Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh theo thông lệ quốc tế

7. Kết cầu và nội dung của luận văn

4.2.6. Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh theo thông lệ quốc tế

Để tăng cƣờng công tác quản lý RRTD, Vietcombank và chi nhánh Thành Công cần chủ động trong việc chuyển đổi mô hình mới theo thông lệ quốc tế. Cụ thể là :

 Hình thành bộ phận chuyên trách khách hàng và phân định rõ công tác khách hàng và công tác thẩm định rủi ro;

 Chuyên môn hóa việc cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp, tách rời việc tiếp xúc, marketting khách hàng, thu thập thông tin khách hàng, thông tin khỏan vay và việc thẩm định tín khả thi của phƣơng án xin vay, ra quyết định cho vay.

4.2.7. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro

4.2.7.1. Thiết lập mô hình đo lường rủi ro tín dụng

Thực tế việc ứng dụng mô hình đo lƣờng RRTD cho thấy rằng nếu chỉ áp dụng mô hình định tính, thì RRTD không đƣợc đo lƣờng một cách rõ ràng, không tính đƣợc sự ảnh hƣởng của vốn và các biến vĩ mô, rủi ro không đƣợc dự báo chính xác, nếu chỉ áp dụng mô hình định lƣợng thì trong những hoàn cảnh đặc biệt nếu không dựa vào yếu tố kinh nghiệm không xác định rõ đƣợc mức rủi ro, do đó, cần phải có sự kết hợp cả mô hình định tính và định lƣợng.

Duy trì mô hình định tính phân tích chủ quan và dữ liệu lịch sử.

Về trước mắt, đối với việc đó lƣờng RRTD, ngân hàng có thể tiếp tục duy trì việc đánh giá RRTD qua (i) các chỉ tiêu phản ánh RRTD, đo lƣờng RRTD, thực hiện các phƣơng pháp cho điểm tín dụng đơn giản. Dù các phƣơng pháp này đơn giản và còn nhiều hạn chế, nhƣng phƣơng pháp đo lƣờng RRTD định tính này phần nào cũng giúp cho các nhà quản lí rủi ro có cái nhìn tổng quát ban đầu về mức rủi ro hiện tại của ngân hàng, phù hợp với trình độ công nghệ của hầu hết các NHTMVN hiện nay. Ngân hàng cần nghiên cứu

114

sâu về mô hình này để có thể vận dụng một cách linh hoạt và chủ động.

Về lâu dài, để có thể đánh giá RRTD, cần kết hợp cả mô hình định lƣợng vào việc xác định rủi ro. Để có thể làm đƣợc vấn đề này, ngân hàng cần áp dụng và cải tiến phƣơng pháp kế toán - thống kê và ứng dụng công nghệ ngân hàng trong chạy dữ liệu. Để sự chuyển dịch từ định tính sang định lƣợng của các phƣơng pháp quản lý rủi ro Ngân hàng Vietcombank nói chung và chi nhánh Thành Công nói riêng cần thực hiện theo đúng yêu cầu của Basel II và IRB.

4.2.7.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện điều kiện để vận hành mô hình đo lường rủi ro tín dụng

Để hoàn thiện các điều kiện vận hành mô hình đo lƣờng RRTD cần có những giải pháp sau:

- Hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá RRTD và hệ thống cho điểm tín dụng tại ngân hàng. Vận dụng các chỉ tiêu để đánh giá RRTD một cách chủ động linh hoạt.

- Nâng cao hiệu quả việc xếp hạng khách hàng. - Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng.

4.2.8. Đảm bảo sự phối hợp giữa quản lý RRTD và quản lý rủi ro tác nghiệp

Việc phối hợp giữa bộ phận quản lý RRTD và bộ phận quản lý rủi ro tác nghiệp là vấn đề quan trọng trong quản trị chất lƣợng tín dụng. RRTD có thể xảy ra ở bất cứ khâu nào trong quá trình cấp tín dụng, quản lý khoản vay của ngân hàng. Một ví dụ điển hình đó là: nếu một thông tin nào đó về khách hàng đƣợc nhân viên tín dụng nhập sai vào hệ thống, có thể dẫn đến xác định hàng khách hàng sai, dẫn đến quyết định tín dụng không chính xác, tiềm ẩn rủi ro mất vốn cho ngân hàng. Do đó, cần thiết phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa quản lý RRTD và quản lý rủi ro tác nghiệp.

Những giải pháp đƣợc đƣa ra trên đây đƣợc đƣa ra trên cơ sở thực trạng hoạt động của ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam – chi nhánh Thành Công,

115

góp phần hoàn thiện quy trình cấp tín dụng cũng nhƣ quy trình quản trị RRTD của ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam nói chung và chi nhánh Vietcombank Thành Công nói riêng, nâng cao chất lƣợng tín dụng cũng nhƣ giảm thiểu đƣợc mức thấp nhất rủi ro gây nên, tăng trƣởng lợi nhuận của toàn chi nhánh. Các giải pháp chỉ thật sự mang lại hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất các phòng ban trong chi nhánh, từ ban lãnh đạo cho đến đội ngũ cán bộ tín dụng. Phần cuối cùng của luận văn xin đƣa ra một số kiến nghị để nân cao hiệu quả công tác quản trị RRTD tại chi nhánh Vietcombank Thành Công lên ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam và Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam.

4.3. Kiến nghị

4.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.3.1.1. Mở rộng danh mục cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng bằng cách thay đổi cơ chế trong huy động vốn

Chi nhánh Thành Công đề xuất với Hội sở chính nghiên cứu thêm một số hình thực huy động vốn mới, góp phần thúc đẩy huy động vốn từ nên kinh tế nhƣ hình thức rút gốc linh hoạt. Đối với hình thức này, khách hàng có thể rút một phần gốc trƣớc hạn tùy theo nhu cầu của ngƣời gửi, phần còn lại đƣợc giữ nguyên lãi suất và kì hạn nhƣ đã gửi ban đầu. Bên cạnh đó, xây dựng thêm các gói sản phẩm huy động vốn dành cho khách hàng là tổ chức nhằm tăng cƣờng huy động vốn từ nhóm khách hàng này. Xây dựng cơ chế chính sách lãi suất riêng cho đối tƣợng khách hàng tiềm năng và thực hiện thống nhất chung trên toàn hệ thống.

Trong thời gian tới , Hội sở chính ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam cần đầu tƣ về nguồn lực cũng nhƣ cần có các chính sách phù hợp để đẩy mạnh và tăng tỷ trọng huy động vốn thể nhân/tổng huy động vốn vì đây chính là nguồn vốn tƣơng đối ổn định đối với Ngân hàng. Phòng chính sách và phát

116

triển thị trƣờng bán lẻ tại Hội sở chính cần nghiên cƣ́u triển khai nhƣ̃ng sản phẩm huy đô ̣ng vốn hấp dẫn và khả thi hơn , sản phẩm nên có tính năng vƣợt trô ̣i hơn hẳn so với các sản phẩm của ngân hàng khác và thể hiê ̣n đă ̣c trƣng riêng có của thƣơng hiê ̣u Vietcombank.

4.3.1.2. Đưa ra chính sách phù hợp cho sự phát triển của chi nhánh

Chi nhánh Thành Công – Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng là chi nhánh có mạng lƣới ít trong hệ thống các chi nhánh NHTMNN trên địa bàn Thủ đô. Đây là hạn chế trong việc tăng tính hiệu quả quảng bá thƣơng hiệu VCB với công chúng cũng nhƣ làm giảm bớt tính cạnh tranh với các đối thủ khác trên địa bàn nhƣ: Agribank, Vietinbank, Techcombank… Vì vậy, đề nghị Hội sở chính Vietcombank có biện pháp hạn chế sự cạnh tranh nội bộ giữa các Chi nhánh trong hệ thống trên cùng địa bàn ; tạo sự thống nhất về giá của sản phẩm trên tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank (nhƣ thống nhất về lãi suất, tỷ giá…). Xác định đƣợc lợi thế cạnh tranh của từn g đi ̣a bàn , tƣ̀ng đối tƣợng khách hàng , tƣ̀ng Chi nhánh… để xây dƣ̣ng chiến lƣợc phát triển phù hợp, phát huy đƣợc thế mạnh trong kinh doanh của từng Chi nhánh và từng đi ̣a bàn.

4.3.1.3. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin

Hệ thống công nghệ thông tin của các ngân hàng cần đƣợc nâng cấp, hiện đại hóa để có thể hỗ trợ cho công tác quản lý RRTD, tiến tới theo dõi RRTD của toàn hệ thống một cách tức thời. Hội sở chính cần ý thức đƣợc rằng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản trị ngân hàng là yếu tố sống còn đối với ngân hàng mình trong cuộc cạnh tranh về công nghệ giữa các ngân hàng đang diễn ra tại Việt Nam.

4.3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam

 Nâng cao chất lƣợng hoạt động của Trung tâm thông tin tíndụng

117

tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thông tin không cân xứng, từ đó góp phần nâng cao chất lƣợng phân tích tín dụng. CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin về doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ các tổ chức tín dụng, các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tin trong và ngoài nƣớc, các văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp trong những năm qua vẫn chƣa đáp ứng đƣợc cả về mặt số lƣợng và chất lƣợng. Đây là một nguyên nhân làm hạn chế khả năng phân tích tín dụng của các NHTM Việt Nam hiện nay.

Chính vì vậy, CIC không những phải mở rộng quy mô thông tin mà còn phải nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp. Để làm đƣợc điều này, NHNN cần phải thực hiện các biện pháp sau:

+ Phối hợp chặt chẽ với các NHTM, trung tâm thông tin của các cán bộ, các cơ quan quản lý nhà nƣớc về doanh nghiệp, để thu thập thêm các thông tin về những doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam( kể cả doanh nghiệp chƣa có quan hệ tín dụng với ngân hàng). Trên cơ sở đó, CIC sẽ sắp xếp, phân loại các thông tin để khi cần có thể cung cấp cho các NHTM một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

+ Sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của CIC theo hƣớng bắt buộc các ngân hàng thành viên cần thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia cung cấp và khai thác thông tin từ CIC. Có các biện pháp xử lý đối với tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc quy định về thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhiễu thông tin.

+ Liên hệ với các tổ chức thông tin quốc tế, các ngân hàng nƣớc ngoài nhằm khai thác thông tin về các đối tác nƣớc ngoài có ý định đầu tƣ tại Việt Nam, để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa rủi ro khi các ngân hàng Việt Nam cho khách hàng nƣớc ngoài vay vốn.

118

+ Cần xây dựng hệ thống dữ liệu về tín dụng bất động sản (tỷ lệ nợ xấu và khả năng thu hồi) đảm bảo độ tin cậy và độ dài để thực hiện thống kê, từ đó đƣa ra cảnh báo sớm nhằm giúp cho hệ thống NHTM phòng tránh rủi ro.

 Nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, hiện đại hóa và tự động hóa tất cả các công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo ra nhiều sản phẩm thông tin. Đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá xếp loại RRTD doanh nghiệp, kịp thời dự báo, cảnh báo nhằm hạn chế rủi, ro tín dụng. Tạo kênh kết nối trực tuyến giữa các ngân hàng với CIC mà không thông qua các chi nhánh NHNN nhƣ hiện nay để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh nhất.

 Hoàn thiện quy chế cho vay đối với các ngân hàng

Hiện nay NHNN cần hoàn thiện Quy trình quy chế cho vay thật sự hợp lí đối với các ngân hàng. Việc duy trì nhiều giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng nhƣ hiện nay dẫn đến một số vƣớng mắc trong quá trình thực hiện và dẫn đến các cách hiểu khác nhau. Ví dụ nhƣ: nghiệp vụ cho vay và bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Hoàn thiện mô hình thanh tra theo ngành dọc từ trung ƣơng đến với cơ sở, có sự độc lập tƣơng đối về điều hành và hoạt động nghiệp vụ trong tổ chức bộ máy.

Công tác thanh tra hoạt động tín dụng cần thực hiện thƣờng xuyên hơn và nâng cao tình độ đội ngũ thanh tra viên để có khả năng phát hiện kịp thời các sai sót, xu hƣớng lệch lạc trong phân tích tín dụng… để chỉ đạo và phòng ngừa, chỉnh sửa và khắc phục một cách triệt để. Quá trình thanh tra cần phòng ngừa xu hƣớng cạnh tranh không lành mạnh, buông lỏng các điều kiện tín dụng dẫn tới nguy cơ rủi ro trong hoạt động tín dụng của không chỉ một ngân hàng mà cả hệ thống.

119

KẾT LUẬN

Rủi ro là một tất yếu đối với hoạt động kinh doanh tiền tệ của các NHTM. Thừa nhận một tỷ lệ rủi ro tự nhiên trong hoạt động kinh doanh ngân hàng là yêu cầu khách quan hợp lý. Vấn đề là làm thế nào để hạn chế rủi ro này ở một tỷ lệ thấp nhất có thể chấp nhận đƣợc. Theo thông lệ quốc tế, ngân hàng có tỷ lệ tổn thất 1% tổng dƣ nợ bình quân hàng năm là một ngân hàng có trình độ quản lý tốt và hoàn toàn không tác động xấu đến ngân hàng.

Rủi ro tín dụng và các biện pháp quản trị rủi ro là một đề tài mà các nhà quản trị ngân hàng đã và đang nghiên cứu không ngừng nhằm hoàn thiện trong các điều kiện mới để đạt đƣợc tỷ lệ lý tƣởng nói trên.

Dựa vào những cơ sở lý luận về RRTD và quản trị RRTD, luận văn tiến hành theo hƣớng nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân RRTD cũng nhƣ công tác quản lý RRTD tại Vietcombank- chi nhánh Thành Công, chỉ ra những mặt hạn chế RRTD trên cơ sở những quan điểm định hƣớng và mục tiêu của Vietcombank. Đồng thời, đƣa ra đề xuất và kiến nghị đối với Vietcombank, NHNN và Chính phủ để hỗ trợ cho tính khả thi của những giải pháp trên.

Do hạn chế về mặt kiến thức lý thuyết và thực tiễn, nên đề tài nghiên cứu sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô.

120

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu Tiếng Việt

1. Phan Thu Cúc, 2008. Tín dụng Ngân hàng. Hà Nội:Phan Thu Cúc. NXB Thống kê.

2. Phan Thị Thu Hà, 2013. Ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.

3. Lƣu Thị Hƣơng và Vũ Duy Hào, 2010. Tài chính doanh nghiệp. Hà Nội: NXB Đại học kinh tế quốc dân.

4. Nguyễn Hữu Thắng, 2012. Đánh giá công tác quản trị rủi ro tại các NHTM Việt Nam và chuẩn mực Basel trong quản lý rủi ro.

5. Nguyễn Minh Kiều, 2008. Quản trị rủi ro tín dụng. Hà Nội: NXB Thống Kê 6. Nguyễn Văn Tiến, 2013. Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại. Hà

Nội: Nhà xuất bản Thống Kê.

7. Trần Xuân Trƣờng, 2011. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Luận văn Tiến sĩ, Trƣờng Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

8. Trần Huy Hoàng, 2012. Hạn chế nguy cơ rủi ro hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam. Tạp chí Kinh tế phát triển tháng 12/2012.

9. Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, 2009. Thực trạng rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam hiện nay và các giải pháp phòng ngừa hạn chế.

Hà Nội: NXB Thống kê.

10.Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, 2014. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2011-2013.

121

II. Tài liệu từ các website

11.Báo cáo thƣờng niên của ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam http://vietcombank.com.vn/AnnualReports/

12. Một góc nhìn về rủi ro tín dụng trong ngân hàng

http://www.misa.com.vn/tabid/91/newsid/6153/Mot-goc-nhin-ve-rui-ro- tin-dung-trong-ngan-hang.aspx

13. Mô hình CAMELS trong quản trị rủi ro ngân hàng

http://www.doanhnhan.net/mo-hinh-camels-trong-quan-tri-rui-ro-ngan- hang-p53a8382.html

14. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam

http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1558&c atid=43&Itemid=90

15. Nâng tầm quản trị rủi ro ngân hàng

http://www.tapchitaichinh.vn/Quan-tri-doanh-nghiep/Nang-tam-quan-tri- rui-ro-ngan-hang/24052.tctc

16.Thay đổi cơ cấu quản lý rủi ro trong ngân hàng thƣơng mại

http://vneconomy.vn/20090209103345710P0C6/thay-doi-co-cau-quan-ly- rui-ro-trong-ngan-hang.htm

17.Tổng quan về tín dụng và hoạt động tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại http://www.voer.edu.vn/module/kinh-te/tong-quan-ve-tin-dung-va-hoat- dong-tin-dung-cua-ngan-hang-thuong-mai.html

18.Quản trị rủi ro trong kinh doanh

http://media.idg.com.vn/en/news/finance-banking/223-quan-tri-rui-ro- trong-kinh-doanh-nh

19.Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế

http://voer.edu.vn/module/kinh-te/vai-tro-cua-tin-dung-ngan-hang-trong-