Sau khi tiến hành phân tích nhân tố khám phá, nhóm các biến theo từng yếu tố, nghiên cứu tiếp tục tiến hành phân tích hồi quy. Mô hình hồi quy mà nghiên cứu áp dụng là mô hình hồi quy đa biến (mô hình hồi quy tuyến tính bội để xem xét mối liên hệ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập (5 yếu tố cụ thể). Khi phân tích hồi quy, kết quả sẽ cho thấy được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế. Đồng thời cho biết mức độ tác động của các yếu tố và mức độ giải thích của tất cả các yếu tố đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế.
Trong mô hình phân tích hồi quy, biến phụ thuộc là biến: “Đánh giá chung về chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế”. Các biến độc lập là các nhân tố được rút trích ra từ các biến quan sát từ phân tích nhân tố EFA. Mô hình hồi quy trong nghiên cứu này được viết:
Y = β0 + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X4 + β5.X5 + ui
Trong đó:
Y: Đánh giá chung về chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân.
Xi: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân
β0: Hằng số
βi: Các hệ số hồi quy (i > 0)
70
Kết quả phân tích hồi quy đa biến và đánh giá mức độ quan trọng của từng nhân tố.
Phân tích hồi quy cho thấy cả 5 nhân tố là: Cung cách phục vụ khách hàng; Chính sách chăm sóc khách hàng; Trở ngại trong hoạt động tín dụng; Thủ tục và quy trình tín dụng; Lãi suất và phí tín dụng đều có quan hệ tuyến tính thuận chiều với đánh giá chung về chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân (Sig. < 0,05).
Bảng 4.18: Kết quả phân tích hồi quy đa biến
Mô hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa t Sig. B Độ lệch chuẩn Beta (Hằng số) 3,787 0,015 253,357 0,000 PVKH 0,154 0,015 0,386 9,721 0,000 CSKH 0,144 0,015 0,380 9,572 0,000 TNTD 0,183 0,015 0,485 12,212 0,000 QTTD 0,154 0,015 0,408 10,265 0,000 LPTD 0,095 0,015 0,251 6,313 0,000 Biến phụ thuộc: CLDV
Nguồn: ử l số liệu điều tra
Phương pháp đưa vào một lượt (phương pháp Enter được dùng để phân tích hồi quy. Kiểm định t trong phân tích hệ số hồi quy cho ta thấy: Giá trị Sig. của tất cả các biến độc lập đều nhỏ hơn 0,05. Do đó ta có thể nói rằng tất cả các biến độc lập đều có tác động đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân. Tất cả các nhân tố này đều có ý nghĩa trong mô hình và tác động cùng chiều đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân, do các hệ số hồi quy đều mang dấu dương.
Như vậy dựa vào bảng trên ta có phương trình hồi qui thể hiện mối quan hệ giữa chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế với các nhân tố: Cung cách phục vụ khách hàng (X1); Chính sách chăm sóc khách hàng (X2); Trở
71
ngại trong hoạt động tín dụng (X3); Thủ tục và quy trình tín dụng (X4); Lãi suất và phí tín dụng(X5) được thể hiện như sau:
Y = 3,787+ 0,154.X1 + 0,144.X2 + 0,183.X3 + 0,154.X4+ 0,095.X5
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế của khách hàng ta có thể nhận thấy hệ số β1 = 0,154 có nghĩa là khi nhân tố 1 thay đổi 1 đơn vị trong khi các nhân tố khác không đổi thì làm cho chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế cũng biến động cùng chiều 0,154 đơn vị. Đối với nhân tố 2 có hệ số β2 = 0,144, cũng có nghĩa là nhân tố 2 thay đổi 1 đơn vị thì chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế cũng thay đổi cùng chiều 0,144 đơn vị. Đối với nhân tố 3 có hệ số β3 = 0,183, cũng có nghĩa là nhân tố 3 thay đổi 1 đơn vị thì chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế cũng thay đổi cùng chiều 0,183 đơn vị. Đối với nhân tố 4 có hệ số β4 = 0,154, cũng có nghĩa là nhân tố 4 thay đổi 1 đơn vị thì chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế cũng thay đổi cùng chiều 0,154 đơn vị. Đối với nhân tố 5 có hệ số β5 = 0,095, cũng có nghĩa là nhân tố 5 thay đổi 1 đơn vị thì chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế cũng thay đổi cùng chiều 0,095 đơn vị.
Qua phân tích hồi quy, kết quả chỉ ra rằng trong các nhân tố được rút trích, X3 là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế. Bên cạnh đó, tuy không lớn bằng X3, song các nhân tố X1, X2, X4 và X5 cũng có ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế.
Tuy mức độ ảnh hưởng khác nhau nhưng nhìn chung thì tất cả 5 nhân tố đều có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Và bất cứ một sự thay đổi nào của một trong 5 nhân tố trên đều có thể tạo nên sự thay đổi đối với chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Vietcombank Huế.
72
Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy
Mô hình thường không phù hợp với dữ liệu thực tế như giá trị R2
thể hiện. Trong tình huống này R2 điều chỉnh từ R2 được sử dụng để phản ánh sát hơn mức độ phù hợp của mô hình hồi qui tuyến tính đa biến (Theo Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 . Như vậy, để đánh giá độ phù hợp của mô hình ta dùng hệ số xác định R2 điều chỉnh. Hệ số xác định R2 điều chỉnh của mô hình này là 74,9%, thể hiện 5 biến độc lập trong mô hình giải thích được 74,9% biến thiên của biến phụ thuộc đánh giá chung của khách hàng về chất lượng dịch vụ khách hàng cá nhân. Với giá trị này thì độ phù hợp của mô hình là khá cao.
Bảng 4.19: Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter
Mô hình R R2 R
2 điều chỉnh
Sai số chuẩn của ước lượng
Durbin- Watson
1 0,870(a) 0,757 0,749 0,189 1,827
Nguồn: ử l số liệu điều tra
Kiểm định độ phù hợp của mô hình
Để kiểm định độ phù hợp của mô hình ta sử dụng các công cụ kiểm định F và kiểm định t. Để có thể suy mô hình này thành mô hình của tổng thể ta cần phải tiến hành kiểm định F thông qua phân tích phương sai. Giả thuyết H0 là βk = 0. Ta có Sig. của F = 0,00 < 0,05 nên bác bỏ giả thuyết H0. Như vậy điều này có nghĩa là kết hợp của các biến thể hiện có trong mô hình có thể giải thích được thay đổi của biến phụ thuộc hay nói cách khác có ít nhất một biến độc lập nào đó ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.
Để đảm bảo các biến độc lập đều thực sự có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc, ta tiến hành kiểm định t. Với giả thuyết H0 là hệ số hồi quy của các biến độc lập βk = 0 và với độ tin cậy 95%. Dựa vào bảng Kết quả hồi quy sử dụng phương pháp Enter, ta có mức giá trị Sig của 5 nhân tố Cung cách phục vụ khách hàng; Chính sách chăm sóc khách hàng; Trở ngại trong hoạt động tín dụng; Thủ tục và quy trình tín dụng;
73
Lãi suất và phí tín dụng có sig < 0,05 nên bác bỏ giả thiết H0: 5 nhân tố này không giải thích được cho biến phụ thuộc.
Bảng 4.20: Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy ANOVA(a) Mô hình Tổng phương sai lệch df Bình phương tổng phương sai lệch F Mức ý nghĩa Sig. 1
Mô hình hồi quy 17,172 5 3,434 96,093 0,000(a)
Số dư 5,504 154 0,036
Tổng 22,676 159
Nguồn: ử l số liệu điều tra
Ngoài ra để đảm bảo mô hình có ý nghĩa, ta cần tiến hành kiểm tra thêm về đa cộng tuyến và tự tương quan.
Để dò tìm hiện tượng đa cộng tuyến ta căn cứ trên độ chấp nhận của biến (Tolerance) và hệ số phóng đại phương sai (Variance inflation factor - VIF). Kết quả phân tích hồi quy sử dụng phương pháp Enter, cho thấy hệ số phóng đại phương sai VIF khá thấp đều là 1 và độ chấp nhận của biến (Tolerance khá cao đều là 1. Hệ số VIF nhỏ hơn 10 và độ chấp nhận của biến (Tolerance) lớn hơn 0,1 nên có thể bác bỏ giả thuyết mô hình bị đa cộng tuyến.
Tra bảng thống kê Durbin-Watson với số mẫu quan sát bằng 160 và số biến độc lập là 5 ta có du = 1,80. Như vậy, đại lượng d nằm trong khoảng (du, 4 - du) hay trong khoảng (1.80, 2.20) thì ta có thể kết luận các phần dư là độc lập với nhau. Kết quả kiểm định Durbin-Waston cho giá trị d = 1,827 nằm trong khoảng cho phép. Ta có thể kết luận không có hiện tượng tự tương quan trong mô hình.
Như vậy mô hình hồi quy xây dựng là đảm bảo độ phù hợp, các biến độc lập có thể giải thích tốt cho biến phụ thuộc trong mô hình.
74
TÓM TẮT CHƯƠNG 4
Trong chương này, luận văn đã trình bày tổng quan về ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam; Phân tích tình hình cho vay khách hàng cá nhân và phân tích chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế. Ngoài ra luận văn còn phân tích đánh giá của khách hàng về chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.
75
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ
Chương 5, luận văn sẽ trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế;