ứng dụng phương sai sai số thay đổi

... thấy: P – Value = 0.0347 < 0.05  Kết luận: Có phương sai sai số thay đổi Hoặc: { { H0:Khôngcó phươngsai sai số thay ổi H1:C phương sai sai s thay ổi ↔ Ta tìm phân vị t α/2 KĐGT: H :β 2=0 H :β ... 1113AMAT0411  Kết luận: Không có phương sai sai số thay đổi, tượng khắc phục Hoặc: { KĐGT: H0:Không có phương sai sai số thay đổi H1:Có phương sai sai s thay đổi { ↔ H :β 2=0 H :β ≠0 TCKĐ: T= ... H0 Kết luận: Có phương sai sai số thay đổi 19 Nhóm 08 – KTL – 1113AMAT0411 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi Ta dùng giả thiết thứ 3: Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương giá trị kỳ...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:33

... hồi quy (11) làm giảm phương sai sai số thay đổi tác động phép biến đổi loga Một ưu phép biến đổi loga hệ số góc β hệ số co dãn Y X B, Chọn xử lý số liệu có phương sai thay đổi BẢNG THỐNG KÊ DOANH ... nêu phương sai sai số thay đổi, nghĩa H0: β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ có tượng phương sai sai số thay đổi Cần lưu ý kiểm định Glejser có vấn đề kiểm định Park Goldfeld Quandt sai số vi hồi quy ... Trong trường hợp tiêu chuẩn χ F cho thông tin bác bỏ H0 Vậy phương sai sai số thay đổi Để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi xin có số giải pháp sau: Cách khắc phục a, Giả Thuyết E( U i2 )...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:37

... xem PSSS có thay đổi hay không ? 3.Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi: Mô hình Yi = ẞ1 + ẞ2X2 + ẞ3X3 + Ui có phương sai sai số thay đổi, qua hồi quy phụ cho thấy có thay đổi theo biến ... 1.180137< χ²(5) = 11.0705 Vậy chấp nhận H0,hay phương sai sai số đồng 1.3 Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi: Vì mô hình (*) có phương sai sai số thay đổi theo biến Y nên khắc phục theo biến ... thu R ² hệ số xác định bội Bước 3: Kiểm định giả thuyết : H0: α1= α2= α3= α4= α5 = α6=0 H1: Tồn αj # Tương đương : H0 : phương sai có sai số không đổi H1 : phương sai có sai số thay đổi Tiêu chuẩn...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:18

... hậu tượng phương sai thay đổi Câu 2: Chọn số liệu có chứa tượng phương sai thay đổi Giải thích có tượng số liệu Sau đề nghị cách khắc phục Câu • Bản chất • Phương sai sai số thay đổi có hàm ... • - Phương sai sai số thay đổi xuất có quan sát ngoại lai • - Một nguyên nhân khác mô hình định dạng sai Có thể bỏ sót biến thích hợp dạng giải tích hàm sai 3, Hậu • - Các ước lượng bình phương ... lượng bình phương nhỏ có phương sai không nhỏ Câu • • • • • • • • A, Nhắc lại lý thuyết: 1, Cách phát 2, Cách khắc phục B, Chọn xử lý số liệu có phương sai thay đổi 1, Cách phát a, Phương pháp...

Ngày tải lên: 04/04/2013, 10:51

... hồi quy (11) làm giảm phương sai sai số thay đổi tác động phép biến đổi loga Một ưu phép biến đổi loga hệ số góc β2 hệ số co dãn Y X B, Chọn xử lý số liệu có phương sai thay đổi BẢNG THỐNG KÊ DOANH ... nêu phương sai sai số thay đổi, nghĩa H0: β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ có tượng phương sai sai số thay đổi Cần lưu ý kiểm định Glejser có vấn đề kiểm định Park Goldfeld Quandt sai số vi hồi quy ... trường hợp tiêu chuẩn χ2 F cho thông tin bác bỏ H0 Vậy phương sai sai số thay đổi Để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi xin có số giải pháp sau: Cách khắc phục a, Giả Thuyết E( U i2 )...

Ngày tải lên: 08/04/2013, 10:19

... (a) Phương sai sai số không đổi (b) Phương sai sai số thay đổi X Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi • Hình 3.1a thu nhập khả dụng tăng lên, giá trị trung bình tiết kiệm tăng lên phương sai ... giá trị trung bình không thay đổi mức thu nhập khả dụng • Đây trường hợp phương sai sai số không đổi, hay phương sai E(ui2) = σ2 Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi • Trong hình 3.1b, giá ... tượng phương sai sai số thay đổi • Xét ví dụ mô hình hồi qui biến biến phụ thuộc Y tiết kiệm hộ gia đình biến giải thích X thu nhập khả dụng hộ gia đình Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi...

Ngày tải lên: 27/08/2013, 16:16

... có phương sai sai số không đổi Nếu ngược lại, phương sai phần dư khác mẫu, sai số xem có phương sai sai số thay đổi Nếu bỏ qua diện tính chất phương sai sai số thay đổi áp dụng thủ tục OLS, số ... sai số thay đổi Hình 8.1 Một Ví Dụ Về Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi Tiêu dùng Thu nhập Trong chương này, nới lỏng giả thuyết phương sai sai số có giá trò không đổi giả thuyết có phương sai sai ... đònh LM phương sai sai số thay đổi theo ba phương án giả thuyết nguyên nhân gây phương sai sai số thay đổi Đặt mô hình Yt = β1 + β2Xt2 + β3Xt3 + … + βkXtk + ut (8.1) với phương sai sai số σ t2...

Ngày tải lên: 19/11/2013, 13:24

... (2) ⇒ Không có tượng phương sai sai số thay đổi 4.072222 7.579084 6.952331 7.043106 6.852750 2.574620 Biện pháp khắc phục Sử dụng giả thiết : Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương biến giải thích ... nR2hồi quy phụ < χ20.05 (2) ⇒ Không có tượng phương sai sai số thay đổi Biện pháp khắc phục Sử dụng giả thiết : Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương biến giải thích  Tạo biến y1 = y/x x2 ... 5.99 ⇒ nR2hồi quy phụ > χ20.05 (2) ⇒ có tượng phương sai sai số thay đổi Biện pháp khắc phục Ta dùng giả thiết thứ : Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương giá trị kì vọng Y  Tạo biến Y1 = Y/YF...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 08:59

... Thi Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích HET ? HET ? u2 Phương sai không đổi Cao Hào Thi Phương sai thay ... 2008 Các phương pháp phân tích HET ? HET ? Giả thiết : Phương sai sai số không đổi Var(εi) = E[(εi- µ)2] = E(εi2) = σ2=const →Vi phạm giả thiết: Var(εi) = σi2 ≠ const Phương sai sai số thay đổi Cao ... không đổi Cao Hào Thi Phương sai thay đổi u2 Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích HẬU QUẢ BỎ QUA HET...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

... variables F(3, 31) = 4.17 Prob > F = 0.0136 Ta tạm tin dân số pop nguyên nhân dẫn đến phương sai sai số thay đổi chỉnh lại mô hình cách sử dụng phương pháp WLS: var(ui ) = σ / popi Hồi qui WLS với...

Ngày tải lên: 20/01/2014, 10:20

... Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải thích σi2 = σ2Xi2 Chia vế mô hình gốc cho Xi (≠ 0) Yi U      i  1    Vi X i Xi Xi Xi khắc phục tượng phương sai 2 sai số thay đổi: Var ... Vi ; ei  1   ei  1   Kiểm định GT: H0: β2 = phương sai sai số không đổi Biện pháp khắc phục 4.1 σi2 biết Sử dụng Phương pháp bình phương nhỏ tổng quát Xét mô hình: Yi  1   X i  ... tính lnei2 B3: Ước lượng lnei2 = β1 + β2lnXi + Vi B4: Kiểm định GT H0: β2 = tức tượng phương sai sai số thay đổi 1.5 0.5 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 -3.5 10 20 30 40 50 Series1 Series2 3.3 Kiểm định...

Ngày tải lên: 25/03/2014, 22:15

... tập Phát hiện tượng phương sai số thay đổi Khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi A.LÝ THUYẾT I.Giới thiệu phương sai sai số thay đổi 1.1 Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi sảy giả thiết: ... kiểm định giả thiết: H0: Phương sai sai số thay đổi H o: β = H1: Phương sai sai số thay đổi H 1: β ≠ Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi 2.4 Kiểm định Goldfeld- ... cổ điển trừ giả thiết phương sai sai số thay đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Khắc phục theo giả thiết: 3.2.1 giả thiết Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải thích:...

Ngày tải lên: 05/04/2014, 09:26

... i2, phương sai sai số ngẫu nhiên có giá trị khác giá trị cụ thể biến độc lập Hiện tượng gọi tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity) Phương sai sai số đồng Phương sai sai số thay đổi ... 1 Bản chất phương sai sai số thay đổi 1.1 Phương sai sai số thay đổi Giả thiết OLS: Mô hình hồi qui có phương sai sai số ngẫu nhiên (Homoscedasticity), tức là: ... nhân phương sai sai số thay đổi Do chất tượng kinh tế Hiện tượng kinh tế diễn theo đối tượng có qui mô khác thời kỳ có nhiều biến động phương sai sai số khác Hiện tượng phương sai sai số thay...

Ngày tải lên: 23/04/2014, 12:38

... (a) PS SS không đổi (b) PS SS thay đổi X Bản chất tượng PSSS thay đổi f(ui) f(ui) Chi tiêu Thu nhập Chi tiêu Thu nhập a) Phương sai sai số không đổi b) Phương sai sai số thay đổi var(ui|X) = ... khả dụng tăng lên, giá trị trung bình chi tiêu tăng lên phương sai sai số quanh giá trị trung bình không thay đổi mức thu nhập khả dụng • Đây trường hợp phương sai sai số không đổi, hay phương sai ... số phương sai sai số không đổi, nghĩa là, H0: B2 = Nếu giả thuyết bị bác bỏ có tượng phương sai sai số không đồng 21 Kiểm định Glejser • Goldfeld Quandt sai số vi mô hình hồi qui Glejser có số...

Ngày tải lên: 03/07/2014, 04:20

... PSSS thay đổi hay không? Ý tưởng phương pháp khắc phục PSSS thay đổi gì? BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Khi phương sai nhiễu ngẫu nhiên không nhau, tượng gọi là: A Phương sai sai số thay đổi B Phương sai sai ... ⎩ Nếu giả thuyết H chấp nhận có nghĩa phương sai sai số mô hình (6.3) không thay đổi, ngược lại có tượng phương sai thay đổi 82 Bài 6: Phương sai số thay đổi Bài toán kiểm định thực cho mô hình ... thu thập số liệu không đồng đều, cung cấp số liệu với chất lượng khác 6.2 Hậu phương sai sai số thay đổi Khi giả thiết phương sai sai số không thay đổi mô hình hồi quy bị phá vỡ dẫn tới số hậu...

Ngày tải lên: 06/07/2014, 10:21

... khả dụng tăng lên, giá trị trung bình chi tiêu tăng lên phương sai sai số quanh giá trị trung bình không thay đổi mức thu nhập khả dụng Đây trường hợp phương sai sai số không đổi, hay phương sai ... H0 vậy, có tượng phương sai sai số thay đổi 07/20/14 12:03 24 3.4 Biện pháp khắc phục phương sai sai số thay đổi Trường hợp biết σ i2 → Dùng PP bình phương tối thiểu có trọng số (WLS) Trường hợp ... giả thuyết H0: B2 = 0, nghĩa là, phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mối quan hệ lnei2 lnX có ý nghĩa thống kê, có phương sai sai số thay đổi 5) Nếu giả thuyết H0 chấp nhận,...

Ngày tải lên: 20/07/2014, 12:03

... Thi Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích HET ? HET ? u2 Phương sai không đổi Cao Hào Thi Phương sai thay ... 2008 Các phương pháp phân tích HET ? HET ? Giả thiết : Phương sai sai số không đổi Var(εi) = E[(εi- µ)2] = E(εi2) = σ2=const →Vi phạm giả thiết: Var(εi) = σi2 ≠ const Phương sai sai số thay đổi Cao ... không đổi Cao Hào Thi Phương sai thay đổi u2 Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích HẬU QUẢ BỎ QUA HET...

Ngày tải lên: 24/07/2014, 01:20

... Bư c 3: Ki m ñ nh H0: phương sai sai s ñ ng ñ u ⇔ α = ⇔α ≠ H1: Phương sai sai s thay ñ i Psss thay ñ i Nguy n Th Minh Hi u 14 IV Các bi n pháp phát hi n phương sai sai s thay ñ i Ki m ñ nh WHITE ... nh phương sai sai s thay ñ i N u có tích chéo, ki m ñ nh White ki m ñ nh c phương sai sai s thay ñ i sai l m ñ nh d ng Psss thay ñ i Nguy n Th Minh Hi u 17 IV Các bi n pháp phát hi n phương sai ... ñ nh R2 = H0: phương sai ñ ng ñ u (α2= =α6= 0) H1: Phương sai thay ñ i (αi ≠ 0, i = 2,… 6) R2 ≠ Psss thay ñ i Nguy n Th Minh Hi u 15 IV Các bi n pháp phát hi n phương sai sai s thay ñ i Ki m...

Ngày tải lên: 08/08/2014, 16:22

... Chương VI – Phương sai sai số thay đổi Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Phát Khắc phục Chương VI – Phương sai sai số thay đổi Bản chất phương sai sai số thay đổi Yi = β1 + β ... – Phương sai sai số thay đổi Bản chất phương sai sai số thay đổi (*) Các ước lượng OLS có phương sai sai số thay đổi n Xét hàm hồi qui biến: ˆ var(β ) = i =1 n (∑ xi2 ) i =1 σ ˆtình phương sai ... sai sai số đồng var(β ) = n xi2 ∑ khác biệt với xi2 σ i2 ∑ i =1 Chương VI – Phương sai sai số thay đổi Bản chất phương sai sai số thay đổi (*) Các ước lượng OLS có phương sai sai số thay đổi...

Ngày tải lên: 09/08/2014, 19:50