• Phương pháp bình phương có trọng số • White robust standard error... NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ 3[r]
(1)ĐA CỘNG TUYẾN,
PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
VÀ
(2)ĐA CỘNG TUYẾN
1. ĐA CỘNG TUYẾN LÀ GÌ
(3)1 ĐA CỘNG TUYẾN LÀ GÌ
Với Y=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk+u ta có:
Xi=γ1X1+γ2X2+…+γkXk
à Đa cộng tuyến hoàn hảo
Xi=γ1X1+γ2X2+…+γkXk+w
(4)2 NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ NGUYÊN NHÂN HỆ QUẢ
- Phương thức thu thập liệu - Các ràng buộc có sẵn
- Dạng mơ hình
- Mơ hình thừa biến
- Ước lượng BLUE
- Sai số lớn à khó bác bỏ H0 - t-statistic nhỏ R2 lớn
(5)3 KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN • Ma trận tương quan
(6)4 XỬ LÝ ĐA CỘNG TUYẾN
• Vấn đề mẫu nhỏ
(7)PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI
1 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI LÀ GÌ NGUYÊN NHÂN VÀ HỆ QUẢ
(8)(9)2 NGUYÊN NHÂN
• Error – Learning model
• Các quan hệ tiết kiệm – thu nhập, quy mơ – thu nhập, …
• Phương pháp thu thập liệu • Outlier
• Thiếu biến quan trọng
(10)2 … VÀ HỆ QUẢ
• Ước lượng β khơng bị chệch
• Ước lượng σ2 OLS bị chệch à ước lượng
σ2
β bị ảnh hưởng
• Các kiểm định dựa σ2 như t-test F-test
khơng cịn đáng tin cậy
(11)3 KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI • Đồ thị (khơng thức)
• Park test: lnσ2=α+βlnX+ε
• Glejser test: |ui|=α+βX+ε
• Breus-Pagan test: σ2=α+βX+ε
• White test: σ2=α+β
(12)4 XỬ LÝ PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI • Dạng hàm logarithm
(13)TỰ TƯƠNG QUAN
1 TỰ TƯƠNG QUAN LÀ GÌ
(14)1 TỰ TƯƠNG QUAN LÀ GÌ
(15)2 NGUYÊN NHÂN …
• Tính trì trệ chuỗi dự liệu • Bỏ sót biến quan trọng
• Dạng mơ hình khơng
(16)2 … VÀ HỆ QUẢ
• Ước lượng β OLS khơng bị chệch
• Ước lượng σ2 OLS bị chệch à ước lượng
σ2
β bị ảnh hưởng
• σ2 thường bị ước lượng thấp à R2 thường bị
ước lượng cao
• Các kiểm định dựa σ2 như t-test F-test
(17)3 KIỂM ĐỊNH TỰ TƯƠNG QUAN • Đồ thị (khơng thức)
• Durbin Watson d-test (chú ý giả định):
(18)4 XỬ LÝ TỰ TƯƠNG QUAN
• FGLS: cách xác định ρ:
– Sai phân bậc ρ=1 (khi d<R2) (không có
số)
– ρ=1-d/2
– Hồi quy phần dư biến trễ
– Phương pháp lặp Cochrane-Orcutt Hildreth-Lu