ước lượng phương sai thay đổi

... thay đổi Các ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng hiệu Ước lượng phương sai ước lượng OLS bị chệch nên kiểm định t F khơng đáng tin cậy Kết dự báo khơng hiệu sử dụng ước lượng ... 2 i Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo cơng thức ˆ σ ˆ Var ( β ) = ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch Var ( βˆ2 ) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét ... thu βˆ2* ước lượng tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) Vì phương sai βˆ2 khơng bé nên βˆ2 khơng ước lượng hiệu 2 Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi chứng

Ngày tải lên: 04/12/2016, 21:52

... đổi Các ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn hiệu Ước lượng phương sai ước lượng OLS bị chệch nên kiểm định t F khơng cịn đáng tin cậy Kết dự báo không hiệu sử dụng ước lượng ... 2 i Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo công thức ˆ σ Vˆar( βˆ2 ) = ∑ xi mơ hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch Var( βˆ2) III Cách phát phương sai thay đổi Phương pháp đồ thị Xét ... βˆ2* ước lượng tuyến tính, khơng chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý Gauss-Markov) Vì phương sai βˆ2 khơng cịn bé nên βˆ2 khơng cịn ước lượng hiệu 2 Với mơ hình (1), có phương sai thay đổi

Ngày tải lên: 04/04/2021, 16:38

... 30 7.2 Hệ phương sai thay đổi sử dụng ước lượng OLS - Các ước lượng bình phương bé ước lượng không chệch ước lượng hiệu (ước lượng có phương sai nhỏ nhất) - Ước lượng phương sai bị chệch, kiểm ... KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 7.1 Bản chất phương sai thay đổi Giả định mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển phương sai sai số hồi quy không đổi qua quan sát Trong thực tế sai số ... pháp thu thập số liệu phương sai giảm - Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngồi, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát khác) - Phương sai thay đổi không xác dạng

Ngày tải lên: 14/05/2021, 21:09

... quả của phương sai thay đổi khi sử dụng ước lượng OLS - Các ước lượng bình phương bé nhất vẫn là ước lượng không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (ước lượng có phương sai nhỏ nhất). ... 1 KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 2 7.1. Bản chất của phương sai thay đổi Giả định của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là phương sai của sai số hồi quy không đổi qua các quan ... phương sai thay đổi 11 VD: Dữ liệu Hete-Park_Glejser test, có sự liên hệ giữa 7.4.4 Kiểm định Glejser B1: Ước lượng hồi quy gốc dù có tồn tại phương sai thay đổi B2: Ước lượng

Ngày tải lên: 30/07/2014, 14:20

... khi có phương sai thay đổi thì có thể chứng minh được : Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của phương sai theo công thức như của mô hình có phương sai thuần nhất thì rõ ràng đây là ước lượng ... sai không đồng đều thường gặp đối với số liệu chéo. II. Hậu quả của phương sai thay đổi 1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn hiệu quả nữa. 2. Ước ... Chương 7 Phương sai thay đổi I. Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của U i không giống nhau ở mọi quan

Ngày tải lên: 23/11/2014, 14:11

... khi có phương sai thay đổi thì có thể chứng minh được : Tuy nhiên, nếu vẫn dùng ước lượng của phương sai theo công thức như của mô hình có phương sai thuần nhất thì rõ ràng đây là ước lượng ... Chương 7 Phương sai thay đổi I. Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện của U i không giống nhau ở mọi quan ... giá trị khác). Hiện tượng phương sai không đồng đều thường gặp đối với số liệu chéo. II. Hậu quả của phương sai thay đổi 1. Các ước lượng OLS vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng

Ngày tải lên: 08/05/2014, 13:48

... , thay vào phương trình (1) và (2) ta có: µ t = β t µ Mt (3) Bởi vì ma trận hiệp phương sai của tỷ suất sinh lợi thay đổi theo thời gian, tỷ suất sinh lợi trung bình và beta cũng sẽ thay đổi ... biến đổi bằng cách áp dụng chuỗi bội số theo thời gian, trung bình hiệp phương sai có điều kiện và hiệp phương sai có điều kiện của chính nó trong quá khứ trong mỗi phương trình hiệp phương sai. ... điều kiện thay đổi theo thời gian mà còn chứng tỏ phương sai có điều kiện cũng biến động theo thời gian. IV. Ước lượng mô hình. Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình CAPM ước lượng cho

Ngày tải lên: 16/11/2014, 15:25

... “Kiểm tra 100 sản phẩm đưa ước lượng phương sai tối đa trọng lượng gói hàng”, nhóm xác định dùng phương pháp ước lượng phương sai chưa biết quy luật phân phối ĐLNN, kích thước mẫu n đủ lớn Chúng ... Nhịp Sống, nước mắm Đệ Nhất, dầu ăn cao cấp Đệ Nhất,  Nhóm – LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI Bài toán: Gỉa sử đám đông ĐLNN X có phân phối chuẩn với phương sai chưa biết Để ước lượng 2, từ đám ... Hà Tình huống: Cân khối lượng 100 gói mì tôm hảo hảo dãy số liệu thống kê (đơn vị gam): Khối lượng ( gam) 75 76 77 78 Số lượng ( gói) 78 12 Hãy ước lượng phương sai khối lượng mì tôm Hảo Hảo với

Ngày tải lên: 29/08/2017, 11:17

... 2 i Tuy nhiên, dùng ước lượng phương sai theo công thức ˆ σ ˆ Vˆ ar ( β ) = ∑ xi mô hình có phương sai rõ ràng ước lượng chệch Var ( βˆ2 ) III Phát phương sai thay đổi • Phương pháp đồ thị Xét ... ˆ β 2ước lượng tuyến thu tính, không chệch, có phương sai bé β2 (Theo định lý GaussMarkov) Vì phương sai ˆ2 β không bé nên không ước lượng? ?ˆ2hiệu 2 Với mô hình (1), có phương sai thay đổi chứng ... Chương 7: PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Huynh Dat Hung – Doan Hung Cuong I Bản chất nguyên nhân phương sai thay đổi Bản chất : Phương sai có điều kiện Ui không giống quan sát

Ngày tải lên: 29/08/2017, 22:19

... 4/13/2012 Phương sai thay đổi (Heteroscedasticity) Đinh Công Khải Tháng 04/2012 GV Đinh Công Khải - FETP- Kinh tế lượng ứng dụng Nội dung Phương sai thay đổi gì? Hậu phương sai thay đổi? Làm để ... FETP- Kinh tế lượng ứng dụng 4/13/2012 Ước lượng OLS có phương sai thay đổi  Yi = 𝛽1 + 𝛽2 Xi + ui  ˆ2 có phải ước lượng tuyến tính khơng thiên lệch tốt nhất?  Trong trường hợp phương sai 2 var( ... tế lượng ứng dụng 4/13/2012 Phương sai thay đổi gì?  Yi = 𝛽0 + 𝛽1 X1i + 𝛽2 X2i +…+ 𝛽k Xki + ui  Giả thiết phương sai mơ hình CLRM Var(Yi⃓Xi) = Var(ui⃓Xi)= E(u2i) = 𝜎2 (i=1-n)  Phương sai thay

Ngày tải lên: 28/11/2017, 15:56

... khơng thể ước lượng mơ hình trường hợp đa cộng tuyến hoàn hảo  Trong trường hợp đa cộng tuyến khơng hồn hảo, ước lượng mơ hình, có vấn đề nảy sinh sau đây: Hậu đa cộng tuyến  Phương sai sai số ... cách bạn xây dựng mơ hình  Nó khó thể ước lượng ảnh hưởng riêng rẽ biến Ước lượng có đa cộng tuyến  Mơ hình xảy đa cộng tuyến hồn hảo, khơng thể ước lượng mơ hình  Ví dụ: xét mơ hình hồi quy ... cộng tuyến  Phương sai sai số chuẩn ước lượng lớn  Var(ˆ j )  2 X  X  R   ij   j   Trị số t nhỏ → khó bác bỏ H0  Khoảng tin cậy lớn  Dấu ước lượng sai  Phóng đại độ thích hợp mơ hình

Ngày tải lên: 04/02/2020, 06:38

... (16)2 … VÀ HỆ QUẢ •  Ước lượng β OLS khơng bị chệch •  Ước lượng σ2 OLS bị chệch à ước lượng σ2 β bị ảnh hưởng •  σ2 thường bị ước lượng thấp à R2 thường bị ước lượng cao •  Các kiểm ... •  Ước lượng β khơng bị chệch •  Ước lượng σ2 OLS bị chệch à ước lượng σ2 β bị ảnh hưởng •  Các kiểm định dựa σ2 như t-test F-test khơng cịn đáng tin cậy (11)3 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ... (7)PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 1 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI LÀ GÌ NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ (8)(9)2 NGUYÊN NHÂN •  Error – Learning model •  Các quan hệ tiết kiệm – thu nhập, quy mơ – thu nhập, … •  Phương

Ngày tải lên: 09/04/2021, 16:47

... TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) BIẾN GIẢ Hiểu chất hậu phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU Biết cách phát phương sai sai số thay đổi biện pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương ... pháp khắc phục NỘI DUNG Bản chất tượng phương sai sai số thay đổi Hậu Cách phát phương sai sai số thay đổi Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 7.1 Bản chất Xét ví dụ mơ hình hồi qui biến ... Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp thu thập số liệu chéo (theo không gian) 7.1 Hậu phương sai thay đổi Ước lượng OLS tuyến tính, khơng chệch khơng phải ước lượng hiệu (vì phương sai không

Ngày tải lên: 14/05/2021, 20:20

... phải vấn đề phương sai thay đổi Phương sai thay đổi có hậu sau đây: Phương sai thay đổi khơng làm thay đổi tính chất không chệch (unbiasedness) quán (consistency) ước lượng OLS Nhưng ước lượng OLS ... định có vấn đề phương sai thay đổi, khơng phải phương sai thay đổi chất vấn đề mà lỗi sai dạng mơ hình, chủ đề thảo luận chương Sai sai số chuẩn điều chỉnh phương sai thay đổi sai số chuẩn mạnh ... Phát phương sai thay đổi Bên cạnh phương pháp đồ thị mô tả phần trước, sử dụng hai kiểm định phương sai thay đổi sử dụng phổ biến, kiểm định BreuschPagan kiểm định White5 Nhớ lại ước lượng OLS phương

Ngày tải lên: 03/08/2022, 09:00

... hồi quy bội: Phương sai thay đổi Hậu phương sai thay đổi OLS Ước lượng OLS tuyến tính, khơng chệch vững có phương sai thay đổi phương sai khơng cịn hiệu (nhỏ nhất) Có thể có ước lượng tuyến tính, ... R-bình phương khơng thay đổi Phương sai sai số khơng có điều kiện khơng bị ảnh hưởng phương sai thay đổi (đề cập đến phương sai sai số có điều kiện) Phương sai thay đổi làm vô hiệu công thức phương ... bội: Phương sai thay đổi Kiểm định phương sai thay đổi Việc kiểm tra diện phương sai thay đổi quan tâm OLS khơng phải ước lượng tuyến tính hiệu Kiểm định Breusch-Pagan để phát phương sai thay đổi

Ngày tải lên: 05/04/2023, 04:33

... nhưng không phải là ước lượng hiệu quả (vì phương sai không nhỏ nhất) 2. Ước lượng phương sai của ước lượng OLS, nhìn chung, sẽ bị chệch. 7.1 Hậu quả của phương sai thay đổi [...]... biến giải ... ệ ươ sai sai s thay đ i và bi n ố ổ ệ pháp kh c ph c ắ ụ M C Ụ TIÊU BIẾN GIẢ NỘI DUNG Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi 1 Hậu quả 2 3 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi 4 ... (dạng hàm sai, thiếu biến quan trọng)  Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp khi thu thập số liệu chéo (theo không gian) 9 7.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi 10 1. Ước lượng OLS vẫn

Ngày tải lên: 27/06/2014, 13:20

... Tuấn Anh (UEH) Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWS By Tuấn Anh (UEH) Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWS Xét mô hình bị phuơng sai thay đổi Yi = β1 + β 2 X 2i ... By Tuấn Anh (UEH) PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI By Tuấn Anh (UEH) Vẽ đồ thị phần dư Chạy lại hàm hồi quy để cập nhật phần dư trong biến Resid By Tuấn Anh (UEH) Phương trình hồi quy By Tuấn

Ngày tải lên: 08/08/2014, 16:00

... Kinh tế lượng A.LÝ THUYẾT I.Giới thiệu về phương sai của sai số thay đổi. 1.1. Định nghĩa Phương sai sai số thay đổi xảy ra khi giả thiết: Var(Uᵢ ) = 2 i σ Khi giả thiết phương sai sai số ... về phương sai của sai số thay đổi. Nhóm chúng tôi tiến hành nghiên cứu về hiện tượng phương 10 [...]... TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI: 1 Phương pháp đồ thị 14 Thảo luận lượng ... có phương sai sai số thay đổi khi X tăng 2 Phát hiện phương sai sai số thay đổi bằng các kiểm định 2.1 Kiểm định Park Do mô hình có nhiều biến giải thích nên có thể ước lượng.

Ngày tải lên: 16/04/2015, 12:50

... hình định dạng sai, bỏ sót biến thích hợp dạng giải tích hàm sai Hậu • Các ước lượng bình phương nhỏ β^ ước lượng tuyến tính khơng chệch khơng hiệu • Các ước lượng phương sai ước lượng chệch => ... nghĩa chọn, bác bỏ giả thuyết H phương sai đồng Ngược lại, chấp nhận Phương pháp khắc phục Như biết phương sai sai số thay đổi làm cho ước lượng khơng cịn ước lượng hiệu Vì biện pháp khắc phục ... , ước lượng Y 4) Kiểm định giả thuyết H0: B2 = 0, nghĩa là, khơng có phương sai sai số thay đổi Nếu giả thuyết H0 bị bác bỏ, mối quan hệ lnei2 lnX có ý nghĩa thống kê, có phương sai sai số thay

Ngày tải lên: 03/11/2022, 20:49

... IV. Khắc phục 3. Phương sai sai số tỉ lệ với bình phương giá trị kỳ vọng Yi : Bước 2: Ước lượng hồi qui trên. Mặc dù Ŷ không E(Y ), chúng ước i i lượng vững, tức là, kích thước mẫu tăng lên ... 3 Phương sai của sai số tỉ lệ với bình phương của giá trị kỳ vọng của Yi : Bước 2: Ước lượng hồi qui trên Mặc dù Ŷ không... dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất cho phương ... E(Y ). i Vì phép biến đổi sử dụng thực hành kích thước mẫu lớn. Nhóm IV. Khắc phục 4. Dạng hàm sai (phép biến đổi Logarit) ? ?Thay cho việc ước lượng hồi quy gốc ta ước lượng hồi quy: ln Y =

Ngày tải lên: 19/09/2015, 09:42