3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.5Biện pháp quản trị rủi ro tín dụng
Tín dụng là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu của NHTM, đồng thời cũng là nghiệp vụ có nguy cơ rủi ro cao nhất của NH. Do vậy mối lo lắng lớn nhất trong hoạt động tín dụng của NH cũng chính là RRTD. Để có thể hạn chế RRTD đến mức thấp nhất, các tổ chức tín dụng thường áp dụng các biện pháp quản lý sau:
- Sàng lọc, lựa chọn khách hàng
Để hạn chế RRTD, NH phải lựa chọn những khách hàng vay có triển vọng tốt ra khỏi những khách hàng vay có triển vọng xấu.
Muốn cho việc sàng lọc khách hàng vay có hiệu quả, NH phải tập hợp các thông tin tin cậy về những người vay tiền. Trên cơ sở các thông tin thu thập được tiến hành tính điểm tín dụng, đánh giá xếp loại khách hàng có triển vọng tốt hay xấu để quyết định cho vay.
- Theo dõi giám sát việc sử dụng vốn vay
Để hạn chế khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích hoặc sử dụng vốn vay vào các hoạt động kinh doanh có mức độ rủi ro cao, dẫn đến khả năng thanh toán ít. Trong quá trình cho vay, nhân viên tín dụng thường xuyên phải kiểm tra đánh giá tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng, vấn đề tuân thủ theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng tín dụng, nếu họ không tuân theo có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành những quy định của hợp đồng. Điều này đòi hỏi việc soạn thảo hợp đồng tín dụng cần phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác và chặt chẽ.
- Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng
Đây là một trong những nguyên lý quan trọng trong quản lý RRTD, là một cách để NH thu thập được thông tin của người vay tiền. Sự gắn bó chặt chẽ giữa NH và KH đem lại lợi ích cho cả hai.
+ Về phía NH: giúp cho NH giảm thiểu các chi phí có liên quan đến việc thu thập thông tin, đánh giá tiềm năng và rủi ro tín dụng của KH. Việc phân loại KH theo mức độ RRTD cũng trở nên dễ dàng và đảm bảo chính xác hơn.
+ Về phía KH: thông qua mối quan hệ lâu dài với NH sẽ giúp cho KH vay vốn với mức lãi suất thấp, vì NH phải bỏ ra ít chi phí hơn trong việc thu thập thông tin KH. Để tạo ra sự gắn bó chặt chẽ này NH có thể nắm giữ những cổ phần trong các doanh nghiệp mà họ cho vay. Hoặc đưa ra một hạn mức tín dụng cho KH, theo đó NH cam kết cho KH vay một lượng vốn nhất định vào một thời điểm nhất định trong tương lai, đổi lại KH phải định kỳ cung cấp cho NH các thông tin về tình hình thu nhập, về hoạt động kinh doanh, tài sản Có và tài sản Nợ…Cam kết này sẽ có lợi cho cả hai phía: khách hàng yên tâm về khoản tín dụng sẽ có khi cần đến, còn NH có thể giảm thiểu được các chi phí thu thập thông tin đánh giá KH. Đồng thời việc quản lý RRTD cũng trở nên dễ dàng và có hiệu quả hơn.
- Nâng cao hiệu quả thẩm định và quản lý bảo đảm tiền vay
Bảo đảm tiền vay là một trong những công cụ quan trọng để quản lý RRTD. Biện pháp bảo đảm tiền vay hữu hiệu nhất là sử dụng tài sản cầm cố, thế chấp. Trong trường hợp KH không hoàn trả vốn vay và lãi, NH có thể bán tài sản đảm bảo để bù lại tổn thất của mình. Trong quy trình quản lý tài sản đảm bảo cần lưu ý giá trị có thể chuyển đổi thành tiền thực tế trên thị trường hay gọi là giá trị thị trường của tài sản đảm bảo.
- Bảo hiểm tín dụng
Trong hoạt động tín dụng, có những KH vay mang nhiều rủi ro, nhưng là những KH tiềm năng. Để có thể hạn chế rủi ro mà vẫn giữ được KH, NH có thể chuyển rủi ro cho các chủ thể khác có khả năng chịu đựng rủi ro bằng cách thực hiện bảo hiểm tín dụng.
- Hạn chế cho vay
Để hạn chế RRTD, đôi khi NH cũng phải từ chối cung cấp tín dụng cho những KH có nhu cầu vay và sẵn sàng trả lãi suất cao, hoặc chỉ đáp ứng một phần trong toàn bộ nhu cầu vay của KH.
Việc từ chối cho vay đối với KH nhằm ngăn ngừa hiện tượng lựa chọn đối nghịch trong cho vay vì những KH có khả năng vay vốn với lãi suất cao thường sử dụng vốn vay vào những dự án có mức độ rủi ro cao.
- Xây dựng quy trình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với thực tế của ngân hàng + Nhận diện và phân loại RRTD: Nhận diện các dấu hiệu rủi ro là một trong những khâu quan trọng nhất trong quy trình quản lý RRTD. Trên cơ sở những dữ liệu thu thập được, tiến hành so sánh với các tiêu chuẩn, tham khảo dự báo sự phát triển của các ngành nghề, mô hình chấm điểm, xếp loại từng KH để có những cảnh báo sớm, nhận diện được RRTD tiềm ẩn. Những dấu hiệu nhận biết một KH có nguy cơ rủi ro cao: vay ở nhiều tổ chức tín dụng, có dấu hiệu vay đảo nợ, KH luôn che giấu thông tin về hoạt động sản suất kinh doanh của mình, địa điểm kinh doanh không ổn định, thiếu chiến lược kinh doanh lâu dài. Một số dấu hiệu nhận biết một khoản vay có rủi ro: không trả gốc và lãi đúng hạn, có thể xảy ra cơ cấu lại thời hạn trả nợ, vốn tự có tham gia vào dự án thấp, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, từ chối hay trì hoãn các yêu cầu chính đáng của NH…
+ Đánh giá và đo lường rủi ro: sử dụng một số mô hình chấm điểm tín dụng - Lập quỹ dự phòng rủi ro
Quỹ dự phòng rủi ro tạo ra nguồn bù đắp tổn thất cho NH khi có rủi ro xảy ra. Do vậy, lập quỹ dự phòng rủi ro được coi là một trong những biện pháp quan trọng để tăng khả năng chống đỡ rủi ro của NH, giúp NH có thể ổn định và phát triển được hoạt động kinh doanh trong trường hợp có rủi ro xảy ra. [4]