... 2.2 Chuỗithời gian, làm trơn ngoại suy chuỗithờigian Số liệu nguồn vốn huy động số liệu khác số liệu thu thập theo thờigian hay gọi chuỗithờigian Vì vậy, ta cần phân tích chuỗithờigian ... chuỗithờigian có yếu tố xu yếu tố thời vụ: Chúng ta ký hiệu Yt, Ŷt, Tt tương ứng giá trị quan sát, giá trị ước lượng xu chuỗithời kỳ t Ft yếu tố thời vụ Nếu chuỗi có s thời kỳ năm yếu tố thời ... chuỗi số liệu thờigian khơng dừng Nếu ước lượng mơhình với chuỗithờigian có biến độc lập khơng dừng, giả thiết OLS bị vi phạm phân tích gặp phải sai sót Chuỗithờigian Yt gọi chuỗi dừng nếu:...
... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Mộtchuỗithờigian dãy ... loại bỏ tính khơng dừng chuỗithờigian Huarng sử dụng thơng tin có trước tính chất chuỗithờigian mức độ tăng giảm để đưa mơhình heuristic chuỗithờigianmờ Trong thờigian gần đây, đề tài số ... lĩnh vực phân tích chuỗithời gian, Song Chissom đưa khái niệm chuỗithờigianmờ phụ thuộc vào thờigian không phụ thuộc vào thờigian để dự báo Chen cải tiến đưa phương pháp đơngiản hữu hiệu so...
... mờthời điểm t Aj giá trị mờthời điểm t+1 Ei giá trị chuỗithờigianthời điểm t Ei-1 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗithời ... tính khơng dừng chuỗithờigian Huarng sử dụng thơng tin có trước tính chất chuỗithờigian mức độ tăng giảm để đưa mơhình heuristic chuỗithờigianmờ Nghiên cứu dự báo chuỗithờigian ln tốn gây ... 1.2 Một số định nghĩa liên quan đến chuỗithờigianmờ 40 Để vượt qua khó khăn trên, gần nhiều tác giả sử dụng Mơhình số thuật tốn dự báo mơhìnhchuỗithờigianmờ 41 mơhìnhchuỗithời gian...
... phần Mơhình ARMA; Cách xây dựng ARMA theo phương pháp Box-Jenkins và Stata Các ví dụ mơhìnhchuỗithờigian tài và mơhình san số mũ Dự báo kinh tế lượng www.trungtamtinhoc.edu.vn MỘT SỐ ... có thể là giá trị và giá trị khứ sai số Mơhìnhchuỗithờigian Khơng dựa mơhình lý thuyết nào hành vi biến đơn biến Phần quan trọng là mơhình trung bình di động, tích hợp, tự hồi quy ... trình thống kê ngẫu nhiên Xác định mơhìnhchuỗithờigian thích hợp cho chuỗi liệu định Trình bày dự báo đối với trung bình trượt tự hồi quy (ARMA) và mơhình san số mũ Đánh giá độ xác dự đốn...
... mờthời điểm t Aj giá trị mờthời điểm t+1 Ei giá trị chuỗithờigianthời điểm t Ei-1 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗithời ... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Mộtchuỗithờigian dãy ... lĩnh vực phân tích chuỗithời gian, Song Chissom đưa khái niệm chuỗithờigianmờ phụ thuộc vào thờigian không phụ thuộc vào thờigian để dự báo Chen cải tiến đưa phương pháp đơngiản hữu hiệu so...
... phân tích chuỗithời gian: - Nhận dạng m hìnhchuỗithờigian - Kiựm định phù hợp m ô hìnhchuỗithờigian Đối với m hình ARCH/ GARCH, m hình m phương sai có điều kiện thay đổi theo thờigian thay ... thành nên chuỗithời gian, thành phần là: - Khuynh hướng phát triển chuỗithời gian, tăng lên hay giậm xuống chuỗithòigian - Chuỗithờigian có chứa yếu tố mùa hay khơng ? - Chuỗithờigian có ... tài Ở nước ta, kết nghiên cứu chuỗithờigian riêng lẻ việc sử dụng m hìnhchuỗithờigian dự báo mữt số đối tượng dự báo giá nhu cầu, Tuy nhiên, m hìnhchuỗithờigian dừng lại dạng tuyến tính...
... mờthời điểm t Aj giá trị mờthời điểm t+1 Ei giá trị chuỗithờigianthời điểm t Ei-1 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗithời ... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Mộtchuỗithờigian dãy ... lĩnh vực phân tích chuỗithời gian, Song Chissom đưa khái niệm chuỗithờigianmờ phụ thuộc vào thờigian không phụ thuộc vào thờigian để dự báo Chen cải tiến đưa phương pháp đơngiản hữu hiệu so...
... u m t h c a l p mơhình chu i th i gian phi n, c th nghiên c u mơhình h i quy chuy n ti p trơn STR m t s trư ng h p riêng c a h môhình h i quy chuy n ti p trơn - Vì l p mơhình chuy n ti p trơn ... t d ng đ c bi t c a mơhình phi n Nhóm th hai g n v i m t s mơhình quen thu c, bao trùm c mơhình n tính Mơhình h i quy hốn chuy n, mơhình d ng hốn chuy n Markov, mơhình h i quy chuy n ti ... mơhình n tính ban đ u M t là, n u không bác b gi thuy t g c3 ngư i xây d ng mơhình ph i ch p nh n mơhình n tính khơng th c hi n v i mô Gi thi t g c gi thi t mơhình khơng có tính phi n 19 hình...
... mờthời điểm t Aj giá trị mờthời điểm t+1 Ei giá trị chuỗithờigianthời điểm t Ei-1 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-1 Ei-2 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-2 Fj giá trị dự báo chuỗithời ... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Mộtchuỗithờigian dãy ... lĩnh vực phân tích chuỗithời gian, Song Chissom đưa khái niệm chuỗithờigianmờ phụ thuộc vào thờigian không phụ thuộc vào thờigian để dự báo Chen cải tiến đưa phương pháp đơngiản hữu hiệu so...
... giá trị chuỗithờigianthời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗithờigianthời điểm t Ở đây, sử dụng mơhình bậc ... ƣớc lƣợng tham số lớp mơhình hạn chế áp dụng với chuỗithờigian tài 1.1 Chuỗithờigian trình ngẫu nhiên 1.1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Mộtchuỗithờigian dãy giá trị quan sát ... 30 MÔHÌNHCHUỖITHỜIGIANMỜ BẬC CAO VÀ ỨNG DỤNG 30 3.1 Chuỗithờigianmờ 30 3.1.1 Khái niệm 30 3.1.2 Một số định nghĩa liên quan đến chuỗithờigianmờ 30 3.2 Một...
... giá trị chuỗithờigianthời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗithờigianthời điểm t Ở đây, sử dụng mơhình bậc với giá trị chuỗithờigianthời điểm ... Chuỗithờigianđơn biến 21 2.1.3.4 Chuỗithờigian đa biến 21 2.1.3.5 Chuỗithờigian hỗn loạn 22 2.1.4 Mơhìnhchuỗithờigian .22 2.2 Chuỗithờigian ... với môi quan hệ mờ Ai Aj: Ai giá trị mờthời điểm t-1 Aj giá trị mờthời điểm t Ei giá trị chuỗithờigianthời điểm t-1 Ei-1 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-2 Ei-2 giá trị chuỗithờigian thời...
... giá trị chuỗithờigianthời điểm t-3 Ei-3 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-4 Ei-4 giá trị chuỗithờigianthời điểm t-5 Fj giá trị dự báo chuỗithờigianthời điểm t Ở đây, sử dụng mơhình bậc ... Chuỗithờigianđơn biến Chuỗithờigianđơn biến chuỗithờigian thu đƣợc cách lấy mẫu mơhình quan sát nhất, ví dụ nhƣ giá trị biến vật lý hay tín hiệu phụ thuộc vào thờigian khoảng thờigian ... kết hợp mơhìnhmơhình ARMA (Autoregressive Moving Average) với hạn chế áp dụng với chuỗithờigian tài 1.1 Các kiến thức chuỗithờigian 1.1.1 Khái niệm chuỗithờigianMộtchuỗithờigian dãy...
... loại chuỗithờigian 24 2.1.3.2 Chuỗithờigian tuyến tính 25 2.1.3.2 Chuỗithờigian phi tuyến 25 2.1.3.3 Chuỗithờigianđơn biến 25 2.1.3.4 Chuỗithờigian ... Chuỗithờigianđơn biến Chuỗithờigianđơn biến chuỗithờigian thu đƣợc cách lấy mẫu mơhình quan sát nhất, ví dụ nhƣ giá trị biến vật lý hay tín hiệu phụ thuộc vào thờigian khoảng thờigian ... chuỗithờigian đƣợc cho xác định Nếu khơng, chuỗithờigian đƣợc biểu diễn hàm phân bố xác suất chuỗithờigian đƣợc cho không xác định ngẫu nhiên 2.1.3.4 Chuỗithờigian đa biến Chuỗithời gian...
... cận để dự báo cho chuỗithờigian Huarng sử dụng thơng tin có trƣớc tính chất chuỗithờigian nhƣ mức độ tăng giảm để đƣa môhình heuristic chuỗithờigianmờMơhìnhchuỗithờigianmờ có nhiều ... lớp mơhình hạn chế áp dụng với chuỗithờigian tài Một số kiến thức hệ mờ có liên quan tới mơhìnhchuỗithờigianmờ 1.1 Chuỗithờigian trình ngẫu nhiên 1.1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ... KHOẢNG TRONG MƠHÌNHCHUỖITHỜIGIANMỜ Chiều dài khoảng thờigian thuật tốn mơhìnhchuỗithờigianmờ ảnh hƣởng lớn đến kết dự báo chuỗithờigianmờ Nếu chiều dài khoảng thờigian q lớn khơng...
... 20 - Prof Anderson Một số khái niệm vàimơhìnhgiảnđơn Economics 20 - Prof Anderson Một số khái niệm vàimôhìnhgiảnđơn Economics 20 - Prof Anderson Trung bình trượt giảnđơn (simple moving ... 20 - Prof Anderson Một số khái niệm vàimơhìnhgiảnđơnMơhìnhgiảnđơn (Naive model): Ft +i = Yt Mơhình dự báo giá trị ngày hôm sau, ngày t+i tương lai giá trị ngày hơm Mơhình có ích dự báo ... 20 - Prof Anderson Một số khái niệm vàimôhìnhgiảnđơnMơhình dự báo trung bình (Mean Forecast model) Ft +i = Y Mơhình dự báo giá trị tương lai với trung bình dãy số Mơhình dự báo trung bình...
... hìnhchuỗithờigianmờ Báo cáo có mục phần kết luận Sau phần mở đầu phần đưa khái liên quan đến mơhìnhchuỗithờigian mờ, đồng thờimơ tả thuật tốn liên quan đến dự báo thơng qua mơhìnhchuỗi ... thuộc vào t F(t) gọi chuỗithờigianmờ dừng, ngược lại ta có chuỗithờigianmờ khơng dừng Định nghĩa 5: Giả sử F(t) suy đồng thời từ F(t-1), F(t-2),…, F(t-m) m>0 chuỗithờigianmờ dừng Khi mối ... 2.1 Một số khái niệm Trong phần này, sử dụng khái niệm phương pháp dự báo chuỗithờigianmờ Song Chissom [1]-[3] phát triển Chen [4] cải tiến để xây dựng mơhình dự báo cho chuỗithờigian Một...
... quan đến chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Dù ta vào chi tiết mơhình khái niệm theo suốt trình nghiên cứu chuỗithờigian 1.1 Khái niệm chuỗithờigian trình ngẫu nhiên Mộtchuỗithờigian dãy ... loại bỏ tính khơng dừng chuỗithờigian Huarng sử dụng thơng tin có trước tính chất chuỗithờigian mức độ tăng giảm để đưa môhình heuristic chuỗithờigianmờ Trong thờigian gần đây, đề tài số ... lĩnh vực phân tích chuỗithời gian, Song Chissom đưa khái niệm chuỗithờigianmờ phụ thuộc vào thờigian không phụ thuộc vào thờigian để dự báo Chen cải tiến đưa phương pháp đơngiản hữu hiệu so...
... trễ, chuỗi dừng, tốn tử kì vọng điều kiện Martingale sử dụng chương sau nghiên cứu mơhìnhchuỗithờigian MA, ARMA, ARIMA 1.1 Chuỗithờigian toán tử trễ 1.1.1 ChuỗithờigianChuỗithờigian ... GARCH:Mơ hình ARCH tổng qt EGARCH:Mơ hình GARCH dạng mũ TGARCH:Mơ hình GARCH đồng tích hợp iii Mục lục Kiến thức chuẩn bị 1.1 Chuỗithờigian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗithờigian 1.1.2 Chuỗi ... operator) Tốn tử trễ cơng cụ hữu hiệu nghiên cứu chuỗithờigian Các phương trình sai phân mơhìnhchuỗithờigian trình bày qn cơng cụ Giả sử có chuỗithờigian (xt )+∞ −∞ ta định nghĩa toán tử trễ...