3.2.3.1. Tiếp tục hoăn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng
Mục đích chính của hệ thống chấm điểm tín dụng vă xếp hạng tín dụng nội bộ lă hỗ trợ việc ra quyết định cho vay, phđn loại nợ đồng thời góp phần đânh giâ rủi ro vă thực hiện điều chỉnh danh mục cho vay. Tuy nhiín kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ vẫn mang tính chủ quan vă chưa thực hiện thước đo lượng hóa rủi ro hỗ trợ Agribank tính toân chính xâc tổn thất dự tính vă vốn yíu cầu tối thiểu bù đắp rủi ro. Câc chỉ tiíu được lựa chọn lăm tiíu chuẩn xếp hạng tín dụng hoăn toăn phụ thuộc văo quan điểm chủ quan của câc chuyín gia thay vì dựa trín dữ liệu thống kí lịch sử. Vì vậy, tiếp tục hoăn thiện hệ thống chấm điểm vă xếp hạng tín dụng đóng vai trò quan trọng quyết định thănh công của công tâc quản lý danh mục cho vay của ngđn hăng, đặc biệt cần chú trọng vấn đề sau:
77
Agribank cần xđy dựng vă hoăn thiện chỉ tiíu đânh giâ từng nhóm khâch hăng do mỗi nhóm có những đặc trưng riíng. Bín cạnh đó, Agribank cần định kỳ ră soât sự phù hợp của câc tiíu chí vă điều chỉnh phù hợp với thực tiễn nền kinh tế vă danh mục cho vay hiện tại. Chẳng hạn, trong điều kiện một ngănh kinh tế nhận được chính sâch ưu tiín phât triển, điểm số cho ngănh có thể được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn hoặc thông qua điều chỉnh giảm trọng số điểm trong hệ thống xếp hạng hoặc đối tượng khâch
hăng được đânh giâ có mức độ rủi ro thấp hơn với thông tin cập nhật, ngđn hăng điều chỉnh trọng số cho phù hợp. Từ đó, hoăn thiện hệ thống bâo câo phđn loại nhóm khâch hăng vă đânh giâ chất lượng khâch hăng vă chính sâch quản lý phù hợp.
Đối với việc xđy dựng bảng chỉ số thuộc câc ngănh kinh tế, ngoăi việc thu thập thông tin tích lũy sau nhiều năm vă bao trùm câc ngănh kinh tế thì Agribank nín sử dụng
phương phâp chủ yếu trong lĩnh vực năy lă phương phâp thống kí vă phương phâp chuyín gia. Bảng điểm chuẩn cho câc ngănh cần phải được thay đổi định kỳ hăng năm. Để lăm việc năy, hăng năm Agribank phải nghiín cứu tình hình thực tế hoạt động của từng ngănh kinh tế, nắm rõ những thay đổi, những thuận lợi vă khó khăn, những biến động của từng ngănh, trín cơ sở đó kết hợp câc yếu tố cần thiết khâc, xđy dựng bảng điểm chuẩn cho từng ngănh kinh tế.
Hệ thống dữ liệu khâch hăng phải được thường xuyín cập nhật (về tình hình phâp lý, quy mô, ngănh nghề, lĩnh vực, chỉ tiíu phi tăi chính, chỉ tiíu tăi chính...). Để thực hiện được việc năy, bín cạnh cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc cập nhật thông tin, tại từng
bộ phận liín quan phải thực hiện công việc năy một câch thường xuyín vă có trâch nhiệm.
3.2.3.3. Nghiín cứu sử dụng câc công cụ điều chỉnh danh mục cho vay
Sau những năm 90 sử dụng câc công cụ điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay trín thế giới trở thănh xu hướng phổ biến đối với câc ngđn hăng. Với công cụ năy danh mục cho vay của ngđn hăng trở nín linh hoạt, câc khoản cho vay được xem như hăng hóa có thể dễ dăng chuyển nhượng từ đó rủi ro tập trung được giảm thiểu. Tại Agribank chủ yếu sử dụng công cụ điều chỉnh nội bảng vẫn chưa sử dụng câc biện phâp điều chỉnh
78
lă công cụ thực hiện điều chỉnh danh mục cho vay theo mục tiíu chính sâch tín dụng. Trín cở sở bâo câo danh mục cho vay định kỳ hoặc bất thường liín quan đến vượt mức cho vay theo tỷ trọng của câc nhóm khâch hăng, ngănh nghề, đối tượng khâch hăng, Agribank cần nghiín cứu xđy dựng vă thực hiện câc giải phâp để điều chỉnh danh mục cho vay phù hợp với chiến lược của ngđn hăng:
Thứ nhất, bân câc khoản vay. Trong một số câc trường hợp khâch hăng hiện tại của danh mục cho vay vượt quâ quy định trần về tỷ trọng cho vay theo đối tượng khâch hăng
có thể dịch chuyển khoản cho vay bằng hình thức bân câc khoản cho vay để điều chỉnh tỷ trọng của câc khoản trong danh mục cho vay. Agribank cần thay đổi quan niệm hiện nay lă chỉ bân câc khoản nợ xấu mă nín thay đổi linh hoạt sử dụng công cụ năy để thay đổi linh hoạt tăng giảm quy mô dư nợ khi cần thiết. Đồng thời, củng cố lại chức năng nhiệm vụ của câc công ty mua bân vă khai thâc tăi sản tại ngđn hăng cho phĩp đăm phân
thương lượng đến mua bân tăi sản (trâi phiếu, khoản nợ) với mọi đối tâc trín thị trường.
Thứ hai, Chứng khoân hóa câc khoản cho vay. Chứng khoân hóa lă sự chuyển giao rủi ro tín dụng từ ngđn hăng cho vay sang cho một câc nhă đầu tư, những người bỏ tiền ra mua chứng khoân. Hoạt động chuyển giao năy thông qua một tổ chức lă trung gian phât hănh chứng khoân ra thị trường trín cơ sở câc khoản cho vay của ngđn hăng. Trong
điều kiện hiện nay, Agribank có thể giao cho câc công ty chứng khoân hoặc công ty quản lý nợ vă khai thâc tăi sản trực thuộc thực hiện. Âp dụng cơ chế chuyển giao, công ty chứng khoân nhận chuyển giao quyền sở hữu khoản vay từ ngđn hăng, thực hiện phât
hănh ra thị trường câc loại chứng khoân ra thị trường. Để thực hiện được hoạt động năy,
Agribank cần phải có quy định chuẩn hóa về khoản cho vay được chứng khoân hóa chẳng hạn như quy mô, thời hạn, lêi suất cho vay ban đầu, điều kiện bảo đảm chất lượng
79
tập quân. Đồng thời, phải xđy dựng bộ phận chuyín môn thực hiện giao dịch câc nghiệp
vụ phâi sinh tín dụng trực tiếp giúp ngđn hăng chuyển dịch danh mục cho vay.