xác định rủi ro của danh mục đầu tư

Ước lượng hệ số rủi ro β của danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

... đầu tư Nhà đầu tư e ngại rủi ro nhà đầu tư mà mức lợi nhuận kỳ vọng họ chọn danh mục có mức độ rủi ro nhỏ Nhà đầu tư thờ với rủi ro không quan tâm đến rủi ro Nhà đầu tư thích rủi ro nhà đầu tư ... - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư nhóm tài sản cổ phiếu, trái ... - Danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực đầu tư cách lựa chọn vị tài sản tập hợp chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục đầu tư so với danh...

54
1,183
2

Ứng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Danh mục: Kinh tế

... cng cao thỡ r i ro cng l n Cho vay tớn ch p cú m c r i ro cao h n cho vay th ch p õy l lo i r i ro l n nh t cho ngõn hng ngoi cỏc r i ro nh r i ro sai h n, r i ro lói su t, r i ro t giỏ vỡ h n ... QU N Lí DANH M C Chỳng ta s xem xột chi n l danh m c u t t ng th c qu n tr danh m c UT u t h n h p, t c l qu n tr c xõy d ng trờn c s k t h p danh m c ch ng khoỏn r i ro (c phi u) v i danh m c ... phũng h r i ro cho danh m c c phi u Xỏc nh m c tiờu r i ro p= khỏch hng yờu c u l m c tiờu r i ro p chi n l < thỡ trỏi phi u cho th a thỡ c u t N u m c tiờu r i ro c a u t ton b ti n vo danh m c...

91
370
0

lợi nhuận, rủi ro và danh mục đầu tư chứng khoán.

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... tư? Các loại danh mục đầu tư cần ý: Danh mục đầu tư thò trường Danh mục đầu tư bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danh mục đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư – lợi nhuận ... mục đầu tư (%) Danh mục đầu tư tối ưu Danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro chứng khoán rủi ro thấy thực tế Trên thực tế nhà đầu tư thường kết hợp danh mục đầu tư gồm tài sản phi rủi ro danh mục ... vọng danh mục đầu tư: m E p ( R) = ∑W j E j ( R) j =1 Rp = 2/3(14,68%) + 1/3(12%) = 13,79% Rủi ro danh mục đầu tư (1) Rủi ro danh mục đầu tư – đo lường phương sai độ lệch chuẩn danh mục đầu tư...

20
1,814
4

Luận văn quan ly rủi ro trong danh mục đầu tư tín dụng

Danh mục: Sư phạm

... Một loại rủi ro tập trung liên quan phụ thuộc nhiều vào rủi ro công ty tập đoàn công ty kinh tế so với phần rủi ro lại danh mục đầu tư Trong loại rủi ro vỡ nợ danh mục đầu tư thúc đẩy rủi ro mang ... tố rủi ro hệ thống ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tất khoản vay danh mục đầu tư Giả thiết (A) đề cập đến độ mịn danh mục, mô tả tác động tín dụng đơn lẻ đến toàn danh mục đầu tư Trong danh mục bao ... ∈ G với L1 ≤ L2 ⇒ ρ(L1 ) ≤ ρ(L2 ) Có nghĩa tổn thất danh mục đầu tư nhỏ tổn thất danh mục đầu tư kéo theo rủi ro danh mục nhỏ rủi ro danh mục (B) Tính cộng tính dưới: ∀L1 , L2 ∈ G ⇒ ρ(L1 + L2...

105
794
1

Xác định giá trị rủi ro của danh mục bằng phương pháp var

Danh mục: Kinh tế - Quản lý

... bổ đầu tư Công việc lập danh mục đầu tư bao gồm việc xác định xem danh mục có cổ phiếu dựa hệ số β ( hệ số đo độ rủi ro cổ phiếu ) xác định tỷ trọng cổ phiếu danh mục để lợi suất kỳ vọng danh mục ... phương sai • Xác định RT Từ thông tin thị trường người quản lý đưa danh mục sau: Danh mục F danh mục đầu tư vào tài sản phi rủi ro Danh mục S đầu tư vào tài sản khác cổ phiếu Danh mục P tổ hợp ... mà có tổng rủi ro rủi ro hệ thống danh mục P đa dạng hóa tốt Đối với danh mục phi hiệu để giảm rủi ro riêng người ta tính cho rủi ro hệ thống II Quản lý danh mục đầu tư 2.1 Lập danh mục tối ưu...

58
422
1

Bài tập quản trị tài chính chương 7 phân tích rủi ro của danh mục chứng khoán

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... ưu danh mục đầu tư? Chọn tỷ trọng W đầu tư làm cho độ lệch chuẩn danh mục đầu tư nhỏ ( min) Có cách xử lý: Sử dụng hàm solver Excel Tìm tỷ trọng đầu tư cho ĐLC danh mục Gọi tỷ trọng đầu tư vào ... lệch chuẩn tập danh mục đầu tư ta phải tính phương sai trước Phương sai tập danh mục đầu tư = Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu TVC bình phương nhân với phương sai cổ phiếu TVC + Tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu ... sản phi rủi ro Để dễ tính ta chia nhỏ tập danh mục Q làm 02, bao gồm tập danh mục T ( chức 02 cổ phiếu TVC VNM) tài sản phi rủi ro Gọi tỷ trọng danh mục T Q z Tỷ trọng tài sản phi rủi ro (1-z)...

11
1,765
0

Phân tích rủi ro của dự án đầu tư

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

... approach is a hybrid form of regulation Development of a satisfactory proposal for using internal ratings was not easy Two comprehensive drafts and numerous discrete modifications produced progressively ... develop information on potential borrowers and borrower projects that allows them to distinguish good loans from ill-advised ones The costliness and often proprietary character of this information ... around Basel II’s bank capital rules will produce net benefits for the United States greater than those that could be gained through viable policy alternatives, including the status quo.3 Narrowly...

327
1,338
2

170 Xây dựng tỉ lệ chiết khấu tài chính, phân tích rủi ro của dự án đầu tư và một số giải pháp để xây dựng dự án đầu tư hoàn hào

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... độ biến động lợi nhuận danh mục cổ phiếu thò trường Xét trường hợp dự án, dự án có rủi ro tư ng đương rủi ro công ty dùng beta công ty, dự án có rủi ro cao rủi ro rủi ro công ty tăng hệ số beta ... ta xác đònh phương pháp xác đònh tỷ lệ chiết khấu tài cho dự án xác đònh dòng tiền dự án 1.4 PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN: 1.4.1 RỦI RO LÀ GÌ VÀ VÌ SAO PHẢI PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN: Rủi ro điều ... LƯU CỦA DỰ ÁN: Một dự án đầu tư hay đầu tư mở rộng việc phân tích hiệu tài yêu cầu thiếu cho nhà đầu tư dựa vào để đònh Phân tích đầu tư vốn chức quản trò tài chủ yếu trong yếu đố hàng đầu nhà đầu...

110
1,262
4

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... giá rủi ro thường xuyên bắt đầu với phân tích dự án riêng lẽ, ví dụ tổng rủi ro đầu tư đơn vị tồn độc lập Có lý để bắt đầu với việc phân tích rủi ro dự án đầu tư riêng lẽ: Người đề xuất dự án đầu ... phải đưa định khả sinh lợi kỳ vọng có điều chỉnh rủi ro liên quan Tiếp theo thảo luận phương pháp đo lường rủi ro, xem xét phương pháp kiểm soát rủi ro định đầu tư mối tư ng quan với rủi ro PHÂN ... động rủi ro Chúng ta khẳng định giải pháp để đo lường rủi ro đầu tư sử dụng lãi suất phi rủi ro sau thuế để chiết khấu phân tích rủi ro Nhà quản trị có hiểu biết sâu rộng phân tích rủi ro thông...

21
1,041
2

HỆ SỐ BETA CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... - ωi tỉ trọng chứng khoán i danh mục Danh mục đầu tư phòng hộ rủi ro cua danh mục đầu tư 2.1 Lý thuyết danh mục đầu tư 2.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư nhóm tài sản cổ phiếu, trái ... - Danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực đầu tư cách lựa chọn vị tài sản tập hợp chúng gọi danh mục đầu tư - Hệ số bêta danh mục đầu tư : Là thước đo mức độ biến động danh mục đầu tư so với danh ... nhuận kỳ vọng danh mục Các nhà đầu tư muốn mức độ rủi ro danh mục lợi suất kỳ vọng danh mục lớn với mức lợi suất định mức độ rủi ro nhỏ Ta biết mối quan hệ lợi suất rủi ro: Rủi ro lớn lợi suất...

25
14,322
12

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Danh mục: Chuyên ngành kinh tế

... giá rủi ro thường xuyên bắt đầu với phân tích dự án riêng lẽ, ví dụ tổng rủi ro đầu tư đơn vị tồn độc lập Có lý để bắt đầu với việc phân tích rủi ro dự án đầu tư riêng lẽ: Người đề xuất dự án đầu ... phải đưa định khả sinh lợi kỳ vọng có điều chỉnh rủi ro liên quan Tiếp theo thảo luận phương pháp đo lường rủi ro, xem xét phương pháp kiểm soát rủi ro định đầu tư mối tư ng quan với rủi ro PHÂN ... động rủi ro Chúng ta khẳng định giải pháp để đo lường rủi ro đầu tư sử dụng lãi suất phi rủi ro sau thuế để chiết khấu phân tích rủi ro Nhà quản trị có hiểu biết sâu rộng phân tích rủi ro thông...

21
555
2

tính toán biên hiệu quả của danh mục đầu tư và ứng dụng

Danh mục: Toán học

... danh mục đầu tư F độ rủi ro danh mục đầu tư E nhỏ F E F có tỷ suất kỳ vọng Do ta loại danh mục đầu tư D F Chú ý danh mục đầu tư trội danh mục đầu tư B C Vậy danh mục đầu tư B C gọi gì? Danh mục đầu ... loại danh mục đầu tư A Tư ng tự, xét danh mục đầu tư D E, nhà đầu tư ưa chuộng danh mục đầu tư E danh mục đầu tư D tỷ suất kỳ vọng E cao D D E có độ rủi ro Mặt khác, danh mục đầu tư E ưa chuộng danh ... đầu tư ưa chuộng danh mục đầu tư B danh mục đầu tư A tỷ suất kỳ vọng B cao A A B có độ rủi ro Mặt khác, danh mục đầu tư C ưa chuộng danh mục đầu tư A độ rủi ro danh mục đầu tư C nhỏ A A C có...

79
513
0

rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... đầ u tư tinh v i không giữ tài sản có rủi ro trừ k hi bù đắp cho v iệc gánh chịu rủi ro mà nhà đầu tư gây nhiễ u trở nên bi quan giá tài sả n rủi ro giả m Cả nhà đầ u tư g ây nhiễ u nhà đầu tư ... nhà đầu tư lựa chọ n k hác thay đổi dựa nhóm nhà đầu tư Trong thời gian, nhà đầu tư ng nhà đầu tư gây nhiễu kiế m lợi nhuậ n cao, phậ n người trẻ xem nhà đầu tư tinh vi trở thành nhà đầu tư gây ... c rủi ro nhà đầu tư gây nhiễ u bị thay tổng rủi ro đ ược kết hợ p vớ i nắ m giữ tài sả n (u) Sự k hác lợ i nhuậ n mong đợi nhà đầu tư gây nhiễ u nhà đầu tư tinh vi là:  lớ n hơ n zero và: Trong...

20
314
1

Chuyên đề: Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... độ nhạy cảm nhóm nhà đầu tư gây nhiễu Rn Ri mức lợi nhuận nhà đầu tư gây nhiễu nhà đầu tư tinh vi, giả định rằng:  Với ζ tỷ lệ mà nhà đầu tư tăng thêm trở thành nhà đầu tư gây nhiễu cho đơn ... tụ mức quy luật xác định giá cả, mô hình mô Nếu phần nhà đầu tư gây nhiễu là: μt có khuynh hướng giảm Nếu μt lớn μ*, nhà đầu tư gây nhiễu tạo nhiều mức giá rủi ro làm cho nhà đầu tư tinh vi khó ... nhuận mong đợi nhà đầu tư gây nhiễu nhà đầu tư tinh vi Điểm khác biệt tổng lợi nhuận nhà đầu tư gây nhiễu tổng lợi nhuận nhà đầu tư tinh vi kết khác biệt việc nắm giữ tài sản có rủi ro họ lợi nhuận...

26
541
0

báo cáo khoa học 'xác định dòng tiền của dự án đầu tư trong doanh nghiệp'

Danh mục: Báo cáo khoa học

... 3.1 Một số vấn đề xác định luồng tiền đầu t (dòng chi) Phần lớn dự án đầu t vốn đòi hỏi khoản chi phí đầu t từ ban đầu, sau luồng tiền thu ròng xuất Chẳng hạn, doanh nghiệp có ý định xây dựng công ... vật liệu đầu vào, chi phí công lao động thời điểm năm sau chắn khác nhiều so với Sau đề cập đến vấn đề việc xác định luồng tiền chi phí luồng tiền thu nhập III xác định dòng tiền dự án đầu t 3.1 ... nhân tố khó xác Những sai lầm việc xác định luồng tiền cụ thể dẫn tới kết luận sai việc chấp thuận hay bác bỏ dự án xếp hạng dự án đầu t hoàn toàn ngợc lại nh phải có Vì vậy, xác định dòng tiền...

6
1,099
13