quản lý danh mục đầu tư trái phiếu

Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu - Nguyễn Phạm Thi Nhân - Quản lý danh mục đầu tư

Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu - Nguyễn Phạm Thi Nhân - Quản lý danh mục đầu tư

... CHƯƠNG 5: QUẢN DANH MỤC ĐẦU TRÁI PHIẾU GV: Nguyễn Phạm Thi Nhân Khoa Thị trường chứng khoán QUẢN DANH MỤC ĐẦU TRÁI PHIẾU   Các loại trái phiếu Ưu nhược điểm đầu vào trái phiếu  ... phiếu  Phát hành trái phiếu    Rủi ro trái phiếu Đo lường rủi ro trái phiếu Các chiến lược đầu trái phiếu QUẢN DANH MỤC ĐẦU TRÁI PHIẾU CÁC LOẠI TRÁI PHIẾU TRÁI PHIẾU  Khái niệm: ... ( đầu kỳ - định kỳ cuối kỳ) hoàn lại vốn gốc cho người cầm trái phiếu thời điểm đáo hạn KHÁI NIỆM DANH MỤC ĐẦU TRÁI PHIẾU    Danh mục đầu trái phiếu danh mục đầu mà tài sản danh mục

Ngày tải lên: 22/11/2020, 14:46

137 249 11
quản lý danh mục đầu tư trái phiếu

quản lý danh mục đầu tư trái phiếu

... *LDRGʈFKKRiQÿ͕LWKXɼ [...]... cu v qun u t, 1994), Qun danh mc ton cu ca Jan R.Squires (Charlottesville, Va: T chc nghiờn cu v qun u t, 1996), Qun trỏi phiu ton cu ca Jan R.Squires ... u t, 2000),... B.Steward, u t vo cụng c cú thu nhp c nh quc t: thuyt v thc hnh ca Micheal R.Rosemberg, Qun danh mc trỏi phiu cụng ty (corporate) ton cu ca Jack Malvey, qun ... (Charlottesville, Va: T chc nghiờn cu v qun u t, 1997), Qun ri ro tin t (Charlottesville, Va: T chc nghiờn cu v qun u t, 1997), Qun trỏi phiu ton cu II: nghiờn cu ca Alpha

Ngày tải lên: 20/04/2014, 14:58

36 695 4
Bài giảng bài 13  quản lý danh mục đầu tư trái phiếu (học kỳ xuân 2016)   nguyễn xuân thành

Bài giảng bài 13 quản lý danh mục đầu tư trái phiếu (học kỳ xuân 2016) nguyễn xuân thành

... rủi ro lãi suất (immunization) Quản danh mục đầu thụ động: • Immunization chiến lược quản danh mục đầu trái phiếu để loại bỏ độ nhạy danh mục trái phiếu thay đổi lãi suất thị trường ... rủi ro giá rủi ro tái đầu • Cách làm xây dựng danh mục trái phiếu cho duration danh mục với duration tài sản nợ nhà đầu Ví dụ • • • Nhà đầu xem xét đầu vào trái phiếu không trả lãi ... nợ $100 Thời hạn trái phiếu không trả lãi kỳ hạn Lập danh mục đầu với tỷ lệ w đầu vào trái phiếu kỳ hạn năm tỷ lệ (1 – w) đầu vào trái phiếu kỳ hạn năm Thời hạn danh mục bằng: D  w 1

Ngày tải lên: 14/04/2016, 12:02

19 943 2
Ứng dụng mô hình toán để lập và quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu trên sàn HOSE

Ứng dụng mô hình toán để lập và quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu trên sàn HOSE

... Thuỷ CHƯƠNG I: THUYẾT CHUNG VỀ DANH MỤC ĐẦU CHỨNG KHOÁN I thuyết chung danh mục đầu Tổng quan danh mục đầu 1.1 Khái niệm danh mục đầu Danh mục đầu kết hợp hai ... tổng giá trị đầu nhà đầu tổ chức đầu tư. Hay nói danh mục đầu việc nhà đầu thực việc đầu cách chọn lựa vị tài sản (position) tập hợp vị gọi danh mục đầu Danh mục đầu chứng khoán ... đầu 10 3.4 thuyết thị trường hiệu quả-EMH 12 II Quản danh mục đầu 14 Khái niệm 14 Vai trò quản danh mục đầu 14 Nội dung quản danh

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:58

73 726 5
slide chứng khoán ftu   quản lý doanh mục đầu tư trái phiếu

slide chứng khoán ftu quản lý doanh mục đầu tư trái phiếu

... om QUẢN DANH MỤC cu u du o ng th an co ng ĐẦUTRÁI PHIẾU CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt .c om ĐẦUTRÁI PHIẾU Ƣu điểm:   Thu nhập ổn định: lãi coupon Vốn đầu ... kinh tế Đánh giá biến động tài Dự báo lãi suất tư? ?ng lai Xây dựng quản danh mục đầu trái phiếu Ước tính lạm phát tư? ?ng lai Xây dựng quản chiến lược phòng ngừa rủi ro lãi suất Đƣờng cong ... (optimized sampling) Tối ưu hóa theo mục tiêu: lợi suất đầu theo ngành, độ lồi, lợi suất đầu tổng thể danh mục Điều chỉnh mức tracking error (giới hạn số TP danh mục) Sử dụng chương trình tốn

Ngày tải lên: 26/02/2021, 22:01

31 73 0
QUẢN LÝ DANH MỤC  ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

... đầu  Các bước quản danh mục đầu II TỔNG QUAN VỀ QUẢN DMĐT  Vai trò quản danh mục đầu o Đa dạng hoá danh mục đầu nhu cầu người đầu o Quản danh mục đầu cần thiết liên ... QUAN VỀ QUẢN DMĐT III THUYẾT VỀ DMĐT I III CHIẾN LƯỢC & QUY TRÌNH QUẢN DMĐT CỔ PHIẾU II TỔNG QUAN VỀ QUẢN DMĐT  Khái niệm quản danh mục đầu  Vai trò quản danh mục đầu  ... đầu II TỔNG QUAN VỀ QUẢN DMĐT Các bước quản danh mục đầu  Xác định mục tiêu đầu (policy statement)  Thiết lập chiến lược đầu (investment strategy)  Thực chiến lược đầu

Ngày tải lên: 21/07/2022, 13:09

52 2 0
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

... hợp đầu (danh mục đầu tư) để giảm rủi ro đầu (với mức lợi nhuận kỳ vọng xác định trước) để tăng lợi nhuận kỳ vọng cho danh mục đầu mà không làm tăng rủi ro tư? ?ng ứng Quản danh mục đầu ... nhà đầu cá nhân tổ chức việc thiết lập quản danh mục đầu quan trọng có ý nghĩa định thành cơng hoạt động đầu Quy trình quản danh mục đầu bao gồm bốn bước sau: 3.1 Xác định mục ... cách riêng lẻ mà nắm giữ chứng khoán khác danh mục đầu tư, quy luật rủi ro danh mục đầu giảm số chứng khoán danh mục tăng lên Quản danh mục đầu nghiên cứu, lựa chọn cách thức kết hợp

Ngày tải lên: 21/07/2022, 13:11

16 4 0
QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU

... IV: Quản danh mục đầu cổ phiếu Khác với quản DMĐT trái phiếu đơn chiến lược quản chủ động thụ động kết hợp 1/ Quản thụ động - Mua CP dựa vào số chuẩn năm giữ lâu dài - Hiệu quản ... phiếu I Định giá cổ phiếu Thu nhập qua đầu cổ phiếu Làm xác định thu nhập qua đầu cổ phiếu? Giám mua Po? Thu LN = ? Nhận cổ tức DIV1 Giá năm sau P1 Tính lãi người đầu phải xem xét: + ... nội cổ phiếu Phân biệt Cty cổ phiếu tăng trưởng a Cty tăng trưởng CP tăng trưởng b Cty phòng vệ CP phòng vệ c Cty CK CP chu kỳ d Cty đầu CP đầu tư- Cty dầu khí Phân tích định đầu cổ phiếu

Ngày tải lên: 04/02/2023, 19:07

19 0 0
Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu nhóm ngành bất động sản

Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu nhóm ngành bất động sản

... đề thực tập CHƯƠNG I THUYẾT DANH MỤC ĐẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP CANSLIM 1.1 Khái niệm danh mục đầu cần thiết phải đầu theo danh mục 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu Danh mục tập hợp gồm hai ... danh mụcP  P : Hệ số beta Giả sử B danh mục đối chứng Tính số Treynor danh mục P danh mục B Nếu TP  TB danh mục P đánh giá thực thi tốt 1.3 Quản danh mục đầu 1.3.1 Khái niệm quản danh ... danh mục nhằm tái tối ưu hoá danh mục để đạt mục tiêu đầu đề 1.3.2 Chiến lược quản danh mục đầu Khi có danh mục nhà đầu có chiến lược phù hợp để quản danh mục Thực tế có ba loại chiến

Ngày tải lên: 27/05/2023, 17:31

61 1 0
Xay dung va quan ly danh muc dau tu co phieu nhom 70643

Xay dung va quan ly danh muc dau tu co phieu nhom 70643

... ƚҺi ƚốƚ 1.3 Quảп daпҺ mụ ເ đầu ƚư 1.3.1 K̟Һái пiệm quảп daпҺ mụ ເ đầu ƚư Quảп daпҺ mụ ເ đầu ƚư ເ Һứпg k̟Һoáп ѵiệ ເ xâɣ dựпg mộƚ daпҺ mụ ເ ເ ເ loại ເ Һứпg k̟Һoáп, ƚài sảп đầu ƚư đáp ứпg ... mộƚ daпҺ mụ ເ đầu ƚư пàɣ ƚốƚ Һơп daпҺ mụ ເ đầu ƚư k̟ia ƚҺì daпҺ mụ ເ pҺải ເ ó đồпg ƚҺời mứ ເ lợi suấƚ đầu ƚư lớп Һơп ѵà mứ ເ гủi гo пҺỏ Һơп 1.2.4 ƚҺuɣếƚ đa dạпg Һóa ПҺà đầu ƚư пêп đầu ƚư ѵào ... k̟Һoáп 1.2 ƚҺuɣếƚ ѵề daпҺ mụ ເ đầu ƚư 1.2.1 ƚҺuɣếƚ ѵề lựa ເ Һọп ƚài sảп đầu ƚư ƚҺuɣếƚ пàɣ đượ ເ ເ ເ пҺà k̟iпҺ ƚế Mỹ đưa гa ƚừ пҺữпg ƚҺập k̟ỳ 50 ƚҺế k̟ỷ XX k̟Һi пgҺiêп ເ ứu ѵề đầu ƚư ເ

Ngày tải lên: 17/07/2023, 07:48

67 1 0
Xay dung va quan ly danh muc dau tu co phieu nhom 70643

Xay dung va quan ly danh muc dau tu co phieu nhom 70643

... danh mục đầu i i i i i i 1.3.1 Khái niệm quản danh mục đầu i i i i i i i i Quản danh mục đầu chứng khoán việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu đáp ứng tốt mục tiêu ... THUYẾT DANH MỤC ĐẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP i i i i i i i i i CANSLIM 1.1 Khái niệm danh mục đầu cần thiết phải đầu theo danh mục i i i i i i i i i i i i i i i i 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu ... Những nhà đầu thành công thị trường chứng khoán thường thiết lập danh mục đầu có chiến lược quản danh mục hợp lý; ngược lại nhà đầu thất bại thường họ không làm điều vừa nêu Đầu vào

Ngày tải lên: 27/07/2023, 17:35

61 1 0
Xay dung va quan ly danh muc dau tu co phieu nhom 174568

Xay dung va quan ly danh muc dau tu co phieu nhom 174568

... danh mục đầu i i i i i i 1.3.1 Khái niệm quản danh mục đầu i i i i i i i i Quản danh mục đầu chứng khoán việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu đáp ứng tốt mục tiêu ... THUYẾT DANH MỤC ĐẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP i i i i i i i i i CANSLIM 1.1 Khái niệm danh mục đầu cần thiết phải đầu theo danh mục i i i i i i i i i i i i i i i i 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu ... Những nhà đầu thành công thị trường chứng khoán thường thiết lập danh mục đầu có chiến lược quản danh mục hợp lý; ngược lại nhà đầu thất bại thường họ không làm điều vừa nêu Đầu vào

Ngày tải lên: 30/08/2023, 13:43

61 2 0
Bài giảng chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu

Bài giảng chiến lược quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu

...  thuyết rủi ro tỷ lệ sinh lời đầu chứng khoán thuyết áp dụng quản danh mục đầu chứng khoán Các chiến lược quản danh mục đầu cổ phiếu Các công cụ phòng vệ cho danh mục đầu ... thu từ danh mục  Quá trình xây dựng quảndanh mục đầu Vạch sách đầu Phân tích định giá cổ phiếu Chiến lược mua bán cổ phiếu Xây dựng danh mục Chỉnh sửa danh mục Đánh giá  thuyết ... r(b) (1-y) : y tỷ trọng đầu vào danh mục a (1-y) tỷ trọng đầu vào danh mục b Thay số giải y=0.46 => thành phần danh mục tối ưu gồm 46% danh mục C2 54% danh mục C3, tư? ?ng đương sau: 45

Ngày tải lên: 06/10/2015, 23:08

40 1,6K 6
lập và quản lý danh mục đầu tư mà chủ yếu là danh mục các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam hiện nay

lập và quản lý danh mục đầu tư mà chủ yếu là danh mục các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam hiện nay

... và quản danh mục đầu mà chủ yếu là danh mục là các loại cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay Đối ng: Danh mục ... đầu t, t vấn tài chính doanh nghiêp, bảo lãnh phát hành, thu xếp và quản vốn, quản quỹ đầu t và quản danh mục đầu t. Nhận thức đợc vai trò là ngời đi tiên phong trong lĩnh vực mới ... đề đầu như thế nào cũng là một vấn đề cần bàn đến Vậy làm thế nào để đầu theo danh mục đầu có hiệu quả nhất đó là câu hỏi cho các nhà quản. .. môi trường đầu

Ngày tải lên: 22/07/2014, 11:49

20 707 0
bài tập lớn môn đầu tư tài chính xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tối ưu gồm 2 mã cổ phiếu dgw và hpg

bài tập lớn môn đầu tư tài chính xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tối ưu gồm 2 mã cổ phiếu dgw và hpg

... ro là đầu nhiềuloại chứng khoán hay đầu theo danh mục Ngoại trừ những tổ chức chuyên nghiệp, hiện nay nhà đầu cá nhân chưa quantâm đến việc thiết lập và quản một danh mục đầu hiệu ... chuẩn của danh mục đầu tư. - Tiến hành xây dựng 11 danh mục đầu phù hợp theo mô hìnhMarkowitz: Với mỗi mức sinh lời cho trước,tìm tỷ trọng cho mỗi cổ phiếu để độlệch chuẩn danh mục đầu là nhỏ ... đối với danh mục đầu của mình Do vậy, họ không lựa chọn chomình được một danh mục đầu tối ưu có thể, tức là danh mụcmức sinh lời tốtnhất tại một mức rủi ro nhất định hoặc danh mục

Ngày tải lên: 30/05/2024, 14:55

13 1 0
Đề tài " Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE " doc

Đề tài " Thiết lập và quản lý danh mục đầu tư 3 cổ phiếu tại HOSE " doc

... quản danh mục đầu 3 cổ phiếu tại HOSE Nhóm 9 I. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ HIỆN TẠI III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ IV. DANH MỤC ĐẦU TƯ V. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG Danh mục đầu tư: ... tài chính không quá lớn Đầu vào CP DMC là sự phù hợp với mục tiêu bảo toàn vốn V ĐÁNH GIÁ DANH MỤC ĐẦU 1.Kết quả thực hiện của danh mục đầu tư: •Benchmark: chỉ số VnIndex ... 0.424% tức là đầu 100 triệu thì sẽ thu về 100,424 triệu, nhưng sau khi đầu nhóm chỉ còn 97 836 000VNĐ, tức lỗ 2,164% do: Vào thời điểm thiết lập danh mục đầu nhóm

Ngày tải lên: 16/03/2014, 02:20

39 1,2K 14
Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

Áp dụng các công cụ toán tài chính vào việc quản lý danh mục đầu tư và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC

... phiếu đối với nghiệp vụ quản danh mục đầu tư, bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình, trái phiếu công ty, trái phiếu bảo đảm và không bảo đảm, các trái phiếu cơ cấu, trái phiếu ... dùng ng đương nhau, với trọng tâm đề tài là nghiên cứu nội dung của nghiệp vụ quản danh mục đầu tư. 2.1.2. Khái niệm quản danh mục đầu Danh mục đầu chứng khoán: Là các khoản đầu ... đa dạng hoá danh mục đầu tư. Vai trò quản sẽ phát huy tác dụng để tạo ra một danh mục đầu phù hợp với mức rủi ro hệ thống mà nhà đầu mong muốn. • Quản danh mục đầu còn chịu tác...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 13:20

99 2,4K 49
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

... công cụ đầu có thể chia thành đầu vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, đầu vào cổ phiếu. Căn cứ vào mục đích đầu tư, có thê phân thành đầu nhằm hưởng lợi và đầu nắm ... cho danh mục đầu tư. Độ rủi ro của danh mục cao hay thấp phu thuộc vào sự ng tác giữa các chứng khoán trong danh mục, càng đa dạng hóa danh mục thì rủi ro càng giảm. trong danh mục đầu ... II: Phương pháp phân tích và quản danh mục đầu tư I. Phương pháp phân tích trung bình- phương sai 1. Mục tiêu tối ưu ng Lợi ích nhà đầu khi nắm giữ danh mục P là U(P). Do U(P) tăng...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

115 1,5K 12
Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư.DOC

... ngành 21 3.3. Phân tích công ty 22 4. Quản danh mục đầu 24 4.1 Danh mục đầu và đặc trưng của danh mục đầu tư. 24 4.2 Quản danh mục đầu 26 Chứng khoán phái sinh là các công ... k Danh mục tiếp tuyến gồm các tài sản xếp từ 1 đến k. Các tài sản từ (k+1) trở đi sẽ không có mặt trong danh mục 41 4. Quản danh mục đầu tư 4.1 Danh mục đầu và đặc trưng của danh mục đầu ... danh mục Q 4.1.2. Phân tích so sánh tĩnh với các đặc trưng của danh mục đầu tư Xét danh mục P: (w 1 , w 2 , …, w N ), nhà đầu không thể thay đổi lợi suất hay phương sai của danh mục đầu tư. ...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 08:50

75 921 5

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa:

w