Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro tíndụng

7. Kết cầu và nội dung của luận văn

4.2.4.Cải cách cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro tíndụng

Tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý rủi ro là xƣơng sống của hệ thống quản lý rủi ro của ngân hàng. Nhƣ đã đề cập ở phần lý thuyết, thực trạng cơ cấu quản lý rủi ro của Vietcombank- chi nhánh Thành Công còn nhiều bất cập, chƣa thực sự phân tách chức năng quản lý rủi ro và chức năng kinh doanh, dẫn đến xung đột về lợi ích và không đảm bảo tính minh bạch, độc lập. Do đó, cải tổ cơ cấu tổ chức quản lý RRTD là nhiệm vụ đầu tiên của Chi nhánh. Chi nhánh phải thiết lập cơ cấu quản lý rủi ro phù hợp với quy mô và đặc điểm kinh doanh, song phải đảm bảo hiệu quả của giám sát và quá trình vận hành quản lý tín dụng.

Chịu trách nhiệm đƣa ra quyết định tín dụng trên cơ sở thẩm định rủi ro, đảm bảo tính độc lập, khách quan với bộ phận quan hệ khách hàng. Đây cũng là một nguyên tắc đƣợc khuyến nghị bởi ủy ban Basel II “quyết định tín dụng phải đƣợc đƣa ra bởi ít nhất 2 ngƣời, và một ngƣời trong số đó nhất thiết phải là cán bộ rủi ro”

110

4.2.4.2. Đào tạo cán bộ làm công tác Quản trị rủi ro tín dụng

Trong bất kỳ hoạt động nào của NHTM thì yếu tố con ngƣời vẫn đóng vai trò then chốt. Do trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, hoặc do ý thức trách nhiệm không cao, hoặc do thiếu đạo đức nghề nghiệp đã vi phạm các qui trình nghiệp vụ, cơ chế, chính sách, pháp luật dẫn đến những thất thoát tài sản của Ngân hàng. Bởi vậy, nếu đội ngũ cán bộ đáp ứng đƣợc những yêu cầu hoạt động kinh doanh Ngân hàng chắc chắn sẽ giảm thiểu phần lớn những tổn thất rủi ro do chủ quan gây ra. Giải pháp này hƣớng tới những vấn đề cụ thể bao gồm:

- Cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, lựa chọn ngƣời có đủ năng lực và phẩm chất để bố trí cán bộ một cách khách quan, phù hợp.

- Coi trọng công tác đào tạo, đào tạo lại cán bộ từ nghiệp vụ chuyên môn đến phẩm chất đạo đức.

- Sử dụng những chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu về rủi ro và quản lý rủi ro làm hạt nhân trong việc tham mƣu cho lãnh đạo Chi nhánh và trong việc phổ cập kiến thức và kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên về rủi ro và quản lý rủi ro. Muốn có chuyên gia giỏi và nguồn nhân lực có chất lƣợng tốt, trƣớc hết đầu tƣ kinh phí để cử một số cán bộ có năng lực lựa chọn qua thi tuyển đi học tập ngắn hạn ở các nƣớc, các ngân hàng đi đầu trong quản lý rủi ro, hoặc tổ chức bồi dƣỡng nghiệp vụ tại chỗ do các chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm nhiệm. Sau đó sử dụng chính những cán bộ đã đƣợc đào tạo vào việc giảng dạy nâng cao kiến thức về rủi ro và phòng ngừa rủi ro đối với đội ngũ nghiệp vụ trong Ngân hàng theo mô hình “vết dầu loang”. Thực hiện theo phƣơng này hiệu quả sẽ rất cao và chỉ cần trong thời gian không dài, trình độ kỹ thuật nghiệp vụ và ý thức phòng chống rủi ro sẽ đƣợc nâng lên góp phần nâng cao năng lực quản lý rủi ro của ngân hàng.

111

- Bố trí sắp xếp có hiệu quả đội ngũ cán bộ nghiệp vụ theo nguyên tắc đúng ngƣời đúng việc, bố trí công tác phù hợp với khả năng, trình độ và sở trƣờng của mỗi ngƣời sẽ tránh đƣợc những rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

- Mỗi cán bộ cũng cần phải đƣợc đặt trong môi trƣờng cạnh tranh, tạo thêm ƣu đãi hay thƣởng phạt và đƣợc quy định rõ ràng về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tính năng động sáng tạo của mỗi cán bộ.

- Thực hiện luân chuyển cán bộ trong quản lý khách hàng để giảm trừ những tiêu cực và tạo điều kiện cho cán bộ tiếp cận những khách hàng khác nhau sẽ có khả năng xử lý công việc đƣợc nhanh chóng

4.2.4.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế phân cấp thẩm quyền phê duyệt tín dụng

Nhằm đảm bảo tính khách quan, quyết định tín dụng phải đƣợc đƣa ra bởi bộ phận rủi ro thay vì bộ phận kinh doanh đƣa ra nhƣ hiện đang triển khai tại Vietcombank- chi nhánh Thành Công. Để làm đƣợc việc này, một cơ chế phân cấp thẩm quyền mới cần phải đƣợc thiết lập. Theo đó, phòng rủi ro của Chi nhánh sẽ đƣợc uỷ quyền ra quyết định tín dụng và thẩm quyền phê duyệt của cá nhân sẽ đƣợc chú trọng tăng cƣờng.

Tuy nhiên, mô hình phân cấp thẩm quyền cho phòng rủi ro tại ngân hàng đƣợc cho là mô hình trong dài hạn. Để có bƣớc đệm cho mô hình này, trong thời gian trƣớc mắt, Vietcombank và chi nhánh Thành Công có thể áp dụng mô hình hai quyết định, có nghĩa là quyết định tín dụng sẽ đƣợc đồng thời đƣa ra bởi bộ phận kinh doanh và bộ phận rủi ro. Mô hình phê duyệt tín dụng này cũng đáp ứng đƣợc nguyên tắc “bốn mắt” (four eye principle), giảm thiểu rủi ro đạo đức trong việc ra quyết định tín dụng. Hơn nữa, có sự tham gia của cán bộ rủi ro trong phê duyệt tín dụng sẽ tạo điều kiện cho việc cải

112

tiến công tác xác định lãi suất khoản vay. Theo đó, định giá lãi suất không đơn thuần dựa trên giá đầu vào của nguồn vốn và các chi phí hoạt động khác mà nó còn đƣợc điều chỉnh bởi nhân tố rủi ro của khoản vay. Kết quả là, lãi suất của các khoản vay đối với cùng một đối tƣợng khách hàng, cùng một kỳ hạn có thể khác nhau do rủi ro khác nhau. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý RRTD thông qua cung cấp một thƣớc đo quản lý rủi ro hữu hiệu đó là lãi suất điều chỉnh rủi ro.

4.2.5. Tăng cường quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục, ngành hàng

Rủi ro phải đƣợc đo lƣờng, quản lý không chỉ ở cấp độ khoản vay mà còn phải ở cấp danh mục. Tại chi nhánh, quản lý rủi ro mới chỉ đƣợc quan tâm chú ý ở cấp độ khoản vay, quản lý rủi ro theo danh mục chƣa đƣợc chú trọng thực hiện. Trong khi một thực tế là RRTD của các khoản vay có mối quan hệ tƣơng quan. Chính vì sự tƣơng hỗ đó, hợp cộng rủi ro của từng khoản vay không phải là rủi ro của danh mục bao gồm các khoản vay đó. Do vậy, đa dạng hoá, chẳng hạn trải đều dƣ nợ ngân hàng vào các ngành khác nhau, khu vực địa lý khác nhau góp phần làm giảm rủi ro toàn hàng. Ngƣợc lại, tập trung tín dụng quá lớn vào một số ngành sẽ tăng nguy cơ rủi ro. Để tăng cƣờng quản lý rủi ro theo cấp độ danh mục, các nội dung sau cần đƣợc thực hiện:

 Xác định danh mục ngành hàng cần quản lý.  Xác định hạn mức cho từng ngành hàng

Việc quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục nói trên giúp Chi nhánh có thể lập đƣợc những báo cáo rủi ro, lợi nhuận và tổn thất của danh mục tín dụng trên quy mô toàn hàng, từ đó kịp thời đƣa ra những giải pháp thích hợp nhƣ mở rộng quy mô sản phẩm trên một khu vực địa lý nếu dòng sản phẩm đó mang lại lợi nhuận cao, rủi ro ở mức độ chấp nhận đƣợc.

113

4.2.6. Chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh theo thông lệ quốc tế

Để tăng cƣờng công tác quản lý RRTD, Vietcombank và chi nhánh Thành Công cần chủ động trong việc chuyển đổi mô hình mới theo thông lệ quốc tế. Cụ thể là :

 Hình thành bộ phận chuyên trách khách hàng và phân định rõ công tác khách hàng và công tác thẩm định rủi ro;

 Chuyên môn hóa việc cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp, tách rời việc tiếp xúc, marketting khách hàng, thu thập thông tin khách hàng, thông tin khỏan vay và việc thẩm định tín khả thi của phƣơng án xin vay, ra quyết định cho vay.

4.2.7. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng theo hướng lượng hóa rủi ro

4.2.7.1. Thiết lập mô hình đo lường rủi ro tín dụng

Thực tế việc ứng dụng mô hình đo lƣờng RRTD cho thấy rằng nếu chỉ áp dụng mô hình định tính, thì RRTD không đƣợc đo lƣờng một cách rõ ràng, không tính đƣợc sự ảnh hƣởng của vốn và các biến vĩ mô, rủi ro không đƣợc dự báo chính xác, nếu chỉ áp dụng mô hình định lƣợng thì trong những hoàn cảnh đặc biệt nếu không dựa vào yếu tố kinh nghiệm không xác định rõ đƣợc mức rủi ro, do đó, cần phải có sự kết hợp cả mô hình định tính và định lƣợng.

Duy trì mô hình định tính phân tích chủ quan và dữ liệu lịch sử.

Về trước mắt, đối với việc đó lƣờng RRTD, ngân hàng có thể tiếp tục duy trì việc đánh giá RRTD qua (i) các chỉ tiêu phản ánh RRTD, đo lƣờng RRTD, thực hiện các phƣơng pháp cho điểm tín dụng đơn giản. Dù các phƣơng pháp này đơn giản và còn nhiều hạn chế, nhƣng phƣơng pháp đo lƣờng RRTD định tính này phần nào cũng giúp cho các nhà quản lí rủi ro có cái nhìn tổng quát ban đầu về mức rủi ro hiện tại của ngân hàng, phù hợp với trình độ công nghệ của hầu hết các NHTMVN hiện nay. Ngân hàng cần nghiên cứu (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

114

sâu về mô hình này để có thể vận dụng một cách linh hoạt và chủ động.

Về lâu dài, để có thể đánh giá RRTD, cần kết hợp cả mô hình định lƣợng vào việc xác định rủi ro. Để có thể làm đƣợc vấn đề này, ngân hàng cần áp dụng và cải tiến phƣơng pháp kế toán - thống kê và ứng dụng công nghệ ngân hàng trong chạy dữ liệu. Để sự chuyển dịch từ định tính sang định lƣợng của các phƣơng pháp quản lý rủi ro Ngân hàng Vietcombank nói chung và chi nhánh Thành Công nói riêng cần thực hiện theo đúng yêu cầu của Basel II và IRB.

4.2.7.2. Nhóm giải pháp hoàn thiện điều kiện để vận hành mô hình đo lường rủi ro tín dụng

Để hoàn thiện các điều kiện vận hành mô hình đo lƣờng RRTD cần có những giải pháp sau:

- Hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá RRTD và hệ thống cho điểm tín dụng tại ngân hàng. Vận dụng các chỉ tiêu để đánh giá RRTD một cách chủ động linh hoạt.

- Nâng cao hiệu quả việc xếp hạng khách hàng. - Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng.

4.2.8. Đảm bảo sự phối hợp giữa quản lý RRTD và quản lý rủi ro tác nghiệp

Việc phối hợp giữa bộ phận quản lý RRTD và bộ phận quản lý rủi ro tác nghiệp là vấn đề quan trọng trong quản trị chất lƣợng tín dụng. RRTD có thể xảy ra ở bất cứ khâu nào trong quá trình cấp tín dụng, quản lý khoản vay của ngân hàng. Một ví dụ điển hình đó là: nếu một thông tin nào đó về khách hàng đƣợc nhân viên tín dụng nhập sai vào hệ thống, có thể dẫn đến xác định hàng khách hàng sai, dẫn đến quyết định tín dụng không chính xác, tiềm ẩn rủi ro mất vốn cho ngân hàng. Do đó, cần thiết phải có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa quản lý RRTD và quản lý rủi ro tác nghiệp.

Những giải pháp đƣợc đƣa ra trên đây đƣợc đƣa ra trên cơ sở thực trạng hoạt động của ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam – chi nhánh Thành Công,

115

góp phần hoàn thiện quy trình cấp tín dụng cũng nhƣ quy trình quản trị RRTD của ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam nói chung và chi nhánh Vietcombank Thành Công nói riêng, nâng cao chất lƣợng tín dụng cũng nhƣ giảm thiểu đƣợc mức thấp nhất rủi ro gây nên, tăng trƣởng lợi nhuận của toàn chi nhánh. Các giải pháp chỉ thật sự mang lại hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất các phòng ban trong chi nhánh, từ ban lãnh đạo cho đến đội ngũ cán bộ tín dụng. Phần cuối cùng của luận văn xin đƣa ra một số kiến nghị để nân cao hiệu quả công tác quản trị RRTD tại chi nhánh Vietcombank Thành Công lên ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam và Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam.

4.3. Kiến nghị

4.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.3.1.1. Mở rộng danh mục cho vay để hạn chế rủi ro tín dụng bằng cách thay đổi cơ chế trong huy động vốn

Chi nhánh Thành Công đề xuất với Hội sở chính nghiên cứu thêm một số hình thực huy động vốn mới, góp phần thúc đẩy huy động vốn từ nên kinh tế nhƣ hình thức rút gốc linh hoạt. Đối với hình thức này, khách hàng có thể rút một phần gốc trƣớc hạn tùy theo nhu cầu của ngƣời gửi, phần còn lại đƣợc giữ nguyên lãi suất và kì hạn nhƣ đã gửi ban đầu. Bên cạnh đó, xây dựng thêm các gói sản phẩm huy động vốn dành cho khách hàng là tổ chức nhằm tăng cƣờng huy động vốn từ nhóm khách hàng này. Xây dựng cơ chế chính sách lãi suất riêng cho đối tƣợng khách hàng tiềm năng và thực hiện thống nhất chung trên toàn hệ thống.

Trong thời gian tới , Hội sở chính ngân hàng ngoại thƣơng Việt Nam cần đầu tƣ về nguồn lực cũng nhƣ cần có các chính sách phù hợp để đẩy mạnh và tăng tỷ trọng huy động vốn thể nhân/tổng huy động vốn vì đây chính là nguồn vốn tƣơng đối ổn định đối với Ngân hàng. Phòng chính sách và phát

116

triển thị trƣờng bán lẻ tại Hội sở chính cần nghiên cƣ́u triển khai nhƣ̃ng sản phẩm huy đô ̣ng vốn hấp dẫn và khả thi hơn , sản phẩm nên có tính năng vƣợt trô ̣i hơn hẳn so với các sản phẩm của ngân hàng khác và thể hiê ̣n đă ̣c trƣng riêng có của thƣơng hiê ̣u Vietcombank.

4.3.1.2. Đưa ra chính sách phù hợp cho sự phát triển của chi nhánh

Chi nhánh Thành Công – Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng là chi nhánh có mạng lƣới ít trong hệ thống các chi nhánh NHTMNN trên địa bàn Thủ đô. Đây là hạn chế trong việc tăng tính hiệu quả quảng bá thƣơng hiệu VCB với công chúng cũng nhƣ làm giảm bớt tính cạnh tranh với các đối thủ khác trên địa bàn nhƣ: Agribank, Vietinbank, Techcombank… Vì vậy, đề nghị Hội sở chính Vietcombank có biện pháp hạn chế sự cạnh tranh nội bộ giữa các Chi nhánh trong hệ thống trên cùng địa bàn ; tạo sự thống nhất về giá của sản phẩm trên tất cả các điểm giao dịch của Vietcombank (nhƣ thống nhất về lãi suất, tỷ giá…). Xác định đƣợc lợi thế cạnh tranh của từn g đi ̣a bàn , tƣ̀ng đối tƣợng khách hàng , tƣ̀ng Chi nhánh… để xây dƣ̣ng chiến lƣợc phát triển phù hợp, phát huy đƣợc thế mạnh trong kinh doanh của từng Chi nhánh và từng đi ̣a bàn.

4.3.1.3. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin

Hệ thống công nghệ thông tin của các ngân hàng cần đƣợc nâng cấp, hiện đại hóa để có thể hỗ trợ cho công tác quản lý RRTD, tiến tới theo dõi RRTD của toàn hệ thống một cách tức thời. Hội sở chính cần ý thức đƣợc rằng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản trị ngân hàng là yếu tố sống còn đối với ngân hàng mình trong cuộc cạnh tranh về công nghệ giữa các ngân hàng đang diễn ra tại Việt Nam.

4.3.2. Kiến nghị với NHNN Việt Nam

 Nâng cao chất lƣợng hoạt động của Trung tâm thông tin tíndụng

117

tin giúp ngân hàng đối phó với vấn đề thông tin không cân xứng, từ đó góp phần nâng cao chất lƣợng phân tích tín dụng. CIC có nhiệm vụ thu thập thông tin về doanh nghiệp và các thông tin khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ ngân hàng từ các tổ chức tín dụng, các cơ quan hữu quan, các cơ quan thông tin trong và ngoài nƣớc, các văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, thông tin tín dụng mà trung tâm cung cấp trong những năm qua vẫn chƣa đáp ứng đƣợc cả về mặt số lƣợng và chất lƣợng. Đây là một nguyên nhân