Tài liệu PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heterocedasticity - HET) docx

Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 1 1 CAO HÀO THI PHƯƠNG SAI CỦA PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI SAI SỐ THAY ĐỔI ( ( Heterocedasticity Heterocedasticity - - HET) HET) 2 NO NO Ä Ä I DUNG I DUNG 1. HET ? 2. Hậu quả của việc bỏ qua HET 3. Kiểm đònh HET 4. Các thủ tục ước lượng Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 2 3 HET ? HET ? Giả thiết : Phương sai của sai số không đổi Var(ε i ) = E[(ε i - µ) 2 ] = E(ε i 2 ) = σ 2 =const → Vi phạm giả thiết: Var(ε i ) = σ i 2 ≠ const Phương sai của sai số thay đổi 4 HET ? HET ? Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 3 5 HET ? HET ? Phöông sai khoâng ñoåi Phöông sai thay ñoåi 6 HET ? HET ? Phöông sai khoâng ñoåi Phöông sai thay ñoåi u 2 u 2 Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 4 7 HA HA Ä Ä U QUA U QUA Û Û BO BO Û Û QUA HET ? QUA HET ? 1. Các ước lượng và dự báo dựa trên các ước lượng đó vẫn không chệch và nhất quán. 2. Các ước lượng OLS không còn BLUE và sẽ không hiệu quả ⇒ Các dự báo cũng sẽ không hiệu quả. 3. Phương sai và đồng phương sai ước lượng của các hệ số sẽ chệch và không nhất quán và do đó các kiểm đònh giả thuyết (t & F) không còn hiệu lực 8 KIE KIE Å Å M M Đ Đ ỊNH HET ? ỊNH HET ? 1. Phương pháp đồ thò: Kỹ thuật này chỉ có tính gợi ý về HET và không thay thế được kiểm đònh chính thức Chng Trỡnh Ging DyKinhT Fulbright Niờn Khúa 2007 2008 Cỏc phng phỏp phõn tớch Cao Ho Thi 5 9 KIE KIE M M ẹ ẹ ềNH HET ? ềNH HET ? 1. Kieồm ủũnh nhaõn tửỷ Larrange (LM): Kieồm ủũnh Breusch Pagan (1979) Kieồm ủũnh Glesjer (1969) Kieồm ủũnh Harvey-Godfrey (1976-1978) Kieồm ủũnh White 10 Y i = 1 + 2 X 2i + 3 X 3i + k X ki + i i 2 = E( i 2 /X i ) Hoi quy phuù Breusch Pagan : i 2 = 1 + 2 Z 2i + 3 Z 3i + p Z pi + i Glesjer : i = 1 + 2 Z 2i + 3 Z 3i + p Z pi + i Harvey-Godfrey : Ln( i 2 )= 1 + 2 Z 2i + 3 Z 3i + p Z pi + i Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 6 11 KIE KIE Å Å M M Đ Đ ỊNH GIA ỊNH GIA Û Û THUYE THUYE Á Á T T H 0 : α 2 = α 3 = … = α p = 0 H 1 : Có ít nhất 1 số α j ≠ 0 (j = 2,p) Vì không biết σ i nên sử dụng e i thay thế 12 CA CA Ù Ù C B C B Ư Ư Ơ Ơ Ù Ù C TH C TH Ự Ự C HIE C HIE Ä Ä N N Bước 1: Thực hiện hồi quy Y i = f(C,X) PRF: Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + … β k X ki + ε i ikiki33i221i eX ˆ .X ˆ X ˆˆ Y:SRF +β++β+β+β= ⇒ Tính phần dư e i (=resid) Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 7 13 CA CA Ù Ù C B C B Ư Ư Ơ Ơ Ù Ù C TH C TH Ự Ự C HIE C HIE Ä Ä N N Bước 2: Thực hiện hồi quy phụ Breusch – Pagan : e i 2 = α 1 + α 2 Z 2i + α 3 Z 3i + … α p Z pi + ν i Glesjer : e i = α 1 + α 2 Z 2i + α 3 Z 3i + … α p Z pi + ν i Harvey-Godfrey : Ln(e i 2 )= α 1 + α 2 Z 2i + α 3 Z 3i + … α p Z pi + ν i 14 CA CA Ù Ù C B C B Ư Ư Ơ Ơ Ù Ù C TH C TH Ự Ự C HIE C HIE Ä Ä N N Bước 3: Kiểm đònh giả thuyết: H 0 : α 2 = α 3 = … = α p = 0 H 1 : Có ít nhất 1 số α j ≠ 0 (j = 2,p) Tính trò kiểm đònh: χ c 2 = nR 2 Tính p-value hay χ 2* = χ 2 p-1,α Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 8 15 CA CA Ù Ù C B C B Ư Ư Ơ Ơ Ù Ù C TH C TH Ự Ự C HIE C HIE Ä Ä N N Bước 4: Nếu χ c 2 > χ 2 p-1,α Hay p-value < α ⇒ Bác bỏ Ho ⇒ HET 16 KIE KIE Å Å M M Đ Đ ỊNH WHITE ỊNH WHITE Y i = β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + ε i σ i 2 = E(ε i 2 /X i ) ⇒ Hồi quy phụ σ i 2 = α 1 + α 2 X 2i + α 3 X 3i + α 4 X 2 2i + α 5 X 2 3i + α 6 X 2i X 3i + ν I ⇒ Cách thực hiện trên EVIEW Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 9 17 CA CA Ù Ù C THU C THU Û Û TU TU Ï Ï C C Ư Ư Ơ Ơ Ù Ù C L C L Ư Ư Ơ Ơ Ï Ï NG NG 1. Ước lượng ma trận Đồng phương sai nhất quán của HET (HCCM) (Heteroscedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator) 2. Bình phương tối thiểu tổng quát hay bình phương tối thiểu có trọng số (GLS – WSL) (Weighted Least Squares) 18 CA CA Ù Ù C THU C THU Û Û TU TU Ï Ï C C Ư Ư Ơ Ơ Ù Ù C L C L Ư Ư Ơ Ơ Ï Ï NG NG 3. Bình Phương Tối Thiểu Tổng Quát Khả Thi (FGLS) (Feasible Generalized Least Squares) 4. Phương sai của sai số thay đổi với tỷ số biết trước Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 10 19 GLS GLS - - WLS WLS 20 HET VÔ HET VÔ Ù Ù I TY I TY Û Û SO SO Á Á BIE BIE Á Á T TR T TR Ö Ö Ô Ô Ù Ù C C [...]...Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích FGLS Tìm nhiều cách ước lượng σi Bằng hồi quy phụ của: Breusch – Pagan Glesjer Harvey-Godfrey White Thực hiện trên EVIEW 21 Cao Hào Thi 11 . Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 1 1 CAO HÀO THI PHƯƠNG SAI CỦA PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI SAI SỐ THAY ĐỔI ( ( Heterocedasticity. giả thiết: Var(ε i ) = σ i 2 ≠ const Phương sai của sai số thay đổi 4 HET ? HET ? Phương sai không đổi Phương sai thay đổi Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright