quá trình ngẫu nhiên và chuỗi markov

... giao tự nhiên của vectơ ngẫu nhiên X , còn phép khai triển (8.3.14) với cách chọn các vectơ { ϕ  k } như vậy gọi là khai triển vectơ ngẫu nhiên thành các thành phẫn trực giao tự nhiên. n b n 2 σ n ... vectơ trực giao tự nhiên thứ nhất 1 1 1 1 trong khai triển vectơ ngẫu nhiên (8.3.14), cần phải đặt λ = λ 1 vào hệ (8.3.42) và tìm nghiệm của hệ này. Mỗi vectơ trực giao tự nhiên tiếp theo λ ... các hệ số khai triển vectơ ngẫu nhiên theo các vectơ riêng của ma trận tương quan nên bài toán khai triển vectơ ngẫu nhiên thành tổng các thành phần trực giao tự nhiên có thể đặt ra như sau....

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

... lớp các quá trình ngẫu nhiên 5.2.1. Quá trình cấp II 5.2.2. Quá trình số gia độc lập 5.2.3. Quá trình dừng (QT dừng theo nghĩa hẹp, dừng theo nghĩa rộng, dừng đồng thời) 5.2.4. Quá trình Gauss ... Đ6.4. Quá trình tự hồi quy trung bình động 6.4.1. Quá trình tự hồi quy AR 4.4.2. Quá trình trung bình động MA 6.4.3. Quá trình ARMA 124 124 128 130 Đ6.5. Quá trình thông dải và điều ... Wiener khả thi Câu hỏi lý thuyết và bài tập Chơng VI 147 147 148 149 151 151 153 155 159 Chơng VII (dự trữ) Quá trình Markov ã Xích Markov ã Quá trình Markov với thời gian liên tục...

Ngày tải lên: 12/09/2012, 16:21

... toán học của quá trình ngẫu nhiên bằng 0, m x = 0 . Nếu không như vậy ta sẽ xét quá trình ngẫu nhiên qui tâm. Khi đó hiển nhiên rằng, kỳ vọng toán học của tất cả các đại lượng ngẫu nhiên X k phải ... triển phổ đối với các hàm ngẫu nhiên dừng và các trường đồng nhất và đẳng hướng. 3.1. CÁC QUÁ TRÌNH DỪNG CÓ PHỔ RỜI RẠC Giả sử rằng có thể biểu diễn quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ) trên ... =0 Đối với quá trình ngẫu nhiên thực, các tần số ω k và − ω k (3.1.21) tương ứng với cùng biên độ D k , do vậy, phổ của quá trình ngẫu nhiên thực đối xứng qua trục tung (hình 3.1) và có...

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

... suất và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu nhiên 20/ 80 Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 1 Sự kiện, xác suất, tính độc lập thống kê 2 Biến ngẫu nhiên 3 Quá trình ngẫu nhiên 4 Tín hiệu ngẫu ... ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 0. 1/ 80 2.5.Một số phân bố xác suất thường gặp (Tiếp) càng nhỏ Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu ... ngẫu nhiên 4 Tín hiệu ngẫu nhiên rời rạc theo thời gian Chương 2: Xác suất và quá trình ngẫu nhiên 2. Biến ngẫu nhiên 13/ 80 2.3.Hàm của biến ngẫu nhiên (Tiếp) Có thể tổng quát hóa p Y (y) = n  i=1 p X (x i ) |g  (x i )| Trong...

Ngày tải lên: 21/03/2014, 00:20

... gọi là tập chỉ số của quá trình ngẫu nhiên đợc gọi là quá trình rời rạc theo thời gian. Nếu T là một khoảng đờng thẳng thực thì quá trình ngẫu nhiên đợc gọi là quá trình liên tục theo thời ... Nếu m=1 và n=2 thì ta có LờVnPhongTrnTrngNguyờn,HKTQD 241 Chng6.SlcvquatrỡnhngunhiờnvxớchMarkov Chơng 6 Sơ lợc về quá trình ngẫu nhiên v xích Markov i. khái niệm về quá trình ngẫu nhiên ... sơ lợc về quá trình ngẫu nhiên và xích Markov. Mặc dù xuất phát từ lý thuyết xác suất, nhng giờ đây lý thuyết về các quá trình ngẫu nhiên đà trở thành một ngành phát triển độc lập và có nhiều...

Ngày tải lên: 08/04/2014, 18:23

Ngày tải lên: 13/05/2014, 22:20

Ngày tải lên: 12/06/2014, 14:32

... KHAI TRIỂN CHÍNH TẮC CỦA QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN 1.2.1 QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN BIỄU DIỄN DƯỚI DẠNG TỔNG CÁC HÀM NGẪU NHIÊN CƠ BẢN  Định nghĩa ( Hàm ngẫu nhiên cơ bản ) Hàm ngẫu nhiên cơ bản là hàm có ... sau. Chương 3 : “ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DẠNG HERMITE ” Chương này mở rộng đa thức Hermite của chương 2 đó là nghiên cứu quá trình ngẫu nhiên dạng Hermite. Bắt đầu khái niệm về quá trình ngẫu nhiên dạng ... tắc của quá trình ngẫu nhiên cũng được nghiên cứu trong chương này. Ngoài ra còn nghiên cứu quá trình Wiener và tích phân Ito là hai khái niệm quan trọng khi nghiên cứu về quá trình ngẫu nhiên. ...

Ngày tải lên: 10/04/2013, 10:22

... toán học bằng 0 và hàm tương quan R x ( t ) cho trước. Và giả sử một quá trình ngẫu nhiên Y ( t ) khác là kết quả tác dụng toán tử tuyến tính dừng L lên quá trình ngẫu nhiên X ( t ) Y ... lên hàm f ( t ) và hàm truyền L ( ω ) của toán tử. f ( t ) , bằng tích 4.3 MẬT ĐỘ PHỔ CỦA PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN DỪNG Bây giờ ta xét quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ... vậy, mật độ phổ của kết quả biến đổi quá trình ngẫu nhiên dừng X ( t ) nhờ toán tử tuyến tính dừng L bằng tích mật độ phổ của quá trình ngẫu nhiên và bình phương modul hàm truyền của...

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

... ưu λ( τ ) phụ thuộc vào hàm tương quan thực của quá trình ngẫu nhiên được khảo sát và do đó, không tồn tại một hàm làm trơn duy nhất áp dụng cho tất cả các quá trình ngẫu nhiên. Ngoài ra, vì ... số. Khi xác định những đặc trưng thống kê của quá trình ngẫu nhiên X ( t ) theo số liệu thực nghiệm, chúng ta sử dụng các thể hiện của quá trình ngẫu nhiên được ghi trên một khoảng hữu hạn T nào ... phải được thực hiện bằng cách thay đổi các tham số T và τ m nếu khoảng dừng của quá trình ngẫu nhiên đủ lớn. Còn nếu như khoảng dừng của quá trình không cho phép tăng đáng kể độ dài thể hiện, trên...

Ngày tải lên: 29/09/2013, 18:20

... vào ngẫu nhiên Chúng ta đã nghiên cứu hàm tương quan và phổ công suất của dãy ngẫu nhiên ở các mục 6.1.5 và 6.2.4. Bây giờ giả sử tại đầu vào của hệ LTI rời rạc cho tác động một dãy ngẫu nhiên ... 0, a 0== = ≠, ta nhận được quá trình AR(p). b) Điều kiện dừng - Điều kiện khả nghịch. Chúng ta chỉ xét quá trình ARMA mà quá trình AR tương ứng là dừng, và quá trình MA tương ứng là khả nghịch, ... hợp đầu vào là QT dừng Nếu đầu vào () { } Xt là QT dừng thì theo (6.3.4) và (6.3.6), R XY (t,s) và R Y (t,s) chỉ phụ thuộc vào hiệu t – s nên ( ) { } ( ) { } Xt ,Yt là hai quá trình dừng...

Ngày tải lên: 23/10/2013, 15:20

Ngày tải lên: 23/12/2013, 19:12

... (Quá trình ngẫu nhiên) Quá trình ngẫu nhiên là họ các biến ngẫu nhiên {X(t), t ∈ T } được xác định trên không gian xác suất (Ω, F, P X ) cùng với tham số t của tập chỉ số T . Quá trình ngẫu nhiên ... quá trình ngẫu nhiên là rời rạc hay liên tục phụ thuộc vào không gian trạng thái Ω và tập chỉ số T . • Nếu tập chỉ số T của quá trình ngẫu nhiên là thời gian rời rạc thì quá trình đó gọi là quá ... tham số của quá trình ngẫu nhiên. Tập này bao gồm các giá trị có thể xảy ra của quá trình. • Với không gian Ω là không gian các trạng thái. • Với mỗi ω ∈ Ω, đồ thị của quá trình ngẫu nhiên X(t,...

Ngày tải lên: 02/01/2014, 23:33

... định 22 1.5.2 Quá trình ngẫu nhiên ổn định 26 Chương II Quá trình ngẫu nhiên loại Ornstein – Uhlenbeck sinh bởi độ đo ngẫu nhiên độc lập phân tán 2.1 Quá trình ngẫu nhiên loại Ornstein ... Phương trình vi phân tuyến tính 18 1.3.4 Phương trình Langevin 19 1.4 Quá trình tự đồng dạng 20 1.5 Phân phối ổn định và quá trình ngẫu nhiên ổn định 22 1.5.1 Phân phối ổn định 22 1.5.2 Quá ... 1.1 Quá trình Levy Định nghĩa 1.1.1 (Định nghĩa quá trình Levy) Một quá trình ngẫu nhiên { } :0 t XXt = ≥ định nghĩa trên không gian xác suất ( ) ,,PΩ F được gọi là một quá trình Levy...

Ngày tải lên: 12/05/2014, 19:58

Ngày tải lên: 21/06/2014, 21:20

Ngày tải lên: 28/06/2014, 13:20

Ngày tải lên: 28/06/2014, 14:20

Ngày tải lên: 01/07/2014, 12:25

... loại Biến ngẫu nhiên được chia làm hai loại: biến ngẫu nhiên rời rạc, biến ngẫu nhiên liên tục. a) Biến ngẫu nhiên rời rạc (Discrete Random Variable) Nếu giá trị của biến ngẫu nhiên X có thể ... hóa biến ngẫu nhiên (Standardization of Variable) Nếu biến ngẫu nhiên X có số trung bình là µ và phương sai là σ², thì biến ngẫu nhiên Z = (X- µ )/ σ sẽ có số trung trung bình là 0 và phương ... của biến ngẫu nhiên liên tục a) Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên Kỳ vọng E(X) của biến ngẫu nhiên liên tục X được định nghĩa như sau : E(X) = dx)x(xf x ∫ ∞ ∞− Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên được...

Ngày tải lên: 28/08/2012, 15:58

Ngày tải lên: 12/11/2012, 10:16