1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam

83 686 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 83
Dung lượng 10,85 MB

Nội dung

Ngày đăng: 10/12/2013, 10:55

Xem thêm

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN DÙNG Dấ Dư Báo BI€N - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
o BI€N (Trang 4)
2. Tinh hình nghiên cứu trong và ngoài nước 4 - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
2. Tinh hình nghiên cứu trong và ngoài nước 4 (Trang 5)
Các mô hình chuỗi thời gian ARMA(p, q) trình bày ỏ 2.2 chỉ thành công trong dự báo kớ vọng và thất bại trong dự báo phương sai, đó là lớp các chuỗi thời gian tài - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
c mô hình chuỗi thời gian ARMA(p, q) trình bày ỏ 2.2 chỉ thành công trong dự báo kớ vọng và thất bại trong dự báo phương sai, đó là lớp các chuỗi thời gian tài (Trang 34)
Từ công thức này, ta thấy điều kiện (2.8) ta áp cho các tham số của mô hình là hợp lý vì nó đảm bảo cho phương sai không điều kiện dương - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
c ông thức này, ta thấy điều kiện (2.8) ta áp cho các tham số của mô hình là hợp lý vì nó đảm bảo cho phương sai không điều kiện dương (Trang 36)
Bước 1: ước lượng chuỗi thời gian bằng mô hình ARMA tốt nhất và điều này - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
c 1: ước lượng chuỗi thời gian bằng mô hình ARMA tốt nhất và điều này (Trang 38)
nhiễu ước lượng được từ mô hình AR(p), AR(Q) ở bước Ì và bước 2 và - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
nhi ễu ước lượng được từ mô hình AR(p), AR(Q) ở bước Ì và bước 2 và (Trang 39)
Định lý 2.3 Trong mô hình ARCH với giả thiết về tínhchất của âpr : - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
nh lý 2.3 Trong mô hình ARCH với giả thiết về tínhchất của âpr : (Trang 42)
Giả sạ từ chuỗi quan sát ca; = |x t; t= Ì, n}, nhận dạng mô hình ARMA(p, q): - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
i ả sạ từ chuỗi quan sát ca; = |x t; t= Ì, n}, nhận dạng mô hình ARMA(p, q): (Trang 47)
Từ đây, thu được thuật toán dự báo theo mô hình ARCH. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
y thu được thuật toán dự báo theo mô hình ARCH (Trang 50)
Hình 3.1. Đồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán Nasdaq - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.1. Đồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán Nasdaq (Trang 55)
Hình 3.2. Đồ thị chuỗi lãi suất chứng khoán Nasdaq - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.2. Đồ thị chuỗi lãi suất chứng khoán Nasdaq (Trang 55)
Hình 3.2. Đồ thị chuỗi lãi suất chứng khoán Nasdaq - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.2. Đồ thị chuỗi lãi suất chứng khoán Nasdaq (Trang 55)
Hình 3.1. Đ ồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán Nasdaq - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.1. Đ ồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán Nasdaq (Trang 55)
Hình 3.3. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.3. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất (Trang 56)
Da thi chuôi hình phn nn gc ua ít =log (Pt )- ]og(Pt- l) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
a thi chuôi hình phn nn gc ua ít =log (Pt )- ]og(Pt- l) (Trang 56)
Hình 3.3. Đồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.3. Đồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi lãi suất (Trang 56)
Hình 3.4. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán Nasdaq - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.4. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán Nasdaq (Trang 56)
Ước lượng tham số bng mô hình: - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
c lượng tham số bng mô hình: (Trang 57)
Hình 3.5. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêng - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.5. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêng (Trang 57)
Hình 3.5. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.5. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 57)
Bảng 3.6. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn ỵ 2 (h) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Bảng 3.6. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn ỵ 2 (h) (Trang 57)
+) Nhận dạng mô hình ARCH(2). Et= 7 ĩ v ot; ut~ I I D ( 0 ; 1) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
h ận dạng mô hình ARCH(2). Et= 7 ĩ v ot; ut~ I I D ( 0 ; 1) (Trang 58)
So sánh giá trị thống kề QLB với giá trị tới hạn khi bình phương ở bảng 3.7. Với mức ý nghĩa a = 0,05 ; kết luận bác bỏ giả thuyết Ho và chấp nhận giả thuyết H, có - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
o sánh giá trị thống kề QLB với giá trị tới hạn khi bình phương ở bảng 3.7. Với mức ý nghĩa a = 0,05 ; kết luận bác bỏ giả thuyết Ho và chấp nhận giả thuyết H, có (Trang 58)
Hình 3.7. Đ ồ thị nhiễu { u t } ước lượng được từ m ô hình (3.21) +) Kiểm định sự phù hợp m ô hình - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.7. Đ ồ thị nhiễu { u t } ước lượng được từ m ô hình (3.21) +) Kiểm định sự phù hợp m ô hình (Trang 58)
Hình 3.9. Đ ồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán SAM - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.9. Đ ồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán SAM (Trang 59)
Hình 3.10. Đ ồ thị chuỗi lãi suất chứng khoán SAM - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.10. Đ ồ thị chuỗi lãi suất chứng khoán SAM (Trang 59)
Hình 3.11. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.11. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất (Trang 60)
Hình 3.12. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.12. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 60)
Hình 3.11. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.11. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi lãi suất (Trang 60)
Hình 3.12. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.12. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 60)
Hình 3.13. Đồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.13. Đồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 60)
Bảng 3.14. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn % 2 (h) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Bảng 3.14. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn % 2 (h) (Trang 61)
ước lượng tham số bằng mô hình: - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
c lượng tham số bằng mô hình: (Trang 62)
Bảng 3.16. Giá trị thống kê QLB và giá trị tới hạn X(h) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Bảng 3.16. Giá trị thống kê QLB và giá trị tới hạn X(h) (Trang 63)
Bảng 3.16. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn X (h) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Bảng 3.16. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn X (h) (Trang 63)
Hình 3.17. Đ thị chuỗi chỉ số chứng khoán DHG - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.17. Đ thị chuỗi chỉ số chứng khoán DHG (Trang 64)
M ổ hình 5. Chuỗi DHG (chỉ số chứng khoán của công ty cổ phần dược Hậu - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
h ình 5. Chuỗi DHG (chỉ số chứng khoán của công ty cổ phần dược Hậu (Trang 64)
Hình 3 .17. Đ thị chuỗi chỉ số chứng khoán DHG - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3 17. Đ thị chuỗi chỉ số chứng khoán DHG (Trang 64)
Hình 3.19. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.19. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất (Trang 65)
Hình 3.20. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.20. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 65)
Hình 3.19. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.19. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi lãi suất (Trang 65)
Hình 3 .20. Đ ồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3 20. Đ ồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 65)
Hình 3.21. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.21. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 65)
Bảng 3.22. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn % 2 (h) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Bảng 3.22. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn % 2 (h) (Trang 66)
Mỏ hình 6. Chuỗi DHC (chỉ số chứng khoán của công ty cổ phần thúy điện Ry Ninh li). - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
h ình 6. Chuỗi DHC (chỉ số chứng khoán của công ty cổ phần thúy điện Ry Ninh li). (Trang 67)
Hình 3.23. Đồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán DHC - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.23. Đồ thị chuỗi chỉ số chứng khoán DHC (Trang 67)
Hình 3.26. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.26. Đồ thị chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 68)
Hình 3.25. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.25. Đồ thị tự tương quan và tự tương quanriêngcủa chuỗi lãi suất (Trang 68)
Hình 3.25. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi lãi suất. - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.25. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng của chuỗi lãi suất (Trang 68)
Hình 3.27. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Hình 3.27. Đ ồ thị tự tương quan và tự tương quan riêng chuỗi bình phương lãi suất chứng khoán (Trang 68)
Ước lượng tham số bằng mô hình: - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
c lượng tham số bằng mô hình: (Trang 69)
Bảng 3.28. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn % 2 (h) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Bảng 3.28. Giá trị thống kê Q L B và giá trị tới hạn % 2 (h) (Trang 69)
Dự bá oh bước Mô hình (3.21) Mô hình (3.22) Mô hình (3.23) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
b á oh bước Mô hình (3.21) Mô hình (3.22) Mô hình (3.23) (Trang 71)
Bảng 3.29. Kết quả dự báo biến động của chỉ số chứng khoán theo các m ô hình (3.21), (3.22) và (3.23) - Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Bảng 3.29. Kết quả dự báo biến động của chỉ số chứng khoán theo các m ô hình (3.21), (3.22) và (3.23) (Trang 71)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

3.3 Định lý chiếu trong không gian Hilbert

Kiểm định sự phù hợp của mô hình ARCH(Q)

Quá trình GARCH kết hợp (IGARCH)

Biến động đ ặc trưng của biến động

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w