CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
2.3. Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
2.3.2. Các nghiên cứu trong nước
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết, (2011), “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Cần Thơ”.
Mục tiêu chính của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Vietcombank Cần Thơ. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ 438 khách hàng. Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình xác suất Probit với phương trình sau:
Y = α + β1*X1+ β2*X2+ β3*X3+ β4*X4+ β5*X5+ β6*X6+ β7*X7+ ε Với X1: Kinh nghiệm của khách hàng đi vay
X2: Khả năng tài chính của khách hàng vay X3: Tài sản đảm bảo
X4: Sử dụng vốn vay X5: Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng
X6: Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh X7: Kiểm tra, giám sát khoản vay Kết quả của mô hình:
Y=3,258 – 0,023 X1 -2,890 X2 +0,357 X3 -1,147 X4 -0,559 X5 -0,609 X6 - 0,320X7+ ε
Áp dụng mô hình Probit, kết quả phân tích cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm: Khả năng tài chính của khách hàng đi vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng và việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng vay. Với cỡ mẫu 438, kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp những bằng chứng thực tế nhằm xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Vietcombank Cần Thơ, cụ thể là vốn tự có, việc sử dụng vốn vay của khách hàng, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, sự kiểm tra giám sát của ngân hàng và việc đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh của khách hàng. Trong đó, Kinh nghiệm của khách hàng đi vay, khả năng tài chính của khách hàng, sử dụng vốn vay, kinh nghiệm của cán bộ tín dụng, kiểm tra giám sát khoản vay có tác động ngược chiều đến rủi ro tín dụng của ngân hàng; Tài sản đảm bảo có tác động cùng chiều đến rủi ro tín dụng của ngân hàng;
Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006), nghiên cứu “Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm thể nhân”. Các biến định lượng trong nghiên cứu là tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc, thời gian công tác, mức thu nhập hàng tháng, tình trạng hôn nhân, nơi cư trú, thời gian cư trú, số người phụ thuộc, phương tiện đi lại, phương tiện thông tin, chênh lệch thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản khách hàng, giá trị các khoản vay, quan hệ với Techcombank, uy tín trong giao dịch. Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu đã loại 2 biến thời gian công tác, uy tính trong giao dịch ra khỏi mô hình, các biến thu nhập hàng tháng, chênh lệch thu nhập và chi tiêu, giá trị tài sản khách hàng có ảnh hưởng đồng biến với biến phụ thuộc, các biến còn lại trong mô hình điều tác động trái chiều lên biến phụ thuộc.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của Nông hộ tỉnh Hậu Giang”.
Nghiên cứu đã sử dụng số liệu của 436 hộ được khảo sát điều tra bằng bảng câu hỏi, mô hình được sử dụng là mô hình probit. Kết quả phân tích trong số 7 biến độc lập đưa vào mô hình có 5 biến có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 1% và 5%.
Trong đó, khả năng trả nợ đúng hạn có tương quan thuận với thu nhập sau khi vay, số thành viên trong gia đình có thu nhập, trình độ học vấn của chủ hộ cao thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao, ngành nghề chính tạo ra thu nhập của nông hộ cho thấy khả năng trả nợ đúng hạn của các hộ cho vay vốn phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp cao hơn sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp, yếu tố khả năng trả nợ đúng hạn có quan hệ nghịch biến với lãi suất đi vay.
Nguyễn Quốc Nghi (2013), nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của nông hộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn- Chi nhánh Hậu Giang”. Từ kết quả điều tra 202 nông hộ, ứng dụng mô hình probit, nghiên cứu chỉ ra các nhân tố trình độ học vấn của chủ hộ, thu nhập của hộ, số lần tiếp xúc của CBTD, mục đích sử dụng vốn và khả năng tiếp
cận thông tin thị trường tương quan thuận với khả năng trả nợ, số người phụ thuộc, lãi suất tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ.
Nguyễn Quốc Nghi, (2012), nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ gia đình ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh”.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ gia đình ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh. Từ kết quả điều tra 222 hộ gia đình có phát sinh khoản vay tại các tổ chức tín dụng, đồng thời sử dụng mô hình hồi qui Binary Logisitc, nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố trình độ học vấn chủ hộ, dân tộc, tiền tiết kiệm và mục đích sử dụng vốn vay tương quan thuận với khả năng trả nợ đúng hạn của hộ gia đình.
Ngược lại, các nhân tố tỷ lệ người phụ thuộc và lãi suất vay tỷ lệ nghịch với khả năng trả nợ vay đúng hạn của hộ gia đình. Trong đó, nhân tố tỷ lệ người phụ thuộc trong hộ gia đình có khả năng ảnh hưởng mạnh nhất đến khả năng trả nợ đúng hạn của hộ gia đình ở khu vực nông thôn.
Quan Minh Nhựt và Huỳnh Văn Tùng (2013), thực hiện nghiên cứu
“Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tín dụng nhà ở tại Thành phố Cần Thơ”. Nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng tín dụng nhà ở tại Thành phố Cần Thơ, đồng thời đo lường mức độ tác động của các nhân tố này đến việc sử dụng tín dụng nhà ở.
Đối với hành vi của các hộ muốn mua nhà trong 03 năm, các hộ có thời gian định cư trung bình tại địa phương là 11 năm, với diện tích nhà ở bình quân là 30,34 m2/người, gần 90% các hộ muốn mua nhà thuộc loại nhà phố và nhà liên kế, các hộ rất ít quan tâm đến các loại hình nhà chung cư, biệt thự. Đa số các hộ muốn mua nhà tại trung tâm thành phố, cụ thể là quận Ninh Kiều. Lý do chính mà các hộ muốn mua nhà là do muốn thuận tiện hơn trong công việc và học tập của các thành viên trong gia đình và do các hộ muốn chuyển đến nơi có điều kiện sinh sống tốt hơn nơi ở hiện tại. Diện tích nhà trung bình các hộ muốn mua là từ 50 m2 đến 100 m2 với giá nhà các hộ có thể chi trả trung bình là khoảng
dưới 1 tỷ đồng. Trong các tiêu chí mà hộ quan tâm khi mua nhà, các tiêu chí được quan tâm nhất theo thứ tự lần lượt là: an toàn an ninh, giá căn nhà, hệ thống hạ tầng giao thông xung quanh căn nhà và các tiêu chí hộ ít quan tâm là số phòng, nội thất và thiết kế của căn nhà. Đối với nguồn vốn dùng để mùa nhà, 58% hộ được khảo sát cho biết họ sẽ có sử dụng vốn vay ngân hàng trong nguồn vốn mua nhà và 42% cho biết họ sẽ chỉ sử dụng vốn tự tích lũy để mua nhà. Các hộ muốn vay vốn ngân hàng cho biết các tiêu chí mà hộ quan tâm hàng đầu khi vay vốn là lãi suất, số tiền được vay và thời gian vay vốn. Trong đó thời hạn vay mà hộ mong muốn trung bình là 7 năm và lãi suất hộ mong muốn sẽ được vay trung bình là 12%/năm.
Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mô hình xác suất Probit với phương trình sau:
Y = α + β1*X1+ β2*X2+ β3*X3+ β4*X4+ β5*X5+ ….+ β14*X14+ ε X1: Giới tính X2: Tình trạng hôn nhân
X3: Tài sản đảm bảo X4: Quy mô nhân khẩu X5: Tình trạng việc làm X6: Dân tộc
X7: Tổng thu nhập X8: Tổng chi tiêu X9: Sổ đỏ X10: Thu nhập X11: Hiểu biết vay vốn X12: Số lần vay vốn
X13: Quy mô nhân khẩu X14: Giá trị nhà muốn mua
Với nội dung nghiên cứu thứ hai, kết quả hồi quy từ mô hình Binary Logistic chỉ ra rằng có 6 yếu tố ảnh hưởng tới quyết định vay vốn mua nhà ở của hộ gia đình là: (1) Giới tính, (2) Tình trạng việc làm; (3) Chi tiêu hàng tháng của hộ gia đình; (4) Hiểu biết về vay vốn; (5) Tài sản thế chấp; (6) Giá trị nhà muốn mua. Các biến có ý nghĩa lần lượt ở các mức là 10%, 5% và 1%.
Với nội dung nghiên cứu thứ ba, phân tích bằng mô hình hồi quy Binary Logistic cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng để mua nhà của hộ gia đình là: nghề nghiệp chủ hộ, thời gian định cư của hộ, vay phi chính thức và tổng tài sản hộ sở hữu. Các biến trong mô hình này có ý nghĩa lần lượt ở mức 10% và 5%.
Nhìn chung đã có rất nhiều nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Các nghiên cứu dựa trên những dự liệu đơn vị khác nhau, trong bối cảnh khác nhau cho ra kết quả nghiên cứu có sự khác nhau. Do sự khác biệt về lãnh thỗ, chính sách thể chế, nội tại của từng ngân hàng. Nên không thể vận dụng phù hợp mô hình nghiên cứu của địa phương này áp dụng cho địa bàn khác. Việc vận dụng cơ sở lý thuyết các nghiên cứu thực nghiệm nước ngoài và trong nước để thực hiện xác định và đo lường các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ KHCN của Vietcombank Bình Dương là cần thiết và chưa có nghiên cứu của tác giả nào liên quan đến đơn vị này. Bên cạnh đó đưa ra những giải pháp kiến nghị cụ thể, nhầm tăng khả năng trả nợ cho khách hàng.