7. Những điểm mới của luận văn
2.4.2.2 Kết quả nghiên cứu
Đánh giá của các đơn vị về sự cần thiết của các giải pháp nhằm cải thiện phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank.
Theo kết quả khảo sát, giá trị trung bình các câu trả lời của các phòng Quản lý vốn, Kinh doanh vốn, Quản lý rủi ro đều lớn hơn 4. Có thể thấy, theo đánh giá chuyên gia của các phòng ban này, Sacombank cần có giải pháp hoàn thiện để phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản hiện tại đƣợc hiệu quả hơn. Đặc biệt mong muốn cần cải thiện nhiều nhất trong việc quản trị rủi ro thanh khoản thuộc về các chuyên gia phòng Kinh doanh vốn, là phòng tác nghiệp thực hiện cân đối thanh khoản hàng ngày và phòng Quản lý rủi ro là phòng có nhiệm vụ tổng hợp và cảnh báo rủi ro thanh khoản.
Bảng 2.25: Đánh giá của các đơn vị về sự cần thiết của việc cải thiện phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản
Phòng ban Quản lý vốn Kinh doanh vốn Kinh doanh ngoại hối Quản lý rủi ro Trung tâm thanh toán nội địa Sở giao dịch/chi nhánh/phòng giao dịch Giá trị trung binh 4.000 4.200 4.000 4.143 3.917 3.963 (Nguồn: Phụ lục 3)
Giá trị trung bình các câu trả lời của Trung tâm thanh toán nội địa và Sở giao dịch/Chi nhánh/Phòng Giao dịch nhỏ hơn 4, thấp nhấp trong số các đơn vị đƣợc khảo sát. Có thể lý giải là do đặc thù và vai trò của hai đơn vị này trong hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank. Trên thực tế, Trung tâm thanh toán nội địa là đơn vị hỗ trợ, cung cấp các dữ liệu cơ sở về số dƣ các tài khoản, thực hiện việc thanh toán và thao tác điều chuyển vốn theo yêu cầu của phòng Kinh doanh vốn. Tiếp theo, Sở giao dịch/Chi nhánh/Phòng Giao dịch lại là đơn vị kinh doanh, áp dụng và thực hiện các tiêu chí, cách thức quản trị rủi ro thanh khoản chủ yếu theo hội sở xây dựng, hƣớng dẫn.
Những giải pháp có thể áp dụng để cải thiện phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank.
Theo kết quả khảo sát, có 8 giải pháp đề xuất cho Sacombank với kết quả là giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp (Q8) có giá trị đồng ý trung bình lớn nhất (4.38961).
60
Bảng 2.26: Những giải pháp mà Sacombank có thể áp dụng để cải thiện phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản.
Mã
biến Giá trị thấp nhất Giá trị cao nhất Giá trị trung bình
Độ lệch chuẩn Q2 1.000 5.000 3.98701 0.752076 Q3 1.000 5.000 4.14286 0.854004 Q4 2.000 5.000 4.16883 0.784766 Q5 1.000 5.000 4.22078 0.771591 Q6 2.0000 5.000 4.16880 0.76782 Q7 2.000 5.000 4.05195 0.759087 Q8 2.000 5.000 4.38961 0.710001 Q9 2.000 5.000 4.35000 0.757 (Nguồn: Phụ lục 4)
Ngƣợc lại, việc đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết (Q2) kém đƣợc quan tâm nhất (3.98701), điều này có thể lý giải rằng các chuyên gia đánh giá năng lực tài chính của Sacombank ổn định với mức vốn tự có đƣợc duy trì khá lớn và luôn giữ mức tăng trƣởng cao so với các NHTM khác.
Những giải pháp liên quan đến Chính Phủ.
Trong 2 giải pháp liên quan đến Chính phủ về quản trị rủi ro thanh khoản đƣợc khảo sát, theo kết quả khảo sát, giá trị trung bình của Q10 (4.19481) lớn hơn Q11. Dù không chênh lệch nhiều nhƣng từ đó có thể nhận định rằng, trong hai giải pháp đề xuất cho Chính phủ để hỗ trợ thanh khoản thì giải pháp Ổn định tình hình kinh tế vĩ mô đƣợc đánh giá là cần thiết hơn.
Bảng 2.27: Những giải pháp liên quan đến Chính phủ Mã biến Giá trị thấp
nhất Giá trị cao nhất Giá trị trung bình
Độ lệch chuẩn
Q10 2.000 5.000 4.19481 .795364
Q11 1.000 5.000 4.11688 .826757
61
Những giải pháp liên quan đến NHNN.
Theo kết quả khảo sát, trong 8 giải pháp liên quan đến NHNN đƣợc đề xuất, Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM (Q19) là giải pháp có giá trị trung bình cao nhất (4.28571), thể hiện sự đồng tình nhiều hơn của ngƣời đƣợc khảo sát so với các giải pháp còn lại. Điều này có thể lý giải do cơ chế giám sát của NHNN chƣa thực sự hiệu quả, còn nhiều bất cập và NHNN cần thể hiện vai trò quản lý và thanh tra một cách toàn diện hơn. Ngƣợc lại, giải pháp Kiểm soát việc tái cấu trúc NHTM (Q18) có giá trị trung bình thấp nhất (4.02597). Điều này cho thấy việc kiểm soát là không thực sự cần thiết bởi lẽ tùy theo tình hình thị trƣờng và đặc điểm riêng mà các ngân hàng sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch tái cấu trúc phù hợp với chỉ đạo chung của NHNN. NHNN chỉ cần theo dõi, hƣớng dẫn và giúp đỡ các ngân hàng khi cần.
Bảng 2.28: Những giải pháp liên quan đến NHNN Mã biến Giá trị thấp
nhất Giá trị cao nhất Giá trị trung bình
Độ lệch chuẩn Q12 1.000 5.000 4.03896 .768484 Q13 1.000 5.000 4.12987 .800504 Q14 3.000 5.000 4.19481 .607821 Q15 2.000 5.000 4.22078 .788459 Q16 2.000 5.000 4.14286 .755929 Q17 2.000 5.000 4.05263 .907667 Q18 1.000 5.000 4.02597 .857997 Q19 2.000 5.000 4.28571 .740859 (Nguồn: Phụ lục 6)
Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp.
Bên cạnh việc đánh giá mức độ đồng ý của các giải pháp đƣa ra, cũng cần phải kiểm định sự phù hợp của các giải pháp với hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của Sacombank hay không. Do đó, trong phần này sẽ kiểm định độ biến thiên giá trị trung bình của các giải pháp trên với giá trị trung bình chuẩn bằng cách sử dụng One Sample T-test trong SPSS. Trong đó, giá trị trung bình chuẩn đƣợc xác định là 4.5, đây là giá trị trung bình của hai mức cao nhất trong thang đo Likert là mức đồng ý và rất đồng ý. Nếu các giải pháp trên đƣợc kiểm định với mức ý nghĩa 5% cho kết quả là giá trị trung bình không khác biệt so với
62
4.5, tức là chấp nhận Ho chứng tỏ rằng các giải pháp đó không đƣợc đánh giá là đem lại tác động khác biệt và sẽ bị loại bỏ. Ngƣợc lại, nếu các giải pháp đƣợc kiểm định là có giá trị trung bình khác biệt với 4.5, tức là bác bỏ Ho, chấp nhận H1, chứng tỏ các giải pháp đó đƣợc đánh giá là đem lại khác biệt.
Giả thiết đặt ra là Ho: Các giải pháp đƣợc đánh giá không đem lại tác động khác biệt. H1: Các giải pháp đƣợc đánh giá có đem lại tác động khác biệt.
Bảng 2.29: Đánh giá sự phù hợp của các giải pháp
Mã biến Mức ý nghĩa quan sát Chênh lệch so với mức ý nghĩa 5%
Q2 0.000 -0.050 Q3 0.000 -0.050 Q4 0.000 -0.050 Q5 0.002 -0.048 Q6 0.176 0.126 Q7 0.000 -0.050 Q8 0.000 -0.050 Q9 0.087 0.037 Q10 0.001 -0.049 Q11 0.000 -0.050 Q12 0.000 -0.050 Q13 0.000 -0.050 Q14 0.000 -0.050 Q15 0.003 -0.047 Q16 0.000 -0.050 Q17 0.000 -0.050 Q18 0.000 -0.050 Q19 0.013 -0.037 (Nguồn: Phụ lục 7)
Kết quả phân tích cho thấy mức ý nghĩa quan sát P value (Sig. 2-tailed) của Q6 (Hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình ngân hàng hiện đại) và Q9 (Tăng cƣờng và nâng cao hiệu quả công tác giám sát Chi nhánh/phòng giao dịch) đều lớn 0.05, cho thấy hai giải pháp này không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Từ đó có thể chấp nhận Ho, tức là chúng
63
đƣợc đánh giá không có tác động khác biệt đến việc quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank. Đối với các giải pháp còn lại, mức ý nghĩa quan sát P value (Sig. 2 tailed) đều nhỏ hơn 0.05 tức là đủ cơ sở để bác bỏ Ho, chấp nhận H1. Nhƣ vậy, các giải pháp đƣợc đánh giá có tác động khác biệt đến việc quản trị rủi ro thanh khoản tại Sacombank đƣợc sắp xếp theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp bao gồm:
Về phía Sacombank, cần phải thực hiện theo trình tự ƣu tiên nhƣ sau: Xây dựng đội ngũ có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp (Q8); Nâng cao năng lực quản trị rủi ro thanh khoản (Q5); Đảm bảo cân đối giữa TSC và TSN (Q4); Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp (Q3); Tăng cƣờng dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô (Q7); Đảm bảo vốn tự có ở mức cần thiết (Q2).
Về phía Chính phủ, cần phải Ổn định môi trƣờng kinh tế vĩ mô (Q10); Bảo đảm tăng trƣởng kinh tế đi liền với nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội (Q11).
Về phía NHNN, cần phải Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM (Q19); Xây dựng các phƣơng án khi xảy ra dấu hiệu của khủng hoảng thanh khoản (Q15); Tăng cƣờng sử dụng công cụ điều hành chính sách tài chính tiền tệ (Q14); Chú trọng phát triển thị trƣờng liên ngân hàng (Q16); Xây dựng chính sách và quy trình kiểm soát, đo lƣờng rủi ro tiến tới các chuẩn mực quốc tế (Q13); Hoàn thiện các văn bản pháp quy, hƣớng dẫn cho thị trƣờng tài chính phái sinh (Q17); Thực thi chính sách tiền tệ linh hoạt (Q12); Kiểm soát việc tái cấu trúc NHTM (Q18).
Kết luận Chƣơng 2
Các chỉ tiêu thanh khoản và tình hình thực hiện luôn trong mức giới hạn của NHNN và nội bộ Sacombank đƣợc phân tích trong chƣơng này cho thấy thực trạng thanh khoản và tình hình quản trị rủi ro thanh khoản của Sacombank trong thời gian qua tƣơng đối tốt. Quản trị rủi ro thanh khoản của Sacombank bao gồm hệ thống các quy trình nghiệp vụ điều hành thanh khoản, phƣơng pháp tổ chức thực hiện quản trị rủi ro thanh khoản, công tác xây dựng chế độ báo cáo, hệ thống thông tin về công tác quản lý TSN - TSC. Chính nhờ cách thức và phƣơng pháp quản trị rủi ro thanh khoản trên mà Sacombank vẫn đảm bảo khả năng thanh khoản trong bối cảnh kinh tế Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn từ 2009 đến 2012. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại những hạn chế nên Sacombank cần có các giải pháp hợp lý nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản trong thời gian tới.
64
CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN THƢƠNG TÍN
3.1 Định hƣớng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín đến năm 2020.
Qua 22 năm hoạt động, Sacombank không ngừng phát triển, năng lực tài chính đang dần lớn mạnh. Không bằng lòng với hiện tại, Sacombank định hƣớng tiếp tục phát triển trong giai đoạn 2010 - 2020 trở thành một trong những ngân hàng tốt nhất Đông Dƣơng với các mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản đƣợc đề ra:
Đa dạng hệ khách hàng nhỏ lẻ: Tận dụng ƣu thế về mạng lƣới để gia tăng tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cƣ, trong đó chú trọng nguồn vốn trung dài hạn nhằm hạn chế dần chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn huy động và cho vay. Đẩy mạnh cho vay nhỏ lẻ, tập trung vào các lĩnh vực khuyến khích, lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu hàng hóa để giảm thiểu rủi ro đồng thời phù hợp với chính sách tiền tệ quốc gia.
Hoàn thiện công tác tái cấu trúc: Rà soát và điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động tại đơn vị nhằm tinh gọn bộ máy; tăng cƣờng công tác quản trị điều hành và quản trị rủi ro thanh khoản ở các cấp trong mọi mặt, đặc biệt là việc chủ động theo dõi, ứng phó với diễn biến thị trƣờng để có quyết định phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
Nâng tầm Trung tâm đào tạo, hoàn thiện và nâng cao công tác nhân sự: Xây dựng và đƣa vào áp dụng các công cụ quản trị nhân sự tiên tiến, nhằm nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân sự quản trị rủi ro thanh khoản, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; chuyên nghiệp hóa hoạt động đào tạo từ Hội sở đến các cơ sở.
Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, quản trị rủi ro thanh khoản và giải quyết nợ quá hạn: Phát huy hoạt động các đơn vị trung gian trong việc giám sát tình hình hoạt động để tham mƣu, hỗ trợ và giải quyết kịp thời các phát sinh trong hoạt động kinh doanh, nhằm giảm thiểu rủi ro thanh khoản, mang lại hiệu quả và lợi nhuận tối ƣu cho các đơn vị cơ sở và Sacombank.
Định hƣớng trở thành 1 trong 7 thành viên giao dịch trái phiếu chính phủ xuất sắc nhất thị trƣờng: Theo Quyết định 261/2013/QĐ-BTC của Bộ Tài chính phê duyệt Lộ trình phát triển thị trƣờng trái phiếu Việt Nam đến năm 2020, Sacombank từng bƣớc tham gia
65
nhà tạo lập thị trƣờng và gia tăng doanh số, giá trị giao dịch, tỷ lệ khớp lệnh thỏa thuận. Việc đầu tƣ và mua bán trái phiếu chính phủ có tính thanh khoản cao không những tăng đƣợc nguồn thu ổn định mà còn là nguồn vốn dự trữ thứ cấp góp phần đảm bảo đƣợc an toàn thanh khoản.
Gia tăng sử dụng công cụ hỗ trợ thị trƣờng và sản phẩm phái sinh: Ƣu tiên phát triển giao dịch mua bán có kỳ hạn giấy tờ có giá (Repurchase Order – REPO) là công cụ khá hiệu quả để tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khoán nợ và cơ cấu TSC nhằm hỗ trợ thanh khoản cho ngân hàng một cách nhanh chóng. Nghiệp vụ Forward và Future cũng là những công cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trƣờng biến động. Đặc biệt nghiệp vụ Swap là công cụ quan trọng để Sacombank cơ cấu lại TSC, TSN trên bảng cân đối tài sản nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn.
Thành lập bộ phận kinh doanh sản phẩm phái sinh: Hoàn thiện và cải tiến các sản phẩm phái sinh hiện hữu nhƣ hoán đổi tiền tệ (Cross Currency Swap – CCS) và hoán đổi lãi suất (Interest Rate Swap – IRS) sao cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trƣờng trong từng giai đoạn và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Phát huy hiệu quả của hệ thống công nghệ thông tin: Nâng cao tính ứng dụng của phần mềm, có thể tự động truy xuất dữ liệu nhằm thực hiện các báo cáo quản trị rủi ro thanh khoản theo thiết kế sẵn có.
3.2 Giải pháp quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín. Thƣơng Tín.
3.2.1 Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp.
Việc xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực và đạo đức nghề nghiệp đƣợc quan tâm hàng đầu, phù hợp với mục tiêu phát triển của ngân hàng. Chính bộ phận này sẽ tham mƣu đắc lực cho cấp lãnh đạo ngân hàng trong việc đƣa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn, khắc phục những rủi ro thanh khoản phát sinh và hƣớng hoạt động kinh doanh đến những thành công mới. Do vậy, Sacombank cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, sử dụng nhân viên quản trị rủi ro thanh khoản một cách khoa học, minh bạch và bình đẳng. Đặt nhân viên vào những vị trí thích hợp với khả năng là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, nhằm đảm bảo rằng chính đội ngũ nhân viên này sẽ là những ngƣời góp phần vào thành công chung của ngân hàng.
66
Việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu thực tiễn là vấn đề quan trọng và là yếu tố không thể thiếu có thể ngăn ngừa rủi ro thanh khoản. Chính vì vậy, Sacombank cần chú trọng đội ngũ nhân lực chất lƣợng cao đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý trong hoạt động rủi ro thanh khoản. Trong chính sách tuyển dụng cần chú trọng thu hút nhân tài, có khả năng nắm bắt công nghệ tiên tiến, khả năng thích nghi cao với môi trƣờng làm việc. Sacombank phải thƣờng xuyên bồi dƣỡng chuyên môn, đạo đức thông qua việc hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nƣớc để tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo nghề nghiệp hoặc trao đổi kinh nghiệm quản trị rủi ro thanh khoản giữa các chi nhánh với nhau.
Cơ chế lƣơng, thƣởng phải đổi mới theo hƣớng gắn với hiệu quả công việc, cạnh tranh để tạo động lực cho nhân viên tác nghiệp quản trị rủi ro thanh khoản hoàn thành tốt vai trò,