... sử dụngmôhìnhValueatRiskđểđo lường rủirotỷ giá? Thực môhìnhValueatRisk gì? Thứ tư, ứngdụngmôhìnhValueatRiskđểđo lường rủirotỷgiá sao? Và việc sử dụng kết từ môhìnhValue ... kết đo lường 44 CHƢƠNG ỨNGDỤNGMÔHÌNHVALUEATRISK TRONG VIỆC ĐOLƢỜNG VÀ ĐƢA RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦIROTỶGIÁ TẠI CÁC NHTMVN 3.1 ỨngdụngmôhìnhValueatRiskđểđolƣờngrủirotỷgiá ... 1.1 Rủirotỷgiá tính tất yếu rủirotỷgiá 1.2 Quản trị rủirotỷgiá .1 1.3 MôhìnhValueatRisk sở khoa học đểđo lường rủirotỷgiá 1.3.1 Lý luận môhìnhValueat Risk...
... Đề án môn học Ứngdụngmôhình VaR phân tích rủiroỨNGDỤNGMÔHÌNHVALUEATRISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁRỦIRO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... định để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, môhình mà ngân hàng sử dụng chủ yếu chình môhình VaR - 13 - Đề án môn học Ứngdụngmôhình VaR phân tích rủiro TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình “MÔ HÌNH ... biết loại rủiro phải đối mặt, nguồn gốc, nhân tố nảy sinh rủiro mối liên hệ loại rủiro -2- Đề án môn học Ứngdụngmôhình VaR phân tích rủiroĐo lường, đánh giá, cảnh báo sớm (Risk Measurment,...
... sử dụngmôhìnhValueatRiskđểđo lường rủirotỷ giá? Thực môhìnhValueatRisk gì? Thứ tư, ứngdụngmôhìnhValueatRiskđểđo lường rủirotỷgiá sao? Và việc sử dụng kết từ môhìnhValue ... 1.1 Rủirotỷgiá tính tất yếu rủirotỷgiá 1.2 Quản trị rủirotỷgiá 1.3 MôhìnhValueatRisk sở khoa học đểđo lường rủirotỷgiá 1.3.1 Lý luận môhìnhValueatRisk ... quản trị rủirotỷgiáđo lường rủirotỷgiá Chính thế, tác giảđề xuất môhình VaR đểđo lường rủirotỷgiá Nội dung chương nêu rõ việc ứngdụngmôhình VaR đểđo lường rủirotỷgiá với kiến...
... chế 1.1.1.3 Rủiro tín dụng danh mục cho vay Cấu trúc rủiro tín dụng chia làm hai phần rủiro giao dịch rủiro danh mục Rủiro danh mục gồm có hai phần rủiro nội rủiro tập trung Rủiro nội xuất ... đềrủiro tín dụng tiến hành xây dựng công cụ định lượng cu thể VaR nhằm mục đích ứngdụng cho NHTM Việt Nam Chúng từ vấn đềrủiro tín dụng, môhình VaR thông dụngđểđo lường rủiro tín dụng, ... rủiro 1.2.3.1 Nhận diện rủiroĐể quản trị rủiro trước hết phải nhận diện rủiro Như phân tích phần trên, rủiro danh mục cho vay kết hợp rủiro nội rủiro tập trung Nguyên nhân dẫn đến rủi ro...
... T QU N TR R I RO TÍN D NG VÀ MÔHÌNHVALUEATRISK (VAR) 1.1 Qu n tr r i ro tín d ng c a NHTM 1.1.1 Khái ni m qu n tr r i ro 1.1.2 Vai trò c a qu n tr r i ro tín d ng ... v qu n tr r i ro tín d ng môhìnhValueatRisk (VaR) c tr ng qu n tr r i ro tín d ng c a NHTMCP Vi t Nam d ng tính toán VaR ng d h giá tr VaR nh m nâng cao hi u qu qu n tr r i ro tín d ng tín ... r i ro tín cho ng Trong quy trình ro tín quan tr l ph ro tín ng kh Không ph l ng bao hàm hai ngân hàng v m ng c ng r i ro m roro mà nhà v i t ph m ngh a v h p ng m nh ro mà ngân hàng g ro tín...
... doanh… 1.2 - ĐỊNH GIÁRỦIRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP VaR 1.2.1 - Phương pháp VaR 1.2.1.1 - Khái niệm giá trị rủiro VaR (Value at Risk) Giá trị rủiro liên quan tới rủiro thị trường hay rủiro hệ thống Theo ... dự đo n môhình có tồn hiệu ứng ARCH GARCH Ngoài ra, ta sử dụng kiểm định ARCH LM Test Eview để kiểm tra xem môhình có hiệu ứng ARCH hay không? Cặp giả thiết kiểm định: Ho: Môhình hiệu ứng ... xảy lớn 2.4 - HẬU KIỂM MÔHÌNH VaR Để kiểm định tính chuẩn xác môhình dự báo giá trị rủiro VaR, ta tiến hành hậu kiểm môhình VaR Thực hậu kiểm sau: Hậu kiểm cho môhình VaR(1 ngày, 1%) VaR(1...
... định: Ho: Môhình hiệu ứng ARCH H1: Môhình có hiệu ứng ARCH Nhận xét: Ta thấy giá trị Prob nhỏ 0,05 nên ta bác bỏ giả thiết H o, chấp nhận giả thiết H1, tức môhình có hiệu ứng ARCH b) Môhình AR(1) ... động lợi suất thoả mãn môhình IGA CH(1,1) môhình bụi Môhình phù hợp ; ; Ở , phân bố IDD: vớ ; vớ 2.3.1.2 - Ước lượng môhình số kết nhận đượ a) Môhình GARCH(1,1 Môhình có dạng: với c(1) ... xảy lớn 2.4 - HẬU KIỂM MÔHÌNH VaR Để kiểm định tính chuẩn xác môhình dự báo giá trị rủiro VaR, ta tiến hành hậu kiểm môhình VaR Thực hậu kiểm sau: Hậu kiểm cho môhình VaR(1 ngày, 1%) VaR(1...
... th c hi n b ng vi c s d ng ma tr n hi c a m i môhình (các môhình 1) , c th môhìnhmôhình VAR chu n thuy t H0 n tính) môhìnhmôhình TVAR l Giá tr th ng kê ki t v i hai ba ch c vi LR01 = ... ng 2.5: Giá tr xác xu t p _value th u ki n: |GIRFs OIRFs|simulated > |GIRFs OIRFs|statistic 61 DANH M C HÌNH V Hình 2.1: Giá tr ng c a bi TVAR giá tr ng t l l tr b c v i môhình ng ... giá h lý thuy t môhình TVAR ng d ng môhình TVAR vào truy n d n t giá h t tháng K t lu n Danh m c tài li u tham kh o Ph l c b ng bi u, hình v Vi t Nam NG QUAN V TRUY N D N T GIÁ H THUY T MÔ...
... ngừa rủirotỷgiá cho hợp đồng xuất nhập giao dịch tài trợ quốc tế, 86% doanh nghiệp cho họ sử dụng hợp đồng kì hạn tương lai cho công cụ phòng ngừa hữu hiệu Trong đó, phòng ngừa rủirotỷgiá ... đo n Một NHTM trì trạng thái ngoại tệ trường gặp rủiro hối đo i ngoại tệ giảm giá; ngược lại, họ gặp rủiro ngoại tệ tăng giá trường hợp NHTM trì trạng thái ngoại tệ đo n Điều có nghĩa khả rủi ... giúp ngân hàng phòng tránh rủirotỷgiá đặc biệt ngân hàng có tư tưởng kinh doanh mạo hiểm, hạn chế ngân hàng có trạng thái ngoại tệ mở lớn so với vốn tự có Bởi rủirotỷgiá thực phát sinh, ngân...
... ngừa rủirotỷgiá cho hợp đồng xuất nhập giao dịch tài trợ quốc tế, 86% doanh nghiệp cho họ sử dụng hợp đồng kì hạn tương lai cho công cụ phòng ngừa hữu hiệu Trong đó, phòng ngừa rủirotỷgiá ... đo n Một NHTM trì trạng thái ngoại tệ trường gặp rủiro hối đo i ngoại tệ giảm giá; ngược lại, họ gặp rủiro ngoại tệ tăng giá trường hợp NHTM trì trạng thái ngoại tệ đo n Điều có nghĩa khả rủi ... giúp ngân hàng phòng tránh rủirotỷgiá đặc biệt ngân hàng có tư tưởng kinh doanh mạo hiểm, hạn chế ngân hàng có trạng thái ngoại tệ mở lớn so với vốn tự có Bởi rủirotỷgiá thực phát sinh, ngân...
... khác hình thành tỷgiá hối đo i đồng tiền với Tỷgiá hối đo i biến đổi làm cho giá trị đồng tiền biến đổi theo, từ hình thành rủirotỷgiá Trong năm gần tỷgiá biến động bất ổn dẫn đến rủirotỷ ... tệ rủirotỷgiá Trong chƣơng I, tác giả sâu vào phân tích tỷ giá, rủirotỷgiá nhân tố tác động đến rủirotỷgiá Trên sở đó, nghiên cứu công cụ phái sinh tiền tệ chế phòng ngừa rủirotỷgiá ... thái rủirotỷgiá ròng Tỷgiá tăng Tỷgiá giảm Lãi Lỗ Lỗ Lãi Không rủiro Không rủiro 13 d) Công thức xác định mức độrủi ro: P/L = NPEi ∆E Trong đó: P/L: mức lãi/lỗ loại ngoại tệ tỷgiá thay...
... a môhình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a môhình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a môhình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu môhình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a môhình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng môhình kinh t lư ng phân tích HQSX ... DV: D ch v CAT: Cây ăn trái HT: V hè thu X: ông xuân KHKT: Khoa h c k thu t TT: Thông tin Trang ng d ng môhình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang Trang ng d ng môhình kinh t...
... Các mô hình, học thuyết phát triển nông nghiệp 18 1.3.1 Môhình hai khu vực Arthus Lewis(1954) 18 1.3.2 Môhình ba giai đo n phát triển nông nghiệp Todaro (1990) .20 1.3.3 Môhình ... trưởng nông nghiệp theo giai đo n phát triển Sung Sang Park 21 1.3.4 Môhình Harry T Oshima 21 1.3.5 Lựa chọn môhình lý thuyết môhình kinh tế lượng để phân tích tác động nhân ... nước phát triển Trong phạm vi nghiên cứu, tác giảứngdụngmôhình Harry T Oshima để kiểm chứng mức độ ảnh hưởng nhân tố khí hậu gió mùa địa bàn ĐBSCL, từ xem xét giải pháp để đẩy mạnh tăng trưởng...
... nghiệp: "Ứng dụngmôhình Hwa Erh-Cheng để phân tích vai trò nông nghiệp Việt Nam, giai đo n 1986-2004" Trong phạm vi nghiên cứu, ứngdụngmôhình kinh tế lượng Hwa Erh-Cheng để kiểm chứng vai ... có 19 để đưa vào môhình phân tích Để thuận tiện trình bày, môhình Hwa Erh-Cheng trường hợp Việt Nam giai đo n 1986-2004, sau viết tắt môhình HEC_vn86-04 Bảng 2.1: Các biến số sử dụngmôhình ... tiên phong giải vấn đề thú vị 1.3.1 Môhình HWA ERH-CHENG giả định môhình Xây dựngmô hình: Để kiểm tra giả thiết nêu trên, Hwa Erh-Cheng (1983) 12 thiết lập môhình toán kinh tế có dạng tổng quát:...
... a môhình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a môhình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a môhình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu môhình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a môhình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng môhình kinh t lư ng phân tích HQSX ... DV: D ch v CAT: Cây ăn trái HT: V hè thu X: ông xuân KHKT: Khoa h c k thu t TT: Thông tin Trang ng d ng môhình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang Trang ng d ng môhình kinh t...
... bỏ giả thiết giá trị cho hệ số E/P PBV Ứngdụngmôhình dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Môhình nỗ lực để khám phá công cụ số E/P PBV để dự báo tỷ suất sinh ... việc phân tích rủiro chứng khoán Nói cách khác, nhà đầu tư chưa trọng đến hệ số beta việc đánh giá chứng khoán Hiện nay, website công ty chứng khoán có liệt kê tỷ số tài so sánh với tỷ số trung ... Tuy nhiên, việc ứngdụngmôhình vào dự báo tỷ suất sinh lợi thị trường nước nói chung vào thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng có hạn chế định Thứ nhất, hàng hóa thị trường chứng khoán Việt...
... a môhình chăn nuôi 32 7.3 Cơ c u ch tiêu kinh t c a môhình nuôi tr ng thu s n 34 7.4 Cơ c u ch tiêu kinh t c a môhình tr ng tr t lâu năm 37 7.5 Cơ c u ch tiêu kinh t c a mô ... quan h gi a di n tích doanh thu môhình lúa B ng 26: M t s ch tiêu hi u qu c a môhình s n xu t B ng 27: Khó khăn chung c a ch trang tr i chăn nuôi Trang ng d ng môhình kinh t lư ng phân tích HQSX ... DV: D ch v CAT: Cây ăn trái HT: V hè thu X: ông xuân KHKT: Khoa h c k thu t TT: Thông tin Trang ng d ng môhình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang Trang ng d ng môhình kinh t...