các quá trình ngẫu nhiên

... X(k) ∞ = ∀= ∑ Rõ ràng quá trình AR là khả nghịch với giá trị tuỳ ý của các hệ số . i a Tuy nhiên, không phải mọi quá trình AR đều dừng. Để xét tính dừng của nó, trước hết ta xét quá trình cấp 1 1 X(n) ... tiếp như với quá trình MA để tìm Y R(n) i b . Tóm tắt các bước ước lượng tham số quá trình ARMA. + Tìm các hệ số từ hệ (6.4.19). Nhận được A(z) k a +Tìm từ (6.4.20) Y R(n) +Tìm các nghiệm ... - Điều kiện khả nghịch. Chúng ta chỉ xét quá trình ARMA mà quá trình AR tương ứng là dừng, và quá trình MA tương ứng là khả nghịch, cụ thể là tất cả các nghiệm của 2 đa thức ppp1 1p z A(z)...

Ngày tải lên: 23/10/2013, 15:20

Ngày tải lên: 28/06/2014, 14:20

Ngày tải lên: 09/10/2014, 21:14

... vậy gọi là các vectơ trực giao tự nhiên của vectơ ngẫu nhiên X , còn phép khai triển (8.3.14) với cách chọn các vectơ { ϕ  k } như vậy gọi là khai triển vectơ ngẫu nhiên thành các thành phẫn ... =1 Vì các giá trị riêng λ k của ma trận tương quan là phương sai của các hệ số khai triển vectơ ngẫu nhiên theo các vectơ riêng của ma trận tương quan nên bài toán khai triển vectơ ngẫu nhiên ... bỏ đi. Hệ phương pháp đã trình bày hoàn toàn có thể áp dụng cả cho khai triển trường ngẫu nhiên thành các thành phần trực giao tự nhiên. Trong trường hợp này, tất cả các hàm được xét như hàm...

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

Ngày tải lên: 20/03/2015, 08:37

... QTNN 5.1.4. Họ các phân bố hữu hạn chiều 32 32 33 34 35 Đ5.2. Một số lớp các quá trình ngẫu nhiên 5.2.1. Quá trình cấp II 5.2.2. Quá trình số gia độc lập 5.2.3. Quá trình dừng (QT ... 122 Đ6.4. Quá trình tự hồi quy trung bình động 6.4.1. Quá trình tự hồi quy AR 4.4.2. Quá trình trung bình động MA 6.4.3. Quá trình ARMA 124 124 128 130 Đ6.5. Quá trình thông dải ... dạng hội tụ 3.5.2. Các định lý giới hạn 23 23 25 Chơng IV Lý thuyết ớc lợng Phần II Quá trình ngẫu nhiên 32 Chơng V Những khái niệm tổng quát 32 Đ5.1. Mở đầu 5.1.1. Các định nghĩa 5.1.2....

Ngày tải lên: 12/09/2012, 16:21

... hàm ngẫu nhiên Đ1.2 KHAI TRIN CHNH TC CA QU TRèNH NGU NHIấN 1.2.1 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN BIỄU DIỄN DƯỚI DẠNG TỔNG CÁC HÀM NGẪU NHIÊN CƠ BẢN  Định nghĩa ( Hàm ngẫu nhiên cơ bản ) Hàm ngẫu nhiên ... sau. Chương 3 : “ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE ” Chương này mở rộng đa thức Hermite của chương 2 đó là nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite. Bắt đầu khái niệm về quá trình ngẫu nhiên dạng ... tắc của quá trình ngẫu nhiên cũng được nghiên cứu trong chương này. Ngoài ra còn nghiên cứu quá trình Wiener và tích phân Ito là hai khái niệm quan trọng khi nghiên cứu về quá trình ngẫu nhiên. ...

Ngày tải lên: 10/04/2013, 10:22

... TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG Bây giờ ta xét quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ) có kỳ vọng toán học bằng 0 và hàm tương quan R x ( t ) cho trước. Và giả sử một quá trình ngẫu nhiên Y ... thể hiện y i ( t ) của quá trình ngẫu nhiên Y ( t ) , kết quả tác dụng toán tử L lên hàm không ngẫu nhiên x i ( t ) , là thể hiện tương ứng của quá trình ngẫu nhiên X ( t ) , và do ... tác dụng toán tử tuyến tính dừng L lên quá trình ngẫu nhiên X ( t ) Y ( t ) = L { X ( t )} . (4.3.1) Khi đó ta có thể biểu diễn quá trình ngẫu nhiên Y ( t ) dưới dạng ∞ Y ( t ) ...

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

... khai triển phổ đối với các hàm ngẫu nhiên dừng và các trường đồng nhất và đẳng hướng. 3.1. CÁC QUÁ TRÌNH DỪNG CÓ PHỔ RỜI RẠC Giả sử rằng có thể biểu diễn quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ) trên ... học của quá trình ngẫu nhiên bằng 0, m x = 0 . Nếu không như vậy ta sẽ xét quá trình ngẫu nhiên qui tâm. Khi đó hiển nhiên rằng, kỳ vọng toán học của tất cả các đại lượng ngẫu nhiên X k phải ... j ( τ ) e − i ω τ d τ. (3.2.27) − ∞ Ta sẽ xác định các mật độ phổ của các quá trình ngẫu nhiên dừng đã xét trong mục 2.5. 1. Giả sử quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ) có hàm tương quan chuẩn...

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

... quan thực của quá trình ngẫu nhiên được khảo sát và do đó, không tồn tại một hàm làm trơn duy nhất áp dụng cho tất cả các quá trình ngẫu nhiên. Ngoài ra, vì khi xác định thực nghiệm các đặc trưng ... số. Khi xác định những đặc trưng thống kê của quá trình ngẫu nhiên X ( t ) theo số liệu thực nghiệm, chúng ta sử dụng các thể hiện của quá trình ngẫu nhiên được ghi trên một khoảng hữu hạn T nào ... ω ) mà sẽ tiến dần tới thể hiện của quá trình ngẫu nhiên mà từ đó ~ ( τ ) được xác định. 11.2 PHÂN TÍCH PHỔ SÓNG BIỂN Lý thuyết phổ các quá trình ngẫu nhiên dừng hiện nay được sử dụng rộng...

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

Ngày tải lên: 23/12/2013, 19:12

... (Quá trình ngẫu nhiên) Quá trình ngẫu nhiên là họ các biến ngẫu nhiên {X(t), t ∈ T } được xác định trên không gian xác suất (Ω, F, P X ) cùng với tham số t của tập chỉ số T . Quá trình ngẫu nhiên ... loại các quá trình ngẫu nhiên là rời rạc hay liên tục phụ thuộc vào không gian trạng thái Ω và tp ch s T . ã Nu tp ch s T của quá trình ngẫu nhiên là thời gian rời rạc thì quá trình đó gọi là quá ... ngẫu nhiên là các giá trị liên tục thì quá trình đó gọi là quá trình với trạng thái liên tục (continuous - state process). Ta có các loại sau: 1. Nếu cả hai T và Ω là rời rạc thì quá trình ngẫu nhiên...

Ngày tải lên: 02/01/2014, 23:33

... …  Dựa trên hoạt động của vi sinh vật  Quá trình lắng lọc  Quá trình hóa học  Khái niệm Hồ được thiết kế để xử lý các dòng thải từ các công trình xử lý thứ cấp: nước sau aeroten, sau ... :  Được làm từ các vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm như than củi, vỏ chai nhựa đã qua sử dụng, đá vôi …  Đây là hệ thống tuần hoàn tự nhiên để làm giảm các chất ô nhiễm hữu cơ, các hợp chất hữu ... là CH 4 . Quá trình này phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ.  Nguồn oxy:  khuếch tán qua mặt nước do sóng gió và nhờ tảo,  nồng độ oxy ban ngày nhiều hơn ban đêm  Ở nhiệt độ cao quá trình lên men...

Ngày tải lên: 18/03/2014, 22:20

... và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu nhiên 20/ 80 Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 1 Sự kiện, xác suất, tính độc lập thống kê 2 Biến ngẫu nhiên 3 Quá trình ngẫu nhiên 4 Tín hiệu ngẫu ... Gaussian 3 Quá trình ngẫu nhiên 4 Tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu nhiên 13/ 80 2.3.Hàm của biến ngẫu nhiên (Tiếp) Có thể tổng quát ... 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu nhiên 40/ 80 2.2.Biến ngẫu nhiên, các hàm xác suất 2 (nhiều) chiều (Tiếp) Thay các xác suất bằng các tích phân (giả sử tất cả các hàm đang xét...

Ngày tải lên: 21/03/2014, 00:20

... Chng6.SlcvquatrỡnhngunhiờnvxớchMarkov Chơng 6 Sơ lợc về quá trình ngẫu nhiên v xích Markov i. khái niệm về quá trình ngẫu nhiên Một quá trình ngẫu nhiên {X(t), tT} là một tập hợp các biến ngẫu nhiên X(t), có nghĩa là ... gọi là tập chỉ số của quá trình ngẫu nhiên đợc gọi là quá trình rời rạc theo thời gian. Nếu T là một khoảng đờng thẳng thực thì quá trình ngẫu nhiên đợc gọi là quá trình liên tục theo thời ... quá trình ngẫu nhiên liên tục theo thời gian mà tập chỉ số là các số thực không âm. Tập hợp tất cả các giá trị có thể có mà các biến ngẫu nhiên X(t) có thể nhận sẽ đợc gọi là kông gian các...

Ngày tải lên: 08/04/2014, 18:23

... định 22 1.5.2 Quá trình ngẫu nhiên ổn định 26 Chương II Quá trình ngẫu nhiên loại Ornstein – Uhlenbeck sinh bởi độ đo ngẫu nhiên độc lập phân tán 2.1 Quá trình ngẫu nhiên loại Ornstein ... 1.1 Quá trình Levy Định nghĩa 1.1.1 (Định nghĩa quá trình Levy) Một quá trình ngẫu nhiên { } :0 t XXt = ≥ định nghĩa trên không gian xác suất ( ) ,,PΩ F được gọi là một quá trình Levy ... (Định nghĩa quá trình ngẫu nhiên loại Ornstein – Uhlenbeck) Giả sử { } :0 t Zt≥ là một quá trình Levy trên n  có bộ ba cơ sở là ( ) 000 ,,A νγ và một số 0λ> . Một quá trình ngẫu nhiên { } t X X=...

Ngày tải lên: 12/05/2014, 19:58

... QTNN 5.1.4. Họ các phân bố hữu hạn chiều 32 32 33 34 35 Đ5.2. Một số lớp các quá trình ngẫu nhiên 5.2.1. Quá trình cấp II 5.2.2. Quá trình số gia độc lập 5.2.3. Quá trình dừng (QT ... hn QT. Đ5.2. MỘT SỐ LỚP QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 5.2.1. Quá trình cấp II QTNN ( ) { } XXt,tI=∈được gọi là QT cấp p (p > 0) nếu với mọi ( ) tI,Xt∈ là biến ngẫu nhiên khả tích cấp p, tức ... dạng hội tụ 3.5.2. Các định lý giới hạn 23 23 25 Chơng IV Lý thuyết ớc lợng Phần II Quá trình ngẫu nhiên 32 Chơng V Những khái niệm tổng quát 32 Đ5.1. Mở đầu 5.1.1. Các định nghĩa 5.1.2....

Ngày tải lên: 13/05/2014, 22:20

...          ,             Nếuquátrìnhngẫu nhiên là dừng:    ,  Φ       12 6:41 PM Chương 2 23 Quá trình ngẫu nhiên Hàm tự tương quan Nếuquátrìnhngẫu nhiên không dừng có:    ,      Quá trình ... 21 Quá trình ngẫu nhiên Quá trình ngẫu nhiên (stochastic process): biếnngẫunhiênxácđịnh theo thông số t(thường là thờigian) Ký hiệu: X(t) Xét tập{t 1 ,…,t n }     ≡  là các biếnngẫu nhiên ...     ≡   ế    ,   ,…,       ,    ,…,    ớ,ấỳ Quá trình ngẫu nhiên dừng 6:41 PM Chương 2 22 Quá trình ngẫu nhiên Trung bình thống kê                 Hàm...

Ngày tải lên: 12/06/2014, 14:32

... và các chuyển động ngẫu nhiên như chuyển động Brown hay là các bước ngẫu nhiên (random walk). Ví dụ của các trường ngẫu nhiên bao gồm các ảnh tĩnh, địa hình ngẫu nhiên, hay là hỗn hợp của các ... quá trình ngẫu nhiên tại các thời điểm khác nhau có thể là các biến ngẫu nhiên độc lập, trong hầu hết các tình huống xem xét đến chúng đều có những ... tạp về mặc thống kê. Các ví dụ quen thuộc của các quá trình được mô phỏng như là các chuỗi ngẫu nhiên bao gồm thị trường chứng khoán và thay đổi của tỉ giá ngoại tệ, các tín hiệu như là lời...

Ngày tải lên: 21/06/2014, 21:20

Ngày tải lên: 28/06/2014, 13:20