Mục tiêu:
Góp phần phát hiện và giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra, hạn chế tình hình nợ xấu, nợ quá hạn tại Ngân hàng đồng thời việc tái thẩm định các khoản vay sẽ không tốn nhiều thời gian như trước, khắc phục được hạn chế về thời gian cấp tín dụng tại Ngân hàng.
Nội dung giải pháp:
Xây dựng mô hình cảnh báo sớm giúp nhận diện rủi ro sớm dựa trên các tiêu chí rủi ro đặt ra và xác định cấp độ xử lý phù hợp. Có thể áp dụng đối với danh mục các khách hàng có quan hệ tín dụng đang có nhóm nợ XHTD là 1 và cần xem xét hai yếu tố bao gồm:
- Tần xuất quá hạn: Được xác định dựa trên số lần quá hạn > 1 ngày của khách hàng trong năm. Chia ra làm năm mức độ, khoảng cách giữa các mức độ là 1 ngày.
- Số ngày quá hạn: Dựa trên căn cứ xếp nhóm nợ của CIC (nhóm 2 > 10 ngày), chia ra thành 5 mức độ, tối đa là 10 ngày, khoảng cách giữa các mức độ 1 ngày (Riêng mức trung bình dao động 2 ngày)
Ngân hàng có thể áp dụng và sử dụng các ma trận sau để quản lý và phòng ngừa rủi ro:
- Ma trận “Khả năng xảy ra mỗi loại rủi ro”: được phân theo cấp độ từ rất thấp đến rất cao và biểu diễn theo dạng ma trận dưới đây:
6 đến 7 lần Cao Cao Trung bình Cao Cao Rất cao
≥ 8 lần Rất cao Rất cao
Cao Cao Rất cao Rất
cao
Tỷ trọng dư nợ của nhóm khách hàng/Tông
dư nợ toàn danh mục Mức độ ảnh hưởng
20% lớn nhất Nghiêm trọng
20% tiếp theo (lũy kế 40%) Lớn
20% tiếp theo (lũy kế 60%) Tương đối
20% tiếp theo (lũy kế 80%) Nhỏ
20% nhỏ nhất Không đáng kể
(Nguôn: Theo ISO 12100) - Ma trận “Mức độ ảnh hưởng của rủi ro”: Đưa ra các mức độ ảnh hưởng dựa
trên tỷ trọng dư nợ khách hàng trên tổng dư nợ toàn danh mục. Mức độ ảnh hưởng của mỗi trường hợp rủi ro được phân dựa trên tầm ảnh hưởng theo cấp độ từ Không đáng kể đến Nghiêm trọng, cụ thể như sau:
69