3 2 mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn thu thuế tncn
CÁC mô HÌNH CHUỖI THỜI GIAN tài CHÍNH
... 3. 3 Mô hình ARCH(p) 3. 3.1 Mô hình ARCH(1) 3. 3 .2 Mối liên hệ ARCH(p) AR(p) 3. 3 .3 Ước lượng mô hình ARCH(p) 3. 3.4 Kiểm định hiệu ứng ARCH 3. 3.5 ... 3 4 10 10 11 14 14 14 15 16 16 16 20 21 22 25 26 29 Các mô hình phi tuyến Gauss có điều kiện ứng dụng 3. 1 Rủi ro 3. 2 Cấu trúc mô hình 3. 3 ... 3. 3.6 Mô hình AR(1)/ARCH(1) 3. 3.7 Đánh giá mô hình ARCH(p) 3. 4 Mô hình GARCH(p,q) 3. 4.1 Dạng mô hình 3. 4 .2 Mối liên hệ GARCH ARMA 3. 4.3...
- 76
- 610
- 3
Dự báo giá cổ phiểu trên TT dựa trên mô hình Arch và Garch
... -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 Q-Stat 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 ... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... C 0.000 722 0.001815 0 .39 79 92 AR(1) 0 .34 6840 0.0 426 79 8. 126 748 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
- 22
- 1,384
- 6
SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM.doc
... -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 Q-Stat 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 ... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... C 0.000 722 0.001815 0 .39 79 92 AR(1) 0 .34 6840 0.0 426 79 8. 126 748 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
- 22
- 2,345
- 30
Dự báo giá cổ phiểu trên thị trường dựa trên mô hình Arch và Garch
... -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 Q-Stat 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 ... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... C 0.000 722 0.001815 0 .39 79 92 AR(1) 0 .34 6840 0.0 426 79 8. 126 748 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
- 23
- 612
- 2
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... 0.96 828 5 0. 029 577 32 . 737 42 MA(4) -0. 927 121 0. 027 977 -33 . 138 38 Variance Equation C 0.1 42 038 0.005178 27 . 431 53 ARCH(1) -0 .28 97 92 0 .30 95 83 -0. 936 069 (RESID
- 54
- 950
- 6
Sử dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và đành giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Quốc tế VIB
... 0.96 828 5 0. 029 577 32 . 737 42 MA(4) -0. 927 121 0. 027 977 -33 . 138 38 Variance Equation C 0.1 42 038 0.005178 27 . 431 53 ARCH(1) -0 .28 97 92 0 .30 95 83 -0. 936 069 (RESID
- 45
- 791
- 6
Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 Q-Stat 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 ... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
- 23
- 1,041
- 1
Tài liệu Nhận dạng mô hình có tham số ppt
... n T (4 .22 0) ng Ch 40 ng 4: NH N D NG MƠ HÌNH CĨ THAM S N u thu t tốn l p thu t tốn Gauss–Newton thì: (t ) t T (k ) (4 .22 1) (t ) ˆ(t ) ˆ y (t ) y (t ) ˆ (t 1) (t ) R (t ) (t ) (t ) (4 .22 2a) R(t ... i u tồn c c (nh thu t tốn di truy n) v i thu t tốn Newton c l ng tham s 4.5 .2 Thu t tốn qui 4.5 .2. 1 Gi i thi u M t nh ng m c ích c a vi c gi i tốn nh n d ng h xây d ng mơ hình tốn h c c a h th ... n T ng Ch 4 .3. 3 17 ng 4: NH N D NG MƠ HÌNH CĨ THAM S Mơ hình m ng th n kinh g1 v11 1(t) w1 v21 g2 2( t) ˆ y (t , ) w2 v 22 wl v2d d(t) vld gl Hình 4.6: Mơ hình m ng th n kinh nhân t o Ch n ph n...
- 40
- 525
- 0
Tài liệu Nhận dạng mô hình không tham số pptx
... ) = Var( X ) + Var(Y ) Huỳnh Thái Hồng – Bộ mơn Điều khiển Tự động (3. 31) (3. 32) (3. 33) (3. 34) Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ • Hiệp phương sai (Covariance) Cho X Y hai biến ngẫu ... động (3. 75) (3. 76) Chương 3: NHẬN DẠNG MƠ HÌNH KHƠNG THAM SỐ 12 Từ (3. 75) (3. 76) ta tính được: 2 IC ( N ) + I S ( N ) Ym = I (N ) ϕ = − tan −1 S IC ( N ) (3. 77) (3. 78) Thay (3. 77) (3. 78) ... v(t ) (3. 22 ) k =0 v(t) u(t) Hệ thống y(t) Hình 3. 2: Hệ thống có nhiễu Giả sử nhiễu mơ tả bởi: v(t ) = +∞ ∑ h(k )e(t − k ) k =0 Huỳnh Thái Hồng – Bộ mơn Điều khiển Tự động (3. 23 ) Chương 3: NHẬN...
- 16
- 685
- 2
Ứng dụng matlab để phát triển công cụ nhận dạng mô hình hộp xám
... 0.0807 Rr 3. 5000 3. 50 12 0.00 12 0. 035 3 Ls 0 .38 00 0 .38 10 0.0010 0 .25 75 Lr 0 .30 00 0 .30 10 0.0010 Thời gian (s) 0 .31 78 7. 625 169 4 .2 NHẬN DẠNG THAM SỐ CỦA MÔ HÌNH CÁNH TAY MÁY MỘT BẬC TỰ DO 4 .2. 1 Mô hình ... định mô hình cụ thể lớp mô hình thích hợp cho, sở quan sát tín hiệu vào Mô hình tìm phải có sai số với đối tượng nhỏ 1 .2 CẤU TRÚC MÔ HÌNH 1 .2. 1 Khái quát 1 .2. 2 Mô hình có tham số 1 .2 .3 Cấu trúc mô ... hình hộp xám phi tuyến : Bảng 2. 2 Kêt nhận dạng tham số mô hình (2. 2) p p 0.4500 0.4505 03 0.0005 03 0.1 12 0.800 0.7 927 84 -0.00 721 6 -0.9 02 0.500 0.500 724 0.000 724 0.145 Sai lệch Trong đó: p...
- 26
- 399
- 1
Tài liệu Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " pdf
... -0. 022 -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 161.76 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PAC Q-Stat Prob 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 ... Durbin-Watson stat Inverted AR Roots 0.0001 63 0. 134 786 0. 033 6 63 0.6 028 25 0.074 036 0.068 438 0. 025 026 0.517940 1954 .26 8 2. 137 508 4.90E-05 0.06 7 32 4 0.0749 23 0.115861 Mean dependent var S.D dependent...
- 25
- 896
- 3
Tài liệu Đề án "Sử dụng mô hình arch và garch để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam" pptx
... 0.000 722 0 .34 6840 0.001815 0.0 426 79 0 .39 79 92 8. 126 748 0.6906 0.0000 C ARCH(1) (RESID
- 25
- 776
- 0
Phân tích thống kê mô hình ARCH và một số ứng dụng trong tài chính
... mô tả phù hợp động học chuỗi thời gian tài thị trường tiền tệ Cho đến có hàng chục luận án hàng trăm báo nghiên cứu mô hình ARCH Về quan điểm lý thuyết thống kê, mô hình ARCH lập nên lớp mô hình ... việc mô hình hóa trình kinh tế tài Các nội dung luận văn: Các khái niệm chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với sai số có phương sai không đổi, loại mô hình với loại nhiễu khác Định nghĩa mô hình ... ( ARCH mở rộng) mô hình mô tả phù hợp với thể chuỗi thời gian nghiên cứu, tiếp đến giải toán tài tiền tệ dựa mô hình nhận dạng Luận văn đề cập đến toán phân tích thống kê mô hình ARCH, đóng vai...
- 4
- 1,205
- 6
Kỹ thuật đại số gia tử nhận dạng mô hình dựa trên hệ luật. pptx
... PB PS 12 y NB NS Z PS PB -1 -0.5 0.5 (AS) (S) (M) (B) (AB) 0 .25 0.5 0.75 NB Z PB 12 (AS) (M) (AB) y 12 0.5 yS 7 .2 0.5 3. 6 0 -1.0 0.5 0 .25 -0.6 -0.5 -0 .3 0.75 0 .3 0.5...
- 6
- 256
- 0
Kết hợp mô hình nhân quả, mô hình ARIMA, mô hình ARCH để dự báo VN - Index
... 22 18. 93 22 58. 43 22 99.99 23 5 7 .29 23 4 2 .3 23 5 0. 62 23 3 0.79 23 8 9. 72 2445.86 24 60 .26 24 13. 21 2 437 .36 24 57 .2 2401.18 24 15 .29 2 434 .25 25 02. 82 2451 .31 2 435 .49 24 75.88 24 59. 82 2496 .31 25 15.1 23 6 8 23 8 7.55 23 7 2. 66 ... 14 12. 22 2 722 .31 1 421 . 73 27 45 .31 1 434 .36 28 13. 18 139 0. 43 28 14.81 1 421 .87 2 836 .04 1 437 .49 28 65.14 1 434 .46 2 931 .29 138 5.76 29 42 .39 138 8 .37 29 85. 83 136 0.56 30 29 .04 137 1 .33 30 09.09 14 13. 14 30 72. 88 ... 24 62. 92 1 32 9 .35 24 50. 63 135 6.67 24 83. 53 135 4.89 24 53. 21 136 1.1 24 91.49 134 8 .38 25 10.14 137 1.41 25 21.91 135 2 2 520 .5 134 8.6 25 68.86 136 4 .24 26 49 .3 136 9.09 26 66.68 138 3.88 26 86. 43 139 5. 73 27 29.98...
- 70
- 1,402
- 1
Đề tài " SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM " ppt
... | | | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AC 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 ... 0.0 426 79 8. 126 748 0.0000 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 0.0009 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 0.04 53 (RESID
- 26
- 673
- 4
TIỂU LUẬN: SỬ DỤNG MÔ HÌNH ARCH VÀ GARCH ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO VỀ GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM docx
... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 0.074 0.051 0.007 -0. 024 -0.007 0.0 82 0.014 ... 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 161.76 164. 03 164.07 164.56 164.60 170 .39 170.57 170.89 1 72. 00 1 72. 00 1 72. 74 0.000 0.000 0.000 ... C 0.000 722 0.001815 0 .39 79 92 AR(1) 0 .34 6840 0.0 426 79 8. 126 748 Variance Equation C 0.0001 63 4.90E-05 3. 326 101 ARCH(1) 0. 134 786 0.06 7 32 4 2. 0 020 62 (RESID
- 21
- 771
- 2
Đề tài : Sử dụng mô hình ARCH và GARCH để phân tích và dự báo về giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam pot
... -0. 022 -0. 029 -0.017 0.060 -0.045 -0.015 -0.0 23 0.0 03 -0.055 65.6 82 72. 184 74.507 81.856 94.780 107.40 111.89 1 12. 03 114.49 122 .28 129 . 93 129 .94 130 .22 135 . 53 146.10 151. 52 1 52. 93 1 53. 92 157. 12 161.76 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 PAC Q-Stat Prob 0 .28 0 0.088 0.0 53 0.094 0. 124 0. 122 0.0 73 0.0 13 0.054 0.096 0.095 -0.0 02 -0.018 0.079 0.111 0.080 0.041 0. 034 0.061 ... AR(1) Std Error z-Statistic Prob 0.000 722 0 .34 6840 0.001815 0.0 426 79 0 .39 79 92 8. 126 748 0.6906 0.0000 3. 326 101 2. 0 020 62 0.44 930 8 5 .20 2990 0.0009 0.04 53 0.6 5 32 0.0000 Variance Equation C ARCH(1)...
- 25
- 467
- 0
Ứng dụng mô hình ARCH, GARCH trong phân tích rủi ro cổ phiếu Tập đoàn Bảo Việt (BVH) trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... để mô tả t2 Mô hình GARCH thu c loại một, mô hình biến động ngẫu nhiên thu c loại hai Do mô hình GARCH xây dựng dựa sở lí thuyết mô hình ARCH, ta tìm hiều mô hình ARCH trước để hiểu rõ mô hình ... .14 2. 2.1 Ngành Bảo hiểm: 14 2. 2 .2. Tập đoàn Bảo Việt: 18 3. 1 Số liệu phân tích: 23 3 .2 Ước lượng mô hình ARCH, GARCH: .24 3. 4 Dự báo 30 3. 5.Mở ... Xét mô hình ARCH(m): t2 0 1ut21 2ut2 2 mut2m ; Thời điểm gốc dự báo h, dự báo cho h21 là: + Dự báo động: 2 2 h1 h (1) 0 1uh 2uh1 muh1m 2 2 h2...
- 43
- 2,080
- 5
Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008