Đề tài, phương sai, sai số thay đổi
Thực hiện: Nhóm 5 MÔN: KINH TẾ LƯỢNG 1.3 ĐỀ TÀI 2 Câu 1: Nêu bản chất nguyên nhân, hậu quả của hiện tượng phương sai thay đổi. Câu 2: Chọn 1 bộ số liệu có chứa hiện tượng phương sai thay đổi. Giải thích tại sao có hiện tượng này trong bộ số liệu. Sau đó đề nghị cách khắc phục. Câu 1 • 1. Bản chất • Phương sai của sai số thay đổi có hàm mật độ xác suất không giống nhau ứng với mỗi giá trị khác nhau của biến độc lập ( ) ( ) 22 var iii UEU σ == 2, Nguyên nhân • - Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế • - Do kỹ thuật thu nhập số liệu được cải tiến, dường như giảm. • - Do con người học được hành vi trong quá khứ, • - Phương sai của sai số thay đổi cũng xuất hiện khi có các quan sát ngoại lai. • - Một nguyên nhân khác là mô hình định dạng sai. Có thể do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng giải tích của hàm là sai. 3, Hậu quả • - Các ước lượng bình phương nhỏ nhất(OLS) vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả • - Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch như vậy làm mất hiệu lực khi kiểm định. • - Việc dùng thống kê t và F để kiểm định giả thuyết không còn đáng tin cậy nữa, do đó kết quả kiểm định không còn tin cậy. • - Kết quả dự báo không còn hiệu quả nữa khi sử dụng các ước lượng bình phương nhỏ nhất có phương sai không nhỏ nhất. Câu 2 • A, Nhắc lại lý thuyết: • 1, Cách phát hiện • 2, Cách khắc phục • B, Chọn và xử lý số liệu có phương sai thay đổi • 1, Cách phát hiện • a, Phương pháp định tính • b, Phương pháp định lượng • 2. Cách khắc phục • A, Nhắc lại lý thuyết: • 1, Cách phát hiện • a, Phương pháp định tính • *) Dựa vào bản chất của vấn đề nghiên cứu • *) Dựa vào đồ thị của phần dư • b, Phương pháp định lượng • *) Kiểm định Park: • *) Kiểm định Glejser • *) Kiểm định Goldfeld- Quandt • *) Kiểm định white • *) Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc • 2, Cách khắc phục 2 i σ 2 i σ a, Biết b, Chưa biết *) Giả thuyết 1 *) Giả thuyết 2 *) Giả thuyết 3 BẢNG THỐNG KÊ DOANH THU CỦA 50 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT NƯỚC MỸ NĂM 2009 STT Y X Z STT Y X Z 1 2338.21 489.47 20.1 26 7011.38 2635.76 52 2 1052.17 232.61 35.9 27 1911.2 406.1 26.6 3 2145.78 35.65 40.7 28 114552 7660 9.6 4 42905 8235 27.4 29 3318.13 162.16 7.3 5 1305.58 80.72 8.8 30 15040 2749 43.9 6 24748.9 827.6 6.1 31 22744.7 4551 29.8 7 4365.26 427.89 14.1 32 859.77 145.91 26 8 4405.4 361.8 12 33 1177.74 175.69 27.6 9 2346.8 205.1 9.2 34 935.25 266.5 67.6 11 774 34.5 7.1 36 3054.9 31.7 3 Nguồn: www.businessweek.com STT Y X Z STT Y X Z 12 10800 428 5.3 37 2826.2 228.5 16.5 13 2689.89 776.75 32.9 38 3631.28 1376.22 52.5 14 1461.45 165.61 16.7 39 21565 942 12.4 15 5486.6 921.8 25.9 40 7577.19 360.83 7.7 16 23650.6 6520.45 35.1 41 1724.11 246.6 39.9 17 840.41 53.87 12.5 42 11724 2109 30.94 18 7453 470 8.4 43 2820.07 317.83 17.34 19 4726.77 200.37 6.6 44 14143 1898 24 20 5223.25 475.52 15.5 45 2229 131 20.7 21 3864.01 196.3 10.3 46 4978.9 479.5 14.5 22 748.24 87.3 14.6 47 3278.66 534.96 18.9 23 9041 1152 25.3 48 3326.45 67.99 3 24 59804.2 1280.3 3.8 49 6012.4 448.2 14.8 25 15403 2915 31.7 50 71760 503.4 1.3 Y: Tổng doanh thu của các doanh nghiệp năm 2009. Đơn vị ( triệu USD) X: Tổng thu nhập ròng của các doanh nghiệp 2009. Đơn vị ( triệu USD) Z: Lợi nhuận của các doanh nghiệp năm 2009. Đơn vị ( triệu USD) [...]... Ŷ ei Ŷ Đồ thị bình phương phần dư và Ŷ Độ rộng của biểu đồ rải tăng lên khi Ŷ tăng, cho nên ta có thể nói rằng phương sai của sai số thay đổi khi Ŷ tăng e2i Ŷ 2, Phương pháp định lượng • a, Kiểm định Park: • Hàm đề nghị (1): σ i2 = σ 2 X iβ 2 e vi (1) Lấy ln của 2 vế ta được ln σ i2 = ln σ 2 + β 2 ln X i + vi (2) Trong đó vi là số hạng ngẫu nhiên Vì σ i2 là chưa biết nên Park đã đề nghị sử dụng ei2...1 Phương pháp định tính • Chúng ta thu thập số liệu chéo giữa các công ty khác nhau trong cùng một thời điểm Do quy mô, thương hiệu, số vốn của các công ty là không giống nhau cho nên doanh thu của các công ty có quy mô khác nhau ứng với thu nhập ròng, lợi nhuận sẽ biến động không giống nhau Do vậy chúng ta có bộ số liệu có phương sai thay đổi b Dựa vào đồ thị của phần dư Nhập số liệu và... Park đã đề nghị sử dụng ei2 σ i2và ước lượng hồi quy sau: thay cho ln ei2 = ln σ i2 + β 2 ln X i + vi = β 1 + β 2 ln X i+ vi (3) a, Kiểm định Park Ta có P-value = 0.000 < 0.05 nên bác bỏ H0 Vậy phương sai thay đổi b, Kiểm định Glejser • Ta thực hiện hồi quy ei = β1 + β2 X+ vi (4) Ta có P-value = 0.0013 < 0.05 nên bác bỏ H0 Vậy phương sai thay đổi c, Kiểm định Goldfeld- Quandt • Ta bỏ c = 10 quan sát... = 0,947834 > 0,05 nên chấp nhận H0 không còn phương sai thay đổi b, Giả Thuyết 2 • Ta thực hiện hồi quy sau: Yi Ui β1 Z 1 Z = + β2 X + β3 + = β1 + β2 X + β3 + Vi (6) X X X X X X a, Giả Thuyết 2 • Dùng kiểm định white kiểm tra lại: Ta có P-value = 0,189010 > 0,05 nên chấp nhận H0 không còn phương sai thay đổi c, Giả thuyết 3 • Khi đó thực hiện phép biến đổi sau: Yi Ui β β 1 1 = 1 + 2 Xi + = β1 + β2... 21- 30 RSS1 RSS2 RSS 2 Tính F = RSS1 df df = 3,78.10 9 / 17 5,76.10 8 / 17 Vậy phương sai thay đổi = 6,5625 > F0,05(17,17) = 2.28 d, Kiểm định White • Ta thực hiện hồi quy hàm (*): ei2 = α 1 + α 2 X 2 + α 3 X 3 + α 4 X 22 + α 5 X 32 + α 6 X 2 X 3 + Vi (*) Ta có P-value = 0.00066 < 0.05 nên bác bỏ H0 Vậy phương sai thay đổi d, Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc d, Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc Ta... + = β1 + β2 X i + Vi E ( Y i ) E ( Yi ) E ( Yi ) E ( Yi ) E ( Yi ) E ( Yi ) (7) a, Giả Thuyết 3 • Dùng kiểm định white kiểm tra lại: Ta có P-value = 0,995127 > 0.05 nên chấp nhận H0 không còn phương sai thay đổi . ĐỀ TÀI 2 Câu 1: Nêu bản chất nguyên nhân, hậu quả của hiện tượng phương sai thay đổi. Câu 2: Chọn 1 bộ số liệu có chứa hiện tượng phương sai thay đổi. . có hiện tượng này trong bộ số liệu. Sau đó đề nghị cách khắc phục. Câu 1 • 1. Bản chất • Phương sai của sai số thay đổi có hàm mật độ xác suất