- Thứ tư, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản trị còn nhiều
SGD NHĐTVÀ PT VIỆTNAM
3.2.5.1. Sử dụng mô hình luồng tiền trong quản trị thanh khoản
Mô hình quản trị vốn trong hệ thống NHĐT & PTVN hiện nay là mô hình quản trị vốn tập trung tại HSC dẫn đến việc quản trị thanh khoản tập trung tại HSC, phân tích các trạng thái thanh khoản của từng chi nhánh lớn vì các luồng tiền có thể dễ dàng di chuyển giữa các chi nhánh thông qua hệ thống kết nối Online. Cùng với quá trình hiện đại hoá hệ thống, cơ cấu quản trị nguồn vốn cũng như tính thanh khoản của nguồn vốn cũng trở lên linh hoạt hơn, SGD và một số chi nhánh lớn có thể được kết hợp giữa quản trị tập trung và tự quản trị. Theo đó, trước hết cần xây dựng chiến lược thống nhất về quản trị rủi ro thanh khoản nguồn vốn huy động cần có sự phối kết hợp với quản trị hoạt động cho vay và đầu tư thuộc TSC.
- Phương pháp quản trị rủi ro thanh khoản phù hợp với các NHTM Việt Nam hiện nay đó là mô hình luồng tiền. Bên cạnh đó, cần xây dựng một quy trình đo lường và giám sát thường xuyên các luồng tiền vào ra trong mỗi ngày hoặc trong một kỳ hạn nhất định để xác định mức thiếu hụt hay dư thừa (thang đáo hạn). Chủ động phát hiện cảnh báo sớm các rủi ro; chẳng hạn sự giảm sút một loại kỳ hạn tiền gửi nào đó, tình trạng rút tiền trước hạn gia tăng, chất lượng tài sản có giảm sút, sự gia tăng của các tài sản Có dựa vào nguồn tiền gửi không ổn định...Chuẩn bị để quản trị thanh khoản trong những tình huống bất thường bằng các tình huống bất thường giả định.
Bảng 3.1. Bảng cân đối kế toán của NHTM theo mô hình luồng tiền
` 1D 2-7D 8D-1M M2-3 M4-6 M7-12 M12+
Sử dụng vốn (A) 146 70 122 173 184 138 589
1. Tiền mặt 30 0 0 0 0 0 0
2. Tiền gửi tại TCTD 26 0 0 0 0 0 0
3. Mua trái phiếu KBNN 30 10 25 43 20 20 15
4. Cho vay TCTD 20 0 35 17 30 18 20 5. Tín dụng ngắn hạn 30 40 27 56 100 60 0 6. Tín dụng trung và dài hạn 10 20 35 57 34 40 200 7. Nợ xấu 0 0 0 0 0 0 120 8. Cho vay khác 0 0 0 0 0 0 94 9. Sử dụng khác 0 0 0 0 0 0 140 Nguồn vốn 92 129 116 120 140 135 690
1. Tiền gửi không kỳ hạn 25 25 30 25 15 20 10
2. Tiền gửi của TCTD 15 30 10 30 25 55 0
3. Tiền gửi có kỳ hạn 37 40 56 50 100 60 250