Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

5 CH NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăV ăCỄCăY UăT ă NHăH NGă NăKH ă N NGăTR ăN ăC AăKHỄCHăHẨNGăCỄăNHỂN T IăCÁC NGÂN HÀNG TH NGăM Iă.... 6 1.1 .ăLỦălu năchungăv ătínăd ngăcáănhơn... 17 1.2.ăMôăhìnhă

L IăCAMă OAN

Tôi xin cam đoan lu n v n th c s "Các y u t nh h ng đ n kh n ng tr

n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn

Vi t Nam" là k t qu c a quá trình h c t p, nghiên c u khoa h c đ c l p c a cá nhân tôi d i s h ng d n c a PGS TS Tr n Huy Hoàng

Các s li u đ c nêu trong lu n v n đ c trích d n ngu n rõ ràng và đ c

thu th p t th c t , đáng tin c y, đ c x lý trung th c và khách quan

K t qu nghiên c u trong lu n v n là trung th c và ch a đ c công b trong

b t k công trình nghiên c u nào khác

TPHCM, ngày tháng n m 2015

Tác gi

M CăL C TRANG PH ăBÌA

L IăCAMă OAN

M CăL C

DANHăM CăT ăVI TăT T

DANHăM CăCỄCăB NGăBI U

L IăM ă U 1

1 Tính c p thi t c a đ tài: 1

2 M c tiêu nghiên c u: 2

3 i t ng và ph m vi nghiên c u: 2

4 Ph ng pháp nghiên c u: 3

5 L c kh o tài li u nghiên c u liên quan 3

6 Nh ng đóng góp m i c a đ tài: 4

7 K t c u c a lu n v n: 5

CH NGă1:ăC ăS ăLụăLU NăV ăCỄCăY UăT ă NHăH NGă NăKH ă N NGăTR ăN ăC AăKHỄCHăHẨNGăCỄăNHỂN T IăCÁC NGÂN HÀNG TH NGăM Iă 6

1.1 ăLỦălu năchungăv ătínăd ngăcáănhơn 6

1.1.1 Khái ni m v tín d ng cá nhân 6

1.1.2 Vai trò c a tín d ng cá nhân 7

1.1.2.1 i v i n n kinh t - xã h i 7

1.1.2.2 i v i Ngân hàng 7

1.1.2.3 i v i khách hàng cá nhân 8

1.1.3 Các s n ph m tín d ng cá nhân 9

1.1.4 Các y u t nh h ng đ n ho t đ ng tín d ng cá nhân 10

1.1.4.1 Các y u t t phía ngân hàng: 10

1.1.4.2 Các y u t bên ngoài: 14

1.1.4.3 Các y u t t phía khách hàng: 15

1.1.5 Kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân 17

1.1.5.1 Khái ni m 17

1.1.5.2 L c kh o các nghiên c u v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân 17

1.2.ăMôăhìnhăphơnătíchăcácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchă hàng cá nhân 20

1.2.1 Mô hình 6C 20

1.2.2 Mô hình đi m s tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M 21

1.2.3 Mô hình x p h ng c a Moody’s và Standard &Poor’s 22

1.2.4 Mô hình h i quy Binary logistic: 24

1.2.5 Mô hình phân tích các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân 27

1.3 Ph ng pháp nghiên c u 28

K TăLU NăCH NGă1 29

CH NGă2:ăKI Mă NH CÁC Y U T NHăH NGă N KH N NGă TR N C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM 31

2.1.ăT ngăquanăv ăNgơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri năNôngăthônăVi tă Nam 31

2.1.1 Gi i thi u Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 31

2.1.2 Tình hình ho t đ ng kinh doanh c a Agribank 32

2.1.2.1 Môi tr ng ho t đ ng kinh doanh 32

2.1.2.2 K t qu ho t đ ng chung 33

2.2.ăTh cătr ngăho tăđ ngăc pătínăd ngăcáănhơnăt iăNgơnăhƠngăNôngănghi p vƠăPhátătri năNôngăthônăVi tăNam 34

2.2.1 D n tín d ng cá nhân 34

2.2.2 T l n x u tín d ng cá nhân 36

2.2.3 Tình hình d n tín d ng cá nhân phân theo th i h n vay: 37

2.2.4 Tình hình d n tín d ng cá nhân phân theo s n ph m 38

2.3.ăKi măđ nhăcácăy uăt ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchăhƠngăcáă

nhơnăt iăngơnăhƠngăNôngănghi păvƠăPhátătri năNôngăthônăVi tăNam 43

2.4 Mô hình phân tích các y u t nhăh ngăđ n kh n ngătr n c a khách hàng cá nhân 50

2.4.1 Th ng kê mô t d li u 50

2.4.2 Ki m đ nh m i t ng quan gi a các bi n trong mô hình 51

2.4.3 Phân tích k t qu c l ng 51

2.4.3.1 Ki m đ nh h s h i quy: 52

2.4.3.2 Ki m đ nh m c đ phù h p c a mô hình: 54

2.4.4 M c đ d báo chính xác c a mô hình: 55

K TăLU NăCH NGă2 56

CH NGă 3: GI Iă PHỄPă NỂNGă CAOă KH ă N NGă TR ă N ă VAYă C Aă KHỄCHă HẨNGă CỄă NHỂNă T Iă NGỂNă HẨNGă NỌNGă NGHI P VÀ PHÁT TRI NăNỌNGăTHỌNăVI TăNAM 57

3.1.ă nhăh ngăphátătri nătínăd ngăcáănhơnăc aăAgribankăgiaiăđo nă2015ăậ 2020 57

3.2 Gi i pháp nâng cao kh n ngătr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam 59

3.2.1 Gi i pháp nâng cao kh n ng tr n t mô hình nghiên c u 59

3.2.1.1 Gi i pháp v y u t s thành viên ph thu c trong gia đình 59

3.2.1.2 Gi i pháp v v n đ tình tr ng công vi c c a khách hàng vay: 59

3.2.1.3 Gi i pháp v thu nh p/s ti n vay ph i tr đ nh k 60

3.2.1.4 Gi i pháp v th i h n cho vay: 61

3.2.1.5 Gi i pháp đ i v i tài s n b o đ m ti n vay 62

3.2.1.6 Gi i pháp v y u t l ch s n quá h n trong quá kh 63

3.2.1.7 Gi i pháp đ i v i ngu n nhân l c, cán b tín d ng 64

3.2.2 Các gi i pháp khác 68

3.2.2.1.C c u và danh m c các s n ph m tín d ng cá nhân h p lý 68

3.2.2.2 Xây d ng chính sách tín d ng linh ho t, hi u qu , phù h p 68

3.2.2.3 Nâng cao ch t l ng phân tích, th m đ nh h s vay 69

3.2.2.4 Chú tr ng công tác qu n lý, ki m tra, giám sát ch t ch quá trình cho vay, s d ng v n vay và tr n vay c a khách hàng 70

3.2.2.5 Qu n lý hi u qu x lý các kho n n x u 72

3.2.2.6 Trích l p d phòng r i ro 72

3.3 Ki n ngh 74

3.3.1 i v i Ngân hàng Nhà n c 74

3.3.2 i v i Chính Ph 75

K TăLU NăCH NGă3 76

K TăLU N 78 TẨIăLI UăTHAMăKH O

PH ăL Că1

PH ăL Că2

PH ăL Că3

PH L C 4

PH L C 5

DANHăM CăT ăVI TăT T

1 Agribank Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

DANHăM CăCỄCăB NGăBI U

B ng 1.1 Tóm t t các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá

nhân t các nghiên c u trên th gi i 19

B ng 1.2: Nh ng h ng m c và đi m s tín d ng trong tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M 21

B ng 1.3: H n m c tín d ng t ng ng v i t ng s đi m c a khách hàng trong tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M 22

B ng 1.4: B ng x p h ng c a Moody's và Standard & Poor's 23

B ng 1.5: Di n gi i các bi n trong mô hình 27

S đ 1.6: Quy trình nghiên c u c a đ tài 29

B ng 2.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a Agribank giai đo n 2012 - 2014 34

B ng 2.2: D n tín d ng cá nhân / C c u tín d ng theo đ i t ng khách hàng c a Agribank (2012 – 2014) 35

B ng 2.3 : T l n x u c a Agribank (2012 -2014) 36

B ng 2.4: D n tín d ng cá nhân phân theo th i h n vay (2012 - 2014) 37

B ng 2.5: D n tín d ng cá nhân c a Agribank theo s n ph m (2012 - 2014) 38

B ng 2.6: Th ng kê s ng i ph thu c trong gia đình 43

B ng 2.7: Th ng kê tình tr ng công vi c c a khách hàng 44

B ng 2.8: Th ng kê khách hàng theo th i gian vay 45

Bi u đ 2.9: Th ng kê khách hàng theo t l tài s n đ m b o trên s ti n vay 46

B ng 2.10: Th ng kê khách hàng theo l ch s n quá h n 46

B ng 2.11: Th ng kê cán b tín d ng c a Agribank theo kinh nghi m làm vi c 48

Bi u đ 2.12: Th ng kê khách hàng theo t l thu nh p trên s ti n vay 49

B ng 2.13: Th ng kê khách hàng theo m c đích s d ng v n 49

B ng 2.14: Th ng kê mô t m u nghiên c u 50

B ng 2.15: K t qu h i quy mô hình Binary Logistic 51

B ng 2.16: K v ng v d u c a các bi n đ c l p 52

B ng 2.17: K t qu ki m đ nh Ominibus 54

B ng 2.18: M c đ phù h p c a mô hình 54

B ng 2.19: M c đ d báo chính xác c a mô hình 55

B ng 3.1: Các ch s t ng tr ng n m 2013: 57

B ng 3.2: Phân b theo c c u th i h n vay: 58

B ng 3.3: Phân b theo c c u khách hàng/ quy mô kho n vay 58

1

L I M ă U

1 Tính c p thi t c aăđ tài:

Các lý thuy t v tín d ng cho th y m t kho n cho vay hôm nay ch đ c

hoàn tr t ng lai Trong kho ng th i gian đó, m i bi n đ ng d n đ n vi c khách

hàng không có kh n ng tr n đ u có th x y ra nh ng ngân hàng không sao ki m

soát h t do thông tin b t cân x ng và chi phí giao d ch

Th c t th i gian qua, h th ng ngân hàng n c ta phát tri n nhanh c v quy

mô l n s l ng NHTM, qua đó đóng góp ngày càng quan tr ng vào ti n trình công

nghi p hóa – hi n đ i hóa đ t n c Tuy nhiên, vi c khách hàng không tr đ c n

vay c a các NHTM th ng xuyên x y ra và n x u c ng theo đó t ng lên Th t v y,

n u vào cu i n m 2005 n x u c a toàn h th ng ngân hàng ch vào kho ng 17.500

t đ ng thì đ n gi a n m 2011 con s này đã t ng lên đ n 75.000 t đ ng và con s tính đ n cu i tháng 7/2014, t ng n x u n i b ng là 162.200 t đ ng, chi m 4,11%

t ng d n (cu i n m 2013, t l n x u là 3,61%) Th c t này cho th y công tác

qu n lý n c a các ngân hàng th ng m i n c ta còn h n ch , ch a đáp ng đ c

yêu c u ngày càng cao c a th c t

Có nhi u nguyên nhân d n đ n vi c khách hàng không tr đ c n cho ngân

hàng mà nguyên nhân đ u tiên xu t phát t b n thân các NHTM Th c tr ng khách

hàng không tr đ c n d n đ n n x u nh trên là h qu t t y u c a t ng tr ng

tín d ng nóng do m r ng và n i l ng tiêu chu n cho vay d i áp l c c a c nh

tranh M t khác, t cu i n m 2008, cu c kh ng ho ng tài chính t i M và suy thoái

kinh t toàn c u đã nh h ng đ n kinh t Vi t Nam Các ho t đ ng s n xu t kinh

doanh c a doanh nghi p g p nhi u khó kh n, n ng l c tài chính b gi m sút đã nh

h ng không nh đ n ngu n thu nh p c a ng i lao đ ng, t đó nh h ng đ n các

kho n vay c a h t i các NHTM N u không có ti m l c tài chính đ m nh, khách

hàng cá nhân s m t kh n ng thanh toán Trong đi u ki n đó, vi c đánh giá kh

n ng tr n c a khách hàng cá nhân h t s c khó kh n, do đó nhi u ngân hàng có xu

h ng ch cho vay các kho n vay nh có đ tài s n đ m b o M c dù v y, khi phát

2

sinh n x u thì vi c x lý tài s n đ m b o đ thu n c ng r t ph c t p b i giá tr thu

h i c a tài s n đ m b o ph thu c vào tính thanh kho n c a tài s n

Vì v y, đ đ m b o an toàn cho ho t đ ng tín d ng và h n ch t n th t, ngân

hàng c n ki m soát ch t ch các kho n vay đ đánh giá kh n ng tr n c a khách

hàng và có các bi n pháp x lý k p th i M t khác, ngân hàng ph i đánh giá đ c

kh n ng tr n vay c a khách hàng đ ra quy t đ nh c p tín d ng sao cho phù h p

Xu t phát t yêu c u trên, m c tiêu c a lu n v n là xác đ nh các y u t quy t đ nh

kh n ng tr n vay ngân hàng c a khách hàng cá nhân đ t đó đ xu t bi n pháp

giúp cho các ngân hàng th ng m i qu n lý t t các kho n vay c ng nh h n ch

vi c khách hàng không tr đ c n Lu n v n nghiên c u m t tr ng h p c th là

các khách hàng cá nhân có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

2 M cătiêuănghiênăc u:

tài đ c th c hi n nh m m c tiêu sau:

- T ng h p các lý thuy t có liên quan đ n kh n ng tr n và các y u t

nh h ng đ n kh n ng tr n

- Xác đ nh và ki m đ nhcác y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân đ i v i ngân hàng: tr ng h p nghiên c u khách hàng cá nhân

có quan h tín d ng t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

- xu t các gi i pháp đ nâng cao kh n ng tr n vay c a khách hàng cá

nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

3 iăt ngăvƠăph măviănghiênăc u:

3

+ V m t không gian: t p trung nghiên c u kh n ng tr n c a 150 cá nhân

có quan h tín d ng v i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

Kích th c m u đ c xác đ nh theo nguyên t c kinh nghi m t i thi u là b ng

5 l n t ng s bi n trong mô hình Mô hình nghiên c u có 11 bi n (bao g m c bi n

ph thu c), do đó kích th c m u t i thi u là 5 x 11 = 55 quan sát V y kích th c

m u c a nghiên c u là 150 th a mãn yêu c u

4 Ph ngăphápănghiênăc u:

Ph ng pháp nghiên c u đ nh tính: ph ng pháp mô t , ph ng pháp th ng

kê, ph ng pháp so sánh, ph ng pháp phân tích s li u

Ph ng pháp đ nh l ng: S d ng mô hình h i quy Binary Logictics đ c

xây d ng t các lý thuy t và các nghiên c u s n có đ đo l ng các y u t tác đ ng

đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ i v i ngân hàng th ng m i

Ph ng pháp thu th p s li u: thông qua h s tín d ng l y phi u kh o sát

th c t nh m thu th p thông tin khách hàng đã vay v n t i Ngân hàng Nông nghi p

và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Thông tin thu th p đ c s đ c x lý b ng

ph n m m SPSS 16.0

5.ăL căkh oătƠiăli uănghiênăc uăliênăquan

ã có nhi u nghiên c u trên th gi i có liên quan đ n đ tài nghiên c u M t

s nghiên c u đi n hình có th k đ n nh :

Nghiên c u đ nh tính v kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ c các

nhà nghiên c u Ali và Daly; Fidrmuc và Hainz; Psillaki và các tác gi , th c hi n

vào n m 2010 Nhóm tác gi đã s d ng mô hình 5C bao g m: ph m ch t

(character), n ng l c (capacity), v n (capital), môi tr ng kinh doanh (condition),

và th ch p (collateral) đ đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng M c dù nghiên

4

c u này, nhóm tác gi đ c s h tr b i t ch c khoa h c t nhiên qu c gia Trung

Qu c K t qu nghiên c u đã cho th y các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n c a

khách hàng cá nhân là s thành viên ph thu c trong gia đình, tình tr ng công vi c,

th i h n cho vay, TS B/s ti n vay, l ch s n quá h n trong quá kh Theo k t qu

nghiên c u, cá nhân có tình tr ng công vi c t t, cá nhân thu c c p lãnh đ o thì kh

n ng tr n s t t h n Th i gian vay càng dài thì kh n ng tr n c a cá nhân s

càng t t Nghiên c u c ng cho th y khách hàng cá nhân có tài s n đ m b o thì kh

n ng tr n s t t h n khi không có tài s n đ m b o Bên c nh đó, khách hàng cá nhân đang có n quá h n thì kh n ng tr n s th p h n cá nhân không có n quá

h n ho c đã t ng có n quá h n trong quá kh Tuy nhiên, khi khách hàng có s

thành viên ph thu c trong gia đình nhi u h n thì kh n ng tr n l i t t h n, đi u này ch a phù h p v i k v ng

Theo nghiên c u c a Sumit Agarwal n m 2008 v xác đ nh kh n ng hoàn

tr c a khách hàng cá nhân đã rút ra k t lu n thu nh p trên s ti n vay ph i tr đ nh

k và m c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t có nh h ng đ n kh n ng tr n c a

khách hàng cá nhân K t qu nghiên c u cho th y, khi thu nh p trên s ti n vay ph i

tr đ nh k t ng lên thì kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân c ng t ng theo Bên

c nh đó, khi lãi su t cho vay khách hàng cá nhân thay đ i đáng k s nh h ng đ n

kh n ng tr n c a khách hàng C th , khi lãi su t cho vay t ng thì kh n ng tr

n c a khách hàng s gi m

Các nghiên c u đ nh l ng m c dù cho th y s li u c th v các y u t nh

h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng Tuy nhiên các y u t nh h ng này

khác nhau các qu c gia nên m i nghiên c u đ u mang tính đ c tr ng riêng c a

qu c gia th c hi n ch a th khái quát thành m t nghiên c u t ng quát v các y u t

nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân

6 Nh ngăđóngăgópăm iăc aăđ ătƠi:

Trên c s khái quát lý lu n, nghiên c u các y u t nh h ng đ n kh n ng

tr n c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn

Vi t Nam, lu n v n đã có nh ng đóng góp sau:

5

- Xây d ng mô hình các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân trên c s t ng h p các nghiên c u tr c m t cách đ y đ , t đó đ a

ra b ng ch ng th c nghi m v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách

hàng cá nhân

- Trên c s k t qu nghiên c u thu đ c, tác gi đ a ra các gi i pháp đ

t ng kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân t i Agribank

7 K tăc uăc aălu năv n:

Ngoài l i m đ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, lu n v n đ c

k t c u theo 3 ch ng sau đây:

Ch ng 1: C s lý lu n v các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a

khách hàng cá nhân t i các Ngân hàng th ng m i

Ch ng 2: Ki m đ nh các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n c a khách

hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân

t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

6

CH NGă1: C ăS ăLụăLU NăV ăCỄCăY UăT ă NHăH NGă Nă

K H ăN NGăTR ăN ăC AăKHỄCHăHẨNGăCỄăNHỂNăT Iă

CÁC NGỂNăHẨNGăTH NGăM I 1.1 LỦălu năchungăv ătínăd ngăcáănhơn

1.1.1 Khái ni m v tín d ng cá nhân

Theo Nguy n Minh Ki u (2009) thì “tín d ng cá nhân là hình th c tín d ng

mà trong đó NHTM đóng vai trò là ng i chuy n nh ng quy n s d ng v n c a

mình cho khách hàng cá nhân ho c h gia đình s d ng trong m t th i h n nh t

đ nh ph i hoàn tr c g c và lãi”

Nh v y,tín d ng cá nhân c ng là m t hình th c tín d ng trong ho t đ ng

kinh doanh c a ngân hàng th ng m i

Trong ph m vi c a lu n v n này, đ i t ng khách hàng cá nhân bao g m cá

nhân và h gia đình có gi y ch ng nh n h đ ng ký h kinh doanh cá th Nhu c u

v n c a cá nhân, h gia đình ch y u là nhu c u v c trú: mua s m, s a ch a, xây

d ng nhà c a; nhu c u mua s m ti n nghi: ôtô, xe máy…; nhu c u chi tiêu h ng

ngày; nhu c u chi đào t o, y t , giáo d c; nhu c u phát tri n s n xu t kinh doanh

quy mô h gia đình…

Tín d ng cá nhân đóng góp l n đ n s l u thông các ngu n v n trong xã h i,

đi u chuy n v n t n i th a đ n n i thi u, t n i hi u qu th p đ n n i hi u qu cao đ đáp ng nhu c u v n cho kinh doanh ho c tiêu dùng c a cá nhân, h gia đình

Tín d ng cá nhân đã phát tri n t lâu trên th gi i, nh ng đây là m t khái

ni m khá m i Vi t Nam.Tuy nhiên trong nh ng n m g n đây, tín d ng cá nhân đang có xu h ng n r cùng v i s phát tri n c a kinh t xã h i th i k m c a và

h i nh p V i quy mô th tr ng l n h n 89 tri u ng i, đa s trong đó có đ tu i

tr , có đ tu i ngày càng cao và có nhu c u chi tiêu cho nhi u m c đích; m ng tín

d ng cá nhân h a h n là m ng kinh doanh đ y ti m n ng và có tính c nh tranh cao

cho các ngân hàng

7

1.1.2 Vai trò c a tín d ng cá nhân

Có th nói r ng h u h t các ch th trong n n kinh t , dù là tr c ti p hay gián

ti p c ng đ u đ c h ng nh ng l i ích do ho t đ ng ngân hàng mang l i Theo

Nguy n V n Ti n, (2013) thì ho t đ ng tín d ng cá nhân c ng không là ngo i l khi

có nh ng vai trò sau đây:

1.1.2.1 i v i n n kinh t - xã h i

 Góp ph n t o s n ng đ ng cho các thành ph n kinh t

Tín d ng cá nhân là kênh h tr v n đ dân chúng trang tr i các chi phí phát

sinh trong cu c s ng t th a mãn nhu c u thi t y u cho đ n nhu c u xa x v i chi phí đ t đ , nh m nâng cao ch t l ng cu c s ng

có th đáp ng nhu c u ngày càng t ng c a khách hàng, bu c các thành

ph n kinh t ph i đ y m nh s n xu t, do đó t o nhi u công n vi c làm, t o ra

nh ng khác bi t tích c c giúp t ng kh n ng c nh tranh tr c các đ i th trong và ngoài n c trong th i k h i nh p

 Góp ph n t o s n đ nh v m t xã h i

Là m t ph n c a tín d ng nói chung, tín d ng cá nhân c ng có vai trò tích

c c đ i v i xã h i Tín d ng cá nhân góp ph n khai thác tri t đ các ngu n v n

nhàn r i trong xã h i r i l u thông các ngu n v n này m t cách trôi ch y và hi u

qu , t n i th a v n đ n n i thi u v n, t n i hi u qu th p đ n n i hi u qu cao

Tín d ng cá nhân giúp kích c u trong n n kinh t , nâng cao hi u qu s d ng

v n, thúc đ y s n xu t trong n c Do đó thu hút nhi u l c l ng lao đ ng tham gia

xây d ng, s n xu t t o công n vi c làm, h ng đ n các m c tiêu xã h i nh xóa đói, gi m nghèo, t ng thu nh p, gi m t n n xã h i góp ph n n đ nh tr t t xã h i

1.1.2.2 i v i Ngân hàng

 Góp ph n nâng cao th ng hi u cho ngân hàng

Do có đ i t ng khách hàng r t r ng nên vi c phát tri n tín d ng cá nhân s

giúp hình nh th ng hi u c a ngân hàng đ c ph bi n r ng kh p ây là kênh

marketing hi u qu đ i v i ngân hàng, t ng kh n ng c nh tranh giành th ph n trên

th tr ng tài chính

8

Thông qua tín d ng cá nhân, ngoài vi c c p tín d ng cho khách hàng, còn giúp ngân hàng thu n l i trong bán chéo s n ph m d ch v ngân hàng bán l nh :

ti n g i ti t ki m, giao d ch thanh toán, chuy n l ng qua tài kho n, phát hành –

thanh toán th , d ch v ngân hàng đi n t … Kh n ng cung c p gói s n ph m d ch

v tài chính cá nhân đ ng b th a mãn t i đa nhu c u khách hàng s t o nét khác

bi t cho ngân hàng trong c nh tranh v i đ i th , do đó góp ph n nâng cao th ng

hi u cho ngân hàng

 Góp ph n phân tán r i ro cho ngân hàng

Các ngân hàng phát tri n tín d ng cá nhân nh m t s phân tán r i ro vì v i

m t s l ng khách hàng cá nhân đông, s ti n vay ít thì khi có m t khách hàng

ho c m t s ít khách hàng g p r i ro d n đ n không có kh n ng tr n thì ít gây

nh h ng đ n tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng ng th i lãi su t áp

d ng đ i v i khách hàng cá nhân th ng cao h n lãi su t áp d ng đ i v i

kháchhàng doanh nghi p nên tín d ng cá nhân đóng góp m t ph n l i nhu n không

nh trong t ng l i nhu n c a ngân hàng

c bi t đ i v i các ngân hàng nh ho c m i thành l p, vi c c nh tranh v i

các ngân hàng l n, lâu đ i trong vi c giành các khách hàng doanh nghi p l n là r t khó kh n, ho c khi đã tìm đ c khách hàng nh ng quy mô v n c a ngân hàng không đ đáp ng nhu c u c a khách hàng Vì v y, m ng tín d ng cá nhân s là

m ng kinh doanh đ y ti m n ng đ i v i các ngân hàng này

1.1.2.3 i v i khách hàng cá nhân

Cu c s ng c a con ng i luôn t n t i nh ng nhu c u v v t ch t tinh th n,

nh ng nhu c u đó ngày càng đa d ng và cao h n b t đ u t nh ng hàng hóa thi t

y u r i đ n nh ng hàng hóa xa x h n cùng v i s phát tri n c a n n kinh t Nh ng

vi c th a mãn nh ng nhu c u đó l i ph thu c vào kh n ng thanh toán hi n t i

m t ch ng m c nào đó, tín d ng cá nhân giúp cho các khách hàng linh

ho t h n trong vi c gi i quy t v n đ th a mãn nhu c u c a b n thân Thay vì ph i tích l y đ v n hi n t i đ th c hi n k ho ch c a b n thân, ng i tiêu dùng s

khéo léo ph i h p gi a th a mãn nhu c u hi n t i v i kh n ng thanh toán hi n

9

t i và t ng lai Ngh a là h s tiêu dùng tr c b ng cách l a ch n ph ng án vay

v n ngân hàng r i tích l y và hoàn tr sau cho ngân hàng

Vai trò này h t s c có ý ngh a đ i v i nh ng tr ng h p mua s m các hàng

hóa thi t y u có giá tr cao nh nhà c a, xe h i… hay chi tiêu c p bách nh m đau,

b nh t t, ma chay, c i h i… Trong nh ng tr ng h p này, thay vì b t c ho c ph i tìm đ n nh ng kho n vay nóng ngoài ngân hàng v i lãi su t cao ng t ng ng, thì

khách hàng có th an tâm vay v n t ngân hàng v i lãi su t và th i h n vay h p lý

i u này đ c th hi n rõ nét nh t t i các n c phát tri n vì thông qua các

kho n c p tín d ng c a ngân hàng h t s c nhanh chóng và thu n ti n thì khách hàng

h u nh đ c đáp ng các nhu c u cá nhân thi t y u c a cu c s ng nh mua nhà,

mua ôtô, h c t p, du lch… góp ph n nâng cao ch t l ng cu c s ng.Ngoài ra tín

d ng cá nhân còn là kênh các NHTM tài tr v n cho ho t đ ng s n xu t kinh doanh

c a các h gia đình giúp h có đi u ki n đ m r ng quy mô s n xu t, nâng cao kh

n ng c nh tranh trong ngành V i đi u ki n c p tín d ng đ n gi n h n đ i v i

khách hàng doanh nghi p, tín d ng cá nhân phù h p v i hình th c kinh doanh nh

l , phù h p v i đ c tính và t p quán kinh doanh c a đ i t ng này

1.1.3 Các s n ph m tín d ng cá nhân

Trong ph m vi đ tài nghiên c u, tín d ng dành cho khách hàng cá nhân

đ c hi u là các kho n cho vay có ch th đ ng tên vay là th nhân

Theo Nguy n Minh Ki u (2009),tùy theo m c đích tài tr , tín d ng dành

cho khách hàng cá nhân có th phân chia thành hai lo i hình ch y u:

Tín d ng tiêu dùng: là lo i hình tín d ng đ c cung c p đ tài tr cho

các nhu c u tiêu dùng cá nhân, bao g m các nhu c u v nhà , xe c , mua s m các v t d ng gia đình, c i h i, du l ch, du h c, ch a b nh,… c đi m c a tín

Tín d ng ph c v s n xu t kinh doanh: là lo i hình tín d ng đ c cung

c p đ tài tr các nhu c u b sung v n l u đ ng thi u h t trong quá trình s n

xu t kinh doanh, thanh toán ti n v t t , nguyên li u, hàng hóa và các chi phí

s n xu t kinh doanh c n thi t; ho c m r ng quy mô s n xu t kinh doanh, mua

s m máy móc thi t b , ph ng ti n v n chuy n, …c a các h kinh doanh cá

th c đi m c a tín d ng ph c v s n xu t kinh doanh là:

- Quy mô c a t ng kho n vay không l n

- H s vay v n không ph c t p

- Ch t l ng các thông tin tài chính c a khách hàng vay không cao

- Không c n thi t ph i phân tích báo cáo tài chính

- T cách c a khách hàng là y u t quan tr ng có tính quy t đ nh đ n

kh n ng hoàn tr n vay

1.1.4 Các y u t nhăh ngăđ n ho tăđ ng tín d ng cá nhân

C ng gi ng nh b t k m t ho t đ ng cho vay nào khác c a NHTM, cho vay

cá nhân ch u s tác đ ng, nh h ng c a nhi u y u t Nghiên c u các y u t này

và các tác đ ng c a nó là c s đ tìm ra ph ng h ng nh m phát huy các tác

đ ng tích c c, h n ch tác đ ng tiêu c c góp ph n quan tr ng trong vi c t n t i,

phát tri n và m r ng ho t đ ng tín d ng cá nhân c a NHTM Theo Peter (2001),

các y u t có th xu t phát t nhi u khía c nh:

1.1.4.1 Các y u t t phía ngân hàng:

ây là các y u t thu c v b n thân, n i t i các ngân hàng, liên quan t i s

phát tri n c a ngân hàng, nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng tín d ng cá nhân, bao

g m: công tác th m đ nh tín d ng, chính sách tín d ng, công tác t ch c Ngân hàng, trình đ lao đ ng, quy trình nghi p v tín d ng, lãi su t cho vay, s n ph m d ch v

tín d ng, ho t đ ng marketing ti p th , ki m tra ki m soát và trang thi t b

11

Công tác th m đ nh tín d ng: vi c th m đ nh nh m rút ra các k t lu n chính

xác v tính kh thi, kh n ng tr n , và nh ng r i ro có th x y ra khi quy t đ nh

cho vay hay t ch i cho vay Công tác th m đ nh nh h ng r t l n đ n ho t đ ng

tín d ng c a các ngân hàng, n u vi c th m đ nh đ c th c hi n m t cách nghiêm

túc, ch t ch , c n th n v i ch t l ng cao s mang l i các quy t đ nh chính xác, h n

ch r i ro, đ m b o kh n ng thu h i v n và l i nhu n cho ngân hàng

Chính sách tín d ng: bao g m các y u t gi i h n m c cho vay đ i v i m t

khách hàng, k h n c a kho n vay, lãi su t cho vay và m c l phí, ph ng th c cho vay, h ng gi i quy t ph n khách hàng vay v t gi i h n, x lý các kho n vay có

v n đ t t c các y u t đó có tác d ng tr c ti p và m nh m đ n vi c m r ng cho

vay c a Ngân hàng N u nh t t c nh ng y u t thu c chính sách tín d ng đúng

đ n, h p lý, linh ho t, đáp ng đ c các nhu c u đa d ng c a khách hàng v v n thì Ngân hàng đó s thành công trong vi c t ng c ng ho t đ ng cho vay, nh ng v n

đ m b o đ c ch t l ng tín d ng Ng c l i, nh ng y u t này b t h p lý, c ng

nh c, khôngtheo sát tình hình th c t s d n đ n khó kh n trong vi c t ng c ng

ho t đ ng cho vay c a mình

Công tác t ch c c a ngân hàng: N u m t NHTM có c c u t ch c h p lý,

phân công phân nhi m rõ ràng thì s t o ra m t s thông su t trong toàn b h

th ng, t t c các khâu t l p k ho ch, th c hi n k ho ch đ n ki m tra đánh giá

đ c th c hi n m t cách nhanh chóng, hi u qu … T t c các m ng ho t đ ng c a

ngân hàng nói chung và ho t đ ng tín d ng cá nhân nói riêng s đ c th c hi n

thu n ti n, luôn đ c hoàn thi n… t o đi u ki n cho ho t đ ng này phát tri n

i ng cán b tín d ng: Con ng i là y u t quy t đ nh đ n s thành b i

trong qu n lý v n tín d ng nói riêng và ho t đ ng c a NHTM nói chung Trong quá

trình giao d ch tr c ti p v i khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là hình nh c a ngân hàng Cho nên nh ng ki n th c, kinh nghi m, chuyên môn c a mình, nhân viên ngân hàng có th làm t ng thêm giá tr d ch v a s các ý t ng c i ti n ho t

đ ng kinh doanh đ c đ xu t b i nhân viên ngân hàng Nhân viên ngân hàng là l c

12

l ng ch y u truy n thông tin t khách hàng, t đ i th c nh tranh đ n các nhà

ho ch đ nh chính sách ngân hàng

Lãi su t cho vay: Lãi su t hi u theo m t ngh a chung nh t là giá c c a tín

d ng, vì nó là giá c a quy n đ c s d ng v n vay trong m t kho ng th i gian nh t

đ nh Lãi su t là c s đ cho cá nhân c ng nh doanh nghi p đ a ra các quy t đ nh

c a mình nh chi tiêu hay đ dành g i ti t ki m, đ u t , mua s m trang thi t b

ph c v s n xu t kinh doanh hay cho vay ho c g i ti n vào ngân hàng Vì th ho t

đ ng tín d ng cá nhân ch u nh h ng r t nhi u b i m c quy đ nh lãi su t cho vay

c a các ngân hàng Các ngân hàng ph i đ a ra m t m c lãi su t thích h p đ có th

h p d n và thu hút khách hàng c a mình

S n ph m, d ch v tín d ng: Ch t l ng và tính đa d ng c a các s n ph m tín

d ng cá nhân v a th hi n s phát tri n c a ho t đ ng này, đ ng th i là y u t tr c

ti p tác đ ng t i ho t đ ng tín d ng cá nhân c a ngân hàng Trong môi tr ng c nh

tranh gay g t nh hi n nay, các ngân hàng c n ph i không ng ng đa d ng hóa các

s n ph m d ch v , phát tri n các s n ph m d ch v c a mình theo chi u sâu đ có

th đáp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng, đ ng th i có th nâng cao n ng

l c c nh tranh c a mình trên th tr ng

Quy trình tín d ng: là nh ng trình t , giai đo n, các b c, công vi c c n làm

theo m t th t c nh t đ nh trong vi c cho vay, b t đ u t xem xét đ n xin vay c a khách hàng đ n khi thu n nh m đ m b o an toàn v n tín d ng Hi u qu ho t đ ng

tín d ng ph thu c vào vi c l p ra quy trình tín d ng đ m b o tính logic khoa h c

và th c hi n, ph i h p nh p nhàng gi a các b c trong quy trình

Ho t đ ng marketing, ti p th c a ngân hàng: Hi n nay, marketing tr thành

m t ph n không th thi u đ i v i các doanh nghi p nói chung và các NHTM nói

riêng Ho t đ ng marketing gi m t vai trò quan tr ng trong vi c qu ng bá hình

nh, th ng hi u và s n ph m d ch v c a ngân hàng đ n v i khách hàng Ho t

đ ng tín d ng cá nhân c ng ch u tác đ ng r t nhi u t ho t đ ng marketing ti p th , thông qua các ch ng trình khuy n mãi, các ch ng trình qu ng cáo, gi i thi u s n

13

ph m, gi m lãi su t, t ng quà nhân ngày l … c a các ngân hàng s nh n đ c s

quan tâm chú ý c a khách hàng và thu hút h đ n giao d ch nhi u h n

Kh n ng thu th p và x lý thông tin: Thông tin tr thành v n đ thi t y u,

không th thi u đ c v i m i doanh nghi p nói chung, NHTM nói riêng Trong

ho t đ ng cho vay, ngân hàng cho vay ch y u d a trên s tin t ng đ i v i khách

hàng.M c đ chính xác c a s tin t ng này l i ph thu c vào ch t l ng thông tin

mà ngân hàng có đ c V i ngân hàng thông tin tín d ng h t s c c n thi t, là c s

đ xem xét, quy t đ nh cho vay hay không cho vay và đ theo dõi, qu n lý các

kho n cho vay v i m c đích đ m b o an toàn và hi u qu đ i v i kho n v n cho

vay Thông tin tín d ng đ c thu th p t nhi u ngu n khác nhau, thông tin càng đ y

đ , chính xác, k p th i và toàn di n thì kh n ng ng n ng a r i ro càng cao, ch t

l ng tín d ng càng cao

Ki m soát n i b : thông qua ki m soát giúp lãnh đ o Ngân hàng n m đ c

tình hình ho t đ ng kinh doanh đang di n ra, nh ng thu n l i, khó kh n trong vi c

th c hi n các quy đ nh, n i quy, chính sách, th t c tín d ng t đó giúp lãnh đ o có

đ ng l i, ch tr ng phù h p nh m gi i quy t nh ng v ng m c, khó kh n, phát

huy nh ng thu n l i, nâng cao hi u qu ho t đ ng Ho t đ ng tín d ng ph thu c

vào nh ng quy đ nh, th l , chính sách và m c đ k p th i phát hi n nh ng sai sót

c ng nh nguyên nhân d n đ n sai sót trong quá trình th c hi n ho t đ ng tín d ng

Trang thi t b ph c v ho t đ ng tín d ng: là y u t góp ph n không nh

trong vi c nâng cao ch t l ng tín d ng ngân hàng Nó là công c , ph ng pháp

th c hi n t ch c qu n lý, ki m soát n i b , ki m tra quá trình s d ng v n vay,

th c hi n các nghi p v giao d ch v i khách hàng V i s phát tri n c a công ngh thông tin hi n nay, các trang thi t b tin h c đã giúp cho ngân hàng có đ c thông

tin và x lý thông tin nhanh chóng, k p th i, chính xác t đó đ a ra quy t đ nh đúng

đ n giúp cho quá trình qu n lý ti n vay và thanh toán đ c thu n ti n, nhanh chóng

và chính xác

14

1.1.4.2 Các y u t bên ngoài:

Môi tr ng pháp lý: Kinh doanh ngân hàng là m t trong nh ng ngành ngh

kinh doanh ch u s giám sát ch t ch c a pháp lu t và các c quan ch c n ng c a

chính ph Ho t đ ng c a ngân hàng th ng đ c đi u ch nh r t ch t ch b i các quy đ nh pháp lu t Các y u t pháp lý bao g m các quy đ nh, lu t l , ngh đ nh,

chính sách kinh t , chính sách thu , các quy đ nh v lãi su t, ngo i t , t giá h i đoái c a Ngân hàng nhà n c…

Môi tr ng pháp lý nh h ng r t nhi u đ n ho t đ ng tín d ng cá nhân c a

NHTM.N u nh ng quy đ nh c a pháp lu t không rõ ràng, không đ ng b , có nhi u

k h thì s r t khó kh n cho ngân hàng trong các ho t đ ng nói chung và ho t đ ng

tín d ng nói riêng V i nh ng v n b n pháp lu t đ y đ rõ ràng, đ ng b s t o đi u

ki n cho ngân hàng yên tâm ho t đ ng kinh doanh, c nh tranh trong l nh v c cho vay ây là c s pháp lý đ ngân hàng khi u l i, t cáo khi có tranh ch p x y ra

i u đó giúp ngân hàng t ng c ng ho t đ ng cho vay

Hi n nay, vi c qu n lý c a nhà n c, qu n lý kinh doanh c a Ngân hàng nhà

n c đ i v i các ngân hàng c p d i, các ngân hàng c ph n còn ch a ch t ch , đ y

đ đúng v i ch c n ng ngân hàng c a các ngân hàng Ngân hàng nhà n c ch y u

ch qu n lý b ng m nh l nh, v n b n c ng nh c v a không c th v a không n m

đ c tình hình và h tr cho Ngân hàng c p d i

Môi tr ng kinh t : bao g m các y u t nh : các chính sách, c ch qu n lý

kinh t v mô c a nhà n c, t ng s n ph m qu c n i (GDP), y u t l m phát, lãi

su t, t giá h i đoái, ti n l ng, thu nh p… các y u t này không nh ng có vai trò

đ nh h ng mà còn nh h ng tr c ti p đ n ho t đ ng c a các doanh nghi p

Nhu c u tín d ng trong n n kinh t ph thu c r t nhi u vào s t ng tr ng

kinh t M t n n kinh t t ng tr ng n đ nh, môi tr ng kinh doanh thu n l i, nhu

c u tiêu dùng t ng là c h i r t t t cho các doanh nghi p đ u t m r ng s n xu t

Do đó nhu c u tín d ng t ng cao, ngân hàng d dàng cho vay Trái l i n n kinh t trì

tr , l m phát, th t nghi p cao, đ u t không mang hi u qu , nhu c u v n không có,

Môi tr ng c nh tranh: trong n n kinh t th tr ng thì s c nh tranh là t t

y u, trên bình di n xã h i, c nh tranh s có l i cho ng i tiêu dùng và thúc đ y xã

h i phát tri n Các y u t quy t đ nh đ n tính c nh tranh bao g m: các lo i s n

ph m d ch v , h th ng kênh phân ph i, marketing ti p th , giá thành, ti m l c tài chính, ngu n nhân l c…

Hi n nay ho t đ ng c a các Ngân hàng nói chung, c ng nh ho t đ ng tín

d ng nói riêng đang g p ph i s c nh tranh r t gay g t và kh c nghi t S xu t hi n

c a hàng lo t các ngân hàng v i r t nhi u các s n ph m, d ch v ngày càng đa d ng

và phong phú đã làm cho ho t đ ng c a ngành ngân hàng ngày càng tr nên h p

d n và quy t li t

i u đó đã nh h ng r t l n đ n ho t đ ng tín d ng c a các ngân hàng, nó đòi h i các ngân hàng ph i không ng ng nâng cao ch t l ng ho t đ ng, đa d ng

hóa s n ph m d ch v , t ng c ng các ngu n l c n i t i… nh m có th c nh tranh

t t và phát tri n b n v ng

1.1.4.3 Các y u t t phía khách hàng:

N ng l c, kinh nghi m qu n lý kinh doanh c a khách hàng b h n ch là

nguyên nhân d n đ n r i ro tín d ng Trong quá trình th c hi n kinh doanh, do n ng

l c qu n lý còn th p nên n ng su t, ch t l ng, hi u qu không đ t đ c nh mong

mu n, d n đ n thua l , không tr n đúng h n cho Ngân hàng Vi c này nh h ng

16

s n c đ nh, kinh doanh b t đ ng s n nên không tr đ c n cho Ngân hàng Trong

nhi u tr ng h p, m t s khách hàng s d ng v n sai m c đích, không hi u qu đã

b tr n vì không có kh n ng tr n cho ngân hàng

V n, kh n ng tài chính c a khách hàng: đây là m t y u t nh h ng r t l n

đ n ho t đ ng tín d ng, đ a đ n quy t đ nh cho vay c a các ngân hàng Khách hàng

có ngu n v n, kh n ng tài chính t t là đi u ki n đ m r ng s n xu t kinh doanh,

đ u t mua s m thi t b , s n xu t có hi u qu , mang l i l i nhu n và có th thanh

toán các kho n vay cho ngân hàng

o đ c ng i vay: o đ c ng i vay đ c đánh giá d a trên n ng l c

pháp lý và đ tín nhi m ây là y u t tiên quy t đ ngân hàng xem xét cho vay vì

r ng ngay c khi ng i vay có thu nh p cao, n đ nh đ tr n , th m chí đ a ra các

đi u ki n đ m b o t t thì ch a ch c h có thi n chí tr n o đ c ng i vay trong

quan h tín d ng đ c đánh giá b ng đ tín nhi m c a khách hàng trên c s tính

th t thà, s s n lòng tr n c a khách hàng và thi n chí trong vi c th c hi n t t c

các giao c trong h p đ ng tín d ng

Tài s n b o đ m: Tài s n b o đ m là c s pháp lý đ có thêm ngu n tr n

th hai cho ngân hàng ngoài ngu n thu n th nh t, mang tính d phòng r i ro và

t ng m c đ an toàn cho kho n tín d ng c a ngân hàng M c dù n m gi tài s n bào

đ m song n u khách hàng không tr n thì ngân hàng ph i đ i m c v i r i ro gi m

thu nh p vì mu n phát mãi tài s n ph i có th i gian và m t các chi phí khác liên

quan… Vì v y tài s n b o đ m là m t trong nh ng tiêu chu n đ xét duy t cho vay

nh ng không ph i là tiêu chu n quan tr ng nh t gi vai trò quy t đ nh trong vi c

cho vay c a NHTM

Ngoài ra còn có m t s y u t khác nh h ng đ n nhu c u tiêu dùng c a khách hàng nh : trình đ dân trí, đ c đi m, tính cách…

V i m t tính cách l c quan, khách hàng tin t ng và đ t ni m tin vào t ng

lai c a mình thì r t có kh n ng nhu c u tín d ng c a khách hàng t ng lên Hay nh

qui mô c a gia đình càng l n thì r t có th nhu c u tín d ng đa d ng h n: vay mua

s m d ng c gia đình đ t ti n, vay đ mua xe ô tô, vay cho con đi du h c…

trong su t th i gian vay đ đ m b o cho các kho n hoàn tr theo đ nh k

Theo Business Dictionary.com, kh n ng tr n đ i di n cho n ng l c tài

chính c a m t khách hàng cá nhân ho c m t khách hàng doanh nghi p, th c hi n

t t ngh a v hoàn tr m t kho n n , m t kho n vay c a h Kh n ng tr n c a khách hàng đ c đánh giá b i ng i cho vay khi quy t đ nh có nên cho vay đ i v i

m t doanh nghi p hay m t cá nhân

Khi nói đ n kh n ng t c là có th x y ra ho c không th x y ra, và đ c đo

l ng b ng xác su t x y ra ho c xác su t không x y ra Do đó, kh n ng tr n c a khách hàng đ c th hi n d i d ng xác su t tr n Trong đi u ki n bình th ng,

m t khách hàng có hai kh n ng: tr đ c n ho c không tr đ c n

Nh v y, kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân là kh n ng khách

hàng t o ra đ thu nh p trong su t th i gian vay đ đ m b o th c hi n t t ngh a v

hoàn tr các kho n n theo đ nh k

1.1.5.2 L c kh o các nghiên c u v các y u t nhăh ngăđ n kh n ngătr

n c a khách hàng cá nhân

ã có nhi u nghiên c u trên th gi i v các y u t nh h ng đ n kh n ng

tr n ngân hàng c a khách hàng cá nhân M t s nghiên c u đi n hình có th k

đ n nh :

Nghiên c u đ nh tính v kh n ng tr n c a các nhà nghiên c u Ali và Daly

(2010); Fidrmuc và Hainz (2010); Psillaki và các tác gi (2010).Trong các nghiên

c u này kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ c đánh giá b ng mô hình 5C,

đó là: ph m ch t (character), n ng l c (capacity), v n (capital), môi tr ng kinh

doanh (condition), và th ch p (collateral).K t qu nghiên c u đ u cho th y ph m

ch t đ o đ c, n ng l c tài chính và tài s n th ch p c a khách hàng có nh h ng

đ n kh n ng tr n c a khách hàng C th , khách hàng đ c đánh giá có ph m

18

ch t đ o đ c và n ng l c tài chính thì kh n ng tr đ c n vay s cao h n.Ngoài

ra, khi tài s n th ch p c a khách hàng gia t ng thì kh n ng khách hàng tr đ c n

c ng gia t ng

Theo Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), trong nghiên c u

v r i ro tín d ng cá nhân đ c h tr b i t ch c khoa h c t nhiên qu c gia Trung

Qu c đã cho th y các y u t tác đ ng đ n kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân

là s thành viên ph thu c trong gia đình, tình tr ng công vi c, th i h n cho vay,

TS B/s ti n vay, l ch s n quá h n trong quá kh Theo k t qu nghiên c u cho

th y, cá nhân có tình tr ng công vi c t t, cá nhân thu c c p lãnh đ o thì kh n ng

tr n s t t h n Th i gian vay càng dài thì kh n ng tr n c a cá nhân s càng

t t.Nghiên c u c ng cho th y khách hàng cá nhân có tài s n đ m b o thì kh n ng

tr n s t t h n khi không có tài s n đ m b o.Bên c nh đó, khách hàng cá nhân đang có n quá h n thì kh n ng tr n s th p h n cá nhân không có n quá h n

ho c đã t ng có n quá h n trong quá kh Tuy nhiên, khi khách hàng có s thành

viên ph thu c trong gia đình nhi u h n thì kh n ng tr n l i t t h n, đi u này

ch a phù h p v i k v ng

Theo Sumit Agarwal (2008), trong nghiên c u v xác đ nh kh n ng hoàn tr

c a khách hàng cá nhân đã rút ra k t lu n thu nh p trên s ti n vay ph i tr đ nh k

và m c đ nh h ng c a thay đ i lãi su t có nh h ng đ n kh n ng tr n c a

khách hàng cá nhân K t qu nghiên c u cho th y, khi thu nh p trên s ti n vay ph i

tr đ nh k t ng lên thì kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân c ng t ng theo Bên

c nh đó, khi lãi su t cho vay khách hàng cá nhân thay đ i đáng k s nh h ng đ n

kh n ng tr n c a khách hàng C th , khi lãi su t cho vay t ng thì kh n ng tr

n c a khách hàng s gi m

Bên c nh đó, vi c ngân hàng t ch i cho vay m t khách hàng t t và ch p

nh n cho vay m t khách hàng không t t c ng là m t trong nh ng nguyên nhân d n

đ n r i ro khách hàng không tr đ c n vay ngân hàng Tính hi u qu c a vi c làm

này ch u nh h ng r t l n b i n ng l c c a cán b tín d ng tr c ti p th m đ nh

n ng l c c a ng i vay Cán b tín d ng có n ng l c s làm t t vi c đánh giá kh

19

n ng tr n c a khách hàng đ ch n l c đúng ng i vay c ng nh s m phát hi n r i

ro ti m n đ x lý k p th i Ng c l i, các quy t đ nh cho vay theo c m tính c a

các cán b tín d ng ít kinh nghi m (th ng có thâm niên công tác t ba n m tr

xu ng) d a trên thông tin không đ y đ ho c phi n di n (nh ch d a vào tài s n

th ch p) mà b qua n ng l c tài chính c a khách hàng s d n đ n khách hàng

không có kh n ng tr n cao (Scott J, 2006)

B ng 1.1 Tóm t t các y u t nhăh ngăđ n kh n ngătr n c a khách hàng

cá nhân t các nghiên c u trên th gi i

STT Các y u t tácăđ ngăđ n kh n ngătr n Nghiên c u

1 S thành viên ph thu c trong gia đình Li Shuai, Hui Lai, Chao

Xu, Zongfang Zhou

2 Tình tr ng công vi c 1: th t nghi p, 2: công vi c

tay chân, 3: công vi c v n phòng, 4: công vi c

lãnh đ o

Li Shuai, Hui Lai, Chao

Xu, Zongfang Zhou

Xu, Zongfang Zhou

4 TS B/s ti n vay Li Shuai, Hui Lai, Chao

Xu, Zongfang Zhou

5 L ch s n quá h n trong quá kh : 0: không có

vay v n, 1: không có n quá h n, 2: đã có n quá

h n, 3: đang có n quá h n

Li Shuai, Hui Lai, Chao

Xu, Zongfang Zhou

20

1.2 Mô hình phân tích các y u t ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchă hàng cá nhân

1.2.1 Mô hình 6C:

Theo Tr n Huy Hoàng (2010), tr ng tâm c a mô hình này là xem xét thi n

chí ng i vay và kh n ng thanh toán các kho n vay khi đ n h n, bao g m 6 y u t

N ng l c c a ng i vay (Capacity): tùy thu c vào qui đ nh lu t pháp c a

qu c gia Ng i vay ph i có n ng l c pháp lu t dân s và n ng l c hành vi dân s

Thu nh p c a ng i vay (Cash): tr c h t ph i xác đ nh đ c ngu n tr n

c a ng i vay nh lu ng ti n t doanh thu bán hàng hay t thu nh p, ti n t bán

thanh lý tài s n, ho c ti n t phát hành ch ng khoán Sau đó c n phân tích tình hình

tài chính c a doanh nghi p vay v n thông qua các t s tài chính

B o đ m ti n vay (Collateral): đây là đi u ki n đ ngân hàng c p tín d ng và

là ngu n tài s n th hai có th dùng đ tr n vay cho ngân hàng

Các đi u ki n (Conditions): ngân hàng quy đ nh các đi u ki n tùy theo chính

sách tín d ng theo t ng th i k

Ki m soát (Control): đánh giá nh ng nh h ng do s thay đ i c a lu t

pháp, quy ch ho t đ ng đ n kh n ng khách hàng đáp ng các tiêu chu n c a ngân

hàng

Mô hình 6C t ng đ i đ n gi n, tuy nhiên l i ph thu c quá nhi u vào m c

đ chính xác c a ngu n thông tin thu th p đ c, kh n ng d báo c ng nh trình đ phân tích, đánh giá ch quan c a cán b tín d ng

21

1.2.2.ăMôăhìnhăđi măs ătínăd ngătiêuădùngăt iăcácăngơnăhƠngăM

Theo k t qu nghiên c u c a Tr n Huy Hoàng (2010) v các y u t quan

tr ng trong mô hình cho đi m tín d ng bao g m: h s tín d ng, tu i đ i, tr ng thái

tài s n, s ng i ph thu c, s h u nhà, thu nh p, đi n tho i c đ nh, s tài kho n

cá nhân, th i gian công tác

B ng 1.2.Nh ng h ng m căvƠăđi m s tín d ng trong tín d ng tiêu dùng t i các ngân hàng M

STT Các h ng m căxácăđ nh ch tăl ng tín d ng i m

1 Ngh nghi p c a ng i vay

- Nhân viên v n phòng 7

Ngu n: Tr n Huy Hoàng, 2010

1.2.3.ăMôăhìnhăx păh ngăc aăMoody’săvà Standard &Poor’s

RRTD trong cho vay và đ u t th ng đ c th hi n b ng vi c x p h ng

kho n vay.Vi c x p h ng này đ c th c hi n b i m t s d ch v x p h ng t nhân trong đó Moody’s và Standard &Poor’s là nh ng d ch v t t nh t

i v i Moody’s x p h ng cao nh t là Aaa nh ng v i Standard & Poor’s thì

cao nh t là AAA Vi c x p h ng gi m d n t Aa đ i v i Moody’s và AA đ i v i Standard & Poor’s, sau đó th p d n đ ph n ánh RRTD cao d n Trong đó, kho n

vay trong 4 h ng đ u đ c xem nh kho n vay mà ngân hàng nên đ u t , còn các

23

h ng bên d i là các kho n vay ngân hàng không nên đ u t Nh ng th c t vì ph i

xem xét m i quan h t l thu n gi a r i ro và l i nhu n nên nh ng kho n vay này

tuy đ c x p h ng th p nh ng l i có l i nhu n cao nên đôi khi ngân hàng v n ch p

nh n đ u t vào các kho n vay này

B ng 1.4.B ng x p h ng c a Moody ’s,ăStandard &Poor’s

24

1.2.4 Mô hình h i quy Binary logistic:

Các mô hình đánh giá kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân đ c nêu

trên tuy có nh ng u đi m riêng nh ng trong tr ng h p bi n quan sát ch có 2

tr ng thái thì nh ng mô hình trên v n ch a đ a ra m t k t qu chính xác Ch ng

h n, bi n ph thu c là kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân có 2 giá tr t ng

ng v i hai tr ng h p khách hàng có kh n ng tr n và khách hàng không có kh

n ng tr n Khi đó, mô hình th ng đ c s d ng đ c l ng là mô hình h i quy

nh phân Binary Logistic

Theo Simon Jackman (2007), v i h i quy Binary logistic, thông tin chúng ta

c n thu th p v bi n ph thu c là m t s ki n nào đó có x y ra hay không, bi n ph

thu c Y lúc này có hai giá tr 0 và 1, v i 0 là không x y ra s ki n ta quan tâm và 1

là có x y ra, và t t nhiên là c thông tin v các bi n đ c l p X T bi n ph thu c

nh phân này, m t th t c s đ c dùng đ d đoán xác su t s ki n x y ra quy t c

n u xác su t đ c d đoán l n h n 0,5 thì k t qu d đoán s cho là “có” x y ra s

ki n, ng c l i thì k t qu d đoán s cho là “không”

Theo Karl L.Wuensch (2014), h i quy Binary logistic đ c s d ng đ tiên đoán m t bi n xác th c (th ng là bi n nh phân) t m t t p h p bi n V i m t bi n

ph thu c, phân tích bi t s th ng đ c s d ng n u t t c các d báo là liên t c

và đ c phân ph i t t, phân tích logic th ng đ c s d ng n u t t c các d báo

đ u là nh phân và h i quy logistic th ng đ c ch n n u nh ng bi n d báo là m t

t p h p liên t c và nh ng bi n là nh phân ho c n u chúng không ph i là phân ph i

t t Trong h i quy logistic, bi n ph thu c đ c d báo là m t hàm xác su t và là

m t bi n nh phân

Theo Hun Myoung Park (2010), khi bi n ph thu c là m t bi n nh phân,

bi n th b c, ho c bi n đ nh danh Th m chí nh ng d li u đ m đ c là r i r c

nh ng th ng đ c xem nh liên t c Khi đó ph ng pháp c l ng bình ph ng

nh nh t (OLS) không còn là m t c l ng không ch ch tuy n tính t t nh t

(BLUE) n a, và OLS là c l ng ch ch và không hi u qu Do đó, nh ng nhà

25

nghiên c u đã phát tri n hàng lo t môt hình h i quy m i đ i v i các bi n ph thu c

này và h i quy Binary Logistic đ c s d ng đ n

Ph ng pháp này c ng gi ng nh ph ng pháp h i quy tuy n tính, song

đ c xây d ng cho mô hình v i bi n đ c d báo là bi n nh nguyên nh n 2 giá tr

t ng ng v i s hi n di n hay v ng m t c a m t đ c tính hay m t k t qu c n quan tâm nào đó Các h s trong ph ng trình h i quy có th s d ng đ c l ng

các t s chênh (odds ratios) cho t ng bi n đ c l p trong mô hình

+ Trong công th c này E(Y/X) là xác su t đ Y = 1 (t c là xác su t đ s

ki n x y ra) khi bi n đ c l p có giá tr c th là Xi Ký hi u bi u th c (B0 + B1X) là

z, ta có th vi t l i mô hình hàm Binary logistic nh sau:

ee



11

z z z z

h s h i quy t ng th Cách th c s d ng m c ý ngh a Sig cho ki m đ nh Wald

c ng theo quy t c thông th ng Wald Chi Square đ c tính b ng cách l y c

l ng c a h s h i quy c a bi n đ c l p trong mô hình (h s h i quy m u) Binary

logistic chia cho sai s chu n c a c l ng h s h i quy này, sau đó bình ph ng

lên theo công th c:

= [ ] = [ ]

h i quy Binary logistic, t h p tuy n tính c a toàn b các h s trong mô hình h i quy ngo i tr h ng s c ng đ c ki m đ nh xem có th c s có ý ngh a

trong vi c gi i thích cho bi n ph thu c không Ta dùng ki m đ nh Chi- bình

ph ng cho gi thuy t H0:  1  2   k  0, c n c vào m c ý ngh a quan sát

mà SPSS đ a ra trong b ng Omnibus Test of Model Coefficients đ quy t đ nh bác

27

1.2.5 Mô hình phân tích các y u t ă nhăh ngăđ năkh ăn ngătr ăn ăc aăkháchă hàng cá nhân

Ph ng pháp phân tích mô hình h i quy Binary Logistic đ xác đ nh các y u

t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i ngân hàng Nông

nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam

tìm ra cácy u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay c a khách hàng cá

nhân t i ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Namtác gi đã v n

d ng mô hình h i quy Binary logistic v i s li u thu th p t 150 h s vay cá nhân

đã đ c ngân hàng đánh giá có kh n ng tr n ho c không có kh n ng tr n

S d ng s li u g m 10 bi n đ c l p, là nh ng y u t tác đ ng chính t i kh

n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n

Nông thôn Vi t Nam và đ c ký hi u nh sau:

5 X5 L ch s n quá h n trong quá kh : 0: không có

n quá h n, 1: đang có n quá h n ho c đã t ng

có n quá h n

+

D li u nghiên c u đ c thi t k trong phi u đi u tra d i d ng b ng câu h i

d a trên m c tiêu nghiên c u v kh n ng tr n vay c a khách hàng cá nhân t i

Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam Th c hi n ph ng

pháp ch n m u thu n ti n, tác gi thu th p d li u b ng cách ph ng v n tr c ti p cán b tín d ng đ thu th p thông tin khách hàng cá nhân có l ch s giao d ch ti n

vay t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam và ghi l i k t

qu trong phi u đi u tra Th i gian kh o sát đ c th c hi n t 20/09/2014 đ n

07/05/2015 T ng s phi u đi u tra phát ra là 200 phi u và thu h i v là 182 phi u

V i 182 phi u thu v sau khi ti n hành nh p li u và lo i b nh ng phi u đi u tra không có đ y đ d li u, m u nghiên c u còn l i 150 khách hàng cá nhân đ c s

d ng đ phân tích các y u t nh h ng đ n kh n ng tr n vay Mô hình h i quy

29

Binary Logistic đ c l ng xác su t m t s ki n x y ra v i nh ng thông tin c a

bi n đ c l p mà ta có đ c

Quy trình th c hi n nghiên c u đ c tóm t t trong s đ sau:

S ăđ 1.6: quy trình nghiên c u c aăđ tài

Ngu n: nghiên c u c a tác gi

K TăLU NăCH NGă1

Do m c tiêu nghiên c u c a đ tài là các y u t quy t đ nh kh n ng tr n

ngân hàng c a khách hàng cá nhân t i Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam nên ch ng c s lý lu n tìm hi u 2 v n đ tr ng tâm là:

Ho t đ ng tín d ng cá nhân c a ngân hàng th ng m i: tìm hi u v khái

ni m, vai trò, các s n ph m tín d ng cá nhân, các y u t tác đ ng đ n ho t đ ng tín

C s lý thuy t

Mô hình d ki n v i các y u t nh

h ng, các bi n

quan sát

i chi u các nghiên c u liên quan

kh n ng tr n c a khách hàng cá nhân và ki m đ nh l i mô hình t i Ngân hàng

Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam