quản lý danh mục đầu tư trái phiếu

... CHƯƠNG 5: QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU GV: Nguyễn Phạm Thi Nhân Khoa Thị trường chứng khoán QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU   Các loại trái phiếu Ưu nhược điểm đầu tư vào trái phiếu  ... phiếu  Phát hành trái phiếu    Rủi ro trái phiếu Đo lường rủi ro trái phiếu Các chiến lược đầu tư trái phiếu QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CÁC LOẠI TRÁI PHIẾU TRÁI PHIẾU  Khái niệm: ... ( đầu kỳ - định kỳ cuối kỳ) hoàn lại vốn gốc cho người cầm trái phiếu thời điểm đáo hạn KHÁI NIỆM DANH MỤC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU    Danh mục đầu tư trái phiếu danh mục đầu tư mà tài sản danh mục

Ngày tải lên: 22/11/2020, 14:46

... *LDRGʈFKKRiQÿ͕LWKXɼ [...]... cu v qun lý u t, 1994), Qun lý danh mc ton cu ca Jan R.Squires (Charlottesville, Va: T chc nghiờn cu v qun lý u t, 1996), Qun lý trỏi phiu ton cu ca Jan R.Squires ... lý u t, 2000),... B.Steward, u t vo cụng c cú thu nhp c nh quc t: lý thuyt v thc hnh ca Micheal R.Rosemberg, Qun lý danh mc trỏi phiu cụng ty (corporate) ton cu ca Jack Malvey, qun lý ... (Charlottesville, Va: T chc nghiờn cu v qun lý u t, 1997), Qun lý ri ro tin t (Charlottesville, Va: T chc nghiờn cu v qun lý u t, 1997), Qun lý trỏi phiu ton cu II: nghiờn cu ca Alpha

Ngày tải lên: 20/04/2014, 14:58

... rủi ro lãi suất (immunization) Quản lý danh mục đầu tư thụ động: • Immunization chiến lược quản lý danh mục đầu tư trái phiếu để loại bỏ độ nhạy danh mục trái phiếu thay đổi lãi suất thị trường ... rủi ro giá rủi ro tái đầu tư • Cách làm xây dựng danh mục trái phiếu cho duration danh mục với duration tài sản nợ nhà đầu tư Ví dụ • • • Nhà đầu tư xem xét đầu tư vào trái phiếu không trả lãi ... nợ $100 Thời hạn trái phiếu không trả lãi kỳ hạn Lập danh mục đầu tư với tỷ lệ w đầu tư vào trái phiếu kỳ hạn năm tỷ lệ (1 – w) đầu tư vào trái phiếu kỳ hạn năm Thời hạn danh mục bằng: D  w 1

Ngày tải lên: 14/04/2016, 12:02

... Thuỷ CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I Lý thuyết chung danh mục đầu tư Tổng quan danh mục đầu tư 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư kết hợp hai ... tổng giá trị đầu tư nhà đầu tư tổ chức đầu tư. Hay nói danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực việc đầu tư cách chọn lựa vị tài sản (position) tập hợp vị gọi danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán ... đầu tư 10 3.4 Lý thuyết thị trường hiệu quả-EMH 12 II Quản lý danh mục đầu tư 14 Khái niệm 14 Vai trò quản lý danh mục đầu tư 14 Nội dung quản lý danh

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:58

... om QUẢN LÝ DANH MỤC cu u du o ng th an co ng ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt .c om ĐẦU TƢ TRÁI PHIẾU Ƣu điểm:   Thu nhập ổn định: lãi coupon Vốn đầu tư ... kinh tế Đánh giá biến động tài Dự báo lãi suất tư? ?ng lai Xây dựng quản lý danh mục đầu tư trái phiếu Ước tính lạm phát tư? ?ng lai Xây dựng quản lý chiến lược phòng ngừa rủi ro lãi suất Đƣờng cong ... (optimized sampling) Tối ưu hóa theo mục tiêu: lợi suất đầu tư theo ngành, độ lồi, lợi suất đầu tư tổng thể danh mục Điều chỉnh mức tracking error (giới hạn số TP danh mục) Sử dụng chương trình tốn

Ngày tải lên: 26/02/2021, 22:01

... đầu tư  Các bước quản lý danh mục đầu tư II TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DMĐT  Vai trò quản lý danh mục đầu tư o Đa dạng hoá danh mục đầu tư nhu cầu người đầu tư o Quản lý danh mục đầu tư cần thiết liên ... QUAN VỀ QUẢN LÝ DMĐT III LÝ THUYẾT VỀ DMĐT I III CHIẾN LƯỢC & QUY TRÌNH QUẢN LÝ DMĐT CỔ PHIẾU II TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DMĐT  Khái niệm quản lý danh mục đầu tư  Vai trò quản lý danh mục đầu tư  ... đầu tư II TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DMĐT Các bước quản lý danh mục đầu tư  Xác định mục tiêu đầu tư (policy statement)  Thiết lập chiến lược đầu tư (investment strategy)  Thực chiến lược đầu tư

Ngày tải lên: 21/07/2022, 13:09

... hợp đầu tư (danh mục đầu tư) để giảm rủi ro đầu tư (với mức lợi nhuận kỳ vọng xác định trước) để tăng lợi nhuận kỳ vọng cho danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro tư? ?ng ứng Quản lý danh mục đầu ... nhà đầu tư cá nhân tổ chức việc thiết lập quản lý danh mục đầu tư quan trọng có ý nghĩa định thành cơng hoạt động đầu tư Quy trình quản lý danh mục đầu tư bao gồm bốn bước sau: 3.1 Xác định mục ... cách riêng lẻ mà nắm giữ chứng khoán khác danh mục đầu tư, quy luật rủi ro danh mục đầu tư giảm số chứng khoán danh mục tăng lên Quản lý danh mục đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cách thức kết hợp

Ngày tải lên: 21/07/2022, 13:11

... IV: Quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu Khác với quản lý DMĐT trái phiếu đơn chiến lược quản lý chủ động thụ động kết hợp 1/ Quản lý thụ động - Mua CP dựa vào số chuẩn năm giữ lâu dài - Hiệu quản lý ... phiếu I Định giá cổ phiếu Thu nhập qua đầu tư cổ phiếu Làm xác định thu nhập qua đầu tư cổ phiếu? Giám mua Po? Thu LN = ? Nhận cổ tức DIV1 Giá năm sau P1 Tính lãi người đầu tư phải xem xét: + ... nội cổ phiếu Phân biệt Cty cổ phiếu tăng trưởng a Cty tăng trưởng CP tăng trưởng b Cty phòng vệ CP phòng vệ c Cty CK CP chu kỳ d Cty đầu tư CP đầu tư- Cty dầu khí Phân tích định đầu tư cổ phiếu

Ngày tải lên: 04/02/2023, 19:07

... đề thực tập CHƯƠNG I LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CANSLIM 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư cần thiết phải đầu tư theo danh mục 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục tập hợp gồm hai ... danh mụcP  P : Hệ số beta Giả sử B danh mục đối chứng Tính số Treynor danh mục P danh mục B Nếu TP  TB danh mục P đánh giá thực thi tốt 1.3 Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1 Khái niệm quản lý danh ... danh mục nhằm tái tối ưu hoá danh mục để đạt mục tiêu đầu tư đề 1.3.2 Chiến lược quản lý danh mục đầu tư Khi có danh mục nhà đầu tư có chiến lược phù hợp để quản lý danh mục Thực tế có ba loại chiến

Ngày tải lên: 27/05/2023, 17:31

... ƚҺi ƚốƚ 1.3 Quảп lý daпҺ mụ ເ đầu ƚư 1.3.1 K̟Һái пiệm quảп lý daпҺ mụ ເ đầu ƚư Quảп lý daпҺ mụ ເ đầu ƚư ເ Һứпg k̟Һoáп ѵiệ ເ xâɣ dựпg mộƚ daпҺ mụ ເ ເ ເ loại ເ Һứпg k̟Һoáп, ƚài sảп đầu ƚư đáp ứпg ... mộƚ daпҺ mụ ເ đầu ƚư пàɣ ƚốƚ Һơп daпҺ mụ ເ đầu ƚư k̟ia ƚҺì daпҺ mụ ເ pҺải ເ ó đồпg ƚҺời mứ ເ lợi suấƚ đầu ƚư lớп Һơп ѵà mứ ເ гủi гo пҺỏ Һơп 1.2.4 Lý ƚҺuɣếƚ đa dạпg Һóa ПҺà đầu ƚư пêп đầu ƚư ѵào ... k̟Һoáп 1.2 Lý ƚҺuɣếƚ ѵề daпҺ mụ ເ đầu ƚư 1.2.1 Lý ƚҺuɣếƚ ѵề lựa ເ Һọп ƚài sảп đầu ƚư Lý ƚҺuɣếƚ пàɣ đượ ເ ເ ເ пҺà k̟iпҺ ƚế Mỹ đưa гa ƚừ пҺữпg ƚҺập k̟ỳ 50 ƚҺế k̟ỷ XX k̟Һi пgҺiêп ເ ứu ѵề đầu ƚư ເ

Ngày tải lên: 17/07/2023, 07:48

... danh mục đầu tư i i i i i i 1.3.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư i i i i i i i i Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt mục tiêu ... LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP i i i i i i i i i CANSLIM 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư cần thiết phải đầu tư theo danh mục i i i i i i i i i i i i i i i i 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu ... Những nhà đầu tư thành công thị trường chứng khoán thường thiết lập danh mục đầu tư có chiến lược quản lý danh mục hợp lý; ngược lại nhà đầu tư thất bại thường họ không làm điều vừa nêu Đầu tư vào

Ngày tải lên: 27/07/2023, 17:35

...  Lý thuyết rủi ro tỷ lệ sinh lời đầu tư chứng khoán Lý thuyết áp dụng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán Các chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu Các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu ... thu từ danh mục  Quá trình xây dựng quản lí danh mục đầu tư Vạch sách đầu tư Phân tích định giá cổ phiếu Chiến lược mua bán cổ phiếu Xây dựng danh mục Chỉnh sửa danh mục Đánh giá  Lý thuyết ... r(b) (1-y) : y tỷ trọng đầu tư vào danh mục a (1-y) tỷ trọng đầu tư vào danh mục b Thay số giải y=0.46 => thành phần danh mục tối ưu gồm 46% danh mục C2 54% danh mục C3, tư? ?ng đương sau: 45

Ngày tải lên: 06/10/2015, 23:08

... và quản lý danh mục đầu tư mà chủ yếu là danh mục là các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay Đối tư ng: Danh mục ... đầu t, t vấn tài chính doanh nghiêp, bảo lãnh phát hành, thu xếp và quản lý vốn, quản lý quỹ đầu t và quản lý danh mục đầu t. Nhận thức đợc vai trò là ngời đi tiên phong trong lĩnh vực mới ... đề đầu tư như thế nào cũng là một vấn đề cần bàn đến Vậy làm thế nào để đầu tư theo danh mục đầu tư có hiệu quả nhất đó là câu hỏi cho các nhà quản. .. môi trường đầu

Ngày tải lên: 22/07/2014, 11:49

... ro là đầu tư nhiềuloại chứng khoán hay đầu tư theo danh mục Ngoại trừ những tổ chức chuyên nghiệp, hiện nay nhà đầu tư cá nhân chưa quantâm đến việc thiết lập và quản lý một danh mục đầu tư hiệu ... chuẩn của danh mục đầu tư. - Tiến hành xây dựng 11 danh mục đầu tư phù hợp theo mô hìnhMarkowitz: Với mỗi mức sinh lời cho trước,tìm tỷ trọng cho mỗi cổ phiếu để độlệch chuẩn danh mục đầu tư là nhỏ ... đối với danh mục đầu tư của mình Do vậy, họ không lựa chọn chomình được một danh mục đầu tư tối ưu có thể, tức là danh mục có mức sinh lời tốtnhất tại một mức rủi ro nhất định hoặc danh mục có

Ngày tải lên: 30/05/2024, 14:55

... quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE Nhóm 9 I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ IV. DANH MỤC ĐẦU TƯ V. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG Danh mục đầu tư: ... tài chính không quá lớn Đầu tư vào CP DMC là sự phù hợp với mục tiêu bảo toàn vốn V ĐÁNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Kết quả thực hiện của danh mục đầu tư: •Benchmark: chỉ số VnIndex ... 0.424% tức là đầu tư 100 triệu thì sẽ thu về 100,424 triệu, nhưng sau khi đầu tư nhóm chỉ còn 97 836 000VNĐ, tức lỗ 2,164% Lý do: Vào thời điểm thiết lập danh mục đầu tư nhóm

Ngày tải lên: 16/03/2014, 02:20

... phiếu đối với nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình, trái phiếu công ty, trái phiếu bảo đảm và không bảo đảm, các trái phiếu cơ cấu, trái phiếu ... dùng tư ng đương nhau, với trọng tâm đề tài là nghiên cứu nội dung của nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư. 2.1.2. Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán: Là các khoản đầu tư ... đa dạng hoá danh mục đầu tư. Vai trò quản lý sẽ phát huy tác dụng để tạo ra một danh mục đầu tư phù hợp với mức rủi ro hệ thống mà nhà đầu tư mong muốn. • Quản lý danh mục đầu tư còn chịu tác...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 13:20

... công cụ đầu tư có thể chia thành đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư vào cổ phiếu. Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầu tư nhằm hưởng lợi và đầu tư nắm ... cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự tư ng tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu tư ... II: Phương pháp phân tích và quản lý danh mục đầu tư I. Phương pháp phân tích trung bình- phương sai 1. Mục tiêu tối ưu lý tư ng Lợi ích nhà đầu tư khi nắm giữ danh mục P là U(P). Do U(P) tăng...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

... ngành 21 3.3. Phân tích công ty 22 4. Quản lý danh mục đầu tư 24 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu tư. 24 4.2 Quản lý danh mục đầu tư 26 Chứng khoán phái sinh là các công ... k Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ (k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục 41 4. Quản lý danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu tư và đặc trưng của danh mục đầu ... danh mục Q 4.1.2. Phân tích so sánh tĩnh với các đặc trưng của danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w 1 , w 2 , …, w N ), nhà đầu tư không thể thay đổi lợi suất hay phương sai của danh mục đầu tư. ...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50