Dựa vào kết quả nghiên cứu trước, kết hợp thực trạng tình hình nợ xấu tại ngân hàng Á Châu, tác giả tập trung vào hai nhóm nhân tố chính bao gồm nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô. Theo hệ thống lý thuyết đưa ra về nhân tố vĩ mô và nhân tố vi mô ở chương 1, tác giả chọn những nhân tố sau:
Nhóm nhân tố vĩ mô gồm: tăng trưởng kinh tế (GDP), tỷ lệ lạm phát (CPI). Nhóm nhân tố vi mô gồm: tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA), tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản (ETA), quy mô ngân hàng (SIZE), dự phòng RRTD (LLR)
Mô hình nghiên cứu:
N P L t = β0+ β 1 R O At + β2ETA t + β 3 SIZE t +β4L L R t + β5G D P t + β 6 CP1t + ult
Trong đó:
t= 1,...t: với t là số quý trong giai đoạn nghiên cứu 2013 -2020
Biến phụ thuộc
N P L t: Tỷ lệ nợ xấu tại Ngân hàng Á Châu vào thời điểm t Biến độc lập
ROAt: Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản của Ngân hàng Á Châu thời điểm t
ETAt: Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản của Ngân hàng Á Châu thời điểm t
SIZEt: Quy mô Ngân hàng Á Châu thời điểm t
LLRt: Tỷ lệ dự phòng RRTD của Ngân hàng Á Châu thời điểm t
GD Pt : Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại thời điểm t
CP11 : Tỷ lệ lạm phát tại thời điểm t
Ut: Sai số ngẫu nhiên tại thời điểm t Bảng 3.1. Bảng các biến trong mô hình
Biến phụ thuộc
1 Tỷ lệ nợ xấu NPLt N ợ xấu
Tồng dư nợ
Biến độc lập
2 Tăng trưởng GDP GDP
t Thu thập dữ liệu từ WB, IMF -
3 Lạm Phát CPIt Thu thập dữ liệu từ WB, IMF +
4 Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản
ROAt Lợi nhuận sau thuẽt
Tồng tằi sẳnt - 5 Tỷ lệ vốn tự có trên tổng tài sản ETAt Vốn chủ sở hữut Tồng tằi sẳnt -
6 Quy mô ngân hàng SIZ Et
Tồng tằi sẳnit — Tồng tằi Sanrt-1)
---ZTT- -TTT- ---—-× IOO
Tong tài sanrt-1J -
7 Dự phòng rủi ro tín dụng LLRt Dự phòng rủi ro tín dwιgit Tồng dư nợit +