... Value = 0.0347 < 0.05
Kết luận: Có phươngsaisaisốthay đổi.
Hoặc:
KĐGT:
{
H
0
: Không có phươngsaisaisốthay đổi
H
1
:Có phươngsaisaisốthay đổi
↔
{
H
0
: β
2
=0
H
1
: β
2
≠0
TCKĐ:
T=
̂
β
2
se
(
̂
β
2
)
T
(
n−k
)
Ta ...
thiết phươngsai của saisố không đổi. Chúng ta xét 1 số giải thiết sau về phươngsai của
sai số. Những dạng này tuy chưa bao quát được tất cả nhưng phổ biến.
Giả thiết 1: Phươngsai của saisố ... quy:
∣
̂
e
i
∣
=−0.814925+0.823078GTSL
1
Giống như kiểm định Park, ta có:
KĐGT:
{
H
0
: Không có phươngsaisaisốthay đổi
H
1
:Có phươngsaisaisốthay đổi
↔
{
H
0
: β
2
=0
H
1
: β
2
≠0
TCKĐ:
T=
̂
β
2
se
(
̂
β
2
)
T
(
n−k
)
Ta...
... phươngsai của saisốthay đổi
Câu 1:
1, Bản chất
Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phươngsai của saisố
không đổi
( )
( )
iUEU
ii
∀==
,var
22
σ
. Phươngsai của saisố ... phươngsai của saisốthayđổi do
tác động của phép biến đổi loga. Một ưu thế trong phép biến đổi loga là hệ số góc
2
β
là hệ số co dãn của Y đối với X.
B, Chọn và xử lý số liệu có phươngsai ...
2
χ
và F đều cho thông tin bác bỏ H
0
. Vậy
phương sai của saisốthay đổi.
Để khắc phục hiện tượng phươngsai của saisốthayđổi xin có một số giải pháp
như sau:
3. Cách khắc phục
a, Giả...
... PSSS có thayđổi hay
không ?
3.Khắc phục hiện tượng phươngsaisaisốthay đổi:
Mô hình Yi = 1 + 2X2 + 3X3 + Ui có phươngsaisaisốthay đổi, quaẞ ẞ ẞ
các hồi quy phụ cho thấy có sự thayđổi ... χ²(5) = 11.0705
Vậy chấp nhận H0,hay phươngsaisaisố đồng đều.
1.3 Khắc phục hiện tượng phươngsaisaisốthay đổi:
Vì mô hình (*) có phươngsaisaisốthayđổi theo biến Y nên khắc phục theo ... và(3.3) để đánh giá về hiện tượng phương
sai saisốthay đổi, hệ số xác định và ước lượng các hệ số.
III.Bài toán
1.Kiểm định white
I.Hiện tượng phươngsaisaisốthay đổi:
II.Kiểm định white:
1.Kiểm...
... bộ số
liệu có phươngsaithay đổi.
•
Dùng kiểm định white kiểm tra lại:
a, Giả Thuyết 2
Ta có P-value = 0,189010 > 0,05 nên chấp
nhận H
0
không còn phươngsaithay đổi.
Đồ thị bình phương ... bác bỏ
H
0
.Vậy phươngsaithay đổi.
•
Dùng kiểm định white kiểm tra lại:
a, Giả Thuyết 1
•
Ta có P-value = 0,947834 > 0,05 nên chấp
nhận H
0
không còn phươngsaithay đổi.
c, Giả thuyết ... phương nhỏ nhất có
phương sai không nhỏ nhất.
b, Kiểm định Glejser
•
Ta thực hiện hồi quy = β
1
+ β
2
X+ v
i
i
e
Ta có P-value = 0.0013 < 0.05 nên bác bỏ H
0
.
Vậy phươngsaithay đổi.
(4)
...
... phươngsai của saisốthay đổi
Câu 1:
1, Bản chất
Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phươngsai của saisố
không đổi
( )
( )
iUEU
ii
∀== ,var
22
σ
. Phươngsai của saisố ...
2
χ
và F đều cho thông tin bác bỏ H
0
. Vậy
phương sai của saisốthay đổi.
Để khắc phục hiện tượng phươngsai của saisốthayđổi xin có một số giải pháp
như sau:
3. Cách khắc phục
a, Giả ...
ii
VXXXXXXe
++++++=
326
2
35
2
2433221
2
αααααα
(4)
R
2
là hệ số xác định bội từ (4)
Bước 3: Kiểm định giả thuyết.
H
0
: Phươngsaisaisố đồng đều (
0
65432
=====
ααααα
)
H
1
: Phươngsaisaisốthay đổi
Thực hiện: Nhóm 5 Trang...
... phươngsaisaisốthay đổi.
3
Bản chất hiện tượng phươngsaisai
số thay đổi
X
1
X
2
X
n
X
Y
0
(a)
X
1
X
2
X
n
X
Y
0
(b)
Hình3.1: (a) Phươngsai của saisố không đổi và (b) Phươngsai của sai ... về phươngsai đồng
đều.
Ngược lại, chúng ta có thể chấp nhận nó.
1
Chương 3: Phươngsaisaisốthay đổi
•
Bản chất hiện tượng phươngsaisaisố
thay đổi
•
Hậu quả của phươngsaisaisốthay ... saisố
thay đổi
•
Hậu quả của phươngsaisaisốthay đổi
•
Cách phát hiện phươngsaisaisốthay đổi
•
Cách khắc phục phươngsaisaisốthay
đổi
19
4. Kiểm định tương quan hạng của
Spearman
•
...
... < χ
2
0.05
(2) ⇒ Không có hiện tượng phươngsaisaisốthay đổi
2. Biện pháp khắc phục
Sử dụng giả thiết 1 : Phươngsai của saisố tỷ lệ với bình phương của biến giải thích
Tạo 3 biến mới
y1 ... phụ
> χ
2
0.05
(2) ⇒ có hiện tượng phươngsaisaisốthay đổi
2. Biện pháp khắc phục
Ta dùng giả thiết thứ 3 : Phươngsai của saisố tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của
Y
Tạo ... lượng
Nhóm 2 –Lớp học phần : 0905AMAT0411
Đề tài: Hiện tượng phươngsaisaisốthayđổi ,
cách phát hiện và khắc phục.
I. Ví dụ 1
Bảng số liệu gồm 3 biến
obs Y X Z
1 66.00000 6.000000 7.000000
2...
... thiết:
Var(ε
i
) = σ
i
2
≠ const
Phương sai của saisốthay đổi
4
HET ?
HET ?
Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao ... DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 1
1
CAO HÀO THI
PHƯƠNG SAI CỦA
PHƯƠNG SAI CỦA
SAI SỐTHAYĐỔI
SAI SỐTHAY ĐỔI
(
(
Heterocedasticity
Heterocedasticity
-
-
HET)
HET)
2
NO
NO
Ä
Ä
I ... Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 3
5
HET ?
HET ?
Phöông sai
khoâng ñoåi
Phöông sai
thay ñoåi
6
HET ?
HET ?
Phöông sai
khoâng ñoåi
Phöông sai
thay ñoåi
u
2
u
2
Chương...
... lúc với hai biến Fare và Pop( bằng Chi- bình
phương) và thu được thống kê Chi bình phương bằng 6.07. Kết luận gì về vấn đề phương
sai saisốthay đổi.
hettest fare pop
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg ... Bài tập phươngsaisaisốthay đổi.
Người ta sử dụng số liệu quan sát tại 40 thành phố của Mỹ năm 1988 để nghiên cứu môi quan ... Prob > chi2 = 0.0480
4. Nghi ngờ density là nguyên nhân dẫn đến vấn đề phươngsaisaisốthayđổi người ta sắp
xếp số liệu theo density, rồi chia nhỏ và làm hồi qui OLS. Làm kiểm định Goldfeld-
Quandt...
... là không có hiện tượng
phương saisaisốthay đổi
2
2 2
i
V
i i
X e
3.3. Kiểm định Glejser
Các dạng hàm:
Kiểm định GT: H
0
: β
2
= 0
phươngsaisaisố không đổi
1 2
;
i i i
e X V
... U
* * * * * *
1 0 2
i i i i
Y X X U
khắc phục được hiện tượng phươngsai
sai sốthay đổi:
Ước lượng OLS:
Đặt
2
* * 2 2
2 2
1
( ) ( ) ( ) 1
i
i i i
i i
Var U E U E U
... X X X
4
Khắc phục được hiện tượng PSSSTĐ:
Giả thiết 3:
Phương sai của saisố tỉ lệ với bình phương của
giá trị kỳ vọng của Y
σ
i
2
= σ
2
(E(Y
i
))
2
Chia cả 2 vế cho E(Y
i
):
...
... thiết:
H
0
: Phươngsaisaisốthayđổi H
o
: β = 0
H
1
: Phươngsaisaisốthayđổi H
1
: β ≠ 0
Nếu giả thiết này bị bác bỏ thì có thể kết luận có hiện tượng phươngsaisai
số thay đổi
2.4 Kiểm ... THUYẾT
I.Giới thiệu về phươngsai của saisốthay đổi.
1.1. Định nghĩa
Phương saisaisốthayđổi sảy ra khi giả thiết:
Var(Uᵢ ) =
2
(với i ≠ j) bị vi phạm
Khi giả thiết phươngsaisaisố đồng đều bị ... tượng phươngsaisốthay đổi
2. Khắc phục hiện tượng phươngsaisaisốthay đổi
ii
X
j
(d)
e
i
2
X
j
KL:Nếu độ rộng của phần dưu tăng khi X tằng thì kết luận có hiện tượng phương
saisaisố thay...
... Park
Giả thiết: Phơng saisaisốthayđổi là một hàm số
của biến giải thích.
: Mô hình có phơng saisaisố không thayđổi
theo biến giải thích
: Mô hình có phơng saisaisốthayđổi
cha biết ...
0
2
2
i
2
i
e
1. Bản chất của phơng saisaisốthay đổi
1.1. Phơng sai của các saisốthayđổi
Giả thiết của OLS:
Mô hình hồi qui có phơng saisaisố ngẫu nhiên
thuần nhất (Homoscedasticity), ... )
MinewXwwYwQ
n
i
ii
n
i
iiiii
⇒=−−=
∑∑
==
1
2
1
2
21
.
ˆˆ
ββ
=
−−−=
∂
∂
=
−−−=
∂
∂
⇒
∑
∑
∧∧
∧
∧∧
∧
02
02
21
2
21
1
iiii
iii
XYXw
Q
XYw
Q
ββ
β
ββ
β
∑
∑
∑
∑
=
=
=
=
−=
n
i
i
n
i
ii
n
i
i
n
i
ii
w
Xw
w
Yw
1
1
2
1
1
1
1
ˆˆ
ββ
2
11
2
1
1111
2
ˆ
−
−
=
∑∑∑
∑∑∑∑
===
====
n
i
ii
n
i
ii
n
i
i
n
i
ii
n
i
ii
n
i
iii
n
i
i
XwXww
YwXwYXww
β
Ch¬ng 6: Ph¬ng saisai sè thay ®æi
1. B¶n chÊt cña ph¬ng saisai sè thay ®æi
2. HËu qu¶ cña ph¬ng saisai sè thay ®æi
3. Ph¸t hiÖn ph¬ng saisai sè thay ®æi
4. BiÖn ph¸p kh¾c...
... Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện thuỷ nội
địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương
tiện, nhưng thayđổi cơ quan đăng ký phương tiện
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường ... trường của phương tiện
đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.
Số bộ hồ sơ:
01
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa
(Mẫu số 3 Quyết ... tại cơ quan đăng ký phương tiện:
+ Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa;
+ 02 ảnh 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;
+ Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu...
...
CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(*)
((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng
dấu)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LẠI
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Dùng cho phương ... Email:…………………………….
Đề nghị cơ quan đăng ký lại phương tiện thủy nội địa
với đặc điểm cơ bản như sau:
Tên phương tiện: Số đăng ký:
Công dụng: Ký hiệu thiết kế:
Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng ... khô: m Trọng tải toàn phần: tấn
Số người được phép chở: người Sức kéo, đẩy: tấn
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất ): …………
Máy phụ (Nếu có): …
Phương tiện này được (Mua lại,...