. Kết quả này suy ra ( l a, ) ( l 3 a f )
2.3.5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình ARCH(Q)
Trong định nghĩa quá trình ARCH(Q) luôn giả thiết ut= st I ~ IID(0, 1).
Khi đó, mô hình ARCH(Q) được gọi là phù hợp nếu u, ~ IID(0, 1). Do vậy, ta có
các bước chính của thuật toán cài đặt kiểm định sự phù hợp của mô hình ARCH(Q).
Thuật toán 2.4. Thuật toán kiểm định sự phù hợp của m ô hình ARCH(Q) trải qua các bước chính
Bước Ì: Ước lượng các phương sai có điều kiện của mô hình ARCH
ht=E(E?)= a° ;t = ĨQ 1-1«, 1=1 h t = a0 + Za is ? - i ; t = Q + l , n i=l Bước 2: Ước lượng ut = et /- J h ^; t = Ì, n
Bước 3: Kiểm định ut ~ IID(0,1)
Mục đích của kiểm định {ut} - nhiễu chuẩn hoa là tính toán các tham số đặc
trưng của nó so sánh với các đặc trưng của phân bố chuẩn. Tứ nhiễu chuẩn hoa này,
tính giá trị của hàm tự tương quan và biêu diễn trên đồ thị. Sau đó, thực hiện các kiểm định nhằm phát hiện sự biến mất của hiệu ứng ARCH.
Tứ các kết quả phân tích trên, ta có các bước chính của thuật toán cài đặt nhận dạng mô hình ARCH(Q).
Đề tài NCKH cấp trường Mã số: NT 2007 - 02
Giả sử chuỗi thòi gian đầu vào oa = {xt; t = l,n Ị
Thuật toán 2.5. Thuật toán nhận dạng mô hình ARCH(Q) trải qua các bước chính
Bước 1: Ước lượng m ô hình ARMA(p, q) tốt nhất cho te.
X, - a j Xw - - apxt_p = 8, + v,.! +.... + bqst_q
Bước 2: Ước lượng nhiễu thu được từ m ô hình ARMA(p, q), bình phương nhiễu thu được E\; t = Ì,n. Tiến hành kiểm định hiệu ứng ARCH.
* Nếu không có hiệu ứng ARCH: dừng thuật toán, kết luận chuỗi quan sát <x>
thoa mãn m ô hình ARMA(p, q).
* Nếu có hiệu ứng ARCH: chuyển sang bước 3.
Bước 3: Ước lượng tham số cờa m ò hình ARCH(Q).
Bước 4: Kiểm định sự phù hợp cờa m ô hình ARCH(Q).