Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh bình dương luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ LỆ QUYÊN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Thành phố Hồ Chí Minh NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ LỆ QUYÊN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Lê Phan Thị Diệu Thảo Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ Trường đại học Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tp.HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2020 Người viết Lê Thị Lệ Quyên ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: Cô PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo, người hướng dẫn tận tình bảo tơi suốt q trình thực luận văn Nhờ hướng dẫn bảo mà tơi hiểu rõ hồn thành luận văn Quý Thầy Cô Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hết lịng truyền đạt cho tơi kiến thức q báu, kinh nghiệm thực tiễn q trình tơi học tập trường Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, ủng hộ tinh thần cho suốt thời gian học tập trường Trong trình thực luận văn, dù cố gắng để hoàn thiện khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận lời góp ý chân thành từ Q Thầy Cơ Tp.HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2020 Người viết Lê Thị Lệ Quyên iii TÓM TẮT 1.1 Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Bình Dương 1.2 Tóm tắt: Việc nghiên cứu khả trả nợ hạn KHCN nhằm mục tiêu tìm nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn KHCN, từ giúp nâng cao khả trả nợ hạn KHCN tương lai Hiện tại, việc đánh giá khả trả nợ khách hàng Vietcombank có nhiều thay đổi đáp ứng nhu cầu Các mơ hình xếp hạng tín dụng nói chung xếp hạng tín dụng cá nhân nói riêng thay đổi qua năm để phần lượng hoá rủi ro Mục tiêu nghiên cứu luận văn xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Vietcombank Bình Dương Từ đó, luận văn đưa khuyến nghị nhằm cao khả trả nợ khách hàng cá nhân Với mẫu liệu 350 khách hàng cá nhân có dư nợ tín dụng Vietcombank Bình Dương chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng từ năm 2016 – 2019 với hỗ trợ phần mềm SPSS 20.0 Phân tích hồi quy Binary Logistic sử dụng nghiên cứu Trên sở kế thừa nghiên cứu trước có liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhânluận văn đưa mơ hình nghiên cứu đề xuất gồm 12 nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Vietcombank Bình Dương Dựa phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng tiến hành khảo sát khách hàng vay cá nhân để thu thập liệu sử dụng mô hình hồi quy nhị phân, tác giả xác định 06 nhân tố có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng VCB Bình Dương bao gồm (1) Tình trạng nhân, (2) Kinh nghiệm làm việc tại, (3) Thu nhập, (4) Tài sản chấp, (5) Mục đích sử dụng vốn (6) Xếp hạn tín dụng Trên sở này, tác giả đưa số khuyến nghị nhằm cao khả trả nợ khách hàng cá nhân Vietcombank Bình Dương iv 1.3 Từ khóa: Cá nhân, khả trả nợ ngân hàng, Vietcombank Bình Dương ABSTRACT 2.1 Title: Factors affecting the ability of individual customers to pay debts on time at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam - Binh Duong Branch 2.2 Abstract: Research on science and technology's ability to pay debts on time aims to find out the factors that affect the ability to pay debts on time, thereby helping to improve the ability of science and technology to repay on time in the future Currently, Vietcombank's customer solvency assessment has changed to meet demand Models of credit rating in general and personal credit rating in particular have changed over the years to partly quantify risks The research objective of the thesis is to identify factors affecting the ability of individual customers to repay debts at Vietcombank Binh Duong Since then, the thesis gives recommendations to improve the repayment ability of individual customers With the data sample of 350 individual customers with credit balance at Vietcombank Binh Duong are selected on the principle of random customers who have credit relations with the bank from 2016 to 2019 with the support of SPSS software 20.0 Binary Logistic regression analysis is used in the study On the basis of inheriting previous studies related to the factors affecting the debt repayment ability of individual customers, the thesis has proposed a proposed research model with 12 factors affecting the debt repayment ability of individual customers individual customers at Vietcombank Binh Duong Based on qualitative research methods combined with quantitative research methods, which surveyed individual borrowers to collect data and use the binary regression model, the author has identified 06 factors Having an impact on the ability to repay customer debts at VCB Binh Duong including (1) Marital status, (2) Current work experience, (3) Income, (4) Collateral, (5) ) Purpose of capital and (6) Credit rating On this basis, the author gives some recommendations to improve the repayment ability of individual customers at Vietcombank Binh Duong 2.3 Keywords: Individual, bank debt repayment ability, Vietcombank Binh Duong v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt KHCN Khách hàng cá nhân NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nước Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank Bình Dương Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Dương CBTĐ Cán thẩm định TDCN Tín dụng cá nhân CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ix CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN .7 2.1 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 2.1.1 Cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 2.1.2 Đặc điểm cho vay cá nhân 2.1.3 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân 10 vii 2.1.4 Khả trả nợ khách hàng cá nhân 10 2.2 Mơ hình đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân 13 2.2.1 Mơ hình 5C 13 2.2.2 Mơ hình 5P 14 2.2.3 Mơ hình FICO 15 2.2.4 Mơ hình CAMPARI .16 2.3 Nghiên cứu thực nghiệm khả trả nợ khách hàng cá nhân 16 2.3.1 Các nghiên cứu giới 16 2.3.2 Các nghiên cứu nước 19 2.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân24 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 3.1 Giả thuyết nghiên cứu .27 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 31 3.2.1 Hồi quy nhị phân Binary Logistic 32 3.2.2 Mơ hình nghiên cứu 32 3.3 Dữ liệu nghiên cứu 34 3.4 Phương pháp xử lý phân tích liệu 35 3.4.1 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 35 3.4.2 Phương pháp thống kê mô tả 35 3.4.3 Phương pháp phân tích hồi quy 35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 Thực trạng tín dụng cá nhân 40 4.1.1 Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng 40 4.1.2 Dư nợ tín dụng cá nhân theo kỳ hạn 41 viii 4.1.3 Dư nợ cho vay cá nhân theo nhóm nợ 42 4.2 Thống kê mô tả biến 43 4.3 Phân tích tương quan 45 4.4 Kiểm định hồi quy 47 4.4.1 Kết phân tích hồi quy 47 4.4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 48 4.4.3 Kiểm định mức phù hợp mơ hình 48 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 51 CHƯƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Một số khuyến nghị 55 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO i Tiếng Việt i Tiếng Anh iii PHỤ LỤC .iv 54 đánh giá khả trả nợ KHCN Những KHCN sử dụng vốn vào hoạt động khơng tạo thu nhập có khả cao gặp vấn đề việc trả nợ, ngược lại KHCN sử dụng vốn vào mục đích tạo thu nhập tạo việc làm cho thành viên gia đình, xây dựng nguồn thu để phát triển kinh tế, từ nâng cao khả trả nợ Yếu tố sử dụng vốn mục đích KHCN đề tài có tác động, có ý nghĩa thống kê tới khả trả nợ hạn Kết giống với kết nghiên cứu trước (Wahab cộng sự, 2011; Pasha Negese, 2014; Folefack Teguia, 2016)  Biến Chấm điểm xếp hạng (XH) Hệ số hồi quy đứng trước Biến số “Chấm điểm xếp hạng” (XH) mang dấu dương có ý nghĩa thống kê Hệ số hồi quy biến Beta = 0,061 Theo giả thuyết, biến số ảnh hưởng dương điều phù hợp với thực tế mẫu nghiên cứu Nếu thay giá trị vào phương trình ta ta có P1 = P eβ t P x (1 t eβ ) β hệ số hồi quy = 0.061, P0 = 10%, e=2.714 vào tính P1, kết sau P1 = P eβ 1tP x (1teβ ) = %x e 61 1t1 % x (1te 61 ) = 56 Khi yếu tố khác khơng đổi, khách hàng có thu nhập tăng thêm triệu đồng xác suất khả trả nợ khách hàng cá nhân Vietcombank Bình Dương tăng 0.56% so vớ xác suất ban đầu TĨM TẮT CHƯƠNG Thơng qua nội dung chương này, tác giả trình bày chi tiết mơ hình, q trình phân tích liệu kết rút Với số lượng mẫu, đối tượng nghiên cứu phong phú, hỗ trợ SPSS 20.0, mơ hình hồi quy 55 khả trả nợ khách hàng cá nhân hình thành, từ nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ có ý nghĩa thống kê xác định, bao gồm biến số sau: HN (tình trạng nhân), KN (số năm kinh nghiệm), TN (thu nhập), ST (số tiền vay); TS (Tài sản chấp), MD (sử dụng vốn mục đích), XH (chấm điểm xếp hạng tín dụng) Sau tác giả phân tích tình hình thực tế biến chi nhánh để hiểu kết Đây sở hình thành kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro ngân hàng cho khách hàng cá nhân vay vốn trình bày chương chương cuối luận văn CHƯƠNG 5: KÊT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, phân tích thống kê mơ tả phân tích kinh tế lượng với số lượng mẫu 365 quan sát thời kỳ từ đầu năm 2016 tới cuối năm 2019, đề tài tiến hành tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng cá nhân Vietcombank Bình Dương số kết luận sau: Kết bảng cho thấy 06 biến độc lập có giá trị Sig < 0,1 HN (Tình trạng nhân), KN (kinh nghiệm làm việc tại), TN (thu nhập), TS (tài sản chấp), MD (mục đích sử dụng vốn) XH (xếp hạn tín dụng), biến DT (Độ tuổi), HV (Trình độ học vấn), ST (Số tiền vay), TG (Thời gian vay), LS (Lãi suất vay), LH (Loại hình vay) có Sig > 0,1 khơng có ý nghĩa thống kê tới khả trả nợ KHCN Vietcombank Bình Dương 5.2 Một số khuyến nghị Dựa kết nghiên cứu, để nâng cao khả trả trợ khách hàng, sớm nhận diện khách hàng nhằm lựa chọn khách hàng tốt vay, theo dõi chặt chẽ phát xừ lý sớm khoản vay có nguy vốn cách kịp thời luận văn đưa số khuyến nghị sau 56 Đối với yếu tố loại tài sản chấp, kết cho thấy yếu tố tác động ngược chiều với Khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Do vậy, cho vay cá nhân với hình thức chấp tài sản đảm bảo ngân hàng cần cân nhắc loại tài sản mang tính đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng cần đưa mức cấp tín dụng tỷ lệ đảm bảo thời hạn cho vay loại tài sản khác Bên cạnh đó, trọng đến công tác quản lý thẩm định tài sản đảm bảo, ngân hàng xây dựng phận thẩm định tài sản riêng tách bạch với phận thẩm định cho vay nhằm tăng chất lượng tài sản đảm bảo nhận từ khách hàng , bên cạnh hạn chế rủi ro liên quan đến tài sản đảm cách hiệu Đối với yếu tố kinh nghiệm làm công việc tại, ngân hàng đưa mức trọng số cao khách hàng có kinh nghiệm làm việc lâu Ngân hàng xem xét khách hàng có thâm niên năm cân nhắc cho vay, thâm niên ba năm ưu đãi lãi suất xem xét mức cho vay cao Cũng việc quản lý sau cho vay cán tín dụng cần theo dõi, đánh giá thường xuyên khách hàng có thời gian kinh nghiệm làm việc hơn, để sớm hành động xử lý kịp thời xảy rủi ro Đối với biến thu nhập tương tự thời gian làm việc tại, ngân hàng xây dựng khung thu nhập để hưởng ưu tiên Đối với khách hàng có thu nhập cao, minh bạch rõ ràng ngân hàng đưa sách ưu đãi lãi suất, phí Có khung lãi suất cho vay dựa theo mức thu nhập để ưu tiên, ví dụ khách hàng có thu nhập 50 triệu đồng có lãi suất thấp khách hàng có thu nhập 50 triệu đồng Đối với vấn đề kiểm sốt mục đích sử dụng vốn Để tăng cường công tác này, ngân hàng phải hồn thiện hoạt động thẩm định tín dụng ban đầu Kế đến ngân hàng phải xây dựng hệ thống cảnh báo sớm hữu hiệu nguy khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Thêm vào việc thết lập hệ 57 thống báo cáo định kỳ đột xuất tình hình sử dụng vốn khách hàng để tích hợp vào hệ thống cảnh báo phải đảm bảo tính xác cao Điều có nghĩa ngân hàng phải thiết kế hoạt động giám sát chế tài dành cho cán tín dụng chịu trách nhiệm theo dõi khoản vay Về chấm điểm xếp hạn tín dụng, ngân hàng đưa mức cho vay, thời hạn vay, sản phẩm vay cụ thể khách hàng ngồi xem xét sách ưu đãi khách hàng Ví dụ sản phẩm ưu đãi nhiều quy định mức chấm điểm khách hàng cao Ngoài cần xem xét cho vay khách hàng có điểm xếp hạn thấp, trọng công tác quản lý sau cho vay khách hàng Thêm vào ngân hàng ngày hoàn thiện hệ thống chấm điểm xếp hạn tín dụng phù hợp thực tế để làm cơng cụ hữu hiệu xét soát cho vay khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cần đặc biệt ý tới khoản vay hàm chứa yếu tố rủi ro Xét theo khía cạnh hình thức vay, khoản vay tín chấp thể mức độ rủi ro cao Để hạn chế vấn đề này, việc thẩm định khách hàng kỹ lưỡng, ngân hàng cần có biện pháp hạn chế cho vay, ví dụ đưa cấu vay hợp lý tín chấp chấp để đảm bảo mặt tổng thể tỷ lệ nợ xấu tín chấp giảm xuống Bên cạnh ngân hàng phải kiểm tra kỹ mặt tài sản đảm bảo khách hàng số tiền khách hàng muốn vay để đưa mức vay hợp lý cho khách hàng Đối với khoản vay hạn cấu thành nợ xấu, việc giải nhanh chóng vấn đề ưu tiên hàng đầu 58 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu Trong trình thực đề tài, hạn chế mặt thời gian yếu tố khách quan khác nên có 365 khách hàng sử dụng cho việc nghiên cứu kiểm định mơ hình lý thuyết yếu tố tác động đến đo lường khả trả nợ khách hàng cá nhân Vietcombank Bình Dương Nghiên cứu nên chọn mẫu với số lượng lớn để khả khái quát cao Mặt khác, trình khảo sát tiến hành thu thập thơng tin qua số khách hàng nói chung chưa phân đối tượng khác nhau… Đây hướng nghiên cứu cho đề tài KẾT LUẬN CHƯƠNG Mục đích cuối việc thành lập mơ hình hồi quy xác định đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương Sau phân tích kết hồi quy chương 4, tác giả tiến hành nghiên cứu nhân tố giải thích mơ hình Ở chương cuối luận văn này, để nâng cao tính ứng dụng mơ hình, từ kết chương 4, tác giả đưa đề xuất nhằm nâng cao khả trả nợ khách hàng, đồng thời với hạn chế tồn mơ hình, tác giả đưa hướng phát triển cho cơng trình nghiên cứu sau 59 i TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Đăng Dờn (2005), Giáo trình Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê Mai Văn Bạn (2009), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội Trần Thế Sao (2017), Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ ngân hàng nông hộ địa bàn Bến Lức, tỉnh Long An, Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Dung (2014), Mơ hình hồi quy đa biến, Tạp chí nghiên cứu khoa học Sử Đình Thanh (2008), Giáo trình Nhập mơn tài - tiền tệ, Nhà xuất thống kê Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất thống kê Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất thống kê Nguyễn Văn Tuấn (2007), Phân tích hồi qui logistic phân tích số liệu tạo biểu đồ R, Nhà Xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Quốc Nghi (2012), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn hộ gia đình khu vực nơng thơn tỉnh Trà Vinh, Tạp chí khoa học đào tạo Ngân hàng số 120 tháng 5/2012 10 Vương Quân Hoàng cộng (2006), Phương pháp thống kê xây dựng mơ hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân,Tạp chí ứng dụng tốn học 11 Trương Đơng Lộc Nguyễn Thanh Bình (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn nông hộ tỉnh Hậu Giang, Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng 12 Trương Đông Lộc (2014), Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Nhà nước khu vực đồng Sông Cửu Long ii 13 Trương Đông Lộc Nguyễn Thị Tuyết, (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ” 14 Nguyễn Quốc Nghi, (2012), “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay hạn hộ gia đình khu vực nơng thơn tỉnh Trà Vinh” iii Tiếng Anh 15 C.A.Wongnaa & D.Awunyo-Vitor (2013) Factors Affecting Loan Repayment Performance Among Yam Farmers in the Sene District, Ghana, AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, vol 05, issue 2, 12 16 Kenneth Ogol Ochung (2013), Factors Affecting Loan Repayment Among Customers of Commercial Banks in Kenya: A case of Barclays Bank of Kenya - Nairobi Country, a research project report, University of Nairobi 17 Afolabi J.A.(2010),Analysis of Loan Repayment among Small Scale Farmers in Oyo State, Nigeria,P.M.B 704, Akure, Ondo State, Nigeria 18 Đinh Thi Huyen Thanh and Kleimeier S., (2006), Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market: Implementation and Implications for Transactional versus Relationship Lending, Maastricht University, Nethelands; 19 Antwi, S., Mills, E.F.E.A., Mills, G.A & Zhao, X (2012), Rick Factorrs of loan Default Payment in Ghana: A case study of Akuapem Rural Bank 2012, Working paper School of Finance and Economics, Jiangsu Universuty, China 20 Crowley J (2008), Credit growth in the Middle East, North Africa, and Central Asia Region, IMF Working Paper, No: 08/184 21 Deininger, K & Liu, J (2009), Determinants of repayment performance in Indian Micro-Credit Groups Working paper, Development Research Group of World Bank 22 Kinyondo, A.A (2009), Determinants of loan repayment performanceon microcredit institutions: Evidence from Tanzania Working paper University of Dar es Salaam 23 Kohansal, R.K & Mansoori, H.(2009), Factors Affectingon loan Repayment Performance of Farmers in Khorasan-Razavi Province of Iran Working iv PHỤ LỤC Thống kê mô tả Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HN 365 41 493 DT 365 22 65 40.25 10.362 KN 365 2.65 1.049 HV 365 2.68 597 TN 365 9200000 80311485 26413878.16 16678782.213 KC 365 38000000 3500000000 TG 365 15 3.22 2.307 LS 365 12 9.84 1.433 LH 365 2.35 959 TS 365 57 496 MD 365 94 238 XH 365 76 98 85.56 6.871 Y 365 76 430 Valid N (listwise) 365 362395890.4 699587586.603 v Phân tích tương quan Correlations HN HN DT KN HV TN KC TG LS LH TS Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson Correlation Sig (2tailed) N Pearson DT KN HV 093 075 -.023 075 150 365 365 365 093 034 075 TN KC TG LS MD XH Y 052 -.014 017 -.012 054 636** 024 -.056 -.031 656 320 791 743 823 307 000 643 287 549 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 -.028 155** -.065 015 -.015 037 021 -.013 778 774 480 694 808 222 365 365 177* 208* -.060 * * 365 365 365 365 522 599 003 214 365 365 365 LH TS 365 365 365 075 034 150 522 365 365 365 -.023 -.028 -.092 656 599 078 000 000 033 000 000 000 365 365 365 365 365 365 365 365 162* * 035 115* -.092 228** 078 000 365 365 000 365 365 365 365 365 365 443* 311* 445** 188** 137* 184** 112* * * * 365 365 -.042 -.062 009 429 239 365 365 365 365 -.037 113* 055 -.054 274* * 003 000 365 365 365 -.014 -.065 791 214 255 000 002 365 365 365 365 365 365 017 015 177* * 112* 035 743 778 001 033 365 365 365 365 208* -.015 311* * * -.012 256 010 000 002 502 028 478 031 297 305 000 365 365 -.060 443* 162** * 365 365 365 365 365 365 365 365 004 -.093 223** -.020 024 037 -.086 933 075 000 699 651 487 103 365 365 365 365 365 365 004 133* -.008 365 083 226* * -.049 -.001 502 933 011 876 115 000 347 979 365 365 365 365 365 365 365 365 365 -.093 133* -.069 017 075 014 -.010 190 746 155 785 846 365 365 365 261** 173* * 365 365 -.023 -.088 115* 823 774 000 000 028 365 365 365 365 365 054 037 060 445* * 307 480 256 000 478 365 365 365 021 134* 188* 365 113* 365 636** 000 365 207* 098 * 061 320 001 134* 125* 035 017 365 155* 228* 052 184* * * * 255 060 064 111* 075 011 365 -.037 223* * 365 365 -.008 -.069 000 876 190 000 001 660 091 365 -.020 365 083 365 365 017 261** 365 365 - 365 -.093 365 - vi Correlation Sig (2tailed) N MD Pearson Correlation * 000 694 010 365 365 365 024 220* * 000 031 699 365 -.013 125* 137* * 365 365 055 Sig (2.643 808 017 009 297 tailed) N 365 365 365 365 365 Pearson -.056 064 098 -.042 -.054 Correlation XH Sig (2.287 222 061 429 305 tailed) N 365 365 365 365 365 Pearson 207* -.031 111* -.062 274** Correlation * Y Sig (2.549 035 000 239 000 tailed) N 365 365 365 365 365 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .115 746 000 365 024 226* * 365 365 075 197* * 000 076 000 365 365 365 365 173** 220** 089 258* * 088 000 651 000 155 001 000 365 365 365 365 365 365 037 -.049 014 -.023 -.093 089 487 347 785 660 076 088 365 365 365 365 -.086 -.001 -.010 103 979 846 091 000 000 003 365 365 365 365 365 365 365 365 365 156* * 003 365 365 365 - 258* 156* -.088 197** * * 365 365 vii Kết hồi quy Binary logistic Variables in the Equation B S.E Wald df Sig Exp(B) HN 784 409 3.682 055 2.190 DT 013 015 775 379 1.013 KN 304 153 3.956 047 1.355 HV 057 356 025 873 1.058 TN 001 000 24.008 000 1.000 KC 000 000 6.163 013 1.000 Step 1a TG 056 065 736 391 1.057 LS -.185 114 2.638 104 831 LH -.013 192 005 946 987 TS -1.713 453 14.299 000 180 MD 1.523 662 5.291 021 4.584 XH 061 023 7.293 007 1.063 -5.801 2.718 4.555 033 003 Constant a Variable(s) entered on step 1: HN, DT, KN, HV, TN, KC, TG, LS, LH, TS, MD, XH viii Kiểm định Chi-square hệ số mơ hình Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig 98.570 12 000 Step Block 98.570 12 000 Model 98.570 12 000 Mức độ dự báo xác mơ hình Classification Tablea Observed Predicted Y Y Step Percentage Correct 38 51 42.7 11 265 96.0 Overall Percentage 83.0 Mức độ dự giải thích mơ hình Model Summary Step -2 Log likelihood 306.916a Cox & Snell R Square 237 Nagelkerke R Square 353 ix ... Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ hạn khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Bình Dương 1.2 Tóm tắt: Việc nghiên cứu khả trả nợ hạn KHCN... TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ LỆ QUYÊN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI... liên quan đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhânluận văn đưa mơ hình nghiên cứu đề xuất gồm 12 nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Vietcombank Bình Dương Dựa