Rủi ro thanh khoản là một loại rủi ro quan trọng trong hoạt động ngân hàng. Do vậy, rủi ro thanh khoản được ngân hàng quan tâm đặc biệt. Quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank được thực hiện trong một kế hoạch tổng thể về quản trị rủi ro thanh khoản và ứng phó với các sự cố rủi ro thanh khoản.
Giống như các NHTM khác tại Việt Nam, Maritime Bank sử dụng chiến lược quản trị thanh khoản kết hợp giữa quản trị thanh khoản tài sản “Có” với quản trị thanh khoản tài sản “Nợ”.
-Đối với chiến lược quản trị thanh khoản tài sản “Nợ”, Maritime Bank kết hợp dự trữ tài sản thanh khoản từ: huy động tiền gửi của tổ chức và cá nhân, phát hành giấy tờ có giá, vay thanh khoản gồm: vay từ NHNN và các TCTD khác (vay liên ngân hàng) để đáp ứng nhu cầu về vốn của khách hàng tại ngân hàng.
-Đối với chiến lược quản trị thanh khoản tài sản “Có”, Maritime Bank thực hiện kết hợp các hình thức dự trữ: tiền mặt, tiền gửi tại NHNN, tiền vàng gửi tại các TCTD khác, thực hiện đầu tư vào chứng khoán thanh khoản… chi tiết như sau:
Bảng 2.4: Tình hình dự trữ tài sản thanh khoản Maritime Bank
Đơn vị tính: Tỷ đồng
KHOẢN MỤC 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Tiền mặt tại quỹ 461 912 1,221
Tiền gửi tại NHNN 794 453 964
Tiền vàng gửi tại TCTD 25.,210 30.,468 28.,762 Đầu tư vào chứng khoán 11.,378 29.,090 35.,893 Tổng tài sản thanh khoản 37.,843 60.,923 66.,840
Tổng tài sản 63.,882 115.,336 114.,375
Tỷ trọng TS thanh khoản/
Tổng tài sản (%) 59,.24 52,.82 58,.44
Qua bảng số liệu ta thấy, năm 2010 “tỷ trọng các tài sản thanh khoản/tổng tài sản” có xu hướng giảm nhẹ so với năm 2009, sau đó với chiến lược quản trị thanh khoản hợp lý của Ban lãnh đạo ngân hàng, tỷ lệ này được cải thiện vào năm 2011. Đây cũng là tỷ lệ tương đối an toàn cho việc đảm bảo thanh khoản tại Ngân hàng.
Các khoản vay thanh khoản của Maritime Bank chi tiết qua các năm như sau:
Bảng 2.5: Tình hình vay vốn Maritime Bank
Đơn vị tính: Tỷ đồng KHOẢN MỤC 31/12/200 9 31/12/201 0 31/12/201 1 Vay Ngân hàng Nhà nước 29 11.,833 10.,116 Tiền vay & tiền gửi của các TCTD
khác 23.,833 33.,359 22.,831
Huy động từ TCKT và dân cư 30,.053 48.,627 62.,295 Phát hành giấy tờ có giá 5.,368 12.,195 7.,179 Nghĩa vụ phải trả khác 1.,041 1.,644 2.,061 Tổng hợp phải trả 60.,324 107.,658 104.,482
Nguồn số liệu: Báo cáo kiểm toán Maritime Bank 2009 đến 2011
Nhìn vào bảng số liệu thấy rằng, nguồn vốn huy động từ TCKT & dân cư của Maritime Bank (huy động thị trường I) chiếm tỷ trọng lớn và có xu hướng tăng mạnh. Năm 2010 huy động vốn trên thị trường I của Maritime Bank đạt 48.,627 tỷ đồng, tăng 18.,574 tỷ đồng, tương đương tăng 61,.,8% so với năm 2009. Năm 2011 vốn huy động trên thị trường I đạt 62.,295 tỷ đồng, tăng 13.,668 tỷ đồng, tương đương tăng 28% so với năm 2010. Với nguồn vốn huy động này đã góp phần tạo cơ cấu nguồn vốn ổn định và hợp lý, giúp cho
Formatted: Font: 13 pt, Dutch (Netherlands) Maritime Bank có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động tín
dụng và luôn chủ động cho hoạt động kinh doanh.
Nguồn vốn trên thị trường II – được Maritime Bank tái đầu tư tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng nhằm đem lại lợi nhuận cho ngân hàng và sử dụng cho mục đích thanh khoản trong một vài trường hợp cần thiết.
Kể từ khi thành lập và đi vào hoạt động, Ngân hàng luôn đảm bảo duy trì khả năng thanh khoản và luôn tuân thủ các quy định về thanh khoản của NHNN. Ủy ban ALCO, BĐH, Phòng quản lý rủi ro thanh khoản theo phân cấp có trách nhiệm đưa ra những đánh giá định tính, định lượng thanh khoản, xây dựng khung quản lý rủi ro thanh khoản và giám sát rủi ro thanh khoản.
Maritime Bank cũng thiết lập các định mức thanh khoản như là một công cụ dự phòng tài chính để ứng phó với các đột biến về thanh khoản. Căn cứ vào khả năng thanh toán ngay, khả năng chuyển đổi thành thanh toán ngay, định mức thanh khoản được chia làm nhiều cấp độ từ thấp đến cao. Trong mỗi cấp độ sẽ quy định rõ các loại thanh khoản. Kế hoạch thanh khoản dự phòng sẽ được thể hiện bằng văn bản và được Ủy ban ALCO xem xét và cập nhật hàng tháng.
Ngoài ra, Ngân hàng cũng đã xây dựng được kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp thanh khoản nhằm cung cấp cho Lãnh đạo, trưởng các đơn vị bộ phận và các nhân viên phương thức quản lý, ứng phó khi xảy ra sự cố thanh khoản. Các bước trong kế hoạch ứng phó tình trạng khẩn cấp thanh khoản bao gồm:
-Xây dựng kế hoạch: định nghĩa phân loại sự cố, mô phỏng các tình hướng của sự cố và các hành động cụ thể để ứng phó. Kế hoạch phải được thể hiện bằng văn bản, được thiết lập trên cơ sở công việc hàng ngày, đồng thời phải được xem xét và cập nhật thường xuyên.
-Kiểm soát phương thức quản lý tình trạng khẩn cấp: quản lý mọi hành động trong thời gian xảy ra sự cố, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình.
Kế hoạch ứng phó cũng bao gồm việc định nghĩa các mức độ khẩn cấp của thanh khoản và các biện pháp ngăn chặn, các định mức thanh khoản có thể sử dụng, các nguồn lực có thể huy động bao gồm cả nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài để ngăn chặn, đối phó với sự cố thanh khoản. Kế hoạch cũng quy định sơ đồ thông tin liên lạc đa chiều từ nhân viên đến lãnh đạo và ra bên ngoài cũng như phương tiện thông tin liên lạc và mức độ duy trì liên lạc.
