1.2.6.1 Các nhân tố bên trong
-Tiềm lực tài chính của ngân hàng: đây là nhân tố quan trọng trong việc đánh giá khả năng thanh khoản của ngân hàng, một ngân hàng có tiềm lực tài chính và uy tín lớn mạnh sẽ dễ dàng đương đầu và vượt qua các vấn đề khó khăn về thanh khoản. Mặt khác, với thế mạnh về năng lực tài chính và uy tín, ngân hàng sẽ dễ dàng thu hút lòng tin của khách hàng trong công tác huy
động vốn từ đó làm tăng nguồn cung thanh khoản cho ngân hàng.
-Mục tiêu hoạt động của ngân hàng: tác động trực tiếp tới vấn đề thanh khoản của ngân hàng do chúng được cụ thể hóa thành các quy trình hoạt động, quy định điều chỉnh hoạt động của ngân hàng trong tất cả các vấn đề về vốn, cải tiến công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh, công tác quản trị… Tại những thời điểm khác nhau, tùy tình hình nội bộ, biến
động thị trường mà các vấn đề nào sẽ được ưu tiên giải quyết.
-Khả năng ứng dụng công nghệ: trong công tác quản trị, bảo mật thông tin là yếu tố sống còn của tất cả các ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính hiện đại. Cùng với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông,
Formatted: Font: 13 pt, Dutch (Netherlands) việc thu thập và xử lý thông tin đòi hỏi chính xác kịp thời, việc ứng dụng
công nghệ cao đem lại sự an toàn, hiệu quả và nâng cao uy tín của ngân hàng. -Công tác dự báo: đây là một hoạt động rất quan trọng có thể giúp các nhà quản trị lường trước rủi ro, chuẩn bị giải pháp ứng phó, song đây cũng là công tác rất khó có thể thực hiện tốt do một số hạn chế về quy mô tổ chức, công tác thu thập thông tin, trình độ cán bộ nghiên cứu, mức độ biến động
phức tạp của thị trường.
-Mối liên hệ với thị trường tiền tệ: ngân hàng không thể có khả năng
thanh khoản tốt nếu bị cô lập với thị trường vốn liên ngân hàng. 1.2.6.2 Các nhân tố bên ngoài
-Yếu tố chính trị, pháp luật: Ngân hàng nhà nước thực hiện vai trò điều tiết thị trường thông qua chính sách tiền tệ, tại các thời điểm khác nhau, tùy theo biến động của thị trường và mục tiêu điều tiết thị trường, NHNN có thể ban hành, sửa đổi, bổ sung chính sách bảo vệ ngân hàng hay khách hàng do đó ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Ví dụ: việc tăng lãi suất cơ bản ảnh hưởng tới lãi suất cho vay trần của các NHTM hay việc giới hạn huy
động ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của ngân hàng.
-Yếu tố tâm lý khách hàng: việc ảnh hưởng của tin đồn, dư luận tới tâm lý khách hàng, tới tính thanh khoản của ngân hàng không còn xa lạ. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là một điển hình về rủi ro do yếu tố khách hàng mang lại. Tình huống này đã xảy ra với ACB hồi tháng 10 năm 2003 có một tin “không chính thức” là Ông Phạm Văn Thiệt – Tổng giám đốc ACB đã làm thụt két rồi bỏ trốn, sau đó bị bắt bỏ tù. Với tin đồn này, hàng loạt khách hàng của ACB ùn ùn kéo đến rút tiền tại Hội sở và một số chi nhánh của ACB tại TP.Hồ Chí Minh. ACB đã phải đối mặt với tình trạng mất thanh khoản nghiêm trọng. Sau đó Ông Phạm Văn Thiệt đã phải đứng ở quầy tiền gửi, đeo trước ngực một tấm bảng có đề tên và gắn ảnh mình để thuyết phục khách hàng rằng “Tôi là Tổng giám đốc ACB. Tôi không bỏ trốn!”. Và tiếp đó,
Thống đốc ngân hàng nhà nước đã khẳng định trên truyền hình: Ông Phạm Văn Thiệt – Tổng giám đốc ACB không hề bỏ trốn, tin đồn đó hoàn toàn không có thật. Tình huống thứ 2 lại tiếp tục xảy ra với ACB vào thời điểm tháng 8 năm 2012 khi có tin Bầu Kiên bị bắt, điều này cũng gây tâm lý hoang mang cho khách hàng và một lần nữa ACB phải đối mặt với vấn đề mất thanh khoản, Ngân hàng nhà nước phải hỗ trợ vấn đề thanh khoản cho ACB, theo nguồn tin từ Reuters cho hay: ngày 21/08 NHNN đã bơm một lượng tiền lớn ra thị trường mở (OMO) 5.,000 tỷ đồng để hỗ trợ thanh khoản. Như vậy, một tin đồn xấu về ngân hàng có thể khiến khách hàng đến rút tiền hàng loạt, đưa ngân hàng vào trạng thái mất khả năng thanh khoản trầm trọng, có thể dẫn tới
suy thoái, phá sản của TCTD.
-Các yếu tố kinh tế: bao gồm cả các yếu tố tác động đến thu nhập của khách hàng (sự suy thoái hay phát triển kinh tế, tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp, lãi suất…) những yếu tố này ảnh hưởng tới hành vi của khách hàng thông qua các hoạt động gửi tiền, cho vay, thanh toán…Khi nền kinh tế phát triển ổn định, nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng do các nguồn cung, cầu thanh khoản ít biến động so với kế hoạch của ngân hàng, trái lại khi nền kinh tế có biến động lớn, các nguồn cung và nhu cầu thanh khoản sẽ phát sinh bất
thường, gây ảnh hưởng xấu tới khả năng thanh khoản của ngân hàng.
-Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ: áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào ngành ngân hàng giúp cho công tác quản trị thanh khoản của ngân hàng được hiệu quả. Đối với các khách hàng điều này sẽ giảm bớt sự tiếp xúc trực tiếp giữa ngân hàng và khách hàng, tăng tốc độ xử lý các
giao dịch, tiết kiệm chi phí cho khách hàng.
-Đối thủ cạnh tranh: trong nền kinh tế phát triển, nhiều TCTD được thành lập đáp ứng nhu cầu vốn của xã hội như các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư. Các tổ chức này thu hút một lượng đáng kể nguồn vốn từ dân cư để phục vụ cho hoạt động đầu tư. Ngoài ra còn có rất nhiều các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. Với kinh nghiệm
Formatted: Font: 13 pt, Dutch (Netherlands) và tiềm lực của mình, sự hoạt động của các định chế tài chính này sẽ cạnh
tranh đáng kể trên thị trường tài chính, gây biến động lớn tới nhu cầu và
nguồn cung thanh khoản tại các ngân hàng.
1.2.7 Các tiêu chuẩn đánh giá an toàn thanh khoản
-Trên thực tế, không một ngân hàng nào có thể khẳng định dự trữ thanh khoản của ngân hàng mình đã hợp lý hay không? Nếu chưa vượt qua những thử thách của thị trường. Do vậy, các nhà quản trị cần chú ý đến các tín hiệu sau đây của thị trường tài chính.
+ Lòng tin của công chúng: Các cá nhân và tổ chức có lo ngại về khả năng thanh khoản của ngân hàng không?
+ Sự vận động trong giá cổ phiếu: giá cổ phiếu của ngân hàng đang giảm sút có phải do nhà đầu tư lo ngại về một cuộc khủng hoảng thanh khoản có thể xảy ra đối với ngân hàng?
+ Phần bù rủi ro trên chứng chỉ tiền gửi và các khoản cho vay khác: Phần bù rủi ro này có cao hơn mức bình quân trên thị trường, điều đó thể hiện nhà đầu tư có những lo ngại về tương lai phát triển của ngân hàng?
+ Tổn thất trong việc bán tài sản: Ngân hàng có phải thường xuyên bán tài sản với tổn thất đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản?
+ Khả năng đáp ứng nhu cầu tín dụng của khách hàng: Với khoản tín dụng chất lượng cao, ngân hàng luôn có khả năng đáp ứng hay từ chối?
+ Vay vốn từ ngân hàng trung ương: Ngân hàng có nằm trong tình huống bắt buộc phải vay những khoản lớn từ ngân hàng trung ương để đảm bảo khả năng thanh toán hay không?
Nếu câu trả lời là có cho bất kỳ tín hiệu nào trên đây, nhà quản trị cần xem xét lại chiến lược quản trị và thực tế khả năng thanh khoản để có các quyết định thay đổi phù hợp nhằm mang lại một kết quả tốt hơn cho trạng thái thanh khoản.
CHƯƠNG 2
QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM
2.1 Tổng quan về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) chính thức thành lập theo giấy phép số 0001/NH-GP ngày 08/06/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày 12/07/1991. Maritime Bank đã trở thành một trong những ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đầu tiên tại Việt Nam, với các cổ đông sáng lập gồm: Cục Hàng Hải Việt Nam, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam.
Ban đầu, Maritime Bank chỉ có 24 cổ đông, vốn điều lệ 40 tỷ đồng và một vài chi nhánh tại các tỉnh thành lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, Maritime Bank đã trở thành một ngân hàng TMCP phát triển mạnh, bền vững và tạo được niềm tin đối với khách hàng. Tính đến cuối năm 2011, vốn điều lệ của Maritime Bank ở mức 8.,000 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 114.,375 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động không ngừng được mở rộng từ 16 điểm giao dịch năm 2005, cuối năm 2011 là 202 điểm, và dự kiến con số này sẽ nâng lên 305 điểm vào cuối năm 2012.
Cùng với quyết định thay đổi toàn diện, từ định hướng kinh doanh, hình ảnh thương hiệu, thiết kế không gian giao dịch tới phương thức tiếp cận khách hàng… đến nay, Maritime Bank đang được nhận định là một Ngân hàng có sắc diện mới mẻ, đường hướng hoạt động táo bạo và mô hình giao dịch chuyên nghiệp, hiện đại nhất Việt Nam.
Formatted: Font: 13 pt, Dutch (Netherlands)
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Với tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược nêu trên đã được cổ đông và cán bộ nhân viên Maritime Bank theo đuổi trong suốt 20 năm hoạt động của mình và những kết quả đạt được đã chứng minh rằng đó là các định hướng đúng đối với Maritime Bank. Đây cũng chính là tiền đề giúp Ngân hàng khẳng định vị trí của mình trong hệ thống NHTM tại Việt Nam. Dưới đây là một số cột mốc đáng nhớ của Maritime Bank:
Ngày 12/7/1991: Maritime Bank chính thức khai trương tại thành phố Cảng Hải Phòng.
Thời kỳ 1998 – 2001 cùng với sự thăng trầm của nền kinh tế đất nước và cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính khu vực, Maritime Bank cũng đã gặp không ít khó khăn, nhưng vẫn duy trì được tốc độ phát triển và hiệu quả kinh doanh.
Thời kỳ 2002-2004: là giai đoạn duy trì, củng cố hoạt động của Maritime Bank. Với sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành (BĐH), cũng như toàn thể cán bộ nhân viên (CBNV), Maritime Bank đã vượt qua gian nan, thử thách để khẳng định vị thế của mình.
Tháng 8 năm 2005: Maritime Bank đã chuyển Hội sở chính từ Hải Phòng lên thủ đô Hà Nội, một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá của cả nước. Sự kiện này đã đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Maritime Bank. Đây là một sự chuyển hướng chiến lược, thể hiện quyết tâm lớn của Maritime Bank trong việc mở rộng ảnh hưởng và mở rộng thị trường.
Năm 2006-2009: Maritime Bank đã tiến hành việc tái cấu trúc bộ máy một cách cơ bản, toàn diện theo hướng tách riêng các hoạt động kinh doanh và hoạt động hỗ trợ, hình thành các Khối nghiệp vụ (khối Dịch vụ, khối khách
hàng cá nhân, khối khách hàng doanh nghiệp, khối Kinh doanh Nguồn vốn và khối Quản lý rủi ro…) đồng thời tăng cường vai trò, năng lực quản lý tập trung tại Trụ sở chính. Cơ cấu tổ chức mới sau khi tái cấu trúc nhằm bảo đảm tính chỉ đạo xuyên suốt toàn hệ thống. Sản phẩm được quản lý theo định hướng khách hàng và được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng. Phát triển kinh doanh và quản lý rủi ro được quan tâm.
Năm 2010: Maritime Bank triển khai chiến lược mới hợp tác với McKinsey – Công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới. Thực hiện tái cơ cấu tổ chức, thay đổi căn bản phương thức quản lý, điều hành kinh doanh từ trụ sở chính đến các đơn vị kinh doanh nhằm không chỉ đối phó với các thách thức mà còn phát huy được những ưu thế vốn có, tận dụng mọi cơ hội để lớn mạnh trong môi trường cạnh tranh kinh doanh ngày càng gay gắt. Thông qua việc thực hiện chương trình chuyển đổi giai đoạn I, Maritime Bank đã có những điều chỉnh quan trọng về trọng tâm chiến lược phát triển kinh doanh, thiết lập mô hình ngân hàng chuyên doanh theo tiêu chuẩn quốc tế, củng cố nền tảng chính sách, kiện toàn hệ thống văn bản định chế, nâng cấp hạ tầng công nghệ và chú trọng tạo lập các giá trị văn hóa doanh nghiệp.
Năm 2011: Tiếp tục triển khai sâu rộng dự án chiến lược phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái và nền kinh tế trong nước đầy bất ổn như: chỉ số lạm phát còn tăng cao, mức độ tăng trưởng thấp, đầu tư trong nước và nước ngoài đều có chiều hướng chững lại do các chính sách thắt chặt tiền tệ và đầu tư công… Đặc biệt, năm 2011 còn là thời điểm vô cùng khó khăn đối với ngành tài chính ngân hàng khi phải đối mặt với các cú sốc về lãi suất, tỷ giá, tình trạng nợ xấu gia tăng và sức ép đối với tái cấu trúc hệ thống ngân hàng. Trước những thách thức đó, HĐQTHội đồng quản trị, BĐH Ban điều hành và toàn thể CBNV Maritime Bank đã cùng nỗ lực vượt qua khó khăn và thực hiện có kết quả các mục tiêu kế hoạch đề ra.
Formatted: Font: 13 pt, Dutch (Netherlands) Năm 2011 cũng là năm hệ thống công nghệ ngân hàng đã có sự chuyển hóa
sâu rộng nhằm phục vụ mục tiêu kinh doanh và hoạt động ngân hàng, trong đó có dự án lớn mang tính đổi mới và đột phá cho Maritime Bank như hệ thống quản lý rủi ro Kondor+, hệ thống giao dịch trực tuyến đa kênh (Internet Banking, Mobile, SMS…) trên công nghệ IBM.
Với sự nỗ lực trong việc giữ ổn định kinh doanh ngân hàng, triển khai các chủ trương chính sách của Chính phủ, NHNN trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ, bảo đảm khả năng thanh toán, kiểm soát lạm phát, Maritime Bank được NHNN cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng trong năm 2012 là 17% và xếp hạng trong nhóm 1 – nhóm các ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả nhất Việt Nam.
Hệ thống mạng lưới của Maritime Bank đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2011 gồm: Hội sở chính, Sở giao dịch, 43 chi nhánh và 157 phòng giao dịch. Maritime Bank hiện có 1 công ty con là Công ty TNHH một thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản Maritime Bank (AMC) với vốn điều lệ là 51,6 tỷ đồng.
2.1.2 Kết quả hoạt động của Maritime Bank giai đoạn 2009 - 2011
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất.
Các số liệu tài chính sử dụng được lấy từ Báo cáo tài chính năm 2009, năm 2010 và năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Vietnam (E&Y).
Bảng 2.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản Đơn vị tính: Tỷ đồng CHỈ TIÊU Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tăng/ giảm 2010 so với 2009 (%) Tăng/ Giảm 2011 so với 2010 (%) Tổng tài sản 63,.882 115,.336 114,.375 80.,55 -0.,83 Tổng vốn huy động 59.,287 107.,284 102.,814 80,.96 -4,.17 Tổng dư nợ 23.,872 31.,830 37.,753 33,.34 18,.61 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,.52 1,.64 2,.07 0,.12 0,.43 Lợi nhuận trước thuế 1.,005 1.,518 1,.037 51,.04 -31,.69 Vốn cổ phần 3,.000 5.,000 8,.000 66,.67 60,.00 Tỷ lệ chia cổ tức (%) 25 25 17,.5 0,.00 -7,.5
Nguồn số liệu: Báo cáo kiểm toán Maritime Bank từ 2009 đến 2011.
Tỷ đồng
Nguồn số liệu: Báo cáo kiểm toán Maritime Bank từ 2009 đến 2011