... nhất4TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINHTẾ QUỐC DÂNVIỆN SAU ĐẠI HỌCBÀI TẬP LỚN KINH TẾLƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆUHọc viên: NGUYỄN PHƯƠNG HÀMã số: CH210386 Lớp: Cao học 21D Số thứ tự: 19PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: Tổng ... nghiên cứu trong môn Kinhtếlượng chính là các nhân tố ảnh hưởngđến tổng mức đầu tư của nền kinhtế Mỹ. Lý do em lựa chọn sốliệu của nước Mỹ chứ khôngphải của Việt Nam là bởi sốliệu của Việt Nam ... tư phụ thuộc vào tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp (xét đối với nền kinhtế Mỹ). Số quan sát: 33 Số biến số: 3Loại số liệu: Chuỗi thời gianTừ 1980 đến 2012 Hà Nội, 12 / 20121- Hàm hồi...
... -0.015037595 Kinh tế lượng Đề bài: 1. Ước lượng mô hình GARCH cho một chuỗi lợi suất của một loại cổ phiếu bất kỳ với sốliệu theo tháng ( ít nhất 2 tháng) trên HASTC hoặc HOSE.Bài làm Ước lượng ... dương với sự thay đổi của lợi suất phiên trước do đó hệ số của AR(1) dương thực sự.- Mức dao động trong lợi suất có sự khác nhau.- Hệ số của ARCH(1) dương thực sự do kiểm đinh T có Pvalue=0.0059<0.05 ... likelihood 603.5364 Durbin-Watson stat 1.958726Inverted AR Roots .13Ước lượng mô hình ARIMA(1,0,0) đối với R.Mô hình có hệ số chặn:10Method: ML - ARCH (Marquardt)Date: 11/23/04 Time: 06:26Sample(adjusted):...
... trưởng kinh tế 2001 0 7.22002 2.5 6.6Vũ Thị Huyền Trang Lớp: Toán Kinhtế 46 Lớp: Toán KINHTế 4650Khoá luận tốt nghiệp GVHD: TS. Nguyễn Thị Minh lượng, việc làm, lãi suất và lượng tiền thực tế ... nền kinhtế phụ thuộc vào một vài biến sốkinhtế lớn như các thu nhập thường xuyên, lãi suất dự tính của trái phiếu, chứng khoán, Vũ Thị Huyền Trang Lớp: Toán Kinhtế 46 Lớp: Toán KINHTế ... vậy, chính là cung tiền tăng làm tăng tiêu dùng và do đó làm tăng tổng cầu, gây ra biến động kinh tế. Thuyết sốlượng tiền tệIrving Fisher là người đã đưa ra thuyết sốlượng tiền tệ vào năm 1911...
... mô hình kinhtếlượng tương ứng. Mô hình kinhtếlượng tương ứng có dạng: Yi = β1 + β2Xi + uiTrong đó ui là sai số ngẫu nhiên. 4. Thu thập sốliệu thống kê. Có sốliệu sau ... 2.4. Thu thập sốliệu - Sốliệu được dùng : từ thống kê. 2.5. Uớc lượng các tham số cña m« h×nh. -Với bộ sốliệu xác định và phương pháp cụ thể, kết quả ước lượng là những con số cụ thể. ... trình… + Giá trị các tham số : cho biết bản chất mối quan hệ. 2.3. Xây dựng mô hình kinhtếlượng tương ứng - Mô hình kinhtế toán: phụ thuộc hàm số - Mô hình kinhtế lượng: phụ thuộc tương...
... ước lượng OLS sẽ là ước lượng tuyến tính, không chệch, tốt nhất (trong số các ước lượng không chệch) của các tham số (Best Linear Unbiassed Estimator - BLUE). 4. Các tham số của ước lượng ... tính chất của các ước lượng OLS. a. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng không chệch. b. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng vững c. Các ước lương của CLRM là các ước lượng hiệu quả nhất. ... 0.000000 Ví dụ 2: Với các sốliệu về lãi suất cổ phiếu của công ty IBM và của thị trường chứng khoán Mỹ từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 12 năm 1987 ( tệp sốliệu ch2bt1) hãy ước lượng mô hình SIM và...
... thì việc đưa thêm biến còn hợp lý. 2.7. Hệ số tương quan. a. Hệ số tương quan bội R. b. Hệ số tương quan cặp rij (i,j = k,1) Các hệ số tương quan cặp thường được cho trong ma trận ... Se(Y00) tα1(n – k) Với Se(Y0) = 001XX)(X''X 1ˆ−+σ 7. Một số mô hình Kinhtế 7.1. Hàm thu nhập – chi tiêu Yi : Thu nhập Ci : Chi tiêu Ci = β1 + β2Yi ... βˆ= (X’X)-1X’Y Khi đó βˆ= (X’X)-1X’Y là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất của β 2.4. Các tham số của ước lượng Kì vọng : E(βˆ) = β Phương sai – hiệp phương sai...
... có quan hệ tươngquan với nhau(Khách quan). - Do sốliệu mẫu không ngẫu nhiên. - Do kích thước mẫu không đủ. - Do quá trình làm trơn số liệu. 2. Hậu quả 2.1. Đa cộng tuyến hoàn hảo ... cho kết luận mâu thuẫn nhau. - Các ước lượng có thể sai về dấu. - Mô hình trở nên nhậy cảm với mỗi sự thay đổi của số biến giải thích và của tệp số liệu. 3. Phát hiện đa cộng tuyến. ... criterion 2.916830Sum squared resid 23.05376 Schwarz criterion 3.01434- Các ước lượng có phương sai lớn, là ước lượng không hiệu quả. - Khoảng tin cậy rộng không còn ý nghĩa. - Các kiểm định...
... 1.2. Nguyên nhân - Bản chất hiện tượng Kinhtế xã hội. - Sốliệu không đúng bản chất hiện tượng. - Quá trình xử lý số liệu. 2. Hậu quả - Các ước lượng là không chệch, nhưng không hiệu ... phương sai của sai số thay đổi. a. lnYi = β1 + β2lnXi + ui b. lnYi = β1 + β2Xi + ui c. Yi = β1 + β2lnXi + ui Ví dụ: Tiếp tục sử dụng tệp sốliệu trên, giả ... Ví dụ: Tệp sốliệu ch6bt3 bao gồm các biến D88 là nợ nước ngoài và Y88 là tổng sản phẩm trong nước của 73 nước đang phát triển. Hãy kiểm định hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Kết...
... trong hiện tượng kinhtế xã hội - Hiện tượng mạng nhện trong kinhtế - Quá trình xử lý, nội suy sốliệu - Mô hình thiếu biến hoặc dạng hàm sai 2. Hậu quả - Các ước lượng là không chệch ... xảy ra đối với các sốliệu thời gian trong khi hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thường xảy ra đối với các sốliệu chéo. Tuy nhiên hiện tượng phương sai của sai số thay đổi cũng vẫn ... là ước lượng ở bước cuối cùng, đồng thời kết quả cũng cho ước lượng của lược đồ AR(1): tttttteeegdpconsε+=++=−1895753,0320087,0375,1290 Kết quả cũng cho ước lượng của hệ số tự...
... hiện tượng này cần ước lượng hệ số tự tương quan trong hàm Ut = ρUt-1 + εt . Khi đã có ước lượng của ρ, ta sử dụng phương trình sai phân tổng quát ước lượng các tham số trong mô hình này ... thời gian. Spaor đã dùng một số hồi quy với các dãy sốliệu theo thời gian và thời kỳ khác nhau. Chúng ta có thể nghiên cứu hai kết quả hồi quy trên cơ sởsốliệu của những năm 1900 - 1938 ... Có sốliệu sau về tổng lợi nhuận và tổng doanh số của ngành công nghiệp chế biến Mỹ từ quý1-1965 đến quý 4-1970: Năm và quý Lợi nhuận(tr. USD) Doanh số( tr. USD) 1965-1 10503 114862 Kinh...
... thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê thiếu chắc chắn. Trong kinhtế không phải lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài các sốliệu để ước lượng vô số trễ. • Nghiêm trọng hơn ... hai cách tiếp cận: + Ước lượng theo kinh nghiệm. + Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β. 2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sởkinh nghiệm. Phương pháp ... lệ của hệ số tiêu dùng biên tại giai đoạn đang xét so với hệ số tiêu dùng biên dài hạn. 1.2. Định nghĩa: Mô hình hồi quy chứa một hay một số giá trị trễ của biến phụ thuộc trong số các biến...