu chủ động quản lý danh mục cho vay, ỷ lại chờ đợi tín hiệu từ NHNN nhiều khi chậm trễ, không bâm sât với diễn biến kinh tế đang xảy ra.
Hai lă, những yếu tố cơ sở để âp dụng phương phâp quản lý danh mục chủ động tại Agribank chưa đầy đủ. Công tâc phđn tích thông tin vă dự bâo tại ngđn hăng còn yếu kĩm dẫn đến khó khăn trong chủ động thiết kế danh mục cho vay theo kế hoạch. Do đó, nếu xđy dựng danh mục cho vay với tỷ trọng cụ thể sẽ dẫn đến điều chỉnh danh mục sau năy vì vậy Agribank thường chỉ định hướng chung chưa tiến hănh xđy dựng kết cấu danh mục cho vay, dự bâo mức độ rủi ro từ đó lựa chọn điều chỉnh danh mục cho vay. Bín cạnh đó, câc kính thông tin về khâch hăng chưa thống nhất, chưa đa dạng đâp ứng như cầu của ngđn hăng; chưa có một hệ thống lưu trữ thông tin về khâch hăng để phục vụ công tâc xếp hạng tín dụng. Hệ thống xếp hạng nội bộ không chỉ hỗ trợ tốt cho quản
65
trị từng giao dịch cho vay mă cung cấp những yếu tố căn bản để có thể xđy dựng mô hình định lượng rủi ro danh mục, mă nếu không có mô hình băy sẽ rất khó khăn để thực hiện quản lý danh mục cho vay chủ động.
Ba lă, do đặc thù Agribank có mạng lưới chi nhânh lớn vă chịu nhiều rủi ro phât sinh do điều kiện tự nhiín. Agribank có mạng lưới chi nhânh lớn nhất so với câc NHTM khâc trong nước, việc phât triển kinh tế xê hội giữa câc khu vực lại rất khâc nhau, bín cạnh đó diện tiếp xúc khâch hăng rất đa dạng với nhiều đối tượng khâch hăng khâc nhau nín công tâc quản lý danh mục tập trung cho toăn bộ danh mục gặp nhiều khó khăn. Do tập trung danh mục cho vay văo nông nghiệp nông thôn, mă lĩnh vực năy lại chịu ảnh hưởng sđu sắc của thời tiết như bêo lụt, hạn hân... dẫn tới nợ xấu vượt ngoăi tầm kiểm soât của ngđn hăng.
Bốn lă, trình độ chuyín môn của đội ngũ cân bộ quản lý danh mục cho vay cũng như cân bộ trực tiếp cho vay còn nhiều bất cập. Do cơ cấu tổ chức của Agribank chưa có bộ phận thực hiện quản lý danh mục cho vay nín chưa có những cân bộ chuyín sđu về lĩnh vực năy. Trình độ kỹ năng nghiệp vụ của câc cân bộ chưa đâp ứng được đòi hỏi hiện nay chưa nắm bắt, dự bâo trước những biến động của thị trường. Hoạt động phđn tích, đânh giâ thị trường để xđy dựng cơ cấu danh mục cho vay còn yếu, chưa xđy dựng được chiến lược cụ thể đầu tư tín dụng cho từng ngănh nghề lĩnh vực kinh tế. Như vậy, nhận thấy kiến thực quản lý danh mục cho vay như xđy dựng kết cấu danh mục cho vay, kiểm soât danh mục cho vay, tâi cấu trúc danh mục cho vay hoặc đề xuất phương ân chuyển dịch cho vay với cân bộ Agribank còn nhiều mới mẻ vă cần thiết được bổ sung một câch băi bản vă hệ thống.
66
KẾT LUẬN CHƯƠNG II
Thông qua phđn tích thực trạng danh mục cho vay vă công tâc quản lý danh mục cho vay tại Ngđn hăng No&PTNN Việt Nam, chương II đê giải quyết được những vấn đề sau đđy:
Thứ nhất: Phđn tích quy mô, đặc trưng hoạt động vă cơ cấu danh mục cho vay cũng
như mức độ rủi ro của danh mục cho vay của Ngđn hăng trong giai đoạn 2009-2013.
Thứ hai: Thông qua câc phđn tích trín, chương II chỉ ra những kết quả đạt được
cũng như những hạn chế trong công tâc quản lý danh mục cho vay tại Ngđn hăng trong giai đoạn 2009-2013.
Thứ ba: Từ những hạn chế trong công tâc quản lý danh mục cho vay của Ngđn hăng
No&PTNT Việt Nam, khóa luận phđn tích hai nhóm nguyín ngđn nhđn khâch quan vă chủ quan tâc động đế công tâc quản lý danh mục cho vay tại Ngđn hăng.
Như vậy, với câc nội dung đê được giải quyết, chương II của khóa luận đê hình thănh cơ sở thực tiễn cho câc giải phâp đề xuất trong chương III.
67
CHƯƠNG III
GIẢI PHÂP HOĂN THIỆN QUẢN LÝ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGĐN HĂNG NÔNG NGHIỆP VĂ PHÂT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM