BÀI tập lớn KINH tế LƯỢNG và PHÂN TÍCH dữ LIỆU PHÂN TÍCH bộ số LIỆU NHẬT bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN SAU ĐẠI HỌC BÀI TẬP LỚN KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU Học viên: NGUYỄN HUY ĐỨC Mã số:210375 Lớp: 21D Số thứ tự:14 PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: NHẬT BẢN Số quan sát:31 Số biến số:3 Loại số liệu: Chuỗi thời gian Từ 1980 đến 2010 Hà Nội, 01/2013 A/ Đặt vấn đề 1. Vấn đề quan tâm • Nhật Bản là một trong các nền kinh tế hàng đầu thế giới( trong nhóm G7).Dù là một nước nhỏ, nhưng GDP Nhật Bản có một phần lớn từ xuất khẩu. Nghiên cứu mô hình ảnh hưởng của tốc độ tăng xuất khẩu Nhật Bản tới tốc độ tăng trưởng GDP để rút ra vai trò của xuất khẩu tới sự phát triển kinh tế. Nhật Bảncó nhiều điểm tương đồng với Việt Nam do vậy khi nghiên cứu Nhật Bản chúng ta có thể rút ra một số ứng dụng tốt cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. • Số liệu lấy từ quỹ tiền tệ quốc tế IMF: www.imf.org( World Outlock database) • Mẫu quan sát: 31 quan sát từ năm 1980 đến 2010 • Bộ số liệu cụ thể: Năm GGDP GEX D1 1980 3.181 16.983 0 1981 4.177 13.32 0 1982 3.377 1.432 1 1983 3.061 4.972 0 1984 4.464 15.32 0 1985 6.333 5.254 0 1986 2.831 -5.12 0 1987 4.107 -0.103 0 1988 7.147 6.696 0 1989 5.37 9.474 0 1990 5.572 7.183 0 1991 3.324 5.237 1 1992 0.819 4.38 1 1993 0.171 0.363 1 1994 0.864 2.167 0 1995 1.942 4.186 0 1996 2.61 5.879 0 1997 1.596 11.081 0 1998 -2.003 -2.722 0 1999 -0.199 1.801 0 2000 2.257 12.552 0 2001 0.355 -6.952 1 2002 0.29 7.895 1 2003 1.685 9.48 1 2004 2.361 13.969 0 2005 1.303 6.236 0 2006 1.693 9.934 0 2007 2.192 8.699 0 2008 -1.042 1.417 0 2009 -5.527 -24.196 1 2010 4.533 24.315 1 2. Nhận xét chuỗi số liệu và dự đoán dạng mô hình -30 -20 -10 0 10 20 30 1985 1990 1995 2000 2005 2010 GGDP GEX D1 Từ đồ thị biểu diễn ta thấy biến độc lập vs biến phụ thuộc có mối quan hệ tuyến tính nên ta đưa ra mô hình: GGDP = β 1 + β 2 .GEX + β 3 .D1 + U j • GGDP :tốc độ tăng trưởng GDP • GEX: tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu • D1: biến giả = 1 nếu năm đó xảy ra khủng hoảng kinh tế = 0 nếu không xảy ra khủng hoảng kinh tế B/ Ước lượng mô hình và nhận xét ý nghĩa các hệ số Hồi quy GGDP theo GEX và D1, ta có mô hình 1: Dependent Variable: GGDP Method: Least Squares Date: 01/20/13 Time: 21:39 Sample: 1980 2010 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.240595 0.437405 5.122472 0.0000 GEX 0.124129 0.038200 3.249466 0.0030 D1 -3.122405 0.770484 -4.052527 0.0004 R-squared 0.612091 Mean dependent var 2.220774 Adjusted R-squared 0.584383 S.D. dependent var 2.557856 S.E. of regression 1.649007 Akaike info criterion 3.929989 Sum squared resid 76.13828 Schwarz criterion 4.068762 Log likelihood -57.91484 F-statistic 22.09096 Durbin-Watson stat 0.980180 Prob(F-statistic) 0.000002 1. Ý nghĩa các hệ số • β 1 = 2.240595 => Nếu tốc độ tăng trưởng của xuất khẩulà 0 và năm đó ko xảy ra suy thoái kinh tế thì tốc độ tăng trưởng GDP trung bình là 2.240595%.  Ta thấy p-value(β 1 ) = 0.0000 < 0.05 nên ta bác bỏ giả thiết H 0 : β 1 = 0, chấp nhận H1, hệ số chặn có ý nghĩa kinh tế • β 2 = 0.124129 => Khi tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu tăng 1% và các yếu tố khác không đổi thì trung bình tốc độ tăng trưởng GDP tăng 0.124129%.  Ta thấy p-value(β 2 ) = 0.0030< 0.05 nên ta bác bỏ giả thiết H 0 : β 2 = 0, chấp nhận H1, tức là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu có ảnh hưởng thuận đến tốc độ tăng trưởng GDP • β 3 = -3.122405=> Khi tốc độ tăng trưởng trong xuất khẩu bằng 0 thì tốc độ tăng trưởng GDP của những năm có suy thoái kinh tế sẽ thấp hơn những năm ko có suy thoái kinh tế là 3.122405%.  Ta thấy p-value(β 3 ) = 0.0004 < 0.05 nên ta bác bỏ giả thiết H 0 : β 3 = 0, tức là suy thoái kinh tế có tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP. 2. Ý nghĩa của hệ số tương quan • R 2 = 0.612091 => Các biến độc lập (tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và sự suy thoái kinh tế) giải thích được 61.2091% sự thay đổi của biến phụ thuộc (tốc độ tăng trưởng GDP) C/ Kiểm định mô hình I. Kiểm định sự phù hợp của mô hình. Trong phần mềm eviews, ta có thể dựa vào giá trị Prob(F-statistic) để kiểm tra ở đây ta có Prob(F-statistic) = 0.000002 < 0.05. Nên ta bác bỏ giả thiết H 0 : Mô hình ko phù hợp và chấp nhận giả thiết H1: Mô hình là phù hợp. II. Kiểm định khuyết tật của mô hình 1. Kiểm định tự tương quan( bậc nhất) Đặt biến e bằng giá trị phần dư Genr e=resid. Kiểm định mô hình2: e = α 1 + α 2 .e(-1) + v j Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 01/20/13 Time: 22:24 Sample(adjusted): 1981 2010 Included observations: 30 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -0.508524 1.383514 -0.367559 0.7160 E(-1) -0.328471 0.190980 -1.719917 0.0965 R-squared 0.095552 Mean dependent var -0.322360 Adjusted R-squared 0.063250 S.D. dependent var 7.805474 S.E. of regression 7.554592 Akaike info criterion 6.946529 Sum squared resid 1598.012 Schwarz criterion 7.039942 Log likelihood -102.1979 F-statistic 2.958116 Durbin-Watson stat 2.080619 Prob(F-statistic) 0.096484 Giá trị Prob(F-statistic) = 0.096484>0.05 chấp nhận giả thiết H 0 : mô hình 1 không có tự tương quan bậc 1 2. Kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng kiểm định White( có tích chéo). Ta có White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.743629 Probability 0.571020 Obs*R-squared 3.182450 Probability 0.527770 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 01/20/13 Time: 23:09 Sample: 1980 2010 Included observations: 31 Giá trị Prob(F-statistic) = 0.571020>0.05, chấp nhận giả thiết H 0 : mô hình có phương sai sai số không đổi 3. Kiểm định dạng hàm đúng( Kiểm định Ramsey) Ta có mô hình 04: Ramsey RESET Test: F-statistic 2.834119 Probability 0.103811 Log likelihood ratio 3.094290 Probability 0.078567 Test Equation: Dependent Variable: GGDP Method: Least Squares Date: 01/20/13 Time: 23:03 Sample: 1980 2010 Included observations: 31 Giá trị Prob(F-statistic) = 0.103811>0.05, chấp nhận giả thiết H 0 : Mô hình có dạng hàm đúng/ không thiếu biến. 4. Kiểm định đa cộng tuyến Kiểm định mô hình hồi quy phụ GEX theo D1( mô hình 03) Dependent Variable: GEX Method: Least Squares Date: 01/20/13 Time: 23:13 Sample: 1980 2010 Included observations: 31 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.312208 1.636280 4.468800 0.0001 D1 -7.935208 3.443416 -2.304459 0.0286 R-squared 0.154778 Mean dependent var 5.520387 Adjusted R-squared 0.125633 S.D. dependent var 8.572674 S.E. of regression 8.016102 Akaike info criterion 7.063122 Sum squared resid 1863.479 Schwarz criterion 7.155638 Log likelihood -107.4784 F-statistic 5.310529 Durbin-Watson stat 2.340420 Prob(F-statistic) 0.028553 Mô hình có đa cộng tuyến nhưng R 2 = 0.154778 < 0.8 => ko có đa cộng tuyến cao.( các biến trong mô hình này chỉ giải thích được 15.4778% GEX) D. Kết luận Qua mô hình ước lượng trên ta đã thấy được mối quan hệ phụ thuộc của tốc độ tăng trưởng GDP bởi tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu và suy thoái kinh tế. Đồng thời lượng hóa được sự tác động đó. Thêm vào đó, dấu của các hệ số hồi quy phù hợp với lí thuyết kinh tế. Từ đó ta có thể đề xuất ra các biện pháp phù hợp để tác động tới tốc độ tăng trưởng GDP thông qua biến xuất khẩu và suy thoái. Cần phải đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt trong các năm nền kinh tế thế giới không tốt để giảm các tác động xấu tới nền kinh tế.