• Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR)
Trong những năm qua, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhiều NHTM trong hệ thống NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng đã đáp ứng được mức quy định của NHNN. Điều này rất đáng quan tâm vì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là một trong những tiêu chí đánh giá của Basel II về khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng của Ngân hàng. Trên thực tế, Ngân TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã duy trì tỷ lệ CAR luôn ở mức lớn hon 8%, cụ thể là năm 2017, CAR của VPBank ở mức 12,6%; hết quý III/2018, tỷ lệ CAR của VPBank là 12% vượt xa mức 8% theo Basel II và 9% theo quy định của NHNN. “Đây là kết quả đáng mừng trong công tác quản trị rủi ro của VPBank. Tỷ lệ an toàn vốn cao thể hiện năng lực tài chính của VPBank tưong đối mạnh và ổn đinh, phù hợp theo chuẩn mực của Basel II” (www.misa.com.vn, 2017). “Nguyên nhân hệ số CAR tăng mạnh như vậy là do trong năm 2017 VPBank đã niêm yết thành công 1,33 tỷ cổ phiếu trên sàn HOSE, chào bán riêng lẻ gần 165 triệu cổ phiếu, thu về 6,424 tỷ VNĐ, qua đó giúp vốn điều lệ của Ngân hàng tăng lên 15,706 tỷ VNĐ” (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2017).
Hình 5: Tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II của VPBank
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ chưa kiểm toán ngày 30/09/2018)
• Tỷ lệ nợ xấu nằm trong giới hạn an toàn
Ket quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ và nhờ áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát tín dụng tiên tiến nên chất lương tín dụng của VPBank luôn được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn 2014 -2017 luôn nằm trong mức giới hạn an toàn (<3%). Mô hình phê duyệt, thẩm định tín dụng tập trung toàn hệ thống đã được VPBank áp dụng và duy trì. Bên cạnh đó ngân hàng này cũng áp dụng hệ thống cảnh báo RRTD sớm; tăng cường hệ thống thu hồi nợ và xây dựng các bộ phận chuyên trách về quản trị RRTD từng phân khúc KH.
• Đã và đang tiếp thu, xây dựng mô hình tính toán PD, EAD, LGD
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đã xây dựng được mô hình tính PD cho nhóm KHDN nhỏ, siêu nhỏ; KHCN. Đồng thời VPBank đang tiếp thu phương pháp xây dựng mô hình tính toán EAD. Hệ thống T24 đã lưu trữ được thông tin tài chính, phi tài chính của KHDN trong khoảng thời gian 5 năm từ 2010 - 2015.
• Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro
VPBank đã thiết lập được các chức năng co bản của hệ thống quản trị RRTD theo Basel 2: chức năng bán hàng, chức năng quản lý RRTD, chức năng kiểm tra - kiểm soát nội bộ, chức năng kiểm toán nội bộ. Qui trình cấp tín dụng đã thực hiện đầy đủ các chức năng: chức năng giao dịch; chức năng thẩm định; chức năng phê duyệt và chức năng đánh giá lại tín dụng. Ngân hàng đã thực hiện độc lập được việc xây dựng được các chính sách rủi ro, xác định giới hạn rủi ro và kiểm soát rủi ro được tập trung tại khối Quản trị rủi ro. Với việc mời các chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm về quản trị RRTD, việc xây dựng được nền tảng quản trị rủi ro theo mô hình chung của hệ thống ngân hàng trên thế giới đã được VPBank thực hiện thành công. “VPbank đã xây dựng được hệ thống XHTDNB với các bộ chỉ tiêu chấm điểm riêng cho 3 nhóm khách hàng: các nhân/hộ, Doanh nghiệp và định chế tài chính. Bộ chỉ tiêu đã xem xét đến các yếu tố tài chính và phi tài chính, trong đó tầm ảnh hưởng đến khả năng trả nợ được phân biệt theo trọng số khi tính điểm. Việc phân loại nợ theo phưong pháp định tính, khắc phục những hạn chế của việc đánh giá RRTD theo các chỉ tiêu định lượng đã được hệ thống XHTDNB hỗ trợ kịp thời, hiệu quả”