ví dụ về hoán đổi lãi suất

... BÀI TẬP MINH HỌA Martin nhận bà hoán đổi lãi suất thả khoản vay với lãi suất cố định 7%/năm (Chi phí sử dụng vốn bình quân Canon Candy 12%/năm, tức 6%/nửa năm) Hỏi: ... (0,5%/nửa năm), ngày mai Martin lời hay lỗ thực hoán đổi này? BÀI TẬP MINH HỌA Tóm tắt đề bài: - Lãi suất thả nổi: LIBOR (6 tháng) + 2% - Lãi suất cố định: 7%/năm - Vốn khái toán: triệu đôla...

Ngày tải lên: 10/08/2015, 14:38

... – Khoản lãi giới hạn trần người mua trần lãi suất giá lãi suất tham khảo cao lãi suất trần – Chi phí trần lãi suất Ví dụ: Trần lãi suất • Sàn lãi suất quyền chọn mua áp dụng với lãi suất • Một ... suất cố định với khoản lãi suất thả bên khác, gọi hoán đổi lãi suất – Nếu thỏa thuận để hoán đổi tiền tệ việc thực nghĩa vụ nợ, gọi hoán đổi tiền tệ – Một hoán đổi đơn lẻ thường kết hợp lãi suất ... danh nghĩa lãi suất tăng cao lãi suất thỏa thuận ngược lại – Hoán đổi lãi suất 1-7 Copyright © 2007 Pearson Addison-Wesley All rights reserved Quản lý Rủi ro Lãi suất Quản lý Rủi ro Lãi suất • Không...

Ngày tải lên: 06/03/2014, 05:20

... bên II- HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 2.1 Khái niệm: - Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía Mỗi tập hợp toán dựa lãi suất cố định thả Nếu lãi suất thả hoán đổi thực đồng đô la lãi suất sử dụng thường ... loại hoán đổi lãi suất hoán đổi vanilla (plain vanilla swap), loại hoán đổi lãi suất mà bên thực toán theo lãi suất cố định bên lại thực toán theo lãi suất thả 2.2 Cấu trúc hoán đổi lãi suất ... trị hoán đổi lãi suất vanilla nhất: 2.3.1 Định giá trái phiếu lãi suất cố định thả Trong ví dụ trước giả định lãi suất cố định 6% Nhớ lại rằng, hoán đổi có lãi suất ban đầu 0, xác định lãi suất...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 22:31

... Nội dung Hoán đổi  Khái niệm  Phân loại  Đặc điểm Hoán đổi lãi suất  Cấu trúc hoán đổi lãi suất  Định giá hoán đổi lãi suất  Ứng dụng hoán đổi lãi suất HOÁN ĐỔI Khái niệm Hoán đổi sản phẩm ... vay Hoán đổi lãi suất- ứng dụng Rủi ro lãi suất ngân hàng xảy :  lãi suất cho vay cố định lãi suất huy động thả  lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Hoán ... phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất cố định nhận toán theo lãi suất thả Ví dụ hoán đổi lãi suất LIBOR MSC 10.000.000$ FSW 6%  Lãi suất LIBOR...

Ngày tải lên: 14/03/2014, 22:36

... bên II- HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 2.1 Khái niệm: - Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía Mỗi tập hợp toán dựa lãi suất cố định thả Nếu lãi suất thả hoán đổi thực đồng đô la lãi suất sử dụng thường ... loại hoán đổi lãi suất hoán đổi vanilla (plain vanilla swap), loại hoán đổi lãi suất mà bên thực toán theo lãi suất cố định bên lại thực toán theo lãi suất thả 2.2 Cấu trúc hoán đổi lãi suất ... trị hoán đổi lãi suất vanilla nhất: 2.3.1 Định giá trái phiếu lãi suất cố định thả Trong ví dụ trước giả định lãi suất cố định 6% Nhớ lại rằng, hoán đổi có lãi suất ban đầu 0, xác định lãi suất...

Ngày tải lên: 02/04/2014, 09:20

... tín dụng bên bị vỡ nợ 2 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 2.1 Khái niệm  Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất ... huy động thả  Lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Hoán đổi làm giảm chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng Danh mục đầu ... vay lãi suất thả sang khoản vay lãi suất cố định LIBOR A B B 6% LIBOR + 0,5% Người cho vay 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng Rủi ro lãi suất ngân hàng xảy :  Lãi suất cho vay cố định lãi suất...

Ngày tải lên: 14/05/2014, 15:17

... thực giao dịch hoán đổi lãi suất thoả thuận làm sở để tính toán số lãi phải trả, số lãi nhận số lãi ròng hoán đổi lãi suất Số lãi ròng kỳ hoán đổi lãi suất chênh lệch số lãi nhận số lãi phải trả ... hàng, vừa giảm thiểu rủi ro lãi suất cho Phần 2: Thực trạng sử dụng hoạt động hợp đồng hoán đổi lãi suất Việt Nam 2.1 Hợp đồng hoán đổi lãi suất giới Hợp đồng hoán đổi lãi suất công cụ tài phái sinh ... lãi suất thị trường có biến động 1.2 Vai trò hợp đồng hoán đổi lãi suất  Đối với khách hàng (Người vay cho vay): Việc sử dụng hợp đồng hoán đổi lãi suất giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro lãi...

Ngày tải lên: 07/10/2014, 09:46

... loại hoán đổi lãi suất hoán đổi vanilla (plain vanilla swap) hoán đổi basic (basic swap) Hoán đổi lãi suất vanilla nhất: Hoán đổi lãi suất vanilla loại hoán đổi lãi suất mà bên thực toán theo lãi ... HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT Khái niệm: Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía Mỗi tập hợp toán dựa lãi suất cố định thả Nếu lãi suất thả hoán đổi thực đồng đô la lãi suất sử dụng thường LIBOR Hoán ... Do đó, hoán đổi bên toán theo lãi suất T-bill chi trả thêm 123 điểm cho bên chi trả theo lãi suất LIBOR ngược lại 16 Các loại hoán đổi lãi suất 4.1 Hoán đổi số trả dần Là hoán đổi lãi suất mà...

Ngày tải lên: 08/02/2015, 19:07

... vào sử dụng chưa gặp phải vấn đề chất lượng 29 Phía dưới, giao thông thoáng nhiều so với trước Lan can bên thành cầu chắn 30 Vạch kẻ liền ngăn cách hai chiều cầu ban đầu cho thấy có tác dụng chưa ... http://www.baomoi.com/Ha-Noi-hoan-thanh-2-cau-vuot-vao-thang5/148/7841379.epi C2 Thời gian thay đổi, chi phí thay đổi, chất lượng thay đổi Tên dự án: Dự án Hồ chứa nước Suối Vực (Sơn Hòa) Thời gian bắt đầu: 2008 ... đồng, triển khai thi công từ năm 2010, đến tháng 4/2011 hoàn thành đưa vào sử dụng Tuy nhiên, công trình đưa vào sử dụng chưa sạt lở, xuống cấp nghiêm trọng Một phần hệ thống đê kè nằm khu vực...

Ngày tải lên: 18/05/2015, 09:20

... ỨNG DỤNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT Sử dụng hoán đổi lãi suất vanilla để chuyển khoản vay lãi suất thả sang khoản vay lãi suất cố định LIBOR A B 6% LIBOR + 0.5% Người cho vay LOGO ỨNG DỤNG HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT ... phổ biến loại hoán đổi lãi suất hoán đổi vanilla (plain vanilla swap)  Là loại hoán đổi lãi suất mà bên thực toán theo lãi suất cố định bên lại thực toán theo lãi suất thả VÍ DỤ MINH HỌA Giả ... định thả  Nếu lãi suất thả hoán đổi thực đồng đô la sử dụng lãi suất LIBOR Hoán đổi đồng tiền khác sử dụng lãi suất tương ứng với đồng tiền  Hai bên hoán đổi chuỗi toán tiền lãi đồng tiền vào...

Ngày tải lên: 01/08/2015, 20:22

... th lo s lãi su t gi c c u nh t th n i lo s lãi su i cho vay lãi su t th n i ng h th th c hi n giao d gi m chi phí tr lãi i cho vay lãi su t th n i có i lãi su i t lãi su t th n i sang lãi su t ... phi u lãi su t c i lãi i mua trái phi u lãi su t nh i lãi su t m t chu i giao d ch k h n v lãi su t (FRA) Ví d : Hai bên A B ký k t h ng FRA tháng v i giá tr $20 tri u n, A s toán theo lãi su ... Reston ti n lãi m i n i ng s th c hi n m t chu i toán ti n lãi m i n ng th i GSI s tr cho ng USD v i lãi su d a s v n g c 9.804 tri mb i lãi i ti n t , s v n g Ví d : Reston th c hi n m lãi su c...

Ngày tải lên: 03/08/2015, 17:52

... vi c m c lãi su c lãi su t Libor s c bù tr b ng h ng giao d ch c l i Ví d c th : m t giao d 1,000,000 USD v i lãi su t c i nh danh nh 5.5%, lãi su t th n su lãi i m t chu i giao d ch lãi su t ... l m c lãi su cy lãi su t Libor tháng Lãi su phi s ngày th yS ng h p i cy trái i m c lãi su t Euribor/Libor tháng Theo B ng trên, t i c ngân hàng Hoán ng ý tr m c lãi su t Euro c nh n m c lãi su ... lãi su t niêm y ã bao g m t t c chi phí M ng h m c lãi su t c H uh ng b n thân nh i i c y t giá bao g m hai lo i lãi su t ic nh/th n i, lãi su c y t bao g m m t nh m t m c lãi su t th n i t lãi...

Ngày tải lên: 08/08/2015, 19:29

... i, lãi su t th c l i, n u cho vay theo lãi su t th n i, ng xu ng th p n thu nh p lãi vay gi m R i ro lãi su c bi t quan tr ng có kho n vay ho th n i th n theo lãi su t ng Giao d i lãi su cs d lãi ... c vay th có lãi su t bi i lãi su t c ng kho n n nh Hãy xét ví d sau : Gi s công ty A có v th tín d ng t v i lãi su t bi i lãi i theo lãi su y có th vay tri u USD ho c n (gi s b ng lãi su t k phi ... n h i lãi su t c a hai doanh nghi p A B Lãi su i Doanh nghi p A -12% Ph i tr - (Lãi su Nh n - (Lãi su + 1.7%) 13.6% Chênh l ch lãi su t ph i tr K t qu c a giao d m c lãi su t th n i b ng lãi su...

Ngày tải lên: 09/08/2015, 19:49

... với tổ chức tín dụng nước • Hoán đổi lãi suất đồng tiền (đồng Việt Nam ngoại tệ), hai đồng tiền, hoán đổi lãi suất tiền tệ chéo, hoán đổi lãi suất bắt đầu tương lai, hoán đổi lãi suất cộng dồn ... từ loại lãi suất thả lấy lợi lãi suất thả khác Trong hợp đồng hoán đổi lãi suất, bên đồng ý trả lãi suất cố định, bên đồng ý nhận lãi suất cố định trả lãi suất thả nổi, thông thường lãi suất liên ... 10 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT NHQT NHÓM 05 11 2.1 Khái niệm Hoán đổi lãi suất thỏa thuận trao đổi mang tính ràng buộc pháp lý để trao đổi khoản phải trả lãi suất đồng tiền từ lãi suất cố định lấy lãi suất...

Ngày tải lên: 10/08/2015, 14:38

... tín dụng bên bị vỡ nợ 2 HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT 2.1 Khái niệm  Hoán đổi lãi suất chuỗi toán tiền lãi hai phía dựa lãi suất cố định thả  Hoán đổi vanilla hoán đổi lãi suất mà bên toán theo lãi suất ... 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng Rủi ro lãi suất ngân hàng xảy :  Lãi suất cho vay cố định lãi suất huy động thả  Lãi suất cho vay thả lãi suất huy động cố định 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng ... 50triệu $ giá trị hoán đổi 50000000*0.00183311=91655.5 2.4 Hoán đổi lãi suất - ứng dụng  Sử dụng hoán đổi lãi suất vanilla để chuyển khoản vay lãi suất thả sang khoản vay lãi suất cố định LIBOR...

Ngày tải lên: 10/08/2015, 14:38

Ngày tải lên: 30/12/2015, 02:03

Ngày tải lên: 03/01/2016, 19:26

... LOGO Hoán đổi lãi suất – định giá LOGO Hoán đổi lãi suất – định giá LOGO Hoán đổi lãi suất- ứng dụng Sử dụng hoán đổi lãi suất vanilla để chuyển khoản vay lãi suất thả sang khoản vay lãi suất cố ... không thực sở hữu LOGO Các loại hoán đổi Có loại hoán đổi: • • • • Hoán đổi tiền tệ Hoán đổi lãi suất Hoán đổi chứng khoán Hoán đổi hàng hóa LOGO Đặc điểm hoán đổi Ngày toán Ngày bắt đầu Ngày ... LOGO Hoán đổi vanilla LOGO Hoán đổi vanilla LOGO Hoán đổi lãi suất – định giá Định giá hoán đổi xác định lãi suất cố định cho giá dòng toán theo lãi suất cố định với giá dòng toán theo lãi suất...

Ngày tải lên: 24/02/2016, 16:36

... thuận mức lãi suất cố định lãi suất thả để thực giao dịch hoán đổi lãi suất Điều Xác định số lãi ròng kỳ tổng lãi ròng Số lãi ròng kỳ hợp đồng hoán đổi lãi suất chênh lệch số lãi đợc nhận số lãi phải ... số lãi ròng tất hợp đồng hoán đổi lãi suất hiệu lực thực thời điểm Số lãi ròng hợp đồng hoán đổi lãi suất thời điểm tổng số lãi ròng kỳ kỳ hiệu lực thực hợp đồng hoán đổi lãi suất, tính theo lãi ... tín dụng khác, vay vốn nớc Hoán đổi lãi suất đồng Việt Nam ngoại tệ ngân hàng với Hoán đổi lãi suất ngoại tệ ngân hàng với tổ chức tín dụng nớc Điều Điều kiện thực giao dịch hoán đổi lãi suất...

Ngày tải lên: 30/03/2016, 09:31

Ngày tải lên: 24/10/2013, 15:20