Khắc phục phương sai sai số thay đổi

Khắc phục phương sai sai số thay đổi Nhóm 04 Bố cục Nguyên nhân Hậu Phát Cách khắc phục Hiện tương phương sai sai số thay đổi Trong các chương trước chúng ta đã giả thiết rằng phương sai của mỗi một nhiễu ngẫu nhiên là không đổi Phương sai của sai số thay đổi là trường hợp phân bố có điều kiện của Y với giá trị đã cho của biến độc lập có phương sai không nhau, các giá trị của Y xoay quanh giá trị trung bình với phương sai khác Nguyên nhân Do chất mối liên hệ kinh tế Do kỹ thuật thu thập số liệu cải tiến Do người học hành vi khứ Do quan sát ngoại lai Mơ hình định dạng sai ( bỏ sót biến thích hợp dạng giải tích hàm sai…) Hậu Các ước lượng bình phương nhỏ khơng chệch không hiệu Ước lượng phương sai bị chệch, làm hiệu lực kiểm định Phát Xem xét đồ thị phần dư Kiểm định Park Kiểm định Gleiser Kiểm định White Kiểm định Goldfeld_Quant Kiểm định dựa biến phụ tḥc… Ví dụ Y: chi tiêu tiêu dùng X: thu nhập hàng năm Y X Y X Y X 55 80 95 140 144 210 70 85 108 145 152 220 75 90 113 150 140 225 65 100 110 160 137 230 74 105 125 165 145 240 80 110 115 180 175 245 84 115 130 185 189 250 79 120 135 190 180 260 90 125 120 200 178 265 98 130 140 205 191 270 Ước lượng mô hình Ước lượng mơ hình Xem xét đồ thị phần dư Phương sai phần dư độ rộng biểu đồ phân rải phần dư X tăng Nếu độ rộng biểu đồ phân rải phần dư tăng giảm X tăng giả thiết phương sai số không thỏa mãn Nhận xét Ta có : r = 0.888651, RSS1 = 377,1663, df= 11 Với 13 quan sát cuối ta có bảng kết quả sau: r2= 0.768054, RSS2= 1536.8 ,df= 11 Tính F=(1536.8/11)/(377.17/11) = 4.07 Với mức ý nghĩa α= 5% thì F(11,11)=2.82 F= 4.07 > F (11,11) = 2.82 => bác bỏ Ho Kết luận: Phương sai của sai số thay đổi Kiểm định Phương Pháp biến phụ thuộc Nhận xét Ta thấy giá trị p_value nhỏ = 0.0001, với α = 0.5% =>bác bỏ H0 => Có tượng phương sai sai số thay đổi Khắc phục giả thuyết Giả thiết 1: σ²i= σ²×Xi Ta hồi quy Yi/Xi theo 1/Xi Hồi quy mẫu GT1 Kiểm định White sau khắc phục GT1 Khắc phục giả thuyết σ²i= σ²×Xi²  Ước lượng mơ hình hồi quy biến Hàm hồi quy mẫu Kiểm định White sau khắc phục GT2 Khắc phục giả thuyết σi²=σ²*E(Yi)²  Ta ước lượng Hàm hồi quy mẫu Kiểm định White sau khắc phục GT3 Khắc phục giả thuyết sử dụng dạng hàm sai:  Ta nhận thấy GT X Y quan sát khơng có giá trị âm nên sử dụng dạng hàm ln để nén sai số mơ hình  Ta ước lượng mơ hình sau: ln Y = β1 + β2 lnX +Ui Hàm hồi quy mẫu Kiểm định White sau khắc phục GT4 ... ta thay ước lượng : ln = ln + lnXᵢ + vᵢ (2) Căn vào (2) : Nếu = khơng có tượng phương sai sai số thay đổi Nêu xảy tượng phương sai sai số thay đổi = Sử dụng kiểm định Park để xác định tượng phương. .. Cách khắc phục Hiện tương phương sai sai số thay đổi Trong các chương trước chúng ta đã giả thiết rằng phương sai của mỗi một nhiễu ngẫu nhiên là không đổi Phương sai của sai. .. Phương sai của sai số thay đổi Kiểm định Phương Pháp biến phụ thuộc Nhận xét Ta thấy giá trị p_value nhỏ = 0.0001, với α = 0.5% =>bác bỏ H0 => Có tượng phương sai sai số thay đổi Khắc phục