7. Những điểm mới của luận văn
3.4.2.8 Kiểm soát việc thành lập, tái cấu trúc ngân hàng thƣơng mại
Đến ngày 30/6/2013 theo số liệu của NHNN, Việt Nam có khoảng 35 NHTM chƣa bao gồm 5 ngân hàng quốc doanh. Với số lƣợng này, NHNN không thể kiểm soát chặt chẽ hoạt động của từng ngân hàng tại mọi thời điểm mà nên có kế hoạch, phƣơng án hỗ trợ, hƣớng dẫn các ngân hàng đặc biệt trong việc sáp nhập hay tái cấu trúc. Số lƣợng NHTM không phải là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, mà việc cần nâng cao các tiêu chuẩn khi thành lập các ngân hàng mới là yếu tố quyết định. Làm sao cho các quy định, tiêu chuẩn này là thử thách đầu tiên và là thƣớc đo tƣơng đối chính xác về năng lực của một NHTM mới. Trong tiến trình xây dựng hệ thống NHTM thực sự vững mạnh, cần đề ra quy chế, quy định chế tài đối với các ngân hàng không đáp đƣợc các chuẩn chung; tính đến việc sáp nhập, tái cấu trúc những ngân hàng này theo lộ trình và thời gian cụ thể.
Kết luận Chƣơng 3
Trong chƣơng này đã đề xuất một số giải pháp đƣợc các chuyên gia tham gia hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank lựa chọn trên cơ sở những kết quả kiểm định đƣợc thực hiện ở chƣơng 2. Bên cạnh đó, trong chƣơng này cũng đề xuất cách thức thực hiện phƣơng pháp kiểm tra sức chịu đựng theo đề tài khoa học cấp ngành của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng 2012 nhằm bổ sung thêm việc hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank. Với mong muốn góp phần hạn chế rủi ro thanh khoản và đƣa ra các giải pháp hỗ trợ cho các NHTM nói chung và Sacombank nói riêng trong thời gian tới, ngoài những giải pháp đã đề cập, luận văn đƣa ra thêm một số kiến nghị với các tổ chức liên quan bao gồm Chính phủ và NHNN.
83
KẾT LUẬN
NHTM là một định chế tài chính trung gian, với sự sụp đổ của bất kỳ ngân hàng nào, đều có thể lan nhanh và kéo theo sự sụp đổ của các NHTM khác. Cùng với bƣớc thăng trầm trong hệ thống ngân hàng, lý thuyết về quản trị rủi ro thanh khoản cũng đã phát triển không ngừng và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn biến động. Hệ thống NHTM Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và tiếp tục cung ứng vốn đáp ứng yêu cầu tăng trƣởng kinh tế, vấn đề thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng cần đƣợc coi trọng hơn.
Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu, những kiến thức đã học, luận văn đã thực hiện đƣợc các nội dung sau đây:
Thứ nhất, phân tích nội dung cơ bản về quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh.
Thứ hai, phân tích đánh giá thực trạng thanh khoản tại Sacombank, từ đó tìm ra những hạn chế, tồn tại và một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank.
Qua những nội dung đã phân tích, ta thấy quản trị rủi ro thanh khoản có vai trò hết sức quan trọng, không những giúp nhà quản trị ngân hàng dự tính đƣợc nhu cầu tiền mặt mà còn đƣa ra các quyết định huy động vốn, cho vay.
Nội dung của luận văn từ chƣơng 1 đến chƣơng 3 bao gồm việc tìm hiểu lý thuyết rủi ro thanh khoản, quản trị rủi ro thanh khoản, việc phân tích chính sách quản trị rủi ro thanh khoản cụ thể tại Sacombank, cho đến việc đề xuất các giải pháp có ý nghĩa trong việc nâng cao hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank cũng nhƣ các NHTM khác. Hy vọng những đề xuất cho công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank cùng với các kiến nghị đối với Chính phủ, NHNN sẽ đóng góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM trong thời gian tới. Đây sẽ là liều thuốc quan trọng làm cho nền kinh tế Việt Nam trở nên mạnh khỏe hơn để vƣợt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu tài liệu và vận dụng lý thuyết vào tình huống cụ thể, luận văn vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, kính mong đƣợc sự đóng góp và chia sẻ quý báu của Quý thầy cô để luận văn đƣợc hoàn thiện và có ý nghĩa thực tiễn hơn. Xin chân thành cảm ơn.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Danh mục tài liệu tiếng Việt:
Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, 2012. Đ tài nghiên cứu khoa học cấp ngành Phương pháp luận ánh giá sức chịu ng của Tổ chức tín dụng trư c các cú sốc trên thị trường tài chính (stress testing).
Huỳnh Thế Du (2008), “Cơ cấu lại các ngân hàng thƣơng mại: Việc cần làm ngay”, T p chí công nghệ ngân hàng (27), tr 10-14.
Ngân hàng nhà nƣớc, 2010. Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy ịnh v các tỷ lệ bảo ảm an toàn trong ho t ộng kinh doanh của Ng n hàng.
Ngân hàng nhà nƣớc, 2010. Thông tư số 19/2010/TT-NHNN, ngày 2 /09/2010 v việc s a ổi, bổ sung một số i u của Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 v các tỷ lệ bảo ảm an toàn trong ho t ộng kinh doanh của tổ chức tín dụng.
Ngân hàng nhà nƣớc, 2011. Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 v việc s a ổi, bổ sung một số i u Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống ốc NHNN quy ịnh v các tỷ lệ bảo ảm an toàn trong ho t ộng kinh doanh của tổ chức tín dụng.
Nguyễn Đăng Dờn (2005), Ti n tệ ngân hàng, Nxb thống kê, TP.HCM.
Nguyễn Thị Mùi (2008), Quản trị ng n hàng thương m i, Nxb tài chính, Hà Nội. Nguyễn Thị Ngọc Trang (2007), Quản trị rủi ro tài chính, Nxb thống kê, TP.HCM.
Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ng n hàng thương m i, Nhà xuất bản Lao động, TP.HCM.
Danh mục tài liệu tiếng Anh:
Benton E. Gup, James W. Kolari (2005), Commercial banking – The management of risk, John Wiley & Son, Inc.
Business Monitor International (Q3 2013), Vietnam Commercial Bankig Report includes 5-years forecasts to 2017.
Denis G. Uyemura, Donald R. Van Deventer (1993), Financial risk management in banking, A bank line publication.
Eddie Cade (1999), Banking risk - Reducing uncertainty to improve bank performance, Glenlake publishing company ltd.
Evan Gatev, Til Schuermann, Philip E. Strahan (2006), Managing bank liquidity risk: How deposit-loan synergies vary with market conditions, Financial institutions center. Joseph F. Sinkey (1998), Commercial bank financial managemnet, Prentice Hall.
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: Bảng khảo sát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank
Xin chào các anh chị,
Tôi tên là Phạm Hà Vinh, hiện tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu về Các giải pháp nâng cao hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín (Sacombank). Kính mong các anh chị đang làm việc tại Sacombank dành chút thời gian để trả lời bảng khảo sát sau đây. Tôi xin cam đoan mọi thông tin anh chị cung cấp chỉ sử dụng để nghiên cứu đề tài này. Rất mong nhận đƣợc sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị.
Câu hỏi có nhiều lựa chọn, hãy chọn câu trả lời bằng cách gạch chéo (x) vào ô trống.
Thông tin về ngƣời thực hiện bảng khảo sát
1. Đơn vị đang công tác: Lựa chọn
Phòng Quản lý vốn Phòng Kinh doanh vốn Phòng Kinh doanh ngoại hối Phòng Quản lý rủi ro
Trung tâm thanh toán nội địa
Sở giao dịch/ Chi nhánh/ Phòng giao dịch
2. Số năm công tác tại vị trí hiện tại: Lựa chọn
Dƣới 3 năm Từ 3-5 năm Trên 5 năm
Nội dung câu hỏi cần khảo sát
1. Theo Anh chị Sacombank hiện đang quản trị rủi ro thanh
khoản theo phƣơng pháp nào sau đây? Lựa chọn
Duy trì tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng cho kinh doanh
Đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả
Sử dụng các biện pháp dự báo thanh khoản Tất cả đểu đúng
2.(Q1)Theo Anh chị có cần cải thiện phƣơng pháp quản trị rủi
ro thanh khoản hiện tại của Sacombank hay không? Lựa chọn
Rất không cần thiết Không cần thiết Bình thƣờng Cần thiết Rất cần thiết
Anh chị vui lòng ánh giá mức ộ ồng ý theo thang o t 1 đến 5, trong đó 1 –rất không đồng ý, 5 – hoàn toàn đồng ý
3. Anh chị có đồng ý với những giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản bên dƣới mà Sacombank có thể áp dụng để cải thiện hay không?
Tiêu chí đánh giá Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý (Q2) Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết 1 2 3 4 5
(Q3) Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp
1 2 3 4 5
(Q4) Đảm bảo cân đối giữa TSC và TSN
1 2 3 4 5
(Q5) Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản
1 2 3 4 5
(Q6) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình ngân hàng hiện đại
1 2 3 4 5
(Q7) Tăng cƣờng dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô
1 2 3 4 5
(Q8) Xây dựng đội ngũ có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp
1 2 3 4 5
(Q9) Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát Chi nhánh/phòng giao dịch
1 2 3 4 5
4. Bên cạnh những nỗ lực từ phía Sacombank, anh chị có đồng ý với những kiến nghị bên dƣới đối với Chính phủ để tình hình thanh khoản đƣợc cải thiện hay không?
Tiêu chí đánh giá Rất không đồng ý
Không đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Rất đồng ý (Q10) Ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mô 1 2 3 4 5
(Q11) Bảo đảm tăng trƣởng kinh tế phải đi liền với nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội
5. Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc, Anh chị có đồng tình với những đề xuất sau hay không?
Tiêu chí đánh giá Rất không đồng ý Không đồng ý thƣờng Bình Đồng ý Rất đồng ý (Q12) Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt 1 2 3 4 5 (Q13) Xây dựng chính sách và quy trình kiểm soát, đo lƣờng rủi ro tiến tới các chuẩn mực quốc tế
1 2 3 4 5
(Q14) Tăng cường sử dụng các công cụ điều hành chính sách tài chính tiền tệ
1 2 3 4 5
(Q15) Xây dựng các phương án khi xảy ra dấu hiệu của khủng hoảng thanh khoản
1 2 3 4 5
(Q16) Chú trọng phát triển thị trƣờng liên ngân hàng
1 2 3 4 5
(Q17) Hoàn thiện các văn bản pháp quy, hƣớng dẫn cho thị trƣờng tài chính phái sinh
1 2 3 4 5
(Q18) Kiểm soát việc thành lập, tái cấu trúc NHTM
1 2 3 4 5
(Q19) Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM
PHỤ LỤC 2: Đặc điểm mẫu nghiên cứu KINH_NGHIEM
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 3 nam 16 20.8 20.8 20.8 tu 3 den 5 nam 22 28.6 28.6 49.4 tren 5 nam 39 50.6 50.6 100.0 Total 77 100.0 100.0 PHONG_BAN
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
quan ly von 9 11.7 11.7 11.7
kinh doanh von 10 13.0 13.0 24.7
kinh doanh ngoai hoi 5 6.5 6.5 31.2
quan ly rui ro 14 18.2 18.2 49.4
trung tam thanh toan noi
dia 12 15.6 15.6 64.9
so giao dich / chi nhanh
/ PGD 27 35.1 35.1 100.0
Total 77 100.0 100.0
PHỤ LỤC 3: Đánh giá của các đơn vị về sự cần thiết của các giải pháp nhằm cải thiện phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank.
PHONG_BAN quan ly von kinh doanh von kinh doanh ngoai hoi quan ly rui ro trung tam thanh toan noi dia so giao dich / chi nhanh / PGD
Mean Mean Mean Mean Mean Mean
PHỤ LỤC 4: Những giải pháp có thể áp dụng để cải thiện phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank.
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Q2 77 1.000 5.000 3.98701 .752076 Q3 77 1.000 5.000 4.14286 .854004 Q4 77 2.000 5.000 4.16883 .784766 Q5 77 1.000 5.000 4.22078 .771591 Q6 77 2.00 5.00 4.1688 .76782 Q7 77 2.000 5.000 4.05195 .759087 Q8 77 2.000 5.000 4.38961 .710001 Q9 77 2 5 4.35 .757 Valid N (listwise) 77
PHỤ LỤC 5: Những giải pháp liên quan đến Chính Phủ.
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Q10 77 2.000 5.000 4.19481 .795364
Q11 77 1.000 5.000 4.11688 .826757
Valid N (listwise) 77
PHỤ LỤC 6: Những giải pháp liên quan đến NHNN.
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Q12 77 1.000 5.000 4.03896 .768484
Q14 77 3.000 5.000 4.19481 .607821 Q15 77 2.000 5.000 4.22078 .788459 Q16 77 2.000 5.000 4.14286 .755929 Q17 76 2.000 5.000 4.05263 .907667 Q18 77 1.000 5.000 4.02597 .857997 Q19 77 2.000 5.000 4.28571 .740859 Valid N (listwise) 76
PHỤ LỤC 7: Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp.
One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Q2 77 3.98701 .752076 .085707 Q3 77 4.14286 .854004 .097323 Q4 77 4.16883 .784766 .089432 Q5 77 4.22078 .771591 .087931 Q6 77 4.16883 .767816 .087501 Q7 77 4.05195 .759087 .086506 Q8 77 4.38961 .710001 .080912 Q9 77 4.35065 .756833 .086249 Q10 77 4.19481 .795364 .090640 Q11 77 4.11688 .826757 .094218 Q12 77 4.03896 .768484 .087577 Q13 77 4.12987 .800504 .091226 Q14 77 4.19481 .607821 .069268 Q15 77 4.22078 .788459 .089853 Q16 77 4.14286 .755929 .086146 Q17 76 4.05263 .907667 .104117 Q18 77 4.02597 .857997 .097778 Q19 77 4.28571 .740859 .084429
One-Sample Test Test Value = 4.5
t df Sig. (2-tailed) Mean
Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Q2 -5.985 76 .000 -.512987 -.68369 -.34229 Q3 -3.670 76 .000 -.357143 -.55098 -.16331 Q4 -3.703 76 .000 -.331169 -.50929 -.15305 Q5 -3.175 76 .002 -.279221 -.45435 -.10409 Q6 -1.364 76 .176 -.110390 -.27154 .05076 Q7 -5.179 76 .000 -.448052 -.62034 -.27576 Q8 -3.785 76 .000 -.331169 -.50544 -.15690 Q9 -1.732 76 .087 -.149351 -.32113 .02243 Q10 -3.367 76 .001 -.305195 -.48572 -.12467 Q11 -4.066 76 .000 -.383117 -.57077 -.19547 Q12 -5.264 76 .000 -.461039 -.63546 -.28661 Q13 -4.057 76 .000 -.370130 -.55182 -.18844 Q14 -4.406 76 .000 -.305195 -.44315 -.16724 Q15 -3.108 76 .003 -.279221 -.45818 -.10026 Q16 -4.146 76 .000 -.357143 -.52872 -.18557 Q17 -4.297 75 .000 -.447368 -.65478 -.23996 Q18 -4.848 76 .000 -.474026 -.66877 -.27928 Q19 -2.538 76 .013 -.214286 -.38244 -.04613