7. Những điểm mới của luận văn
3.4 Giải pháp kiến nghị
3.4.1 Đối với chính phủ.
3.4.1.1 Ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mô.
Mất cân đối vĩ mô luôn là mối đe dọa đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung cũng nhƣ từng quốc gia nói riêng. Do đó, quá trình hoạch định và thực thi các chính sách kinh tế vĩ mô cần kết hợp sự tăng trƣởng và ổn định trên cơ sở hiệu quả của nền kinh tế. Bảo đảm sự phát triển bền vững, tính hệ thống, cấu trúc của nền kinh tế trong mỗi thời kỳ theo hƣớng kết hợp hài hòa lợi ích trƣớc mắt và lâu dài.
Những biến động của kinh tế vĩ mô ảnh hƣởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM và Sacombank, là một trong những nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản. Do vậy, để nâng cao hiệu quả của công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng và Sacombank, Chính phủ cần tiếp tục đảm bảo tính ổn định của nền kinh tế; kiểm
78
soát và khắc phục kịp thời những yếu tố tiềm ẩn có thể gây mất ổn định kinh tế vĩ mô, bình ổn giá cả; theo dõi và điều hành chặt chẽ cán cân thanh toán tổng thể, kiểm soát và hạn chế nhập siêu, bội chi ngân sách.
3.4.1.2 Bảo đảm tăng trƣởng kinh tế đi liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội.
Hệ thống ngân hàng luôn đóng vai trò trụ cột trong thị trƣờng tài chính, vì vậy Chính phủ cần nâng cao vai trò, vị thế của NHNN trong việc thực hiện chức năng quản lý đối với hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên cơ sở hoàn thiện thể chế theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế, phối hợp với các cơ quan trong xây dựng và thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô. Cùng với quá trình phát triển kinh tế xã hội và toàn cầu hóa, các chính sách, quyết định nền kinh tế phải gắn liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội. Vì vậy, cần hình thành các cơ quan chuyên biệt trong việc đánh giá các tác động, thông tin, coi trọng các yếu tố tạo nên sự phát triển bền vững của nền kinh tế; bảo đảm tăng trƣởng kinh tế nhanh phải đi liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, gắn tăng trƣởng với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và môi trƣờng.
3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc.
3.4.2.1 Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng thƣơng mại bao gồm cả hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản. bao gồm cả hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản.
Mặc dù Thông tƣ 13/2010/TT-NHNN “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng” và các văn bản sửa đổi ra đời đã có nhiều đổi mới cả về phƣơng diện giám sát thanh tra đối với công tác quản lý thanh khoản của NHTM, tuy nhiên việc thực hiện còn chƣa thực sự hiệu quả. Việc kiểm tra khả năng thanh khoản hầu nhƣ không đƣợc đặt ra đối với công tác giám sát từ xa và cấp giám sát chỉ có thể nắm đƣợc tình hình chi trả tại thời điểm báo cáo theo định kỳ mà không thể kiểm tra theo tính thời điểm. Đây là sự bất cập lớn trong công tác thanh tra giám sát công tác quản lý thanh khoản. Vì vậy giải pháp tăng cƣờng công tác thanh tra, giám sát không chỉ là tăng cƣờng cƣờng độ kiểm tra mà còn là chất lƣợng trong công tác quản lý.
Thanh tra NHNN cần có sự liên kết chặt chẽ với NHTM cũng nhƣ Sacombank để đảm bảo khai thác đƣợc thông tin tại bất kỳ thời điểm kiểm tra nào chứ không chờ đến lúc đƣợc gửi báo cáo theo yêu cầu mới có số liệu. Có nhƣ vậy mới có thể đƣa ra cảnh báo sớm những rủi ro tiềm ẩn trong thanh khoản cho các NHTM và Sacombank, phát huy đƣợc vai trò của hệ thống giám sát tài chính quốc gia với các mục tiêu bảo đảm sự an toàn và lành mạnh của
79
các định chế tài chính, giảm thiểu rủi ro hệ thống, bảo đảm sự công bằng và hiệu quả của thị trƣờng.
3.4.2.2 Xây dựng các phƣơng án khi xảy ra dấu hiệu của khủng hoảng thanh khoản. NHNN cho vay các NHTM gặp khó khăn khi tình hình thanh khoản không đảm bảo NHNN cho vay các NHTM gặp khó khăn khi tình hình thanh khoản không đảm bảo là việc làm cần thiết để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thanh khoản lan truyền ra toàn hệ thống NHTM và cũng tác động đến Sacombank. Tuy nhiên, việc hỗ trợ thanh khoản của NHNN vẫn còn nhiều điều chƣa thông suốt. Hỗ trợ chỉ đem lại tác dụng tích cực khi nó đƣợc phân phối đúng đối tƣợng, đúng số lƣợng, đúng thời điểm. Nhƣng trên thực tế, hoạt động này của NHNN vẫn còn mang nặng tính hành chính, chƣa bám sát tình hình cụ thể, dẫn đến việc ngƣời cần lại không đƣợc, ngƣời đƣợc lại chƣa cần.
Chính vì vậy, để tăng cƣờng hiệu quả của các khoản hỗ trợ thanh khoản, NHNN cần phải phân loại các NHTM theo từng mức độ thiếu hụt thanh khoản khác nhau, tiếp đó cân nhắc và thực hiện hỗ trợ đúng đối tƣợng. Có nhƣ vậy những đồng vốn hỗ trợ của NHNN mới đƣợc sử dụng đúng mục đích, và đảm bảo sự công bằng. Thêm nữa, mỗi khi có dấu hiện khủng hoảng thanh khoản xảy ra, ngƣời dân thƣờng có tâm lý hoang mang và tác động đám đông làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn. NHNN nên nhanh chóng trấn an dƣ luận đồng thời nêu ra biện pháp xử lý cho tình huống đang xảy ra thông qua báo đài đƣợc xem là công cụ hỗ trợ rất hiệu quả.
3.4.2.3 Tăng cƣờng sử dụng công cụ điều hành chính sách tài chính tiền tệ.
NHNN vẫn cần hỗ trợ thanh khoản thông qua các công cụ điều hành chính sách tiền tệ trong bối cảnh thực thi chính sách thắt chặt tiền tệ, tín dụng nhằm kiềm chế lạm phát. Đối với các NHTM lớn nhƣ Sacombank, có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn thì việc hỗ trợ thanh khoản sẽ thông qua nghiệp vụ thị trƣờng mở tại NHNN. Đối với các NHTM nhỏ không đủ giấy tờ có giá hoặc không có khả năng cạnh tranh trên thị trƣờng mở thì NHNN hỗ trợ thông qua công cụ tái cấp vốn. Các công cụ điều hành chính sách tài chính tiền tệ này cần giảm tính hành chính và đƣợc thiết lập thông qua mạng điện tử. Các công cụ này có thể đƣợc xem là tối ƣu để điều chỉnh hoạt động của thị trƣờng vì nó tuân theo đúng quy luật cung cầu. Việc hỗ trợ này của NHNN rất ngắn hạn và các NHTM cũng nhƣ Sacombank cần đƣợc yêu cầu phải điều chỉnh lại cơ cấu nguồn và sử dụng nguồn cho phù hợp, hạn chế thấp nhất rủi ro thanh khoản. Vì thế, NHNN cần xem xét, cải thiện các công cụ, giảm các biện pháp can thiệp hành chính, tránh làm giảm ƣu điểm của các công cụ.
80
3.4.2.4 Chú trọng phát triển thị trƣờng liên ngân hàng.
Một trong những hạn chế của hệ thống NHTM hiện nay là tính liên kết trong toàn hệ thống còn yếu, các ngân hàng chƣa có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhau, cho nên đây là một nguyên nhân dẫn đến nguy cơ của một cuộc khủng hoảng thanh khoản bởi tính chất dễ lan truyền. Chính vì thế, NHNN với tƣ cách là một tổ chức quản lý hoạt động của toàn bộ hệ thống NHTM bao gồm cả Sacombank, cần nâng cao vai trò trong việc tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các NHTM. Để làm đƣợc điều này, trƣớc hết, NHNN cần có sự đối xử công bằng đối với tất cả các loại hình NHTM, không kể là ngân hàng tƣ nhân hay ngân hàng quốc doanh, có nhƣ vậy các ngân hàng mới thấy rõ đƣợc vai trò, vị trí của mình trong hệ thống, từ đó sẽ có cách xử sự đúng mực, hợp lý, góp phần phát triển thị trƣờng liên ngân hàng một cách bền vững. Tiếp đó, NHNN cần đa dạng hóa các công cụ thanh toán, tín dụng trên thị trƣờng liên ngân hàng để tạo sự thuận lợi trong hoạt động giao dịch giữa các ngân hàng.
Một khi thị trƣờng liên ngân hàng phát triển, nó sẽ trở thành nơi quen thuộc để các NHTM cũng nhƣ Sacombank giải quyết những khó khăn về thanh khoản của mình: các ngân hàng dƣ thanh khoản sẽ kịp thời hỗ trợ các ngân hàng đang thiếu hụt thanh khoản, san sẻ gánh nặng với NHNN. Điều này sẽ giảm áp lực lên NHNN trong việc hỗ trợ thanh khoản, đồng thời tăng tính chủ động, độc lập của các NHTM và Sacombank trong việc quản trị rủi ro thanh khoản – đây cũng là điều cần vƣơn tới trong nền kinh tế thị trƣờng.
3.4.2.5 Xây dựng chính sách và quy trình kiểm soát, đo lƣờng rủi ro dần tiến tới các chuẩn mực quốc tế về đảm bảo an toàn thanh khoản. chuẩn mực quốc tế về đảm bảo an toàn thanh khoản.
Hiện nay việc quản trị rủi ro thanh khoản tại các NHTM chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và dựa trên một số quy định của NHNN về đảm bảo an toàn hoạt động. Một số ít NHTM nhƣ Sacombank xây dựng riêng quy trình, quy định quản trị rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản một khi xảy ra chỉ cần ở một hoặc vài ngân hàng sẽ gây hiệu ứng dây chuyền, có thể ảnh hƣởng cả hệ thống ngân hàng.
Việc thông tƣ 13/2010/TT-NHNN “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Tổ chức tín dụng” và các văn bản sửa đổi ra đời đã đánh dấu một bƣớc tiến mới trong việc hƣớng dẫn, kiểm soát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của NHNN đối với các NHTM. NHNN cũng cần nhanh chóng ban hành các khuôn khổ pháp lý cho hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản nhƣ chính sách thanh khoản, phƣơng pháp quản lý tài sản thanh khoản, phân tích tình huống giả định, phƣơng pháp đo lƣờng yêu cầu thanh khoản phù hợp
81
điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế. Hoàn thiện khung pháp lý về các quy định an toàn vốn theo chuẩn mực Basel. Khuôn khổ pháp lý này là cơ sở để NHNN thanh tra, giám sát việc quản trị rủi ro thanh khoản của các NHTM. Do vậy NHNN cần xem xét và điều chỉnh các chính sách, quy định này phù hợp hơn để hoạt động của hệ thống ngân hàng ngày càng hiệu quả và lành mạnh.
3.4.2.6 Hoàn thiện các văn bản pháp quy, hƣớng dẫn cho thị trƣờng tài chính phái sinh.
Với sự phát triển và biến động của thị trƣờng tài chính tiền tệ nhƣ hiện nay những công cụ tài chính phái sinh nhƣ giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi tiền tệ, hợp đồng quyền chọn là những công cụ lựa chọn hữu hiệu nhất trong việc phòng chống rủi ro. Giao dịch mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá Repo là công cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính thanh khoản cao cho các chứng khoán nợ và cơ cấu TSC nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng và Sacombank một cách nhanh chóng. Tuy nhiên các công cụ tài chính này ở Việt Nam vẫn trong giai đoạn hình thành và nhiều công cụ phái sinh còn chƣa có các văn bản hƣớng dẫn cụ thể. Do vậy trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là khi thị trƣờng có nhu cầu áp dụng và vận hành, với vai trò là ngƣời điều hành chính sách tiền tệ, NHNN cần có các văn bản pháp quy, hƣớng dẫn nhằm đƣa thị trƣờng này nhanh chóng đi vào hoạt động và phát triển. Có nhƣ vậy các NHTM và Sacombank mới có điều kiện phòng ngừa rủi ro thích hợp và góp phần thúc đẩy các công cụ này phát triển.
3.4.2.7 Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt.
NHNN điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế, tránh biến động đột ngột gây ra những cú sốc lớn cho nền kinh tế và bất ổn cho hệ thống NHTM và tác động đến Sacombank. Việc sử dụng công cụ lãi suất để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát phải đảm bảo thanh khoản cho hệ thống NHTM và tránh gây tổn thƣơng cho hệ thống. NHNN cần hạn chế dần việc can thiệp vào lãi suất để các ngân hàng cạnh tranh lành mạnh và mặt bằng lãi suất do thị trƣờng quyết định. Việc hoạch định, điều hành các công cụ của chính sách tiền tệ cần phải tuân theo nguyên tắc thị trƣờng nhằm đạt đƣợc mục tiêu ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế một cách có hiệu quả và bền vững, tránh việc thực hiện các mục tiêu thông qua các biện pháp hành chính. Các công cụ điều hành chính sách tiền tệ cần phải đƣợc cân nhắc cẩn trọng về liều lƣợng và tần suất áp dụng, cần phải xem xét tính hai mặt của các công cụ này.
82
Việc kết hợp các công cụ trong chính sách tiền tệ, giữa chính sách tiền tệ thuộc điều tiết của NHNN và chính sách tài khoá trong vòng kiểm soát của Bộ tài chính đôi lúc còn trái chiều, chƣa đồng bộ. Chính sách tiền tệ của NHNN đôi khi còn quá tham vọng, theo đuổi nhiều mục tiêu, làm giảm hiệu quả tác động của chính sách này đối với nền kinh tế, tạo ra sự mâu thuẫn không đáng có trong việc phát đi tín hiệu cho thị trƣờng. Rõ ràng với xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, việc hoàn thiện các công cụ của chính sách tiền tệ ở Việt Nam nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính sách này, thúc đẩy kinh tế tăng trƣởng cao và bền vững là yêu cầu cấp bách hiện nay.
3.4.2.8 Kiểm soát việc thành lập, tái cấu trúc ngân hàng thƣơng mại.
Đến ngày 30/6/2013 theo số liệu của NHNN, Việt Nam có khoảng 35 NHTM chƣa bao gồm 5 ngân hàng quốc doanh. Với số lƣợng này, NHNN không thể kiểm soát chặt chẽ hoạt động của từng ngân hàng tại mọi thời điểm mà nên có kế hoạch, phƣơng án hỗ trợ, hƣớng dẫn các ngân hàng đặc biệt trong việc sáp nhập hay tái cấu trúc. Số lƣợng NHTM không phải là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, mà việc cần nâng cao các tiêu chuẩn khi thành lập các ngân hàng mới là yếu tố quyết định. Làm sao cho các quy định, tiêu chuẩn này là thử thách đầu tiên và là thƣớc đo tƣơng đối chính xác về năng lực của một NHTM mới. Trong tiến trình xây dựng hệ thống NHTM thực sự vững mạnh, cần đề ra quy chế, quy định chế tài đối với các ngân hàng không đáp đƣợc các chuẩn chung; tính đến việc sáp nhập, tái cấu trúc những ngân hàng này theo lộ trình và thời gian cụ thể.
Kết luận Chƣơng 3
Trong chƣơng này đã đề xuất một số giải pháp đƣợc các chuyên gia tham gia hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank lựa chọn trên cơ sở những kết quả kiểm định đƣợc thực hiện ở chƣơng 2. Bên cạnh đó, trong chƣơng này cũng đề xuất cách thức thực hiện phƣơng pháp kiểm tra sức chịu đựng theo đề tài khoa học cấp ngành của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng 2012 nhằm bổ sung thêm việc hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank. Với mong muốn góp phần hạn chế rủi ro thanh khoản và đƣa ra các giải pháp hỗ trợ cho các NHTM nói chung và Sacombank nói riêng trong thời gian tới, ngoài những giải pháp đã đề cập, luận văn đƣa ra thêm một số kiến nghị với các tổ chức liên quan bao gồm Chính phủ và NHNN.
83
KẾT LUẬN
NHTM là một định chế tài chính trung gian, với sự sụp đổ của bất kỳ ngân hàng nào, đều có thể lan nhanh và kéo theo sự sụp đổ của các NHTM khác. Cùng với bƣớc thăng trầm trong hệ thống ngân hàng, lý thuyết về quản trị rủi ro thanh khoản cũng đã phát triển không ngừng và bổ sung cho phù hợp với thực tiễn biến động. Hệ thống NHTM Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và tiếp tục cung ứng vốn đáp ứng yêu cầu tăng trƣởng kinh tế, vấn đề thanh khoản và