Vấn đề mấu chốt trong phân tích hồi quy là sự phụ thuộc thống kê của biến phụ thuộc vào một hay nhiều biến giải thích. Biến phụ thuộc là đại lượng ngẫu nhiên, có phân phối xác suất.
Trên thực tế, nhiều khi ta không có điều kiện để điều tra toàn bộ tổng thể. Khi đó ta chỉ ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ số liệu mẫu. Hơn nữa cũng vì lý do trên mà việc xây dựng hàm hồi quy tổng thể gây tốn kém về thời gian và kinh phí một cách không cần thiết. Trong thống kê học đã đưa ra phương pháp điều tra chọn mẫu số liệu nhất định để nghiên cứu, phân tích và suy rộng kết quả cho tổng thể chung với một xác suất tin cậy cho trước. Việc xây dựng mô hình hồi quy mẫu (SRF – the sample regression function) cũng dựa trên nguyên tắc đó, nghĩa là từ số liệu mẫu ta tiến hành xây dựng hàm hồi quy mẫu và dùng nó để ước lượng các tham số cho hàm hồi quy tổng thể.
Hàm hồi quy tổng thể (PRF): E(Y/Xi) = α0 +α1 Xi + ε [7] Trong đó:
– E(Y/Xi) là biến phụ thuộc, biến giải thích – Xi là biến độc lập
– α0, α1, α2.... αn là các thông số cần ước lượng Hàm hồi quy mẫu SRF với công thức sau:
(SRF): Y = β0+ β1Xi + ε [7] Trong đó:
– Y: là ước lượng điểm của E(Y/Xi) cũng chính là chỉ tiêu ứng dụng hiệp ước Basel II trong công tác QTRRTD.
– X: là các nhân tố ảnh hưởng tới việc ứng dụng hiệp ước Basel II trong công tác QTRRTD.
– β0, β1, β2…. β n chính là các ước lượng điểm của α0, α1,α2……α n. – ε là phần dư
Tóm tắt chƣơng 2
Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM có tính tất yếu khách quan, không thể tránh khỏi. Vì thế, các NH chỉ có thể kiểm soát, giảm thiểu và hạn chế RRTD ở mức thấp nhất mà có thể chấp nhận được. Cơ sở lý thuyết trong chương 2 đã cho thấy cái nhìn tổng quan nhất về RRTD, cũng như đề cập đến các mô hình và các vấn đề cơ bản nhất trong Hiệp ước Basel II, xây dựng mô hình lý thuyết trong phương pháp nghiên cứu để làm cơ sở cho các chương tiếp theo.