cách kiểm định phương sai sai số thay đổi

... Ph ng sai c a sai s thay đ i B Ph ng sai c a sai s không đ i C a c ng n D T t ng quan Có th ln ln ch ng t đ A úng B Sai c r ng khơng có PSSS thay đ i mơ hình h i quy: Ph ng sai c a sai s thay ... PH NG SAI SAI S THAY ng sai s thay đ i I M c tiêu Sau k t thúc bài, h c viên s hi u đ c nh ng v n đ sau đây:  Hi n t ng ph ng sai c a sai s (PSSS) thay đ i x y nào?  H u qu c a PSSS thay đ ... gi thuy t H đ không thay đ i, ng 82 c ch p nh n có ngh a ph c l i có hi n t ng ph ng sai sai s mơ hình (6.3) ng sai thay đ i STA301_Bài 6_v1.0013101214 Bài 6: Ph ng sai s thay đ i Bài toán ki

Ngày tải lên: 01/03/2021, 09:05

... 6: Phương sai số thay đổi BÀI PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Mục tiêu Sau kết thúc bài, học viên hiểu vấn đề sau đây:  Hiện tượng phương sai sai số (PSSS) thay ... định có tượng phương sai sai số thay đổi Chú ý: Ta thấy bốn phương pháp kiểm định trên đưa cùng kết luận tượng phương sai sai số thay đổi Trong thực hành ... thay đổi mô hình hồi quy: A Đúng B Sai Phương sai sai số thay đổi xảy với số liệu theo chuỗi thời gian: A Đúng B Sai Trong kiểm định Glejser phát PSSS thay đổi,

Ngày tải lên: 01/04/2021, 16:14

... tượng phương sai sai số thay đổi Với cách kiểm tra, ta thấy cho mơ hình hồi quy có xảy tượng phương sai sai số thay đổi Ta chấp nhận giả thiết có tượng phương sai sai số thay đổi tới tìm cách ... cho thấy tượng phương sai sai số thay đổi khắc phục phần Từ cách khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi, ta thấy giả thiết hợp lý cần thiết giải vấn đề phương sai sai số thay đổi cho ví dụ ... Hiện tượng phương sai sai số thay đổi – cách khắc phục Mục lục CƠ SỞ LÝ THUYẾT Định nghĩa • Phương sai sai số thay đổi xảy giả thiết: Var(Ui) = σ2 bị vi phạm Khi giả thiết phương sai sai số đồng

Ngày tải lên: 19/11/2017, 20:46

... điển trừ giả thiết phương sai sai số không đổi Chúng ta xét số giả thiết sau phương sai sai số Những dạng chưa bao quát tất phổ biến Giả thiết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương biến giải ... B2 X i2 + vi • Tương tự kiểm định Park, ta kiểm định giả thiết Ho: β2 = Nếu giả thiết bị bác bỏ kết luận có tượng phương sai sai số thay đổi d, Kiểm định white • Kiểm định Breusch – Pagan đòi ... thiết định biến đổi mơ hình gốc cho mơ hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mơ hình biến đổi trước đây, phương pháp bình phương

Ngày tải lên: 23/01/2019, 12:03

... 8: Phương sai của sai số thay đổi Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi 7 Kiểm Đònh Nhân Tử Larrange (LM) Đối Với Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi Có một số kiểm đònh đối với phương sai của sai số thay ... sai của sai số thay đổi. } Hình 8.2 Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi Trong Lôgarít-Salary Giả sử chúng ta bỏ qua phương sai của sai số thay đổi và sử dụng thủ tục OLS để ước lượng các tham số. Tính ... Đònh Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi Bởi vì chúng ta biết rằng phương sai của sai số thay đổi làm mất hiệu lực của các kết quả kiểm đònh, nên ta sẽ mong muốn kiểm đònh một cách chính thức việc phương

Ngày tải lên: 19/11/2013, 13:24

... Bài 6: Phương sai số thay đổi 79 BÀI 6. PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Mục tiêu Sau khi kết thúc bài, học viên sẽ hiểu được những vấn đề sau đây: • Hiện tượng phương sai của sai số (PSSS) ... tượng phương sai thay đổi. Bài 6: Phương sai số thay đổi 83 Bài toán kiểm định trên được thực hiện cho các mô hình hồi quy phụ nhằm đưa ra kết luận về tính thuần nhất của phương sai sai số ... khẳng định có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Chú ý: Ta thấy cả bốn phương pháp kiểm định trên đều đưa ra cùng một kết luận đối với hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Trong thực hành

Ngày tải lên: 06/07/2014, 10:21

... không đổi Var(ε i ) = E[(ε i - µ) 2 ] = E(ε i 2 ) = σ 2 =const →Vi phạm giả thiết: Var(ε i ) = σ i 2 ≠ const Phương sai của sai số thay đổi 4 HET ? HET ? Phương sai không đổi Phương sai thay đổi ... DạyKinhTế Fulbright Niên Khóa 2007 – 2008 Các phương pháp phân tích Cao Hào Thi 1 1 CAO HÀO THI PHƯƠNG SAI CỦA PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI SAI SỐ THAY ĐỔI ( ( Heterocedasticity Heterocedasticity ... Ù C L C L Ư Ư Ơ Ơ Ï Ï NG NG 3. Bình Phương Tối Thiểu Tổng Quát Khả Thi (FGLS) (Feasible Generalized Least Squares) 4. Phương sai của sai số thay đổi với tỷ số biết trước Chương Trình Giảng DạyKinhTế

Ngày tải lên: 24/07/2014, 01:20

... hiện tượng phương sai sai số thay ñổi IV. Các biện pháp phát hiện phương sai sai số thay ñổi 9 phương sai sai số thay ñổi 2. ðồ thị phần dư vẽ ñồ thị theo X i hoặc theo Y i Psss thay ñổi Nguyễn ... n pháp phát hi n phương sai sai s thay ñ i 3 Ki m ñ nh Park (ti... Ki m ñ nh H0: phương sai sai s ñ ng ñ u ⇔ α = 0 ⇔α ≠ 0 H1: Phương sai sai s thay ñ i Psss thay ñ i Nguy n Th ... • ðịnh dạng mô hình (dạng hàm số, số biến số trong mô hình). • Phương sai sai số thay ñổi thường xảy ra với số liệu chéo hơn với số liệu chuỗi thời gian. Psss thay ñổi Nguyễn Thị Minh Hiếu

Ngày tải lên: 08/08/2014, 16:22

... của phương sai sai số thay đổi Chương VI – Phương sai sai số thay đổi Giả thiết OLS: Phương sai của sai số ngẫu nhiên U i là thuần nhất. Giả thiết bị vi phạm  khuyết tật phương sai sai số thay ... của phương sai sai số thay đổi Chương VI – Phương sai sai số thay đổi (*) Cấu trúc của hiện tượng phương sai sai số thay đổi: (*) Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát (GLS): Chính là phương ... của phương sai sai số thay đổi Chương VI – Phương sai sai số thay đổi (*) Các ước lượng OLS khi có phương sai sai số thay đổi Xét hàm hồi qui 2 biến: sẽ khác biệt với trong tình huống phương sai

Ngày tải lên: 09/08/2014, 19:50

... THUYẾT I.Giới thiệu về phương sai của sai số thay đổi. 1.1. Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy ra khi giả thiết: Var(Uᵢ ) = 2 i σ Khi giả thiết phương sai sai số đồng đều bị vi phạm ... do đó có chứng cớ để cho rằng có phương sai sai số thay đổi khi X tăng 2 Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng các kiểm định 2.1 Kiểm định Park Do mô hình có nhiều biến ... cho việc tìm hiểu về phương sai của sai số thay đổi. Nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu về hiện tượng phương 10 [...]... TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI: 1 Phương pháp đồ thị 14

Ngày tải lên: 16/04/2015, 12:50

... biết phương sai sai số thay đổi hay không? IV, Phát phương sai sai số thay đổi  Kiểm định PARK Kiểm định PARK phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình hồi quy Đây phương ... Trong Vi sai số Nếu H0: β2 = bị bác bỏ KL phương sai sai số thay đổi  Ngồi cịn phát phương sai sai số thay đổi kiểm định - Kiểm định tương quan SPEARMAN - Kiểm định GOLDFELD – QUANDT - Kiểm định ... có phương sai sai số đồng khơng? 3, Kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mơ hình với α = 5% 4, Việc đổi dạng mơ hình có khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi không? 5, Sử dụng kiểm định

Ngày tải lên: 30/04/2015, 10:07

... HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI 1 Thảo luận Nhóm 03 Kinh tế lượng A.LÝ THUYẾT I.Giới thiệu về phương sai của sai số thay đổi. 1.1. Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy ra khi ... tượng phương sai sai số thay đổi 31 Thảo luận lượng Nhóm 03 Kinh tế Kiểm định bằng kiểm định White ta được: Ta thấy không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 32 ... đó có chứng cớ để cho rằng có phương sai sai số thay đổi khi X tăng 2, Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng các kiểm định 2.1, Kiểm định Park Do mô hình có nhiều biến

Ngày tải lên: 14/05/2015, 09:35

... tượng phương sai của sai số thay. .. tượng phương sai của sai số thay đổi BƯỚC 4:KIỂM TRA LẠI CÒN HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI KHÔNG ? 1 Kiểm định ... Page 3 i Y ˆ Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Bài toán kiểm định: H 0 : phương sai của sai số không đổi. H 1 : phương sai của sai số có thay đổi. Bước 1: Sắp xếp các quan sát ... tượng phương sai của sai số thay đổi PHẦN A. LÝ THUYẾT I. Khái niệm: Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi là hiện tượng phương sai có điều kiện của Y i thay đổi khi X i thay đổi. Hay nói cách

Ngày tải lên: 01/07/2015, 13:45

... tượng phương sai của sai số thay đổi C. Phương pháp kiểm định Park . I. LÝ THUYẾT: 1. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP. Kiểm định PARK là một phương pháp kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong ... dư . Phương pháp kiểm định Goldfeld-Quandt . Phương pháp kiểm định Park . Phương pháp kiểm định Glejser . (4) (11) (20) (27) Phần III . Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi . (36) 1. ... thể có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Phần III . Khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi . 1. σi2 đã biết Phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số Xét mô hình 2 biến

Ngày tải lên: 03/10/2015, 21:26

... Thế tượng phương sai sai số thay đổi…………… ….……… Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi……………………… 3 Nguyên nhân tượng phương sai sai số thay đổi……………………….4 Hậu phương sai sai số thay đổi…………………………….…… ... dụng phương pháp định lượng 7.2 Bằng phương pháp định lượng 7.2.1 Kiểm định Park Kiểm định Park phương pháp kiểm định tượng phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy Như biết, phương pháp kiểm định ... số xác định bội từ (5) Bước 3: Kiểm định giả thuyết: H0: phương sai sai số đồng (các hệ số α nhau) H1: Phương sai sai số thay đổi nR2 có phần xấp xỉ χ2(df), df hệ số mô hình (5) không kể hệ số

Ngày tải lên: 06/01/2016, 09:21

... Chương Phương sai sai số thay đổi Bản chất phương sai số thay đổi 1.1 Phương sai sai số thay đổi 1.2 Nguyên nhân phương sai sai số thay đổi - Do chất biến số mô hình - Do phương tiện thu ... thiện sai số ngày giảm phư ơng sai giảm - Do người có khả rút kinh nghiệm thích nghi tốt - Mô hình định sai, xuất quan sát ngoại lai Hậu phương sai sai số thay đổi Khi phương sai sai số thay đổi ... phương sai hệ số hồi qui thường bị chệch - Ước lượng hệ số R2 bị chệch - Việc dự báo tìm khoảng tin cậy hệ số biến phụ thuộc thường bị chệch Phát phương sai sai số thay đổi 3.1 Đồ thị phần dư 3.2 Kiểm

Ngày tải lên: 15/04/2016, 14:13

... OK   Từ kiểm định White ta nhận thấy: = 0,0085 < 0,05 nên bác bỏ Ho Kết luận: Vậy có tượng phương sai sai số thay đổi 3.Cách khắc phục   Giả thuyết 1: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương ... > 0.05 nên chấp nhận ,không phương sai sai số thay đổi   Giả thiết 3: Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương giá trị kỳ vọng Bước 1: Ta thực phép biến đổi biến số sau: Từ hộp thoại vào : Sample ... không phương sai sai số thay đổi Giả thuyết 2: Phương sai sai số tỷ lệ với biến giải thích:   Bước 1: Ta thực hồi quy sau:   Hộp equation: ls y/sqr(k) 1/sqr(k) sqr(k) s/sqr(k) Bước 2: Dùng kiểm định

Ngày tải lên: 29/08/2017, 10:31

... phục phương sai sai số thay đổi Nhóm 04 Bố cục Nguyên nhân Hậu Phát Cách khắc phục Hiện tương phương sai sai số thay đổi Trong các chương trước chúng ta đã giả thiết rằng phương sai của ... luận: Phương sai của sai số thay đổi Kiểm định Phương Pháp biến phụ thuộc Nhận xét Ta thấy giá trị p_value nhỏ = 0.0001, với α = 0.5% =>bác bỏ H0 => Có tượng phương sai sai số thay đổi Khắc ... sót biến thích hợp dạng giải tích hàm sai…) Hậu Các ước lượng bình phương nhỏ khơng chệch không hiệu Ước lượng phương sai bị chệch, làm hiệu lực kiểm định Phát Xem xét đồ thị phần dư Kiểm

Ngày tải lên: 19/11/2017, 20:05

... < χ 2 0.05 (2) ⇒ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2. Biện pháp khắc phục Sử dụng giả thiết 1 : Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích  Tạo 3 biến mới y1 ... > χ 2 0.05 (2) ⇒ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi 2. Biện pháp khắc phục Ta dùng giả thiết thứ 3 : Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kì vọng của Y  Tạo biến ... 5.99 ⇒ nR 2 hồi quy phụ < χ 2 0.05 (2) ⇒ Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi Tạo e2 = e^2 1. Kiềm định  Kiểm định Park Dependent Variable: LOG(E2) Method: Least Squares Date:...

Ngày tải lên: 19/12/2013, 08:59

... phương sai của sai số thay đổi Câu 1: 1, Bản chất Trái với giả thuyết của mô hình hồi tuyến tính cổ điển phương sai của sai số không đổi ( ) ( ) iUEU ii ∀== ,var 22 σ . Phương sai của sai số ... ii VXXXXXXe ++++++= 326 2 35 2 2433221 2 αααααα (4) R 2 là hệ số xác định bội từ (4) Bước 3: Kiểm định giả thuyết. H 0 : Phương sai sai số đồng đều ( 0 65432 ===== ααααα ) H 1 : Phương sai sai số thay đổi nR 2 có phần xấp xỉ ... đều cho thông tin bác bỏ H 0 . Vậy phương sai của sai số thay đổi. Để khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi xin có một số giải pháp như sau: 3. Cách khắc phục a, Giả Thuyết 1 E( 2 i U )...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:37